中国证券业远程培训课后测试100分答案.docx

2017年中国证券业远程培训课后测试100分答案一、单项选择题1. 隐含波动率是根据期权定价公式从期权价格倒算出来的波动率，反映了（ ）。A. 以往数据的变化情况B. 市场对未来的预期C. 波动率变化对期权价格的影响D. 标的资产真实的波动情况您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（ ）。A. VegaB. VommaC. GammaD. Theta您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪种金融工具不属于线性衍生产品？（ ）A. 远期B. 期货C. 掉期D. 期权您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 分散化投资对于风险管理的意义在于（ ）。A. 只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就能降低风险B. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C. 对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，就可以完全消除该投资组合的系统性风险D. 当各资产间的相关系数为负时，风险分散效果较差您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些因素会影响利率的变动？（ ）A. 通货膨胀预期B. 货币政策预期C. 经济周期D. 国际利率水平您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 美元汇率的变动会影响大宗商品的价格。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 利率是汇率、股票、商品/期货、期权等金融资产的定价基础和重要影响因素。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 风险对冲是指通过投资或购买与被对冲资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销被对冲资产潜在损失的一种策略。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 外币资产投资或负债的汇率风险，体现为外币资产增值或外币负债规模减小的风险。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 由于期权的Vega为正，所以只要波动率增加期权的价格肯定会上涨。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 单券占组合比例属于哪一类风险限额指标？（）A. 规模类B. 集中度类C. 量化风险类D. 止损类描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题2. 以下哪些内容属于压力测试的步骤？（）A. 风险因子选择B. 压力情景设定C. 敏感性分析D. 传导机制构建E. 测试结果分析描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.03. 以下哪些内容属于市场风险管理的政策框架？（）A. 公司市场风险管理办法B. 投资业务止损管理办法C. 市场风险监控流程制度D. 投资业务市场风险管理办法描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：C,B,D,A题目分数：10此题得分：10.04. 明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。A. 风险容忍度B. 全口径限额分配C. 业务授权限额D. 经济资本E. 风险偏好描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：B,C题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪些是风险管理政策制定中应包括的内容？（）A. 适用范围B. 相关主体职责与权限C. 工作程序D. 检查与问责描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.06. 投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）。A. 了解你所负责的投资组合面临的风险B. 风险监控报告C. 基本面分析D. 风险评估E. 风险审核描述：投资组合市场风险日常管理工作您的答案：E,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 风险管理的目标就是消灭风险。（）描述：投资组合市场风险管理基础您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。（）描述：投资组合市场风险管理工具和方法您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 经济资本是公司明确的对重要业务风险管理结果的最大容忍范围。（）描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 风险容忍度是公司根据风险偏好，针对不同业务的特点，为重要业务设定的反映风险管理效果的量化限额指标，以明确对风险管理结果的最大容忍范围。（）描述：投资组合市场风险管理概述您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0一、单项选择题1. 发达国家金融机构流动性风险管理的发展分为三个阶段，分别是（ ）。A. 资产负债管理兼重以负债管理为侧重以资产管理为侧重B. 以资产管理为侧重以负债管理为侧重兼顾资产负债管理C. 以负债管理为侧重以资产管理为侧重兼顾资产负债管理D. 以资产管理为侧重资产负债管理兼重以负债管理为侧重描述：流动性风险管理的发展阶段您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. （ ）是一种以定量分析为主的流动性风险分析方法，通过测算金融机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对金融机构流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。A. 现金资本分析法B. 资产负债表流动性分析法C. 流动性应急计划D. 流动性压力测试描述：压力测试您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 市场流动性风险是指（ ）。A. 未能以公允价值（贴现现金流）卖出资产的风险B. 来源于金融机构当前的资产负债表结构，由个别账户的现金流到期转化而成的风险C. 未来事件可能需要大笔现金，超过了金融机构预先的计划，即没有充足资金应付突发和未预料短期债务的风险D. 金融机构无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响其盈利水平的风险描述：市场流动性风险定义您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 流动性风险需要与清偿风险区分,流动性风险是处于（ ）的金融机构面临的风险。A. 破产清算情况下B. 高速发展情况下C. 可持续兑付情况下D. 可持续经营情况下描述：流动性风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 压力测试的目的包括（ ）。A. 检验金融机构承受流动性风险的能力B. 揭示流动性风险状况C. 检查流动性风险管理方面存在的不足D. 为加强流动性管理提供依据描述：压力测试目的您的答案：D,C,B,A题目分数：10此题得分：10.06. 以下属于证券公司融资性负债渠道的有（ ）。A. 资产证券化B. 公司债C. 证金转融资D. 短期融资券描述：融资性负债渠道您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.07. 以下属于证券公司流动性风险管理的框架的有（ ）。A. 组织架构和体系B. 风险计量体系C. 流动性风险应急管理D. 信息管理系统描述：流动性风险管理框架您的答案：C,A,D,B题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 错配型流动性风险本质上是融资流动性风险的一种。（ ）描述：错配型流动性风险您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 变现能力较强的资产主要包括：现金、国债、中央银行票据、政策性金融债、各类信用债等。（ ）描述：资产变现能力您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 净稳定资金率是从短期来衡量金融机构应对流动性风险的能力，确保拥有足够的流动性资源来应对短期流动性风险。（ ）描述：净稳定资金率定义您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、多项选择题1. 以下关于内部信用评级模型开发方法的哪些表述是正确的（ ）。A. 若某些敞口具备评级信息的样本量不足，可以参考并直接引用外部评级数据B. “违约模型法”对数据程度高，要求数据充分C. “打分卡法”主要针对样本缺乏的资产组合，如小贷公司D. “标杆法”对专家经验介入依赖程度较低描述：P11，内部信用评级的方法论您的答案：C,B题目分数：10此题得分：10.02. 以下哪些是常见的内部信用评级方法论（ ）。A. 违约模型法B. 标杆法C. 专家评估法D. 打分卡法描述：P11，内部信用评级的方法论您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.03. 券商内部信用评级主要应用于哪些方面（）。A. 应用于客户准入标准B. 应用于风险限额的设定C. 应用于风险监控D. 应用于风险定价和资本计量描述：P32，内部信用评级的应用您的答案：A,D,C,B题目分数：10此题得分：10.04. 在业务存续期内，以下哪些情况发生了，评级发起部门需要对被评级主体、债项重新发起评级的过程（ ）。A. 外评下降B. 财务报表更新导致内评结果发生重大变化C. 被评级主体发生重大法律纠纷，如未能归还到期重大债务等D. 被评级主体经营环境发生重大变化描述：P30，内部信用评级的管理流程您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.05. 以下关于外部信用评级的哪些表述是正确的（ ）。A. 境外评级密度不够，且由于主权评级天花板，整体评级结果分布偏低B. 境外评级覆盖较全面，整体评级准确度较高C. 境内外部评级区分度不够，90%债券评级集中在AA-以上D. 境内外部评级能够区分投资级、投机级描述：P7，境外评级及境内外评存在的不足您的答案：A,C题目分数：10此题得分：10.0二、判断题6. 建筑业的内评模型适合采用“打分卡法”。（ ）描述：P13，内部信用评级模型分类您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. “单变量分析”是对每个变量样本结果进行单因素回归，选取符合标准的变量进入相关性分析。（ ）描述：P12，评级模型开发过程您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 建设内部信用评级模型越多越好，行业细分程度越高评级结果准确度越高。（ ）描述：P13，内部信用评级模型分类您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. “违约模型法”主要针对“坏”样本较为充足的资产组合，如制造业。（ ）描述：P11，券商行业内部信用评级的方法论您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 使用内部信用评级可以替代信用业务专家的作用。（ ）描述：P7，内部信用评级的重要意义您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。A. 有序多分类logistic回归模型B. 多重线性回归C. 泊松回归D. 负二项回归描述：多变量分析您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。A. 数据清洗及分析B. 多变量分析C. 设计模型特例调整事项D. 模型校准描述：统计模型开发您的答案：C题目分数：10此题得分：10.03. ROC曲线描述了在一定累计好客户比例下的累计坏客户比例，模型的区分能力越强，ROC曲线越往（）靠近。A. 左下角B. 左上角C. 右上角D. 右下角描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题4. 影子评级模型的基本组成要件主要有（）。A. 统计模型B. 专家经验调整C. 公司治理架构和政府支持因素调整D. 评级推翻描述：影子评级模型您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.05. 在构建多变量回归模型之前，应对每个单变量分别进行分析，以决定哪些变量是可以进入下一阶段多变量分析的。其中检验区分能力分析的统计量有（）。A. AR统计量B. K-S统计量C. Somersd统计量D. Phi系数描述：单变量分析-区分能力分析您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.06. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行变量转换。另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。A. Logistic转换B. WOE转换C. 极差化处理D. LOESS回归描述：单变量分析-变量转换您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。（）描述：P22，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 债券信用风险计量结果的应用范围很狭窄，仅能应用在投前准入环节。（）描述：模型应用您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 应根据数据（尤其是违约数据）的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。（）描述：P9，债券信用风险模型您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。（）描述：违约概率估计技术您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 开放式的手势传递（ ）。A. 无任何信息B. 积极信息C. 消极信息D. 指向方位描述：非语言的重要性您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 在处理投诉时，首先要（ ）。A. 探讨解决方法B. 表达遗憾和适度歉意C. 倾听，让客户发泄不满D. 询问客户缘由描述：投诉处理您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 优质的客户服务由以下（ ）要素组成。A. 可信B. 可靠C. 反应力D. 同理心E. 有形化描述：优质服务认知您的答案：B,C,E,A,D题目分数：10此题得分：10.04. 在塑造亲和度方面，可以从如下（ ）方面着手。A. 专业观点B. 关系润滑C. 感同身受D. 挖掘需求E. 找共同点描述：塑造亲和度您的答案：E,C,B题目分数：10此题得分：10.05. 如何做好客户服务过程中的情绪管理？A. 适宜方式疏导B. 体察自己的情绪变化C. 接纳自己的他人的不良情绪D. 树立正确的职场心态描述：情绪管理您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. 非语言信息不能帮助我们了解客户的心理。（ ）描述：非语言的重要性您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 当客户提出特殊需求时，要无条件接受。（ ）描述：特殊需求应对您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 与客户距离越近，越可以让客户感觉到亲密和舒适。（ ）描述：非语言的重要性您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 使用类比法进行陈述有助于呈现专业度。（ ）描述：塑造专业度您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 在投诉处理过程中需要向客户报送处理进度。（ ）描述：投诉处理您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 在搜索引擎上推广网站，利用人们对于搜索引擎的依赖和使用习惯，在人们搜索信息的时候，把所要营销的信息展现在用户面前，提高网站可见度，从而带来流量的网络营销活动是（ ）。A. 搜索引擎营销B. 搜索引擎优化C. 关键词广告D. 应用市场推广描述：搜索引擎营销您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. 社会化媒体营销最重要的一点在（ ）。A. 预算B. 有趣C. 平台D. 创意描述：SNS营销您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 以下关于券商移动平台发展方向的说法中错误的是（ ）。A. 面向全市场金融理财需求用户的B. 仅仅面向存量股票型客户的C. 开放式的D. 封闭式的描述：打造券商金融服务平台您的答案：B,D题目分数：10此题得分：10.04. ASO优化可以从以下几个方面开展工作（ ）。A. 关键字B. 简介C. 评价D. 评星描述：应用市场推广您的答案：D,B,A,C题目分数：10此题得分：10.05. 2015年6月，中国证券业协会拟定了证券行业“互联网+”行动计划（征求意见稿），提出证券行业“互联网+”行动计划的“六个一”目标，其中包括（ ）。A. 建立一套基于移动互联的组织架构B. 建立至少一种运用大数据和云计算等移动互联网的能力C. 建立至少一种基于移动互联的商业模式D. 建立一系列良好的用户体验模式，并拥有广泛的移动互联网端用户描述：大数据提高营销效率您的答案：D,C,A,B题目分数：10此题得分：10.06. 开展互联网营销一般有以下几个步骤（ ）。A. 研究客户群体B. 产品定位C. 营销资源的精准投入D. 营销效果分析描述：券商互联网营销模式您的答案：C,A,B,D题目分数：10此题得分：10.0三、判断题7. 券商的互联网营销正在从营销人员与客户一对一的营销模式向机器人代替人力的阶段发展，通过渠道的力量来开发客户，实现人均产出最大化。（ ）描述：券商互联网营销模式您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 关键词广告可以根据需要设计有吸引力的标题和摘要信息，并可以让推广信息链接到期望的目的网页，提高转化效果。（ ）描述：搜索引擎营销您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 以前的数据分析只能回答“发生了什么事”，现在一个优秀的大数据系统可以回答“为什么会发生这种事”，而且一些关联数据库还可以预言“将要发生什么事”。（ ）描述：大数据提高营销效率您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.010. 应用市场推广应配合其他渠道进行推广，比如社会化媒体、活动策划、地推等，并不断调整各自在总体推广中的构成比例，以达到最佳效果。（ ）描述：应用市场推广您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 企业可以高效运维多元化服务渠道的关键点是（ ）。A. 控制服务渠道的数量B. 引进行业内领先的服务平台C. 引入一流的服务人员D. 打通渠道与渠道的联系，构建统一服务平台您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 互联网非现场服务的主要服务入口是（ ）。A. 营业网点B. 上门服务C. 在线客服D. 电话客服您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题3. 互联网智能客服的优势有哪些？A. 提高客户服务的覆盖率B. 提升客户服务的体验C. 提高客服的工作效率D. 降低服务成本您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.04. 互联网在线客户服务的技巧有（ ）。A. 向客户发送的文字越多越好B. 多用积极的语言，不得使用贬义的词语和表情C. 不使用生僻词和文言文D. 禁止出现违规词语您的答案：B,C,D题目分数：10此题得分：10.05. 客户的类型大致可以分为（ ）。A. 活泼型B. 完美型C. 力量型D. 和平型您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.0三、判断题6. IMCC平台的主要优势是可以节约成本，提高客服坐席的使用效率。（ ）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.07. 目前，非现场服务的渠道仅为电话渠道。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.08. 有效预警客户异议的处理方式是取消投诉入口，减少投诉请求。（ ）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 活泼型客户的有效服务方式是要