计量经济学第三版部分答案(第六章之后的)

第六章 1 答 给定显著水平 依据样本容量 n 和解释变量个数 k 查 D W 表得 d 统计量的上 界 du 和下界 dL 当 0 d dL 时 表明存在一阶正自相关 而且正自相关的程度随 d 向 0 的靠近而增强 当 dL d du 时 表明为不能确定存在自相关 当 du d 4 du 时 表明不存在一阶自相关 当 4 du d 4 dL 时 表明不能确定存在自相关 当 4 dL d 4 时 表明存在一阶负自相关 而且负自相关的程度随 d 向 4 的靠近而增强 前提条件 DW 检验的前提条件 1 回归模型中含有截距项 2 解释变量是非随机的 因此与随机扰动项不相关 3 随机扰动项是一阶线性自相关 4 回归模型中不把滞后内生变量 前定内生变量 做为解释变量 5 没有缺失数据 样本比较大 DW 检验的局限性 1 DW 检验有两个不能确定的区域 一旦 DW 值落在这两个区域 就无法判断 这 时 只有增大样本容量或选取其他方法 2 DW 统计量的上 下界表要求 n 15 这是因为样本如果再小 利用残差就很难对 自相关的存在性做出比较正确的诊断 3 DW 检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验 4 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量 2 答 1 当回归模型随机误差项有自相关时 普通最小二乘估计量是有偏误的和非有 效的 判断 错误 当回归模型随机误差项有自相关时 普通最小二乘估计量是无偏误的和非有 效的 2 DW 检验假定随机误差项 ui的方差是同方差 判断 错误 DW 统计量的构造中并没有要求误差项的方差是同方差 3 用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数 为 1 判断 错误 用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数 为 1 即原原模型存在完全一 阶正自相关 4 当回归模型随机误差项有自相关时 普通最小二乘估计的预测值的方差和标准误差不 再是有效的 判断 正确 3 答 给定显著水平 0 05 依据样本容量 n 50 和解释变量个数 k 4 查 D W 表 得 d 统计量的上界 du 1 721 下界 dL 1 378 4 du 2 279 4 dL 2 622 1 DW 1 05 dL 所以模型存在正自相关 2 dL DW 1 40 du 所以模型不能确定是否存在自相关 3 4 du DW 2 50 4 dL 所以模型不能确定是否存在自相关 4 DW 3 97 4 dL 所以模型存在负自相关 4 在回归模型方程中无自相关 如果我们错误地判定模型中有一阶自相关 并使用了广义 差分模型 将会产生什么问题 练习题 6 1 1 建立居民收入 消费函数 Y 79 93004 0 X 2 残差的变动有系统模式 连续为正和连续为负 表明残差项存在一阶自相关 DW 0 查表可知 0 DW dL 误差项存在着自相关 用广义差分法进行补救 0 Yt 45 35242 0 Xt 其中 Yt Yt 0 Yt 1 Xt Xt 0 Xt 1 模型中 DW 1 dU DWmt 1 0 所以 该方程 有可能是过度识别 对于供给函数 按秩条件原理 可得三个非零元素 按照秩条件的原 理 说明该方程为过度识别 3 对于货币需求函数在过渡识别的情况下 可考虑用间接最小二乘法估计参数 对于货 币供给函数在恰好识别的情况下 可考虑用两段