计量经济学-练习题及答案

密密 第 页 共 60 页 1 一 解释概念 一 解释概念 多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献 一阶偏相关系数 最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut自相关 二阶偏相关系数 技术方程式 零阶偏相关系数 经验加权法 虚拟变量 不完全多重共线性 多重可决系数 边际贡献的 F 检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE 复相关系数 滞后效应 异方差性 高斯 马尔可夫定理 可决系数 二 单项选择题 二 单项选择题 1 计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 A 确定科学的理论依据 模型设定 模型修定 模型应用 B 模型设定 估计参数 模型检验 模型应用 C 搜集数据 模型设定 估计参数 预测检验 D 模型设定 模型修定 结构分析 模型应用 2 简单相关系数矩阵方法主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 3 在某个结构方程恰好识别的条件下 不适用的估计方法是 A 间接最小二乘法 B 工具变量法 C 二阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 4 在利用月度数据构建计量经济模型时 如果一年里的 12 个月全部表现出 季节模式 则应该引入虚拟变量个数为 A 4 B 12 C 11 D 6 5 White 检验可用于检验 A 自相关性 B 异方差性 C 解释变量随机性 D 多重共线性 6 如果回归模型违背了无自相关假定 最小二乘估计量是 A 无偏的 有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 非有效的 D 有偏的 有效的 密密 第 页 共 60 页 2 7 已知 DW 统计量的值接近于 2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于 A 0 B 1 C 1 D 4 8 在简单线性回归模型中 认为具有一定概率分布的随机变量是 A 内生变量 B 外生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 9 应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件 下列不是其假定条件的 为 A 解释变量为非随机的 B 被解释变量为非随机的 C 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D 随机误差项服从一阶自回归 10 二元回归模型中 经计算有相关系数 0 9985 则表明 A X2和 X3间存在完全共线性 B X2和 X3间存在不完全共线性 C X2对 X3的拟合优度等于 0 9985 D 不能说明 X2和 X3间存在多重共线性 11 在 DW 检验中 存在正自相关的区域是 A 4 dL d 4 B 0 d dL C dU d 4 dU D dL d dU 4 dU d 4 dL 12 库伊克模型不具有如下特点 A 原始模型为无限分布滞后模型 且滞后系数按某一固定比例递减 B 以一个滞后被解释变量 Yt 1 代替了大量的滞后解释变量 Xt 1 Xt 2 从而最大限度的保证了自由度 C 滞后一期的被解释变量 Yt 1与 Xt的线性相关程度肯定小于 Xt 1 Xt 2 的相关程度 从而缓解了多重共线性的问题 密密 第 页 共 60 页 3 D 由于 因此可使用 OLS 方法估计参 数 参数估计量是一致估计量 13 在具体运用加权最小二乘法时 如果变换的结果是 则 Var ut 是下列形式中的哪一种 14 将内生变量的前期值作解释变量 这样的变量称为 A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量 15 在异方差的情况下 参数估计值仍是无偏的 其原因是 A 零均值假定不成立 B 序列无自相关假定成立 C 无多重共线性假定成立 D 解释变量与随机误差项不相关假定成立 1 经济计量模型是指 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 2 对于回归模型 Yt 0 1Xt 2Y t 1 u t 检验随机误差项是否存在自相 关的统计量为 3 下列说法正确的有 A 时序数据和横截面数据没有差异 B 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D 判定系数 R2不可以用于衡量拟合优度 4 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 dU 则 密密 第 页 共 60 页 4 当 时 可认为随机误差项 A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 5 在线性回归模型中 若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例 即有X1i k X2i 其中 k 为非零常数 则表明模型中存在 A 异方差 B 多重共线性 C 序列自相关 D 设定误差 6 对联立方程组模型估计的方法主要有两类 即 A 单一方程估计法和系统估计法 B 间接最小二乘法和系统估计法 C 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 7 已知模型的形式为 在用实际数据对模型的参数进行估计 的时候 测得 DW 统计量为 0 6453 则广义差分变量是 8 调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有 A 与均非负 B 判断多元回归模型拟合优度时 使用 C 模型中包含的解释变量个数越多 与 R2 就相差越大 D 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1 则 R2 9 对多元线性回归方程的显著性检验 所用的 F 统计量可表示为 10 在回归模型中 正确地表达了随机扰动项序列相关的是 密密 第 页 共 60 页 5 A COV i j 0 i j B COV i j 0 i j C COV Xi X j 0 i j D COV Xi X j 0 i j 11 在 DW 检验中 存在负自相关的判定区域是 12 下列说法正确的是 A 异方差是样本现象 B 异方差的变化与解释变量的变化有关 C 异方差是总体现象 D 时间序列更易产生异方差 13 设 x1 x2 为回归模型的解释变量 则体现完全多重共线性是 14 下列说法不正确的是 A 自相关是一种随机误差现象 B 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C 检验自相关的方法有 F 检验法 D 修正自相关的方法有广义差分法 15 利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时 下列命题正确的是 A 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D 德宾 h 检验可以用于小样本问题 1 以下变量中可以作为解释变量的有 A 外生变量 B 滞后内生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 E 内生变量 密密 第 页 共 60 页 6 2 在简单线性回归模型中 认为具有一定概率分布的随机数是 A 内生变量 B 外生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 3 计量经济模型中的内生变量 A 可以分为政策变量和非政策变量 B 是可以加以控制的独立变量 C 其数值由模型所决定 是模型求解的结果 D 和外生变量没有区别 4 在下列各种数据中 不应作为经济计量分析所用的数据 A 时间序列数据 B 横截面数据 C 计算机随机生成的数据 D 虚拟变量数据 5 如果回归模型违背了无自相关假定 最小二乘估计量 A 无偏的 非有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的 D 有偏的 有效的 1 在满足经典假定条件的回归分析中 下列有关解释变量和被解释变量的 说法正确的有 A 被解释变量和解释变量均为非随机变量 B 被解释变量和解释变量均为随机变量 C 被解释变量为随机变量 解释变量为非随机变量 D 被解释变量为非随机变量 解释变量为随机变量 2 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 lnYi 2 00 0 75lnXi 这表明人均收入每增加 1 人均消费支出将增加 A 0 2 B 0 75 C 2 D 7 5 3 回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离 最小二乘准则 是指 A 使 Y t t 达到最小值 B 使 min Y t t 达到最小值 C 使 max Y t t 达到最小值 D 使 Y t t 2达到最小值 4 设 u 为随机误差项 则一阶线性自相关是指 A cov ut us 0 t s B u t u t 1 t 密密 第 页 共 60 页 7 C ut 1 u t 1 2u t 2 t D u t 2 u t 1 t 5 一元线性回归分析中 TSS RSS ESS 则 RSS 的自由度为 A n B n 1 C 1 D n 2 6 在自相关情况下 常用的估计方法 A 普通最小二乘法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 加权最小二乘法 7 8 大学教授薪金回归方程 其中 Yi 大学教授年薪 Xi教龄 则非白种人男性教授 平均薪金为 A B C D 8 结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程 在结构方程中 解释变量 可以是前定变量 也可以是 A 外生变量 B 滞后变量 C 内生变量 D 外生变量和内生变量 9 在利用月度数据构建计量经济模型时 含截距项 如果一年里的 1 3 5 9 四个月表现出季节模式 则应该引入虚拟变量个数为 A 4 B 3 C 11 D 6 10 下列说法不正确的是 A 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B 多重共线性是样本现象 C 检验多重共线性的方法有 DW 检验法 D 修正多重共线性的方法有增加样本容量 密密 第 页 共 60 页 8 11 下列说法正确的是 A 异方差是样本现象 B 异方差的变化与解释变量的变化有关 C 异方差是总体现象 D 时间序列更易产生异方差 12 利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时 下列命题正确的是 A 德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B 德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C 德宾 h 统计量渐进服从 t 分布 D 德宾 h 检验可以用于小样本问题 13 多元线性回归分析中 调整后的可决系数与可决系数 R2 之间的关 系是 A B C D 14 已知模型的形式为 在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候 测得 DW 统计量为 0 6453 则广义差分变量是 A B C D 15 关于联立方程模型识别问题 以下说法不正确的有 A 满足阶条件的方程则可识别 B 如果一个方程包含了模型中的全部变量 则这个方程不可识别 C 如果两个方程包含相同的变量 则这两个方程均不可识别 D 联立方程组中的每一个方程都是可识别的 则联立方程组才可识别 1 在下列各种数据中 不应作为经济计量分析所用的数据 A 时间序列数据 B 横截面数据 C 计算机随机生成的数据 D 虚拟变量数据 2 根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 密密 第 页 共 60 页 9 ln 2 00 0 75lnXi 这表明人均收入每增加 1 人均消费支出将增加 A 0 2 B 0 75 C 2 D 7 5 3 假定正确回归模型为 若遗漏了解释变量 X2 则u 可能出现 A 完全多重共线性 B 自相关性 C 不完全多重共线性 D 异方差性 4 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接 近于 1 则表明模型中存在 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 5 关于可决系数 R2 以下说法中错误的是 A 可决系数 R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B C 可决系数 R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 D 可决系数 R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6 若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化 则 下列那个模型比较适合 Y 代表消费支出 X 代表可支配收入 D 表示虚拟变 量 7 在 DW 检验中 不能判定的区域是 A B C D 上述都不对 8 前定变量是 的合称 A 外生变量和滞后变量 B 内生变量和外生变量 C 外生变量和虚拟变量 D 解释变量和被解释变量 密密 第 页 共 60 页 10 9 在修正序列自相关的方法中 不正确的是 A 广义差分法 B 普通最小二乘法 C 一阶差分法 D Durbin 两步法 10 个人保健支出的计量经济模型为 其中 Yi 为保健年度支出 Xi为个人年度收入 虚拟变量 Ui满足古典假定 则大学以上群体的平均年度保健支出为 A B C D 11 多元线性回归分析中的 RSS 反映了 A 应变量观测值总变差的大小 B 应变量回归估计值总变差的大小 C 应变量观测值与估计值之间的总变差 D Y 关于 X 的边际变化 12 在古典假设成立的条件下用 OLS 方法估计线性回归模型参数 则参数估 计量具有 的统计性质 A 有偏特性 B 非线性特性 C 最小方差特性 D 非一致性特性 13 如果回归模型违背了无自相关假定 最小二乘估计量 A 无偏的 非有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的 D 有偏的 有效的 14 所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数 1 2 k有 A 1X1 2X2 kXk 0 B 1X1 2X2 kXk 0 C 1X1 2X2 kXk e D 1X1 2X2 kXk e X 15 已知模型的形式为 在用实际数据对模型的参数进行估计 的时候 测得 DW 统计量为 0 6453 则广义差分变量是 密密 第 页 共 60 页 11 1 下列说法正确的有 A 时序数据和横截面数据没有差异 B 对总体回归模型的显著性检验没有必要 C 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D 判定系数 R2 不可以用于衡量拟合优度 2 所谓异方差是指 3 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 dU 则当 时 可认为随机误差项 A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 4 回归分析中定义的 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 5 在序列自相关的情况下 参数估计值的方差不能正确估计的原因是 6 在 DW 检验中 当 d 统计量为 0 时 表明 A 存在完全的正自相关 B 存在完全的负自相关 C 不存在自相关 D 不能判定 密密 第 页 共 60 页 12 7 在模型的回归分析结果报告中 有 F 23 F 的 p 值 0 则表明 A 解释变量 X2t 对 Yt的影响是显著的 B 解释变量 X3t 对 Yt的影响是显著的 C 解释变量 X2t 和 X3t对 Yt 的联合影响是显著的 D 解释变量 X2t 和 X3t 对 Yt 的联合影响均不显著 8 用模型描述现实经济系统的原则是 A 模型规模大小要适度 结构尽可能复杂 B 以理论分析作先导 模型规模大小要适度 C 模型规模越大越好 这样更切合实际情况 D 以理论分析作先导 解释变量应包括所有解释变量 9 如果回归模型违背了同方差假定 最小二乘估计是 A 无偏的 非有效的 B 有偏的 非有效的 C 无偏的 有效的 D 有偏的 有效的 10 在下列产生序列自相关的原因中 不正确的是 A 经济变量的惯性作用 B 经济行为的滞后作用 C 设定偏误 D 解释变量的共线性 11 对于有限分布滞后模型 解释变量的滞后长度每增加一期 可利用的样 本数据就会 A 增加 1 个 B 减少 1 个 C 增加 2 个 D 减少 2 个 12 关于自适应预期模型和局部调整模型 下列说法错误的有 A 它们都是由某种期望模型演变形成的 B 它们最终都是一阶自回归模型 C 它们的经济背景不同 D 都满足古典线性回归模型的所有假设 故可直接用 OLS 方法进行估计 13 在检验异方差的方法中 不正确的是 A Goldfeld Quandt 方法 B ARCH 检验法 C White 检验法 D DW 检验法 密密 第 页 共 60 页 13 14 边际成本函数为 C 表示边际成本 Q 表示产 量 则下列说法正确的有 A 模型为非线性模型 B 模型为线性模型 C 模型中可能存在多重共线性 D 模型中不应包括 Q 作为解释变量 15 对自回归模型进行估计时 假定原始模型的随机扰动项 u 满足古典线性 回归模型的所有假设 则估计量是一致估计量的模型有 A 库伊克模型 B 局部调整模型 C 自适应预期模型 D 自适应预期和局部调整混合模型 1 古典一元线性回归模型有关随机误差项的假设有 A 零均值 B 等方差 C 无自相关 D 无共线性 E 正态分布 2 计量经济模型的检验一般包括的内容有 A 经济意义的检验 B 统计推断的检验 C 计量经济学的检验 D 预测的检验 E 对比检验 3 将内生变量的前期值作解释变量 这样的变量称为 A 虚拟变量 B 控制变量 C 政策变量 D 滞后变量 4 如果回归模型中解释变量之间存在 不完全的多重共线性 则最小二乘估 计量是 A 无偏估计 方差会随共线性程度提高而增大 B 确定 方差无 限大 C 不确定 方差最小 D 确定 方差 最小 5 Spearman相关系数方法用于检验 A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 1 用模型描述现实经济系统的原则是 A 以理论分析作先导 包括的解释变量越多越好 密密 第 页 共 60 页 14 B 以理论分析作先导 模型规模大小要适度 C 模型规模越大越好 这样更切合实际情况 D 模型规模大小要适度 结构尽可能复杂 2 ARCH 检验方法主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 3 在古典假设成立的条件下用 OLS 方法估计线性回归模型参数 则参数估计 量具有 的统计性质 A 有偏特性 B 非线性特性 C 最小方差特性 D 非一致性特性 4 将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中 则需要引入 虚拟变量的个数为 A 4 B 3 C 2 D 1 5 广义差分法是对 用最小二乘法估计其参数 6 在序列自相关的情况下 参数估计值的方差不能正确估计的原因是 7 设回归模型为 下列表明变量之间具有不 完全多重共线性的是 8 下列说法正确的是 A 序列自相关是样本现象 B 序列自相关是一种随机误差现象 密密 第 页 共 60 页 15 C 序列自相关是总体现象 D 截面数据更易产生序列自相关 9 对样本的相关系数 以下结论错误的是 A 越接近 0 X 与 Y 之间线性相关程度高 B 越接近 1 X 与 Y 之间线性相关程度高 C D 在正态条件下 则 X 与 Y 相互独立 10 在 DW 检验中 当 d 统计量为 4 时 表明 A 存在完全的正自相关 B 存在完全的负自相关 C 不存在自相关 D 不能判定 11 辅助回归法 又称待定系数法 主要用于检验 A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 12 对自回归模型进行自相关检验时 下列说法正确的有 A 使用 DW 检验有效 B 使用 DW 检验时 DW 值往往趋近于 0 C 使用 DW 检验时 DW 值往往趋近于 2 D 使用 DW 检验时 DW 值往往趋近于 4 13 双对数模型中 参数 1的含义是 A Y 关于 X 的增长率 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的弹性 D Y 关于 X 的边际变化 14 假设用 OLS 法得到的样本回归直线为 以下说法 不正确的是 A ei 0 B 一定在回归直线上 C D 15 在修正异方差的方法中 不正确的是 密密 第 页 共 60 页 16 A 加权最小二乘法 B 对原模型变换的方法 C 对模型的对数变换法 D 两阶段最小二乘法 1 把反映某一总体特征的同一指标的数据 按一定的时间顺序和时间间 隔排列起来 这样的数据称为 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 原始数据 2 多元线性回归分析中 调整后的可决系数与可决系数 R2之间的关系 3 半对数模型中 参数 2 的含义是 A Y 关于 X 的弹性 B X 的绝对量变动 引起 Y 的绝对量变动 C Y 关于 X 的边际变动 D X 的相对变动 引起 Y 的期望值绝对量变动 4 已知五元标准线性回归模型估计的残差平方和为 800 样本容量 为 46 则随机误差项 ui 的方差估计量为 A 33 33 B 40 C 38 09 D 20 5 下列宏观经济计量模型中投资 I 函数所在方程的类型为 A 技术方程式 B 制度方程式 C 恒等式 D 行为方程式 6 Goldfeld Quandt 检验法可用于检验 密密 第 页 共 60 页 17 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 7 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 8 对联立方程组模型估计的方法主要有两类 即 A 单一方程估计法和系统估计法 B 间接最小二乘法和系统估计法 C 单一方程估计法和二阶段最小二乘法 D 工具变量法和间接最小二乘法 9 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性 则最小二乘估计 量的值为 A 不确定 方差无限大 B 确定 方差无限大 C 不确定 方差最小 D 确定 方差最小 10 在序列自相关的情况下 参数估计值仍是无偏的 其原因 是 A 无多重共线性假定成立 B 同方差假定成立 C 零均值假定成立 D 解释变量与随机误差项不相关假定成 立 11 应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件 下列不是其假定条件 的为 A 解释变量为非随机的 B 被解释变量为非随机的 C 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D 随机误差项服从一阶自回归 12 对自回归模型进行估计时 假定原始模型的随机扰动项满足古典线性 回归模型的所有假设 则估计量是一致估计量的模型有 A 库伊克模型 B 局部调整模型 C 自适应预期模型 D 自适应预期和局部调整混合模型 13 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性 在分布滞后模型中 这 种序列相关性就转化为 A 异方差问题 B 多重共线性问题 C 序列相关性问题 D 设定误差问题 密密 第 页 共 60 页 18 14 对于回归模型 Yt 0 1Xt 2Y t 1 u t 检验随机误差项是否存在自 相关的统计量为 15 设某地区消费函数中 消费支出不仅与收入 X 有关 而且与消费者的 年龄构成有关 若将年龄构成分为小孩 青年人 成年人和老年人 4 个层次 假设边际消费倾向不变 考虑上述年龄构成因素的影响时 该消费函数引入虚 拟变量的个数为 A 1 个 B 2 个 C 3 个 D 4 个 1 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性 则最小二乘估计量 的值为 A 不确定 方差无限大 B 确定 方差无限大 C 不确定 方差最小 D 确定 方差最小 2 在一个包含了 X1和 X2两个解释变量的二元线性回归模型的回归分析结果报 告中 有 F 23 F 的 P 值 0 则表明 A 解释变量 X1对 Y 的影响是显著的 B 解释变量 X2对 Y 的影响是显著的 C 解释变量 X1和 X2对 Y 的联合影响是显著的 D 解释变量 X1和 X2对 Y 的影响均不显著 3 计量经济模型的检验一般包括的内容有 A 经济意义的检验 B 统计推断的检验 C 计量经济学的检验 D 预测的检验 E 对比检验 4 在异方差性情况下 常用的估计方法是 A 一阶差分法 B 广义差分法 C 工具变量法 D 加权最小二乘法 密密 第 页 共 60 页 19 5 回归分析中定义的 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 三 多项选择题 三 多项选择题 1 如果模型中存在异方差现象 则下列说法正确的是 A 参数估计值有偏 B 参数估计值的方差不能正确确定 C 变量的显著性检验失效 D 预测精度降低 E 参数估计值仍是无偏的 2 能够检验多重共线性的方法有 A 简单相关系数矩阵法 B t 检验与 F 检验综合判断法 C DW 检验法 D ARCH 检验法 E White 检验 3 检验序列自相关的方法是 A F 检验法 B White 检验法 C 图形法 D ARCH 检验法 E DW 检验法 F Goldfeld Quandt 检验法 4 对多元线性回归方程的显著性检验 所用的 F 统计量可表示为 1 调整后的判定系数 R 的正确表达式有 密密 第 页 共 60 页 20 2 对于二元样本回归模型下列各式成立的有 3 模型的对数变换有以下特点 A 能使测定变量值的尺度缩小 B 模型的残差为相对误差 C 更加符合经济意义 D 经济现象中大多数可用对数模型表示 E 相对误差往往有较小的差异 4 设 为了消除异方差 对原模型 变 换的错误形式为 1 下列说法正确的有 A 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 密密 第 页 共 60 页 21 B 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 2 对联立方程模型参数的单一方程估计法包括 A 工具变量法 B 间接最小二乘法 C 完全信息极大似然估计法 D 二阶段最小二乘法 E 三阶段最小二乘法 F 有限信息极大似然估计法 3 对于二元样本古典回归模型 下列各式成立的 有 A ei 0 B eiX2i 0 C ei X3i 0 D ei Yi 0 E X2i X3i 0 4 检验序列自相关的方法是 A F 检验法 B White 检验法 C 图形法 D ARCH 检验法 E DW 检验法 F Goldfeld Quandt 检验法 1 能够修正序列自相关的方法有 A 加权最小二乘法 B Cochrane Orcutt 法 C 广义最小二乘法 D 一阶差分法 E 广义差分法 2 下列说法不正确的是 A 多重共线性是总体现象 B 多重共线性是完全可以避免的 C 多重共线性是一种样本现象 D 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E 只有完全多重共线性一种类型 密密 第 页 共 60 页 22 3 判定系数的公式为 4 Goldfeld Quandt 检验法的应用条件是 A 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B 样本容量尽可能大 C 随机误差项服从正态分布 D 将排列在中间的约 1 4 的观测值删除掉 E 除了异方差外 其它假定条件均满足 1 如果模型中解释变量之间存在共线性 则会引起如下后果 A 参数估计值确定 B 参数估计值不确定 C 参数估计值的方差趋于无限大 D 参数的经济意义不正确 E DW 统计量落在了不能判定的区域 2 应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件 下列是其假定条件的有 A 解释变量为非随机的 B 截距离项不为零 C 随机误差项服从一阶自回归 D 数据无缺失项 E 线性回归模型中不能含有滞后内生变量 3 当结构方程为恰好识别时 可选择的估计方法是 A 最小二乘法 B 广义差分法 C 间接最小二乘法 D 二阶段最小二乘法 E 有限信息最大似然估计法 4 检验序列自相关的方法是 A F 检验法 B White 检验法 C 图形法 D ARCH 检验法 E DW 检验法 F Goldfeld Quandt 检验法 1 如果模型中存在异方差现象 则下列说法正确的是 密密 第 页 共 60 页 23 A 参数估计值有偏 B 参数估计值的方差不能正确确定 C 变量的显著性检验失效 D 预测精度降低 E 参数估计值仍是无偏的 2 广义最小二乘法的特殊情况是 A 对模型进行对数变换 B 加权最小二乘法 C 数据的结合 D 广义差分法 E 增加样本容量 3 调整后的判定系数与判定系数 R2 之间的关系叙述正确的有 A 与 R2 均非负 B 有可能大于 R2 C 判断多元回归模型拟合优度时 使用 D 模型中包含的解释变量个数越多 与 R2 就相差越大 E 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1 则 R2 4 下列说法不正确的是 A 多重共线性是总体现象 B 多重共线性是完全可以避免的 C 多重共线性是一种样本现象 D 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E 只有完全多重共线性一种类型 1 如果回归模型中存在共线性 则会引起如下后果 A 参数估计值确定 B 参数估计值不确定 C 参数估计值的方差趋于无限大 D 参数的经济意义不正确 E DW 统计量落在了不能判定的区域 2 计量经济模型的检验一般包括内容有 A 经济意义的检验 B 统计推断的检验 C 计量经济学的检验 D 预测检验 E 对比检验 3 以下变量中可以作为解释变量的有 密密 第 页 共 60 页 24 A 外生变量 B 滞后内生变量 C 虚拟变量 D 前定变量 E 内生变量 4 广义最小二乘法的特殊情况是 A 对模型进行对数变换 B 加权最小二乘法 C 数据的结合 D 广义差分法 E 增加样本容量 四 判断题 判断正误 并说明理由 四 判断题 判断正误 并说明理由 1 在对参数进行最小二乘估计之前 没有必要对模型提出古典假定 2 当异方差出现时 常用的 t 和 F 检验失效 3 解释变量与随机误差项相关 是产生多重共线性的主要原因 4 由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计 5 半对数模型 Y 0 1 lnX 中 参数 1的含义是 X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 6 对已经估计出参数的模型不需要进行检验 7 经典线性回归模型 CLRM 中的干扰项不服从正态分布的 OLS 估计量将 是有偏的 8 随机误差项和残差是有区别的 9 White 检验是用来检验回归模型中的随机误差项是否存在异方差性的一种 检验方法 10 ARCH 检验在检验多重共线性时使用的检验统计量是 n p R2 11 多元线性回归模型的矩阵表述式为 Y bX u 12 在回归方程的检验中 当 F F n1 n2 时 表明回归方程显著成立 13 G Q 检验要求的样本容量至少是参数个数的两倍以上 14 在简单线性回归中可决系数 R2与斜率系数的 t 检验没有关系 15 异方差性 自相关性都是随机误差现象 但两者是有区别的 16 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型 引入虚拟变量的个数与模 密密 第 页 共 60 页 25 型有无截距项无关 17 满足阶条件的方程一定可以识别 18 在经济计量分析中 模型参数一旦被估计出来 就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析 19 假定个人服装支出同收入水平和性别有关 由于性别是具有两种属性 男 女 的定性因素 因此 用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时 需要引入两个虚拟变量 20 双变量模型中 对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的 21 随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别 22 结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程 结构方程中 解释变量 只可以是前定变量 24 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 25 G Q 检验要求的样本容量必须是大样本 26 G Q 检验的前提条件必须是大样本 27 在简单线性回归分析中 随机误差项的方差的无偏估计量是 e2 n 3 28 Z 检验可以在总体方差 u2未知 大样本的情况下使用 29 在自相关性的检验中 广泛采用相关系数矩阵法 30 增加解释变量 拟合优度的值 增加 31 在异方差性的情况下 常用的 OLS 法必定高估了估计量的标准误 32 双变量模型中 对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检 验是一致的 33 多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 34 秩条件是充要条件 因此 单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态 的确定 35 多重共线性是随机误差项的古典假定违背 密密 第 页 共 60 页 26 36 自相关性的后果是 参数估计值仍然是无偏的但不再具有最小方差性 37 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数 38 D W 检验要求的样本容量是小样本 39 D W 检验的前提条件是大样本 40 ARCH 检验在检验多重共线性时使用的检验统计量是 n p R2 41 t 检验是在总体方差 u2已知 样本为小样本的情况下使用的 42 当 DW dU时随机误差项必存在一阶正自相关性 43 在回归模型中增加一个解释变量 拟合优度的值会减小 五 计算分析 五 计算分析 1 1 为了研究深圳市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系 得到以下 数据 资料来源 深圳统计年鉴 2002 中国统计出版社 利用 EViews 估计其参数结果为 密密 第 页 共 60 页 27 1 建立深圳地方预算内财政收入对 GDP 的回归模型 2 估计所建立模型的参数 解释斜率系数的经济意义 3 对回归结果进行检验 4 若是 2005 年年的国内生产总值为 3600 亿元 确定 2005 年财政收入的 预测值和预测区间 0 05 2 2 运用美国 1988 研究与开发 R 2 估计所建立模型的参数 并对回归结果进行检验 3 若是 1998 年的国内生产总值为 78017 8 亿元 确定 1998 年财政收入 的 预测值和预测区间 0 05 t0 025 18 2 101 8 克莱因与戈德伯格曾用 1921 1950 年 1942 1944 年战争期间略去 美国 国内消费 Y 和工资收入 X1 非工资 非农业收入 X2 农业收入 X3的时间序列 资 料 利用 OLSE 估计得出了下列回归方程 8 133 1 059 X1 0 452 X2 0 121X3 8 92 0 17 0 66 1 09 R2 0 95 F 107 37 括号中的数据为相应参数估计量的标准误 密密 第 页 共 60 页 32 试对上述模型进行评析 指出其中存在的问题 F 临界值为 3 028 9 美国各航空公司业绩的统计数据公布在 华尔街日报 1999 年年鉴 The Wall Street Journal Almanac 1999 上 航班正点到达的比率和每 10 万名 乘客投诉的次数的数据如下 利用 EViews 估计其参数结果为 1 求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程 2 对估计的回归方程的斜率作出解释 3 如果航班按时到达的正点率为 80 估计每 10 万名乘客投诉的次数是多 密密 第 页 共 60 页 33 少 10 设消费函数为 式中 Yi 为消费支出 X2i 为个人可支配收入 X3i 为个人的流动资产 ui为 随机误差项 并且 其中为常数 试回答以下问 题 1 选用适当的变换修正异方差 要求写出变换过程 2 写出修正异方差后的参数估计量的表达式 11 已知某公司的广告费用 X 与销售额 Y 的统计数据如下表所示 X 万元 402520304040252050205020 Y 万元 490395420475385525480400560365510540 1 估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 2 说明参数的经济意义 3 在 0 05 的显著性水平下对参数的显著性进行 t 检验 12 设某商品的需求模型为 式中 Y 是商品的需求量 是人们对未来价格水平的预期 在自适应预期假设 下 通过适当变换 使模型中变量 X 成为可观测的变量 13 在研究生产中的劳动追加值所占份额的变动时 有人曾考虑如下模型 模型 A Yt 0 1t Ut 模型 B Yt 0 1t 2t2 Ut 其中 Yt 劳动份额 t 时间 根据 1949 1964 年数据 对初级金 密密 第 页 共 60 页 34 属工业得到如下结果 模型 A t 0 4529 0 0041t t 3 9608 R2 0 5284 DW 0 8252 dl 1 11 du 1 37 模型 B t 0 4786 0 0127t 0 0005t2 t 3 2724 2 7777 R2 0 6629 DW 1 82 dl 0 89 du 1 54 1 dl du是怎样得到的 模型 A 和模型 B 谁存在序列相关 写出分 析过程 2 怎样说明序列相关 14 某地 1995 2002 年粮食产量数据如下表所示 要求 1 求出样本回归方程 2 进行显著性检验 显著性水平为 0 05 时 F0 05 5 99 t0 025 2 45 3 预测 2003 年粮食产量 要求作区间预测 15 组合证券理论的资本市场线 CML 表明期望收益 Ei 与风险 i 之间存 在线性关系如下 Ei 1 2 i 根据 1990 2000 年间美国 34 只共同基金的期望回报及其标准差数据 得出如 年份 19951996199719981999200020012002 产量 万 吨 2845228631282733047733212320563250235343 密密 第 页 共 60 页 35 下回归结果 请根据有关运算关系填写表中空白处的数值 并判断此结果是否 支持了上述理论 16 以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量 财政收入作为解释变量做计 量经济模型 即 方程估计 残差散点图及 ARCH 检验输出 结果分别如下 根据如下输出结果回答下列问题 1 该模型中是否违背无自相关假定 为什么 0 05 2 该模型中是否存在异方差 说明理由 显著性水平为 0 1 3 如果原模型存在异方差 你认为应如何修正 方程估计结果 密密 第 页 共 60 页 36 残差与残差滞后 1 期的散点图 ARCH 检验输出结果 密密 第 页 共 60 页 37 17 为研究中国各地区入境旅游状况 建立了各省市旅游外汇收入 Y 百万 美元 旅行社职工人数 X1 人 国际旅游人数 X2 万人次 的模型 用 某年 31 个省市的截面数据估计结果如下 t 3 6 3 R2 0 0 92964 F 191 1894 n 31 1 从经济意义上考察估计模型的合理性 2 在 5 显著性水平上 分别检验参数 1 2的显著性 在 5 显著性水 密密 第 页 共 60 页 38 平 上 检验模型的整体显著性 18 从某城市的全体居民户中随机抽取 2000 年的 10 户居民 调查其可支 配收入和消费支出得如下数据 xy 40200 x2 74250 y2 22189 6 e2 424 75 Y 1428 X 1950 t0 025的临界值为 2 306 要求 1 估计线性回归方程 2 做拟合优度的检验 3 对回归系数进行检验 4 在显著性水平为 0 05 时 预测可支配收入为 370 十元时 家庭 消费支出的可能水平 19 根据某城市 1978 1998 年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如 下回归模型 2187 521 1 6843X se 340 0103 0 0622 R2 0 9748 s e 1065 425 DW 0 2934 F 733 6066 试求解以下问题 1 取时间段 1978 1985 和 1991 1998 分别建立两个模型 模型 1 145 4415 0 3971X t 8 7302 25 4269 R2 0 9908 e12 1372 202 模型 2 4602 365 1 9525X t 5 0660 18 4094 R2 0 9826 e22 计算 F 统计量 即 F e22 e12 1372 202 4334 9370 给定 0 05 查 F 分布表 得临界值 F0 05 6 6 4 28 请你继续完成上述工作 并回答所作 密密 第 页 共 60 页 39 的是一项什么工作 其结论是什么 2 利用 Y 对 X 回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数 t2 2 1 2299 t 12 1 4090 t 22 1 0188 t 32 R2 0 5659 计算 n p R2 18 0 5659 10 1862 给定显著性水平 0 05 查 2分布表 得临界值 0 05 3 7 81 其中自由度 p 3 请你继续完成上述工作 并回答所作的是一项什么工作 其结论是什 么 3 试比较 1 和 2 两种方法 给出简要评价 六 简述和问答 六 简述和问答 1 说明复决定系数与修正可决系数的区别与联系 2 简述 G Q 检验的步骤 3 产生自相关性的原因有哪些 4 简述假设检验的基本思想 5 如何用图式法检验随机误差项自相关性的存在 6 不完全共线性给模型估计带来什么样的后果 7 用什么统计量对一个解释变量的边际贡献进行检验 如何检验 8 D W 检验的假定条件有哪些 9 为什么修正可决系数比复决定系数更能准确反映模型的拟合优度 10 完全多重共线性给回归估计带来什么样的后果 参参考考答答案案 一 解释概念 一 解释概念 1 多重共线性 是指在多元线性回归模型中 解释变量之间存在的线性关系 密密 第 页 共 60 页 40 2 SRF 就是样本回归函数 即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的 某种函数 3 解释变量的边际贡献 在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平 方和或者拟合优度的增加值 4 一阶偏相关系数 反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时 剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标 5 最小方差准则 在模型参数估计时 应当选择其抽样分布具有最小方差的 估计式 该原则就是最佳性准则 或者称为最小方差准则 6 OLS 普通最小二乘估计 是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的 参数估计方法 7 偏相关系数 反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时 剔除 其它变量 部分或者全部变量 对它们的影响的真实相关程度的指标 8 WLS 加权最小二乘法 是指估计回归方程参数时 按照残差平方加权求和 最小的原则进行的估计方法 9 Ut自相关 即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关 即 Cov Ut Us 0 t s 10 二阶偏相关系数 反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时 剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标 11 技术方程式 根据生产技术关系建立的计量经济模型 13 零阶偏相关系数 反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时 不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标 也就是简单相关系数 14 经验加权法 是根据实际经济问题的特点及经验判断 对滞后经济变量赋 予一定的权数 利用这些权数构成各滞后变量的线性组合 以形成新的变量 再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法 15 虚拟变量 在计量经济学中 我们把取值为 0 和 1 的人工变量称为虚拟 变量 用字母 D 表示 或称为属性变量 双值变量 类型变量 定性变量 二元型变量 密密 第 页 共 60 页 41 16 不完全多重共线性 是指在多元线性回归模型中 解释变量之间存在的近 似的线性关系 17 多重可决系数 用来说明多元线性回归模型对观测值的拟合优度的指标 它是回归平方和 ESS 与总离差平方和 TSS 的比值 18 边际贡献的 F 检验 是用来检验解释变量的边际贡献是否显著的 F 统计量 它是边际贡献与残差均方差的比值 F 边际贡献 残差均方差 19 OLSE 普通最小二乘估计量 即是利用残差平方和最小的原则对模型的参 数进行估计得到的参数估计量 20 PRF 总体回归函数 即是将总体应变量的条件均值表示为解释变量的某种 函数 21 阿尔蒙法 在对有限分布滞后模型的修正估计时 为了消除多重共线性的 影响 阿儿蒙提出利用多项式来减少待估计参数的数目的一种修正估计方法 22 BLUE 在模型的参数估计中