交易业务管理介绍ppt课件.ppt

交易业务管理 交易部二 一七年三月 一 岗位职责和人员二 2016年相关业务情况三 2017年工作思路四 面临的挑战 交易业务管理 职责一职责表述 预研预判 拟定风控措施工作任务 每日收盘后撰写市场情况快讯 品种停板时撰写大幅波动报告 达到预警指标时撰写预警报告 节假日前撰写市场风险控制报告 市场重大波动时撰写调整保证金标准和涨跌停板幅度报告 牵头拟定风险应对方案 发布风控通知 根据业务发展需要或上级要求 撰写专题报告 职责二职责表述 负责套期保值和套利额度审核和管理工作任务 根据交易规则受理会员套期保值和套利申请和相关咨询 按规定审核套期保值和套利申请资料 并与会员客户及时沟通 审批套期保值和套利额度 按要求撰写套保 套利分析报告 供领导参考 职责三职责表述 负责远程席位和场内席位管理工作任务 负责受理远程席位的日常审核 及时为会员办理远程席位开通 撤销 增加等工作 年底负责组织会员缴纳远程席位系统维护费 负责办理会员入会 入场 退会等手续 负责会员单位场内交易系统用户代码的审核 开通 变更及撤销 职责四职责表述 负责出市代表及场内用户代码管理工作任务 负责办理出市代表审核 登记 证件发放 注销等工作 负责开展出市代表资格年度审核工作 负责出市代表档案资料管理 跟踪出市代表变更情况 更新计算机系统信息 职责五职责表述 交易风控规则优化工作任务 根据交易所业务发展需要提出交易风控相关规则修订建议 根据证监会等上级主管部门安排 配合法律部做好相关交易风控规则的修订工作 职责六职责表述 部门工作总结及考勤工作任务 部门月度工作小结 部门半年度工作总结及下半年工作打算 部门全年工作总结及明年工作计划 部门员工考勤 职责七职责表述 部门文书管理工作任务 做好部门文书起草 报送 归档等工作岗位人员目前在岗人员 不包括能源中心 4人 一 岗位职责二 2016年业务情况三 今年工作思路四 面临的挑战 交易业务管理 一 套期保值交易情况 审批情况 2016年 套保审批量为4552 2万手 同比增长51 2 其中审批量最大的为铝 交易情况 2016年 套保交易量为1762 2万手 同比增长38 1 其中交易量最大的为铜 持仓情况 2016年 套保日均持仓量为79 4万手 同比增长45 5 套保持仓量占比最大的为铝 套保详细情况 二 远程席位和出席代表管理情况 2016年受理55家会员新增远程交易申请 累计新开通远程交易席位180个 受理10家会员远程席位撤销申请 累计撤销席位20个 截至2016年底 共有远程席位1423个 2016年办理出市代表注册登记75名 撤销40名2016年取消会员资格2家 其中1家期货公司 1家非期货公司 会员名称变更14家 目前 我所共有会员198家 其中期货公司149家 占75 25 非期货公司49家 占24 75 跟踪远程席位电子化管理系统开发进展并进行初步测试 三 风控措施实施情况 1 交易所主动维护市场平稳运行采取的措施多次向市场发布风险提示函 多次将铜 铝 锌 铅 镍 锡 螺纹钢 热轧卷板 天然橡胶 石油沥青等品种的涨跌停板幅度和交易保证金标准上调 目前上述品种的涨跌停板幅度和交易保证金标准已调整至7 和9 黄金为5 和6 配 白银为6 和8 配 春节 元旦 清明节 劳动节 端午节 中秋节 国庆节实施有区别的假期风控措施 针对合约风险特点 实施有针对性的风控措施 提前上调BU1606保证金比例等 2 根据证监会成控制交持仓比2要求采取的措施牵头协调多部门多次将螺纹钢 热轧卷板 石油沥青 铜 锌 镍等品种主力和次主力合约交易手续费上调 增加交易成本 平今手续费措施仍起作用的合约 BU1706 RU1705 HC1705 NI1705 落实单一客户开仓限额制度 将客户在螺纹钢 天然橡胶 锌 铅 热轧卷板的日开仓量进行限制 开仓限额仍起作用合约 RU1705 RB1705 HC1705 四 大幅波动 预警 市场运行 应对预案等报告情况 当品种的主力合约或次主力合约出现涨跌停板时 交易所于当日向证监会期货部上报当品种成交持仓比 价格累计涨跌幅度 期现偏离度超过预警指标 交易所于次日向证监会期货部上报根据证监会相关部门上报市场运行情况总结 分析等报告 撰写交易限额制度方案 市场风控应对预案等专题研究报告2016年上报证监会等上级部门大幅波动报告 预警报告 市场运行情况等各类报告60多份 向市场发布风控通知近30份 五 交易风控规则优化情况 配合修订风险管理办法 增加交易限额制度内容 做好配套方案 实施交易限额制度配合做好 交易所章程 交易规则 交易所管理办法 等有关交易风控方面的修订方案配合做好单边市下保证金比例和涨跌停板幅度调整方案配合做好不活跃品种线材 燃料油交易风控规则修改工作配合做好FSAP中有关交易风控方面的评估推进限仓制度改革方案 一 岗位职责二 2016年业务情况三 今年工作思路四 面临的挑战 交易业务管理 工作思路 总结2016年风控措施 加强预研预判 拟定调整或采取新风控措施配合做好原油等新品种以及老合约规则修改 配合 交易所章程 交易规则 等修改方案落地 做好配套细则 如 交易细则 等的修订配合 风险管理办法 修订方案 完善单边市下保证金比例和涨跌停板幅度调整办法 进一步优化动态保证金标准和涨跌停板幅度调整机制 推进限仓制度改革配合推动预警指标报告制度的完善推进远程席位电子化管理系统上线工作 一 岗位职责二 2016年业务情况三 今年工作思路四 面临的挑战 交易业务管理 面临的挑战 岗位人手比较紧张 岗位只有4人 国际经济金融环境复杂 加上商品期权 原油等上线 对市场预研预判提出挑战 交易规则 风险管理办法 等规则修