计量经济学复习题

一 名词解释一 名词解释 总体回归模型总体回归模型 样本回归方程样本回归方程 最小二乘法最小二乘法 样本可决系数样本可决系数 样本相关系数样本相关系数 内插预测内插预测 外推预测外推预测 高斯 马尔可夫定理高斯 马尔可夫定理 迭代线性化法迭代线性化法 异方差异方差 自相关自相关 多重共线性多重共线性 随机解释变量随机解释变量 工具变量工具变量 虚拟变量虚拟变量 内生变量内生变量 外生变量外生变量 预定变量预定变量 结构模型结构模型 恰好识别恰好识别 两段最小二乘法两段最小二乘法 间接最小二乘法间接最小二乘法 似然比检验似然比检验 时间序列时间序列 白噪声过程白噪声过程 偏自相关系数偏自相关系数 WoldWold 分解定理分解定理 虚假回归虚假回归 单整单整 协整协整 二 简答二 简答 1 1 计量经济学的目的是什么 计量经济学的目的是什么 2 2 应用计量经济学研究问题的方法与步骤是什么 应用计量经济学研究问题的方法与步骤是什么 3 线性回归模型中 最小二乘法对模型作了哪些假定 线性回归模型中 最小二乘法对模型作了哪些假定 4 4 假定条件满足时最小二乘估计量具备什么性质 假定条件满足时最小二乘估计量具备什么性质 5 5 说明样本拟合优度 样本决定系数 与样本相关系数的关系及区别 说明样本拟合优度 样本决定系数 与样本相关系数的关系及区别 6 6 当计量经济模型存在自相关时 当计量经济模型存在自相关时 OLSOLS 最小二乘 估计量的性质 最小二乘 估计量的性质 7 写出利用写出利用方法检验计量经济模型中误差项是否存在序列自相关的步方法检验计量经济模型中误差项是否存在序列自相关的步DW 骤 骤 8 8 简述简述 Goldfeld QuandtGoldfeld Quandt 检验方法的步骤 检验方法的步骤 9 9 当计量经济模型存在异方差时 当计量经济模型存在异方差时 OLSOLS 最小二乘 估计量的性 最小二乘 估计量的性 10 简述修正的简述修正的 Frisch 方法 方法 11 11 如果一个定性变量含有如果一个定性变量含有 k k 个类别 应如何设立虚拟变量 个类别 应如何设立虚拟变量 12 当计量经济模型存在随机解释变量时 当计量经济模型存在随机解释变量时 最小二乘最小二乘 估计量的性质 估计量的性质 OLS 13 13 联立方程模型中的变量可以分为几类 其含义各是什联立方程模型中的变量可以分为几类 其含义各是什 14 什么是伪回归 纠正伪回归的方法有哪些 什么是伪回归 纠正伪回归的方法有哪些 15 简述格兰杰因果检验的步骤 简述格兰杰因果检验的步骤 16 简述简述 DF 检验的步骤 检验的步骤 三 计算三 计算 1 1 下面是下面是 8 8 名学生的平均成绩和他们的家庭收入的数据 名学生的平均成绩和他们的家庭收入的数据 平均成绩平均成绩 4 0 4 0 3 03 0 3 53 5 2 02 0 3 03 0 3 53 5 2 52 5 2 52 5Y 家庭收入家庭收入 X 21 0 X 21 0 15 015 0 15 015 0 9 09 0 12 012 0 18 018 0 6 06 0 12 012 0 令 令 2 19 50 162 00 iiiiiii xXX yYYx yx 1 1 计算样本回归方程 计算样本回归方程 A AA 01ii Ybb X 2 2 对回归参数进行假设检验对回归参数进行假设检验 给定显著性水平给定显著性水平 01 0Hb 5 3 3 对回归方程进行检验对回归方程进行检验 给定显著性水平给定显著性水平 5 2 2 下面的数据是从某个行业的下面的数据是从某个行业的 5 5 个不同的工厂收集的 个不同的工厂收集的 总成本总成本 y y 80804444515170706161 产量产量 x x 12124 46 611118 8 请回答以下问题 请回答以下问题 1 1 估计这个行业的线性总成本函数估计这个行业的线性总成本函数 AAA YX 2 2 对方程进行检验 对方程进行检验 0 05 3 3 估计产量为估计产量为 1010 时的总成本 时的总成本 3 3 将模型将模型化为标准线性模型化为标准线性模型 1 t t X t Y e 4 4 将模型将模型化为标准线性模型 化为标准线性模型 12 u yX X e 5 5 将模型将模型 01 1 1 x y e 化为标准线性回归模型 化为标准线性回归模型 6 6 用用 DWDW 检验方法检验序列相关性 检验方法检验序列相关性 DWDW 1 751 75 自变量数目 自变量数目 1 1 样本容量 样本容量 4545 显著水平 显著水平 5 5 7 7 有如下一个回归方程 共有如下一个回归方程 共 30 个样本点 个样本点 判断该模型的自相判断该模型的自相1 565 DWk 关性关性 5 8 8 利用下面给定的利用下面给定的统计量值进行序列自相关检验 统计量值进行序列自相关检验 0 910 91 DWDW 2285 kn 9 9 建立如下简单的凯恩斯宏观经济模型 建立如下简单的凯恩斯宏观经济模型 消费方程消费方程 01211tttt CYC 投资方程投资方程 0112ttt IbbY 收入方程收入方程 tttt YCIG 其中 其中 为年消费量 为年消费量 为国民生产总值 为国民生产总值 为投资 为投资 为政府支出 为政府支出 t C t Y t I t G 1t 为随机项且满足为随机项且满足 给出模型相应的参数估计方法 给出模型相应的参数估计方法 2t 12 0 tt EE 10 10 考察凯恩斯 考察凯恩斯 KeyesianKeyesian 宏观经济模型 宏观经济模型 消费函数 消费函数 1 1 1231tttt CYTu 投资函数 投资函数 2 2 0112ttt IYu 税收函数 税收函数 3 3 013ttt TYu 恒等函数 恒等函数 4 4 tttt YCIG 其中 其中 C C 消费额 消费额 I I 投资额 投资额 T T 税收额 税收额 Y Y 国民收入额 国民收入额 G G 政府支出额政府支出额 请判别每个方程和整个模型的可识别性请判别每个方程和整个模型的可识别性 并给出相应的估计方法 并给出相应的估计方法 11 11 检验下列模型的平稳性 其中检验下列模型的平稳性 其中为白噪声的序列为白噪声的序列 t 1 1 12 1 10 3 tttt xxx 2 2 121 0 60 40 2 ttttt xxx 解答解答 1 1 ii Y1 3750 12X 2 01 11 H b0 H b0 0 025 t 4 6 t 6 2 447 S 3 01 11 H b0 H b0 F 21 57 0 05 F 1 6 5 99 在 5 的显著水平下拒绝 H0 认为 X 对 Y 的线性关系显著成立 2 1 A 5 1 5 2 1 11 4 25 26 35 26 354 25 ii i i i nn ii ii iiii X Y YX X XY xXX yYY XY nn YX 2 是总体成本的固定成本 是总成本的边际成本 3 因此产量为 10 的总成本是 68 85 26 354 25 1068 85Y 3 xt tt xt tt xt tt t ttt 11 Ye eY 1 Y Xe Y YX 4 12 lnlnlnlnYXXu 12 YXXu 5 01 01 01 1 1 1 1 1 ln 1 X X e Y e Y X Y 令 1 ln 1 Y Y 则 01 YX 6 LU UL 0 d1 48 d1 57 dDW4d H0 因为 接受 无自相关 7 dL 1 07 dU 1 83 dL DW dU 所以结果不确定 8 1 26 1 56 0 91 1 26 LuL ddDWd 9 消费方程是过度识别 用两阶段最小二乘法估计参数 投资方程是随机方程 无内生变