计量学计算题、大题整理-终极版

一 计量经济学与经济理论 统计学 数学的联系是什么 一 计量经济学与经济理论 统计学 数学的联系是什么 答 1 计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面 1 计量经济模型的选择和确定 2 对经济模型的修改和调整 3 对计量经济分析结果的解读和应用 2 计量经济学对统计学的应用 1 数据的收集 处理 2 参数估计 3 参数估计值 模型和预测结果的可靠性的判 断 3 计量经济学对数学的应用 1 关于函数性质 特征等方面的知识 2 对函数进行对数变换 求导以及级数展开 3 参数估计 4 计量经济理论和方法的研究 二 模型的检验包括哪几个方面 具体含义是什么 二 模型的检验包括哪几个方面 具体含义是什么 答 模型的检验主要包括 经济意义检验 统计检验 计量经济学检验 模型的预测检验 在经济意义检验中 需要检验模型是否符合经济意义 检验求得的参数估计值的符号 大小 参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合 在统计检验中 需要检验模型参数估计值的可靠性 即检验模型的统计学性质 有拟合 优度检验 变量显著检验 方程显著性检验等 在计量经济学检验中 需要检验模型的计量经济学性质 包括随机扰动项的序列相关检 验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验等 模型的预测检验 主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度 以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围 三 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项 三 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项 答 答 计 量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式 由于是随机变 量 意味着影响被解释变量的因素是复杂的 除了解释变量的影响外 还有其他无 法在模 型中独立列出的各种因素的影响 这样 理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变 量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素 以保证模 型在理论上的科学性 四 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别和联系 四 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别和联系 答 答 将总体被解释变量的条件期望 表示为解释变量的某种函数 这个函数就称为总体回归 函数 其一般表达式为 一元线性总体回归函数为 样本回归函数 将被解释变量 Y 的样本观测值的拟和值表示为解释变量的某种函数 一元线性样本回归函数为 样本回 归函数是总体回归函数的一个近似 总体回归函数具有理论上的意义 但其具体的参数不 可能真正知道 只能通过样本估计 样本回归函数就是总体回归函 数的参数用其估计值替 代之后的形式 即 为 的估计值 五为什么用可绝系数五为什么用可绝系数 R2 评价拟合优度 而不是用残差平方和作为评价标准的 评价拟合优度 而不是用残差平方和作为评价标准的 答 答 可决系数 R2 ESS TSS 1 RSS TSS 含义为由解释变量引起的被解释变量的变化占 被解释变量总变化的比重 用来判定回归直线拟合的优劣 该值越大说明拟合的越好 而 残差平方和 与样本容量关系密切 当样本容量比较小时 残差平方和的值也比较小 尤其 是不同样本得到的残差平方和是不能做比较的 此外 作为检验统计量的一般应是相对 量 而不能用绝对量 因而不能使用残差平方和判断模型的拟合优度 六 根据最小二乘原理 所估计的模型已经使得拟合误差达到最小 为什么要讨论优合度六 根据最小二乘原理 所估计的模型已经使得拟合误差达到最小 为什么要讨论优合度 答 答 普通最小二乘法所保证的最好拟合是同一个问题内部的比较 即使用给出的样本数据 满足残差的平方和最小 拟合优度检验结果所表示的优劣可以对不同的问题进行比较 即 可以辨别不同的样本回归结果谁好谁坏 七 多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别 七 多元线性回归模型与一元线性回归模型有哪些区别 答 答 多元线性回归模型与一元线性回归模型的区别表现在如下几个方面 一是解释变量的 个数不同 二是模型的经典假设不同 多元线性回归模型比一元线性回归模型多了个 解释 变量之间不存在线性相关关系 的假定 三是多元线性回归模型的参数估计式的表达更为复 杂 八 为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量 对于多元线性回归最小八 为什么说最小二乘估计量是最优线性无偏估计量 对于多元线性回归最小 二乘估计的正规方程组 能解出唯一的参数估计量的条件是什么 二乘估计的正规方程组 能解出唯一的参数估计量的条件是什么 答 答 在满足经典假设的条件下 参数的最小二乘估计量具有线性性 无偏性以及最小性方 差 所以被称为最优线性无偏估计量 BLUE 对于多元线性回归最小二乘估计的正规方程组 能解出唯一的参数估计量的条件是 1存在 或者说各解释变量间不完全线性相关 X X 九 什么是估计的一致性 试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计九 什么是估计的一致性 试通过一元模型证明对于工具变量法的斜率的估计 量量 1 是是 1 的一致估计 的一致估计 答 估计的一致性是指 随着样本容量的增加 即使当时 参数估计量依概率收敛n 于参数的真值 即有 对于一元线性回归模型 lim n P 01ttt YX 在第二章曾得如下最小二乘估计量 11 22 tttt tt x yx xx 如果同期相关 则估计量有偏且不一致 这时需要用一个与高度相关而 tt X 和 t X 与同期无关的工具变量来代替进行 OLS 估计 这就是所谓的工具变量法 t t Z t X 这时正规方程组易得 11 iiii iiii z yz z xz x 两边取概率极限得 1111 1 lim lim 1 lim ii tt tt ii Pz Cov Z n P Cov Z X Pz x n 十 下列哪种情况是异方差性造成的结果 十 下列哪种情况是异方差性造成的结果 1 2 3 答 第 2 与 3 种情况可能由于异方差性造成 异方差性并不会影响 OLS 估计量无偏性 十一 已知线性回归模型 十一 已知线性回归模型 Yi 0 1x1i 2xi iYi 0 1x1i 2xi i 存在异方差性 随机误存在异方差性 随机误 差项的方差为 为参数估计时 如何克服改异方差性的影响 差项的方差为 为参数估计时 如何克服改异方差性的影响 解 在模型的左右两边同时乘以 使模型化为 1 1 23 i x 01 122 11111 2323232323 iiii iiiii yxx xxxxx 十三 在存在一介自相关的情形下 估计自相关参数十三 在存在一介自相关的情形下 估计自相关参数 有哪些不同的方法 说有哪些不同的方法 说 明基本思路 明基本思路 答 在存一阶自相关的情况下 估计自相关系数 有下述几种方法 1 利用 D W 统计 量 大样本情况下 求 的估计值 2 柯 奥迭代法 3 杜宾两步 法 不论哪种方 法 其基本思路都是采用 OLS 方法估计原模型 得到随机干扰项的 近似估计值 然后利 用该 近似估计值 求得随机干扰项相关系数的估计 量 十四 简述序列相关带来的后果 十四 简述序列相关带来的后果 当模型存在序列相关时 根据普通最小二乘法估计出的参数估计量仍具有线性特性和无偏 性 但不再具有有效性 用于参数显著性的检验统计量 要涉及到参数估计量的标准差 因而参数检验也失去意义 十五 简述结构式方程识别的阶条件和秩条件的步骤 十五 简述结构式方程识别的阶条件和秩条件的步骤 联立方程计量经济学模型的结构式中的第 i 个方程中包含个内生变量和 YX gi 个先决变量 模型系统中内生变量和先决变量的数目用和表示 矩阵表示kigk 00 第 i 个方程中未包含的变量在其它个方程中对应系数所组成的矩阵 于是 判断第 ig 1 个结构方程识别状态的结构式条件为 如果 则第 i 个结构方程不可识别 Rg 00 1 如果 则第 i 个结构方程可以识别 并且Rg 00 1 如果 则第 i 个结构方程恰好识别 kkg ii 1 如果 则第 i 个结构方程过度识别 kkg ii 1 其中符号 R 表示矩阵的秩 一般将该条件的前一部分称为秩条件 用以判断结构方程是否 识别 后一部分称为阶条件 用以判断结构方程恰好识别或者过度识别 十六 联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用十六 联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用 OLS 估计 估计 答 主要的原因有三 第一 结构方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量 不能直 接用 OLS 来估计 第二 在估计联立方程系统中某一个随机方程参数时 需要考虑没有包 含在该方程中的变量的数据信息 而单方程的 OLS 估计做不到这一点 第三 联立方程计 量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性 表现于不同方程随机干扰项 之间 如果采用单方程方法估计某一个方程 是不可能考虑这种相关性的 造成信息的损 失 十七 如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别 十七 如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别 答 修改方程使得其余每一个方程中都包含至少 1 个该方程所未包含的变量 并且互不相 同 那么所有方程的任意线性组合都不能构成与该方程相同的统计形式 则该方程变为可 以识别的方程 十八 为什么要对模型提出假设 一元线性回归模型的基本假设有哪些 十八 为什么要对模型提出假设 一元线性回归模型的基本假设有哪些 答 答 线性回归模型的参数估计方法很多 但各种估计方法都是建立在一定的假设前提之下 的 只有满足假设 才能保证参数估计结果的可靠性 为此 本节首先介绍模型的基本假 设 一元线性回归模型的基本假设包括对解释变量的假设 对随机误差项的假设 对模型 设定的假设几个方面 主要如下 1 解释变量是确定性变量 不是随机变量 2 随机误差项具有 0 均值 同方差 且在不同样本点之间是独立的 不存在序列相关 即 012 i Ein 2 12 i Varin 012 ij Covijijn 3 随机误差项与解释变量不相关 即 012 ii Cov Xin 4 随机误差项服从正态分布 即 2 0 1 2 i Nin 5 回归模型是正确设定的 这 5 条假设中的前 4 条是线性回归模型的古典假设 也称为高斯假设 满足古典假设 的线性回归模型称为古典线性回归模型 classical linear regression model 十九 检验多重共线性的方法思路是什么十九 检验多重共线性的方法思路是什么 有哪些克服方法有哪些克服方法 答 答 检验多重共线性的思路是通过各种方法来检验解释变量之间是否存在显著的相关关系 多重共线性的克服方法有很多 主要可以由以下几种 利用逐步回归法排除引起共线性的 变量 差分法 减少参数估计量的方差 利用先验信息改变参数的约束形式 增加样本容 量等 二十 虚拟变量有哪几种基本的引入方式二十 虚拟变量有哪几种基本的引入方式 它们各适用于什么情况它们各适用于什么情况 答答 在模型中引入虚拟变量的主要方式有加法方式与乘法方式 前者主要适用于定性因素 对截距项产生影响的情况 后者主要适用于定性因素对斜率项产生影响的情况 除此外 还可以加法与乘法组合的方式引入虚拟变量 这时可测度定性因素对截距项与斜率项同时 产生影响的情况 二十一 二十一 滞后变量模型有哪几种类型滞后变量模型有哪几种类型 分布滞后模型使用分布滞后模型使用 OLS 估计参数存在估计参数存在 哪些问题哪些问题 可用何种方法进行估计 可用何种方法进行估计 答 答 滞后变量模型有分布滞后模型和自回归模型两大类 前者只有解释变量及其滞后变量 作为模型的解释变量 不包含被解释变量的滞后变量作为模型的解释变量 而后者则以当 期解释变量与被解释变量的若干期滞后变量作为模型的解释变量 分布滞后模型有无限期 的分布滞后模型和有限期的分布滞后模型 自回归模型又以 Koyck 模型 自适应预期模型 和局部调整模型最为多见 分布滞后模型使用 OLS 法存在以下问题 1 对于无限期的分布滞后模型 由于样本 观测值的有限性 使得无法直接对其进行估计 2 对于有限期的分布滞后模型 使用 OLS 方法会遇到 没有先验准则确定滞后期长度 对最大滞后期的确定往往带有主观随意性 如果滞后期较长 由于样本容量有限 当滞后变量数目增加时 必然使得自由度减少 将 缺乏足够的自由度进行估计和检验 同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关 即模型 可能存在高度的多重共线性 对有限期分布滞后模型常使用经验加权法和 Almon 多项式法估计参数 对无限期分布 滞后模型常使用 Koyck 方法 对自回归模型常使用工具变量法或 OLS 法估计参数 二十二 间接最小二乘法 两阶段最小二乘法的适用范围如何 要保证参数估二十二 间接最小二乘法 两阶段最小二乘法的适用范围如何 要保证参数估 计量的性质 需要满足什么前提 计量的性质 需要满足什么前提 解答 间接最小二乘法适用结构式模型恰好可识别 需满足的前提是简化式模型中的每一个 方程都满足单方程计量经济学模型的那些基本假设 两阶段最小二乘法既适用结构式模型恰好可识别 也适用于过度可识别的联立方程计 量经济学模型 需满足的两个前提 第一 结构式模型满足联立方程模型的基本假设 第 二 简化式模型中的每一个方程都满足单方程计量经济学模型的基本假设 计算题计算题 1 下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型 为什么 下列假设模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型 为什么 1 不是 因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关 而与城镇居民可 支配收入总额没有因果关系 2 不是 第 t 年农村居民的纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响 但并不对 第 t 1 的储蓄产生影响 2 指出下列假象模型的错误 并说明理由 指出下列假象模型的错误 并说明理由 RSt 8300 0 0 24RIt 1 12IVt 一是居民收入总额 RIt前参数符号有误 应是正号 二是全社会固定资产投资总额 IVt这 一解释变量的选择有误 它对社会消费品零售总额应该没有直接的影响 3 下列设定的计量经济模型是否合理 为什么 下列设定的计量经济模型是否合理 为什么 1 GDP 0 i 1 i GDPi 2 财政收入 财政收入 f 为干扰项 为干扰项 答 1 不合理 因为作为解释变量的第一产业 第二产业和第三产业的增加值是 GDP 的构成部分 三部分之和正为 GDP 的值 因此三变量与 GDP 之间的关系并非随机关系 也非因果关系 2 不合理 一般来说财政支出影响财政收入 而非相反 因此若建立两者之间的模型 解释变量应该为财政收入 被解释变量应为财政支出 另外 模型没有给出具体的数学形 式 是不完整的 4 令 令 kids 表示一名妇女生育孩子的数目 表示一名妇女生育孩子的数目 educ 表示该妇女接受过教育的年数 模型 表示该妇女接受过教育的年数 模型 Kids 0 1educ 解 解 1 收入 年龄 家庭状况 政府的相关政策等也是影响生育率的重要的因素 在上 述简单回归模型中 它们被包含在了随机扰动项之中 有些因素可能与受教育水平相关 如收入水平与教育水平往往呈正相关 年龄大小与教育水平呈负相关等 2 当归结在随机扰动项中的重要影响因素与模型中的教育水平 educ 相关时 上述回归 模型不能够揭示教育对生育率在其他条件不变下的影响 因为这时出现解释变量与随机扰 动项相关的情形 基本假设 3 不满足 5 对于人均存款与人均收入之间的关系式 对于人均存款与人均收入之间的关系式 St y t 使用美国使用美国 36 年的年数 标准年的年数 标准 差 差 S t 384 105 0 067Yt 151 105 0 011 R2 0 538 62 199 023 解 解 1 为收入的边际储蓄倾向 表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化 量 2 由于收入为零时 家庭仍会有支出 可预期零收入时的平均储蓄为负 因此 符 号应为负 储蓄是收入的一部分 且会随着收入的增加而增加 因此预期 的符号为正 实 际的回归式中 的符号为正 与预期的一致 但截距项为正 与预期不符 这可能是模型 的错误设定造成的 如家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为 省略该变量将对截距项的 估 计产生了影响 另外线性设定可能不正确 3 拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力 模型中 53 8 的拟合优度 表明收入的变化可以解释储蓄中 53 8 的变动 4 检验单个参数采用 t 检验 零假设为参数为零 备择假设为参数不为零 在零假设 下 t 分布的自由度为 n 2 36 2 34 由 t 分布表知 双侧 1 下的临界值位于 2 750 与 2 704 之间 斜率项的 t 值为 0 067 0 011 6 09 截距项的 t 值为 384 105 151 105 2 54 可见斜率项的 t 值大于临界值 截距项小于临界值 因此拒绝斜 率项为零的假设 但不拒绝截距项为零的假设 6 假定有如下的回归结果 假定有如下的回归结果 Y i 2 6911 0 4795Xi 其中其中 Y 表示美国咖啡的消费量 表示美国咖啡的消费量 X 表示咖啡的零售价格 表示咖啡的零售价格 解 解 1 这是一个横截面序列回归 2 截距 2 6911 表示咖啡零售价为每磅 0 美元时 每天每人平均消费量为 2 6911 杯 这个数字没有经济意义 斜率 0 4795 表示咖啡零售价 与消费量负相关 价格上升 1 美元 磅 则平均每天每人消费量减少 0 4795 杯 3 不能 4 不能 在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同 若要求出 须给出 具体的 值及与之对应的 值 7 若经济变量 若经济变量 y 和和 x 之间的关系之间的关系 yi A xi 5 e i 问是否用一元线性回归模型进行问是否用一元线性回归模型进行 分析 为什么 分析 为什么 解 能用一元线性回归模型进行分析 因为 对方程左右两边取对数可得 iii xAy 5ln 2 lnln 令 iiii xxAyy 5ln 2 ln ln 10 可得一元线性回归模型 iii xy 10 8 考虑以下方程考虑以下方程 W 8 562 0 364Pt 0 004Pt 1 2 560Ut 0 080 0 072 0 658 n 19 R2 0 873 解 解 1 在给定 5 显著性水平的情况下 进行 t 检验 参数的 t 值 参数的 t 值 t P 0 364 4 55 0 080 1t P 0 004 0 056 0 072 参数的 t 值 t U 2 560 3 89 0 658 在 5 显著性水平下 自由度为 19 3 1 15 的 t 分布的临界值为 0 025 15 2 131t t P 的参数显著不为 0 但不能拒绝的参数为 0 的假设 t U 1t P 2 回归式表明 影响工资水平的主要原因是当期的物价水平 失业率当期的物价水平 失业率 前期的物价水平 对他的影响不是很大 当期的物价水平与工资水平呈正向变动 失业率与工资水平呈相 反变动 符合经济理论 模型正确 可以将从模型删除 1t P 9 以企业研发支出 以企业研发支出 R在每 亩施肥量不变的情况下 每增加 1 毫米的降雨量将使当年的玉米产量增加 5 33 吨 亩 2 在种地的一年中不施肥也不下雨的现象同时发生的可能性很小 所以玉米的负产量不 可能存在 事实上 这里的截距无实际意义 3 如果 的真实值为 0 40 则表明其估计值与真实值有偏误 但不能说 的估计是有偏估 计 理由是 0 1 是 的一个估计值 而所谓估计的有偏性是针对估计的期望来说的 即如果取遍 所有可能的样本 这些参数估计值的平均值与 0 4 有偏误的话 才能说估计是有偏的 4 不一定 即便该方程并不满足所有的经典模型假设 不是最佳线性无偏估计量 的 真实值也有等于 5 33 的可能性 因为有偏估计意味着参数估计的期望不等于参数本身 并 不排除参数的某一估计值恰好等于参数的真实值的可能性 14 已知描述某经济问题的线性回归模型为 已知描述某经济问题的线性回归模型为 Y 0 1X2i i 解 解 1 4 0 2 3 2 2 4 0 58 02 2 8 04 43 1 2 23 15 2 1 YXXXB 2 20 2 2 50 5 5 8 1 29 ESS k F RSSnk 33 3 29 2 05 0 F 通过方程显著性检验 3 1 29 8 5 5 1 33 2 kn ee CS 1756 2 4 0 2 2 2 St 的 99 的置倍区间为 3 156 2 356 2 15 下表为有关经济批准的私人住房单位及其决定因素的 下表为有关经济批准的私人住房单位及其决定因素的 4 个模型的估计和相关统计值个模型的估计和相关统计值 解 解 1 直接给出了 P 值 所以没有必要计算 t 统计值以及查 t 分布表 根据题意 如果 p 值 拒绝零假设 2 1 2 R 2 1 意味着原模型随机扰动项存在一阶序列相关 反之 接受零假设 原模型不存在一阶序列 相关 20 一个容量为 一个容量为 209 的样本估计的解释的样本估计的解释 CEO 薪水的方程为 薪水的方程为 1 参数的经济意义是当销售收入和公司股票收益保持不变时 1 D 即 金融业 CEO 的薪水要比交通运输业 CEO 的薪水多lnln0 158YY 金交 15 8 个百分点 其他 2 个类似解释 2 公用事业和交通运输业之间的估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解 释的的参数 即 28 3 由于参数的 t 统计值为 2 895 它的绝对值大于 1 3 D 显著性水平下 自由度为 203 的 t 分布的临界值 1 96 故统计显著 3 由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为 15 8 和 18 1 所以它们之间的差异为 8 1 15 8 2 3 一个能直接检验显著性的方程是 01122122334 LnYLnXXDDD 其中 为交通运输业的虚拟变量 对比基准为金融业 4 D 21 为了研究体重和身高的关系 莫同学随机抽样了 为了研究体重和身高的关系 莫同学随机抽样了 51 名学生 有如下两种模型 名学生 有如下两种模型 1 选择 b 模型 因为该模型中的 的系数估计值在统计上显著 2 如果 b 模型确实更好 而选择了 a 模型 则犯了模型设定错误 丢失相关解释变量 3 D 的系数表明了现实中比较普遍的现象 男生体重大于女生 22 根据美国 根据美国 1961 年第一季度至年第一季度至 1977 年第二季度数据 如下方程 年第二季度数据 如下方程 1 从咖啡需求函数的回归方程看 P 的系数 0 1647 表示咖啡需求的自价格弹性 I 的 系数 0 5115 示咖啡需求的收入弹性 P 的系数 0 1483 表示咖啡需求的交叉价格弹性 2 咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小 表明咖啡是缺乏弹性 3 P 的系数大于 0 表明咖啡与茶属于替代品 4 从时间变量 T 的系数为 0 01 看 咖啡的需求量应是逐年减少 但减少的速度很慢 5 虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响 6 从各参数的 t 检验看 第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的 7 咖啡的需求存在季节效应 回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少 23 一个估计某行业 一个估计某行业 CEO 薪水的回归模型如下 此模型是否存在误差 薪水的回归模型如下 此模型是否存在误差 10 5 显著水显著水 平进行试验平进行试验 如果添加和后 估计的模型变为 2 4 X 2 5 X 22 011223344556475 LnYLnXLnXXXXXX 如果 在统计上显著不为 0 则可以认为模型设定有偏误 这个可以通过受约束的 6 7 F 检验来完成 在 10 的显著性水平下 自由度为 0 3750 353 2 2 97 1 0 375 1778 F 的 F 分布临界值为 2 30 在 5 的显著性水平下 临界值为 3 0 由此可知 在 10 2 的显著性水平下 拒绝的假设 表明原模型设定有偏误 在 5 的显著性水平 67 0 下 不拒绝的假设 表明原模型设定没有偏误 67 0 24 假设某投资函数 假设某投资函数 It 0Xt 1Xt 1 t 答 可以经验的给出如下 V 型权数 1 4 2 4 3 4 3 4 2 4 1 4 则新的线性组合变 量为 ttt IZ 原模型变为经验加权模型 12345 123321 444444 ttttttt ZXXXXXX 然后直接用 OLS 方法估计 1 1 若 则由第 1 个方程得 ttt IZ 0 1 这就是一个的简化式 1111 uZY 1 Y 若 则由第 2 个方程得 这也是一个的简化式 0 2 2221 uZY 1 Y 若 则将代入第 1 个方程得 0 1 0 2 2221 uZY 11121222 uZYuZ 整理得 1 12 1 1 1 2 1 2 2 uu ZZY 2 由第二个方程得 222212 uZYY 代入第一个方程得 1112222111 uZuZYY 整理得 2 12 1 1 12 2 2 12 21 1 12 12 1 uuZZY 这就是的简化式 也有简化式 由两个方程易得 1 Y 2 Y 1112122222 uZYuZY 整理得 1 21 12 2 12 2 1 12 1 2 uuZZY 3 在 供给 需求 模型中 的条件可以满足 例如 如果第一个方程是第一个方程是 21 供给方程供给方程 而第二个方程是需求方程第二个方程是需求方程 则这里的就代表供给量或需求量 而就代表这 1 Y 2 Y 市场价格 于是 应有 0 1 0 2 25 如果我们将 如果我们将 供给供给 与与 需求需求 Y1 价格 价格 Y2 写成如下联立方式写成如下联立方式 1 若 则由第 1 个方程得 这就是一个的简化式 0 1 1111 uZY 1 Y 若 则由第 2 个方程得 这也是一个的简化式 0 2 2221 uZY 1 Y 若 则将代入第 1 个方程得 0 1 0 2 2221 uZY 11121222 uZYuZ 整理得 1 12 1 1 1 2 1 2 2 uu ZZY 2 由第二个方程得 222212 uZYY 代入第一个方程得 1112222111 uZuZYY 整理得 2 12 1 1 12 2 2 12 21 1 12 12 1 uuZZY 这就是的简化式 也有简化式 由两个方程易得 1 Y 2 Y 1112122222 uZYuZY 整理得 1 21 12 2 12 2 1 12 1 2 uuZZY 3 在 供给 需求 模型中 的条件可以满足 例如 如果第一个方程是第一个方程是 21 供给方程供给方程 而第二个方程是需求方程第二个方程是需求方程 则这里的就代表供给量或需求量 而就代表这 1 Y 2 Y 市场价格 于是 应有 0 1 0 2 26 一个由两个方程组成的连理模型的结构形式如下 一个由两个方程组成的连理模型的结构形式如下 Pi Ni 1 内生变量 P N 外生变量 A S M 2 容易写出联立模型的结构参数矩阵 P N 常量 不要 S A M 201 3201 001 01 对第 1 个方程 因此 即等于内生变量个数减 200 1 00 秩 1 模型可以识别 进一步 联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数 恰等于 该方程内生变量个数减 1 即 3 2 1 2 1 因此第一个方程恰好识别 对第二个方程 因此 即等于内生变量个数 3200 1 00 秩 减 1 模型可以识别 进一步 联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数 大 于该方程内生变量个数减 1 即 3 1 2 2 1 因此第二个方程是过渡识别的 综合两个方程的识别状况 该联立模型是可识别的 3 S A M 为外生变量 所以他们与 都不相关 而 P N 为内生的 所以他们与 都相关 具体说来 N 与 P 同期相关 而 P 与 同期相关 所以 N 与 同期相 关 另一方面 N 与 v 同期相关 所以 P 与 v 同期相关 4 由 3