中央财经大学计量经济学提纲

第一题 判断题 10 2 20 分 从以下题目中任选 10 题 判断对错 如果错误 说明理由 P66 1 OLS 法是使残差平方和最小化的估计方法 对 2 计算 OLS 估计值无需古典线性回归模型的基本假定 对 3 若线性回归模型满足假设条件 1 4 但扰动项不服从正态分布 则尽管 OLS 估计量不再是 BLUE 但仍为无偏估计量 错 只要满足 1 4 OLS 估计量就是 BLUE 4 最小二乘斜率系数的假设检验所依据的是 t 分布 要求 的抽样分布是正态分布 对 5 R TSS ESS 错 R ESS TSS 6 若回归模型中无截距项 则 et 0 未必成立 对 7 若原假设未被拒绝 则它为真 错 只能说不能拒绝原假设 8 在双变量回归模型中 的值越大 斜率系数的方差越大 错 Var xt 只有当 xt 恒定 上述说法才正确 P149 1 尽管存在严重多重共线性 普通最小二乘法估计量仍然是最佳线性无偏估计量 对 2 如果分析的目的仅仅是为了预测 则多重共线性并无妨碍 对 3 如果解释变量两两之间的相关系数都低 则一定不存在多重共线性 错 即使解释变量两两之间的相关系数都低 也不能排除存在多重共线性的可能性 4 如果存在异方差性 通常用的 t 检验和 F 检验是无效的 对 5 当存在自相关时 OLS 估计量既不是无偏的 也不是有效的 注意 本书中无偏性不成立仅两种情况 1 模型中忽略了有关的解释变量 2 随机解释变量与扰动项同期无关 错 在扰动项自相关的情况下 OLS 估计量仍为无偏估计量 但不再具有最小方差的性质 即不是 BLUE 6 消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于 1 对 7 模型中包含无关的解释变量 参数估计会有偏 并且会增大估计量的方差 即增大误差 错 模型中包含无关的解释变量 参数估计仍无偏 但会增大估计量的方差 即增大误差 8 多元回归中 如果全部 斜率 系数各自 t 检验都不显著 则 R 值也高不了 错 在多重共线性的情况下 尽管全部 斜率 系数各自 t 检验都不显著 R 值仍可能高 9 存在异方差的情况下 OLS 法总是高估系数估计量的标准误差 错 存在异方差的情况下 OLS 法通常会高估系数估计量的标准误差 但不总是 10 如果一个具有非常数方差的解释变量被 不正确的 忽略了 那么 OLS 残差将呈异方 差性 错 异方差性是关于扰动项的方差 而不是关于解释变量的方差 P171 1 所有计量经济模型实质上都是动态模型 错 使用横截面数据的模型就不是动态模型 2 如果分布滞后系数中 有的为正有的为负 则科克模型将没有多大用处 对 3 若适应预期模型用 OLS 估计 则估计量将有偏 但一致 错 估计量既不是无偏的 又不是一致的 4 对于小样本 部分调整模型的 OLS 估计量是有偏的 对 5 若回归方程中既包括随机解释变量 扰动项又自相关 则采用工具变量法 将产生无偏 且一致的估计量 错 将产生一致估计量 但是在小样本情况下 得到的估计量是有偏的 6 解释变量中包括滞后因变量的情况下 用德宾 沃森 d 统计量来检验自相关是没有实际 用处的 对 P215 1 OLS 法适用于估计联立方程模型中的结构方程 错 一般来说 不行 因为联立方程中变量的相互作用 因而结构方程中 往往包括随机解释变量 2 2SLS 法不能用于不可识别方程 对 3 估计联立方程模型的 2SLS 法和其他方法只有在大样本的情况下 才能具有我们期望的 统计性质 对 4 联立方程模型作为一个整体 不存在类似 R 这样的拟合程度测量 对 5 如果要估计的方程扰动项自相关或存在跨方程的相关 则 2SLS 法和其他估计结构方 程的方法都不能用 错 可以用 3SLS 法 6 如果一个方程恰好识别 则 ILS 和 2SLS 给出相同结果 对 第二题 单项选择题 10 道 2 20 分 任选 10 题 P194 1 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列 此时间序列称为 A A 一阶单整 B 2 阶单整 C K 阶单整 D 以上答案均不正确 2 如果两个变量都是一阶单整的 则 D A 这两个变量一定存在协整关系 B 这两个变量一定存在协整关系 C 相应的误差修正模 型一定成立 D 还需对误差项进行检验 3 如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列 则这些变量之间关系是 B A 伪回归关系 B 协整关系 C 短期均衡关系 D 短期非均衡关系 4 若一个时间序列呈上升趋势 则这个时间序列是 B A 平稳时间序列 B 非平稳时间序列 C 一阶单整序列 D 一阶协整序列 P216 1 结构式模型中的方程称为结构方程 在结构方程中 解释变量可以是前定变量 也可 以是 C A 外生变量 B 滞后变量 C 内生变量 D 外生变量和内生变量 2 前定变量是 A 的合称 A 外生变量和滞后内生变量 B 内生变量和外生变量 C 外生变量和虚拟变量 D 解释变量和 被解释变量 3 如果联立方程模型中某个结构方程包含了模型中所有的变量 则这个方程 B A 恰好识别 B 不可识别 C 过度识别 D 不确定 4 下面说法正确的是 D A 内生变量是非随机变量 B 前定变量是随机变量 C 外生变量是随机变量 D 外生变量是非 随机量 5 当一个结构式方程为恰好识别时 这个方程中内生解释变量的个数是 A A 与被排除在外的前定变量个数恰好相等 B 小于被排除在外的前定变量个数 C 大于被排 除在外的前定变量个数 D 以上三种情况都有可能发生 6 简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为 B A 外生变量和内生变量的函数关系 B 前定变量和随机误差项的模型 C 滞后变量和随机误 差项的模型 D 外生变量和随机误差项的模型 7 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分为两类 即 B A 间接最小二乘法和系统估计方法 B 单方程估计法和系统估计法 C 单方程估计法和二阶 段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 8 在某个结构方程过度识别的条件下 不适用的估计方法是 A A 间接最小二乘法 B 工具变量法 C 二阶段最下二乘法 D 有限信息极大似然估计法 第三题 简答题 4 道 5 20 分 1 试列出计量经济分析的主要步骤 答 一般来说 计量经济分析按照以下步骤进行 1 陈述理论 或假说 2 建立计量经济模型 3 收集数据 4 估计参数 5 假设检验 6 预测和政策分析 2 试述决定系数和修正决定系数的关系及为什么要修正 参考课本 79 80 3 简述非线性最小二乘步骤 非线性最小二乘法实际上一种格点搜索法 首先 定义 的范围 0 1 指定一个步长 然后 每次增加一个步长 对 的每个值 计算 Zt Xt X X X 选择 P 的准则是 充分小 使得 X 的 P 阶以后滞后值对 Z 无 显著影响 第三 回归下面的方程 Yt Zt ut 对 的所有值重复执行上述步骤 选择回归方程产生最高 R 的 值 和 的估计值即为 该回归所得到的估计值 4 有关多重共线性的 定义 在实践中 若两个或多个解释变量高度线性相关 我们就说模型中存在多重共线性 后果 1 多重共线性不改变参数估计量的无偏性 2 各共线变量的参数的 OLS 估计值方差很大 即估计值的精度很低 3 由于若干个 X 变量共变 它们各自对因变量的影响无法确定 4 各共线变量系数估计量的 t 值低 使得犯第二类错误的可能性增加 判别和检验 1 根据回归结果判别 若 发现系数估计值的符号不对 某些重要的解释变量 t 值低 而 R 不低 当一个不太重要的解释变量被删除后 回归结果显著变化 则 可能存在多重共线性 2 使用相关矩阵检验 3 使用 VIF 检验 4 通过条件指数检验 解决方法 1 增加数据 2 对模型施加某些约束条件 3 删除一个或几个共线变量 4 将模型适当变型 5 主成分法 5 适应预期模型 科克模型 部分调整模型在估计上的问题 答 在科克模型和适应预期模型中 扰动项存在序列相关 因此 对于它们 应用 OLS 法 不仅得不到无偏估计量 而且也得不到一致估计量 但部分调整模型 在该模型中扰动项 满足标准假设条件 因此 可用 OLS 法直接估计部分调整模型 将产生一致估计值 虽然 在小样本情况下估计值通常是有偏的 6 什么是伪回归 当回归方差中涉及的时间序列是非平稳时间序列时 OLS 估计量不再是无偏估计量 相应 的常规推断程序会产生误导 这就是所谓的 伪回归 问题 7 什么是单位根 大致来说 单位根这一术语意味着一给定的时间序列非平稳 专业点来说 单位根指的是 滞后操作符多项式 A L 1 的根 8 平稳时间序列和非平稳时间序列的区别 一般来说 如果一个时间序列的均值和方差在任何时间保持恒定 并且两个时期 t 和 t k 之间的协方差仅依赖于两时期之间的距离 k 而与计算这些协方差的实际时期 t 无关 则该 时间序列是平稳的 只要这三个条件不全满足 则该时间序列是非平稳的 9 DF 检验和 EG 检验是检验什么的 DF 检验是一种用于决定一个时间序列是否平稳的统计检验方法 EG 检验是一种用于决定两个时间序列是否协整的统计检验方法 第四题 推导题 2 道 10 20 分 推导题仅涉及第六和第七两章的内容 1 科克变换法 科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数按几何级数递减 即 Yt Xt X X Ut 0 1 6 2