恒生3.0成本价算法

参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 1 页 共 7 页 第一章企业版三第一章企业版三 成本价和盈亏额的计算成本价和盈亏额的计算 1相关说明相关说明 1 成本价计算模式支持到个人 即每个客户都可以通过 帐户 资金帐户 客户重要信 息修改 对自己的成本价计算模式进行调整 2 每条股份记录都具有四个字段 sum buy amount 累计买入数量 sum buy balance 累 计买入金额 sum sell amount 累计卖出数量 sum sell balance 累计卖出金额 这四 个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用 通常在日终清算时对这四 个字段进行相关处理 3 当日发生交易 产生股份变动记录 也具有四个字段 real buy amount 成交买入数量 real buy balance 成交买入金额 real sell amount 成交卖出数量 real sell balance 成 交卖出金额 这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用 通常在 回报成交时对这四个字段进行相关处理 4 每天股份记录同时还有一个成本价字段 cost price 是日终清算时自动根据买入均价计 算得到的 也可通过柜台菜单 证券 证券控制 成本价设置 和周边菜单进行设置 和调整 5 系统后台本身不记录股份盈亏金额 查询的时候通过同一个算法 不论当前客户是那 种成本价计算模式 计算股份盈亏金额 6 有些客户希望能保留他对当前某个证券的盈亏情况 即使他全部卖出了此证券 也希 望能够在下次买入此证券后将前次的盈亏额累计下来 默认情况下 由于客户卖出了 证券 数量为 0 的股份记录自动删除 所以不可能累计 为此有些客户甚至不惜留 1 股 实际上 系统支持保留上次盈亏额 其实是保留数量为 0 的股份记录 前提是客 户具有 A 盈亏分析的权限 此功能慎用 可以给部分机构客户等使用 如果使用范围 扩大 数量为 0 的股份记录一多 就会影响系统性能 7 转托管入和指定的股票的成本价取得是该个股票的昨收盘 不会判断杂项配置中的 7128 参数 2成本价算法成本价算法 2 1类型类型 0 买入均价买入均价 说 明 成本价由日终来计算 白天实时成交买入和卖出不影响成本价 不考虑卖出费用 公 式 后台 成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置 盈亏金额 不记录 参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 2 页 共 7 页 前台显示 成本价 后台的成本价 盈亏金额 MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare 市值 累计买入金额 回报买入金额 累计卖出金额 回报卖出金额 卖出费用 其中 TempFare 的计算依赖于开关 4125 开关 4125 为 0 表示盈亏不考虑扣除卖出 那么 TempFare 0 开关 4125 为 1 表示盈亏考虑扣除卖出 且卖出费用进行 估算 证券类别为 6 投资基金 取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为 9 记帐国债等 取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金 卖出印花税综合 取到估算费率后 TempFare MarketValue 估算费率 开关 4125 为 2 表示盈亏考虑扣除卖出 且卖出费用进行 精算 暂不支持 2 2类型类型 1 持仓成本持仓成本 说 明 成本价实时计算 考虑白天实时成交买入 但不考虑白天实时成交卖出 不考虑卖出费用 公 式 后台 成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置 盈亏金额 不记录 前台显示 成本价 SumBuyBalance RealBuyBalance SumBuyAmount RealBuyAmount StoreUnit 累计买入金额 回报买入金额 累计买入数量 回报买入数量 存放单位 盈亏金额 MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare 市值 累计买入金额 回报买入金额 累计卖出金额 回报卖出金额 卖出费用 其中 TempFare 的计算依赖于开关 4125 开关 4125 为 0 表示盈亏不考虑扣除卖出 那么 TempFare 0 开关 4125 为 1 表示盈亏考虑扣除卖出 且卖出费用进行 估算 证券类别为 6 投资基金 取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为 9 记帐国债等 取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金 卖出印花税综合 取到估算费率后 TempFare MarketValue 估算费率 2 3类型类型 2 保本价保本价 说 明 卖出影响成本价 公 式 后台 参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 3 页 共 7 页 成本价 日终时自动设置 或者 通过柜台和周边进行人工设置 盈亏金额 不记录 前台显示 成本价 SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare SumBuyAmount RealBuyAmount SumSellAmount RealSellAmount StoreUnit 累计买入金额 回报买入金额 累计卖出金额 回报卖出金额 卖 出费用 累计买入数量 回报买入数量 累计卖出数量 回报卖出数量 存放单位 盈亏金额 MarketValue SumBuyBalance RealBuyBalance SumSellBalance RealSellBalance TempFare 市值 累计买入金额 回报买入金额 累计卖出金额 回报卖出金额 卖出费用 其中 TempFare 为 MarketValue 0 005 其中 TempFare 的计算依赖于开关 4125 开关 4125 为 0 表示盈亏不考虑扣除卖出 那么 TempFare 0 开关 4125 为 1 表示盈亏考虑扣除卖出 且卖出费用进行 估算 证券类别为 6 投资基金 取后台缺省费用的投资基金卖出佣金 证券类别为 9 记帐国债等 取后台缺省费用的记帐国债卖出佣金 其他的一律取后台缺省费用的股票的卖出佣金 卖出印花税综合 取到估算费率后 TempFare MarketValue 估算费率 3案例分析案例分析 股份和 后台情况 股份和 后台情况 cost pricesum buy balancesum buy amountsum sell balancesum sell amount 4 12018088 07430012744 123000 4 4591783 784000 000 柜台 股份 成本价 4 111 盈亏额 337 05 股份 成本价 4 459 盈亏额 295 78 周边 股份 成本价 4 111 盈亏额 337 05 股份 成本价 4 459 盈亏额 295 78 升级最新的成本价算法公式 升级最新的成本价算法公式 成本价 0 买入均价 股份 成本价 4 120 盈亏额 337 05 股份 成本价 4 459 盈亏额 295 78 成本价 1 持仓均价 股份 成本价 4 207 盈亏额 337 05 股份 成本价 4 459 盈亏额 295 78 成本价 2 保本价 参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 4 页 共 7 页 股份 成本价 4 111 盈亏额 337 05 股份 成本价 4 459 盈亏额 295 78 分析结果 1 柜台 采用类型 2 保本价 但是由于 4125 开关未设置 因此未进行估算卖出费用 同时没有考虑当日买卖成交 周边 采用类型 2 保本价 强行估算卖出费用 但是只影响盈亏 影响太小 没 有体现出来 不影响成本价 同时考虑了当日买卖成交 2 对于只买入尚未卖出的人 三种成本价计算模式一致 成本价升级对其无影响 对于买入且卖出部分的人 三种成本价计算模式显然存在较大区别 升级时需慎 重考虑 建议设置为 2 保本价 另外建议 4125 开关设置为 1 保留估算模式 这 样柜台的成本价计算会和周边保持一致 和升级前保持一致 3 不论采用哪种成本价计算模式 不论是否升级 盈亏还是保持一致的 问题不大 4 对于国债按手存放的客户 比如国联和华泰的上海国债 那么目前在 stock 股份表 里面的数量记录的都是手 包括 sum buy amount 和 sum sell amount 金额记录 的都是总金额 包括 sum buy balance 和 sum sell balance 这样在计算成本价 包括日终计算得到 stock 表的 cost price 和 查询得到的成本价 的时候就应该 考虑存放单位 只有考虑了存放单位 成本价才会正确 为 100 多 而不是 1000 多 参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 5 页 共 7 页 第二章企业版三资金算法第二章企业版三资金算法 涉及的表的说明涉及的表的说明 1 资金余额表说明 资金余额表说明 fund 字段名字段名 字段含义字段含义 branch no 营业部号 fund account 资金帐号 rate kind 利率类别 money type 结算币种 begin balance 期初余额 current balance 当前余额 cash balance 现金余额 check balance 支票余额 frozen balance 冻结资金 unfrozen balance 解冻资金 uncome buy balance 未回买入金额 uncome sell balance 未回卖出金额 uncome correct balance 未回买卖净额 correct balance 资产修正金额 foregift balance 禁取资金 mortgage balance 禁取资产 integral balance 利息积数 fine integral 罚息积数 interest 待入帐利息 integral update 积数更改日期 check string 校验串 2 变动资金表 变动资金表 fundreal 字段名字段名 字段含义字段含义 branch no 营业部号 fund account 资金帐号 money type 币种 参考文档参考文档 证券集中交易综合平台 企业版三 第 6 页 共 7 页 entrust buy balance 委托买入金额 real buy balance 回报买入金额 real sell balance 回报卖出金额 business frozen balance 交易冻结金额 real unfrozen balance 回报解冻金额 在系统中 将用到几种不同含义的资金余额 期初余额 当前余额 可取金额 可用 金额 已取金额 期初余额期初余额 指当天初始化后的最初余额 往往等同与前一天的最终余额 当前余额当前余额 当前余额 期初余额 存入金额 取出金额 蓝补金额 红冲金额 可用金额可用金额 可用金额 当前金额 交易冻结金额 回报卖出解冻金额 冻结金额 解冻金额 未回卖出金额 未回买入金额 可取金额可取金额 1 可取资金 当前金额 回报买入 交易冻结 max 未回金额 回报买入 交易冻结 0 冻结金额 未回买入资金 未回卖出 禁取资金 其中 未回买入资金指 B 股 T 3 未到帐的资金 p fetch balance p current balance v real unfrozen balance v business frozen balance max v uncome correct balance v real unfroz