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2020 3 30 数字化定量分析 海南大宗产品交易所 2020 3 30 2 目录 数字化定量分析方法定义定量空间定量时间定量速度速率分型定量趋势一致性获利法时间跨度定量研究时间与价格守则布林带及其应用 2020 3 30 3 数字化分定量析方法定义 数字化分定量析方法定义 将操作思路进行数字化 量化 用数字来定量时间 空间 趋势 速度等 使操作思路更加清晰 更加便捷 2020 3 30 4 技术分析的三个基本原理 1 价格包含一切 2 趋势一旦形成将延续 3 历史会重演 定量空间 由1 2 3求4 数学公式 4 2 3 1公式解释 历史上一个波段的起点为1 终点为2 这波行情的起点为3 求这波行情的终点4 设计思想 历史会重演 2020 3 30 5 空间量化的三个原则 1 速度的自相似性越强越好 自相似性是指行情运行的角度和速度 2020 3 30 6 2 在同一大周期当中 相互不要距离太远 即历史不能距离现在太远 距离越近的事情对现在的影响越大 2020 3 30 7 3 取点价格要一致 取极值都取极值 取收盘价 都取收盘价 取极值 2020 3 30 8 取收盘价 一般情况下 我们取极值 但是出现突发事件引起的K线特别不规则 则取收盘价 2020 3 30 9 时间定量分为 直接对称 间接对称直接对称 当行情进入到一个相对平衡期的时候 时间开始走出直接对称 直到平衡被打破 直接对称多出现在横盘的震荡行情中 定量时间 2020 3 30 10 间接对称 当行情进入单边上升或下降的行情时 时间会在这个单边上升或下降的过程中 以小周期的上升周期或下降周期完成对称 直到这个周期被终结 2020 3 30 11 间接对称存在与单边上升周期或下降周期中 大周期中包含小周期 我们应该细心体会 契合行情的节奏 顺势而为 2020 3 30 12 速度的缓急定量分为相对 绝对 用绝对的方法来定量速度 大于45 为急速 小于45 的为缓速 定量速度 2020 3 30 13 一般情况下我们对速度的定量采用相对方法 2020 3 30 14 速率分型图 把速度分出形态来 以便给出操作策略 叫速率分型图 急涨缓跌缓涨急跌急跌缓涨缓跌急涨 速率分型图 2020 3 30 15 2020 3 30 16 定量趋势 趋势线 连接多个重要高点 低点的连线 趋势线取点原则 1 连接重要高点 低点 2 经过的重要点数量越多越有效 3 在不违背1 2的基础上距离现在越近的取点效果越好 2020 3 30 17 2020 3 30 18 上升趋势的终结 价格下穿上升趋势线 下降趋势的终结 价格上穿下降趋势线 击穿趋势线操作的定量有两个原则 如果上升趋势线同时有上轨而形成上升通道 那么这个通道之间的距离设定为100 下穿趋势线定量为通道间距的10 2020 3 30 19 如果下降趋势同时有下轨形成下降通道 这个通道间距设定为100 上穿下降趋势线距离定量为通道间距的10 2020 3 30 20 如果没有形成通道 根据距离趋势线最后一次高点 低点到趋势线距离的远近来定量 如果距离比较近 破位即操作 如果较远 等反身回试趋势线时操作 2020 3 30 21 一致性获利时间法跨度的定量分析 比尔 威廉姆的 证券混沌操作法 中谈到了对波浪理论第四浪的定量研究 一致性获利法 一致性获利法对第四浪终结的定量标准定义 把MACD参数设置为 5 34 5 上升趋势中MACD的DIF下穿0轴为第四浪调整结束的定量标准 下降趋势中MACD的DIF上穿0轴为第四浪反弹结束的定量标准 2020 3 30 22 改良MACD 1 周期数L 1浪起点到3浪终点的周期数 2 基本震荡因子X X L 60 3 MACD参数设置为 5 X 34 X 5 X MACD穿越0轴 4浪结束 2020 3 30 23 时间与价格守则 每天行情有两段趋势 每段趋势由持续期间和强度相同的两段构成 确定第一波段衡量第一波段的的步骤 1 衡量高点到低点或者低点到高点2 衡量走势所花时间确定均衡点均衡点 连续两根收在同一价位的K线 用作计算第二波段的参数 2020 3 30 24 确定第二波段的利润空间1 在涨势中 均衡水准加上第一波段 可以确立利润空间 2 在跌势中 均衡水准减去第一波段 可以确立利润空间 2020 3 30 25 布林带 BOLL指标又叫布林线指标 BolingerBands 是约翰 布林格 JohnBollinger 根据统计学中的标准差原理设计出来的 用于研判股价运动趋势的一种中长期技术分析工具 一般而言 股价的运动总是围绕某一价值中枢 如均线 成本线等 在一定的范围内变动 布林线指标指标正是在上述条件的基础上 引进了 股价通道 的概念 其认为股价通道的宽窄随着股价波动幅度的大小而变化 而且股价通道又具有变异性 它会随着股价的变化而自动调整 具有灵活性 直观性和趋势性的特点 2020 3 30 26 小参数布林带 2020 3 30 27 大参数的布林带 2020 3 30 28 震荡行情中 1 当价格穿越上限压力线时 卖点信号 2 当价格穿越下限支撑线时 买点信号 3 当价格由下向上穿越中界限时 为加码信号 4 当价格由上向下穿越中界线时 为卖出信号 布林带实战应用 2020 3 30 29 顶部震荡行情 2020 3 30 30 底部震荡行情 2020 3 30 31 单边行情中 在一个强势市场中 价格连续上升 通常价格会运行在BOLB1和BOLB2之间 当价格连续上升较长时间 会上穿BOLB1 次日又下穿BOLB1且进一步打破BOLB2 带动BOLB1曲线 出现由上升转平的明显拐点 此时为卖出信号 在一个弱势市场中 价格连续下降 通常价格会运行在BOLB3和BOLB2之间 当价格连续下降较长时间 会下穿BOLB3 次日又上穿BOLB3且进一步打破BOLB2 带动BOLB3曲线 出现由下降转平的明显拐点 此时为买进信号 2020 3 30 32 单边上升行情 2020 3 30 33 单边下降行情 2020 3 30 34 大布林带使用方法 将布林参数设置为120 30分钟周期看趋势 在15分钟周期和5分钟周期中选进场点 具体做法 当价格到达30分钟大布林外轨时看价格在此处的反应 如果60分钟大布林的形态支持30分的方向 再到5或15分钟周期找开仓点 在此处开仓每单有300点之内的止损 如果判断错误止损出局 判断正确时在30分钟周期的大布林中轨之内加仓 直到价格走到30分钟大布林的