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文档简介

一 单项选择题 1 下面关于买入看涨期权与现货止损单叙述正确的是 A 相比现货止损单 买入看涨期权不能确定最大亏损 B 买入看涨期权不需要考虑时间因素 C 现货止损单不会有止损后指数上涨带来的负面情绪 D 现货止损单对市场价有依赖性 有些情况下不能有效止损 2 以下关于股指期权投资中相关性套利理解错误的是 A 当有股指期货 股票现货和指数 ETF 三种投资标的时 是一个 3X3 的套利矩阵 有 3 种套利模式 B 当有股指期货 股票 指数 ETF 和股指期权四种投资标的时 是一个 4X4 的套利矩阵 有 6 种套利 模式 C 当只有股指期货和股票现货时 是一个 1X1 的套利矩阵 只有 1 种套利模式 D 当只有股指期货和股票现货时 是一个 2X2 的套利矩阵 只有两种套利模式 3 以下不属于股指期权套利策略的是 A 波动率套利 B 相关性套利 C 溢价理论套利 D 内在价值套利 4 在价差策略中 行权价相同 到期日不同的策略是 A 蝶式价差策略 B 看空价差策略 C 看多价差策略 D 跨期价差策略 二 多项选择题 5 以下关于期权的卖出开仓运作原理正确的有 A 与买入开仓获取权利所不同的是 卖出开仓所承担的是义务 B 卖出开仓的本质是提供保险 获取稳定持续的保费收入 C 卖出开仓时最大盈利为权利金收入 D 合约标的价格出现反向波动时潜在亏损很大 所以卖出开仓的风险控制非常重要 6 以下关于带保护的卖出看涨期权策略叙述正确的有 A 带保护卖出看涨期权策略牺牲了指数的部分上端收益 B 带保护卖出看涨期权策略改变了投资组合原有的收益曲线 C 带保护卖出看涨期权策略能够对冲合约标的的下行风险 D 带保护卖出看涨期权策略将投资组合原有的收益曲线的下端下移 上端上移 7 以下买入看跌期权运用正确的有 A 当投资者的风险厌恶度较高时 可以使用实值看跌期权 虽然此时权利金很高 但风险大大降低了 B 当投资者持有指数 ETF 无法卖出 但又担心指数下跌希望对冲下行风险时 可以选择买入股指的 看跌期权 C 当投资者对股指强烈看空时 可以使用虚值看跌期权 因为只需要付出较小的权利金成本 同时可 以获得指数下行的收益 D 当投资者看空股指的走势 也可以选择买入指数的看跌期权获取指数下行的收益 8 以下属于股指期权价格变动的影响因素的是 A 合约剩余期限 B 无风险利率 C 合约标的市场价格 D 行权价 三 判断题 9 当投资者是风险偏好型且对股指强烈看涨时 可以使用虚值 看涨期权进行投资 正确 错误 10 对于谨慎的投资者 其在
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