计量经济学考试单选(答案版)

单选 1 一元线性样本回归直线可以表示为 D A B i10i XYu i i X Y E 10i C D i 10 i eXY i i X 10 iY 2 如果回归模型中的随机误差存在异方差性 则参数的普通最小二乘估计量是 A A 无偏的 但方差不是最小的 B 有偏的 且方差不少最小 C 无偏的 且方差最小 D 有偏的 但方差仍最小 3 如果一个回归模型中包含截距项 对一个具有 k 个特征的质的因素需要引入 B k 1 个虚拟变量 4 如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量 则这个方程是 B 不 可识别的 5 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的 自协方差只与 A 有关 A 所考察的两期间隔长度 B 与时间序列的上升趋势 C 与时间序列的下降趋势 D 与时 间的变化 6 对于某样本回归模型 已求得 DW 统计量的值为 1 则模型残差的自相关系数近似 等于 B 0 5 7 对于自适应预期模型 估计参数应采取的方法为 C i110t 1 XYuYrrr tt A 普通最小二乘法 B 甲醛最小二乘法 C 工具变量法 D 广义差分法 8 如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列 则这些变量之间的关系就是 A 协整 相关 9 在经济数学模型中 依据经济法规认为确定的参数 如税率 利息率等 称为 B 制 度参数 10 当某商品的价格下降时 如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度 则该商品 的需求 B 富有弹性 11 一元线性回归中 相关系数 r C A B 22 2 YYXX YYXX ii ii 22 YYXX YYXX ii ii C D 22 YYXX YYXX ii ii 22 2 YYXX YY ii i 12 对样本相关系数 r 以下结论中错误的是 D A 越接近于 1 Y 与 X 之间线性相关程度越高r B 越接近于 0 Y 与 X 之间线性相关程度越弱r C 1 r 1 D 若 r 0 则 X 与 Y 独立 1 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类 即 B A 间接最小二乘法和系统估计法 B 单方程估计法和系统估计法 C 单方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 2 当模型中第 i 个方程是不可识别的 则该模型是 B 不可识别的 3 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程 在结构方程中 解释变量可 以是前定变量 也可以是 C 内生变量 4 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1 则 DW 统计量近似等于 D 4 5 假设回归模型为 其中 Xi 为随机变量 Xi 与 Ui 相关则 的普通最小二乘估计 量 D 有偏且不一致 6 对于误差变量模型 模型参数的普通最小二乘法估计量是 D 有偏且不一致 7 戈德菲尔德 匡特检验法可用于检验 A 异方差性 8 对于误差变量模型 估计模型参数应采用 D 工具变量法 9 系统变参数模型分为 D A 截距变动模型和斜率变动模型 B 季节变动模型和斜率变动模型 C 季节变动模型和截距变动模型 D 截距变动模型和截距 斜率同时变动模型 10 虚拟变量 A A 主要来代表质的因素 但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素 11 单方程经济计量模型必然是 A 行为方程 12 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 D 0 DW 4 13 根据判定系数 R2 与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 C F 14 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du 则 当 dL DW du 时 可认为随机误差项 D 存在序列相关与否不能断定 15 经济计量分析的工作程序 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 16 前定变量是 A 外生变量和滞后变量 的合称 17 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量 则这个方程 B 不可 识别 18 用模型描述现实经济系统的原则是 B 以理论分析作先导 模型规模大小要 适度 19 下面说法正确的是 D A 内生变量是非随机变量 B 前定变量是随机变量 C 外生变量是随机变量 D 外生变量是非随机变量 20 若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜 则可断定 B A 它具有不变的价格弹性 B 随需求量增加 价格下降 C 随需求量增加 价格上升 D 需求无弹性 21 发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求 总供给和 C A 建模时所依据的经济理论 B 总收入 C 关于总需求 生产和收入的恒等关系 D 总投资 22 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明模型中存在 A 多重共线性 23 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因 正确的说法是 C A 只有随机因素 B 只有系统因素 C 既有随机因素 又有系统因素 24 线性模型的影响因素 C A 只能是数量因素 B 只能是质量因素 C 可以是数量因素 也可以是质量因素 D 只能是随机因素 25 检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作 B 事后预测 25 已知样本回归方程 那么有解释的变差 202 tiYX 2 50 XX ESS A 200 26 时间序列资料大多数存在序列相关问题 在分布滞后模型中 这种相关问 题转化为 B 多重共线性问题 27 当 DW 4 时 回归残差 B 存在一阶负自相关 28 已知总变差 TSS 100 剩余变差 RSS 10 判定系数 B 0 9 2 R 29 当模型包括无关解释变量时候 最小二乘估计量是 C A 无偏 方差最小 B 有偏 方差最小 C 无偏 方差增大 D 有偏 方差增大 1 B 费里希 frisch 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人 2 随机方程又称为 C 行为方程 3 如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同 则下列结论成立的 是 C 二者均不可识别 4 如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量 则这个方程