计量经济学课件-李子奈完整版本.ppt

计量经济学 Econometrics 经济计量学 第一章绪论 一 计量经济学 教学大纲二 计量经济学三 经典计量经济学模型的建模步骤四 计量经济学的新发展五 计量经济学内容体系分类 关于绪论 绪论是课程的纲 学好绪论 可以说学好了课程的一半 参观一个城市 先站在最高处俯瞰 然后走街串巷 了解一座建筑 先看模型 后走进每一个房间 各起一半作用 绪论课的目的 了解课程的性质和在课程体系中的地位 了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容 了解课程的重点和难点 了解课程的学习方法 介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容 不必全懂 只需似懂非懂 一 计量经济学 教学大纲 课程计量经济学课号 10114513学分 3课程性质 教育部规定核心课程 教师主讲教师 李子奈 办公地点 经管楼南512 电话 62789793 E mail lizinai 艾春荣 特聘教授 英语授课 助教 周建 电话 62775085 E mail zhouj 课程说明 教学目的经济学是一门科学 实证的方法 尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论 通过该门课程教学 使学生掌握计量经济学的基本理论与方法 并能够建立实用的计量经济学应用模型 先修课程中级微观经济学 中级宏观经济学 经济统计学 微积分 线性代数 概率论与数理统计 应用数理统计 教材及参考书 计量经济学 李子奈 高等教育出版社 2000年7月 BasicEconometrics DamodarN Gujarrati 2001 计量经济学 方法与应用 李子奈 清华大学出版社 1992年 高等计量经济学 李子奈 叶阿忠 清华大学出版社 2000年 计量经济学 理论 方法与模型 唐国兴 复旦大学出版社 1988年 MichaelD Intriligator Prentice HallInc 1978 FirstEdition 1997 SecondEdition 课堂资料下载 网上邻居 整个网络 Mis lab Nt server Lizn 课程内容提纲及学时安排 总课时 48学时 课内外周学时 3 6 第一章绪论3学时第二章单方程计量经济学模型理论与方法12学时第三章单方程计量经济学应用模型12学时第四章联立方程计量经济学理论与方法9学时第五章时间序列分析模型6学时第六章计量经济学模型理论方法的新发展简介3学时 课程成绩综合练习一 10分综合练习二 10分课堂表现 10分期末考核 70分 二 计量经济学 经济学的一个分支学科 1926年挪威经济学家R Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊 Econometrica 用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手 但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈 计量经济学与经济统计学绝非一码事 它也不同于我们所说的一般经济理论 尽管经济理论大部分具有一定的数量特征 计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语 经验表明 统计学 经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说 都是必要的 但本身并非是充分条件 三者结合起来 就是力量 这种结合便构成了计量经济学 20世纪40 50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展 诺贝尔经济学奖与计量经济学 51位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R FrishJ Tinbergen1973W Leotief1980L R Klein1984R Stone1989T Haavelmo2000J J HeckmanD L McFadden 16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 二战以后的经济学是计量经济学的时代 Samuelson 计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分 Klein 2002DanielKahneman VernonL Smith2001GeorgeA Akerlof A MichaelSpence JosephE Stiglitz2000JamesJHeckman DanielLMcFadden1999RobertA Mundell1998AmartyaSen1997RobertC Merton MyronS Scholes1996JamesA Mirrlees WilliamVickrey1995RobertE LucasJr 1994JohnC Harsanyi JohnF NashJr ReinhardSelten1993RobertW Fogel DouglassC North1992GaryS Becker1991RonaldH Coase1990HarryM Markowitz MertonH Miller WilliamF Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM Solow1986JamesM BuchananJr 1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR Klein1979TheodoreW Schultz SirArthurLewis1978HerbertA Simon1977BertilOhlin JamesE Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich TjallingC Koopmans1974GunnarMyrdal FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR Hicks KennethJ Arrow1971SimonKuznets1970PaulA Samuelson1969RagnarFrisch JanTinbergen TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969 forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses RagnarFrischJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo NorwayRotterdam TheNetherlands1895 19731903 1994 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973 forthedevelopmentoftheinput outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems WassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge MA USA1906 1999 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980 forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies LawrenceR KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia PA USA1920 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984 forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis RichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge GreatBritain1913 1991 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989 forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures TrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo Norway1911 1999 TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000 forhisdevelopmentoftheoryand forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples methodsforanalyzingdiscretechoice JamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago IL USABerkeley CA USA1944 1937 经典计量经济学模型 经典计量经济学在经济分析中的地位经济理论分析 行为分析 数理分析 数量分析 经典计量经济学模型的一般形式 经典线性计量经济学模型理论与方法 模型类型 随机模型 模型导向 理论导向 模型结构 线性 因果分析 变量地位相同 常参数 数据类型 时间序列数据 截面数据 估计方法 最小二乘方法 最大似然方法 经典计量经济学模型的功能结构分析政策评价经济预测理论检验与发展 经典计量经济学模型的应用领域生产函数需求函数消费函数投资函数货币需求函数宏观经济模型 计量经济学的方法论 经验分析 相对于理论分析 归纳 相对于演绎 是实证经济学的最重要的方法论 和马克思主义实事求是的思想路线相一致 三 经典计量经济学模型的建模步骤 理论模型的建立 确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析 例如 同样是生产方程 电力工业和纺织工业应该选择不同的变量 为什么 在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法 例如 消费和GDP之间的因果关系 考虑数据的可得性 注意因素和变量之间的联系与区别 考虑入选变量之间的关系 要求变量间互相独立 确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号 大小 关系例如 ln 人均食品需求量 ln 人均收入 ln 食品价格 ln 其它商品价格 其中 的符号 大小 关系 样本数据的收集 几类常用的样本数据时间序列数据截面数据虚变量离散数据联合应用 数据质量完整性准确性可比性一致性 模型参数的估计 各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews能够熟练使用一种 模型的检验 经济意义检验根据拟定的符号 大小 关系例如 ln 人均食品需求量 2 0 0 5ln 人均收入 4 5ln 食品价格 0 8ln 其它商品价格 ln 人均食品需求量 2 0 0 5ln 人均收入 4 5ln 食品价格 0 8ln 其它商品价格 ln 人均食品需求量 2 0 0 5ln 人均收入 0 8ln 食品价格 0 8ln 其它商品价格 统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验序列相关性检验共线性检验 模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验 扩大样本重新估计预测性能检验 对样本外一点进行实际预测 四 计量经济学的新发展 模型导向的扩展 数据导向 理论 数据双导向 模型结构的扩展 非线性模型 非因果关系模型 变参数模型 误差修正模型 无参数 半参数模型 数据类型的扩展 平行数据 离散被解释变量数据 受限被解释变量数据 持续时间被解释变量数据 估计方法的扩展 扩展的最小二乘方法 最大似然方法 利用非样本信息的贝叶斯估计 局部回归估计 广义矩估计 应用领域的扩展 微观经济领域金融市场分析家庭 个人行为分析 非经济领域 五 计量经济学内容体系分类 从课程内容角度划分 理论计量经济学 方法的发展 应用计量经济学 方法的应用 从课程程度角度划分 初级计量经济学数理统计学知识 矩阵知识经典的线性单方程模型理论与方法单方程应用模型 中级计量经济学经典的与扩展的线性单方程模型理论与方法经典的线性联立方程模型理论与方法单方程和联立方程应用模型 高级计量经济学非经典计量经济学理论方法与应用 计量经济学专题 从数据类型角度划分 截面 cross section 分析 时间序列 time series 分析 平行数据 paneldata 分析 离散数据 discretedata 分析 模糊数据 fuzzydata 分析 从估计方法角度划分 从最小二乘原理出发的估计方法 从最大似然原理出发的估计方法 矩估计方法 非样本信息估计方法 从模型类型角度划分 线性模型与非线性模型 静态模型与动态模型 参数模型与非参数模型 单方程模型与联立方程模型 关于 经典计量经济学 与 非经典计量经济学 经典计量经济学R Frish创立T Haavelmo建立了它的概率论基础L R Klein成为其理论与应用的集大成者 非经典计量经济学微观计量经济学理论方法非参数 半参数模型理论方法单位根检验 协整理论以及动态计量经济学理论方法 能否将计量经济学理论方法分为 经典 和 非经典 国外学者使用 经典计量经济学 的概念在DamodarN Gujarati的 BasicEconometrics 4thedition 2001 中 classicalmethodology 多处可见 PaulA Ruud2000年出版一本教科书的名称就是 AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory 2000年WallaceHuffman也出版一本教科书 ClassicalEconometrics FrancoPeracchi在2001年的 Econometrics 中明确指出 该书提供了一个联系 classicaleconometrics 与最近若干年的新研究领域 例如非参数方法 平行数据等的桥梁 关于 微观计量经济学 和 宏观计量经济学 微观计量经济学 Mic