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精品文档2013.06投资学公式汇总1.股价指数编制方法 拉斯贝尔（基期）加权 派许（计算期）加权 2. （可用于计算新除数）3.4.5.（可用于计算新基期市场总值，然后依次算出发生配股后第二交易日的基期加权股价指数P6. ：市政债券收益率（免税） t：税收 r：应税等值收益率7. 美国中长期国债的面值常见的为1000美元8. （以保证金购买：利用经纪人即期贷款购买证券） （卖空：首先从经纪人处借入股票并将其卖出，再买入等量 相同的股票偿还借入的） 注：权益价值即题目中所述的账户中的保险金9. R：名义利率 r：实际利率 i：通货膨胀率10. 税后实际利率=R(1-t)-i t:税率 i：通货膨胀率11. p（T）：国库券价格（面值为100美元） T：持有期 ：期限为T年的无风险收益率 EAR：有效年利率（一年期投资价值增长百分比） APR：年化百分比利率连续复利：12. 13. 期望收益： p(s):各种情境的概率 r(s):各种情景的持有期收益率 14、 效用函数经验式： （U:效用值 A：投资者的风险厌恶系数 ：组合方差）15：风险资产与无风险资产的资产配置： （：无风险收益 X：投资于风险资产的比重 :风险资产收益） CAC资本配置线： 效用最大点：16、 两种风险资产的配置：组合收益 :A风险资产收益 :B风险资产收益 X：投资于A风险资产的比重 17、两种风险资产与一种无风险资产配置 最小方差组合: 夏普比率最高： 风险组合头寸： ：夏普比率最高时，风险资产A占总风险资产的比重 ：夏普比率最高时，总风险资产所占比重18：CML资本市场线： ：市场风险 =市场收益率 均一方差：(总风险） CAPM：（系统风险）19：指数模型：（F:系统风险溢价 ：非系统风险收益 ：超额收益） 市场特征线：（为风险溢价） ：非系统风险 20、多因素模型： 21、 22、夏普指数： 特雷诺指数： 詹森测度： 定理 ： 信息比率 ： 23、判断择股时能力T-M(二次项） H-M(双模型） D=0 熊市 判断择股能力 判断择时能力 D=1 牛市24、 业绩归因 资产配置对业绩的贡献 超额权重*市场收益率 证券选择对总业绩的贡献 超额业绩*投资组合权重欢迎您的下载，资
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