证券公司资金的流动性与两融业务期限的匹配（两套通过卷）

刘寒凝 一 单项选择题 1 证监会下发的 证券公司风险控制指标管理办法 规定 证券 公司净资产与负债的比值不得低于 C A 10 0 B 25 C 24 D 9 6 2 净稳定资金率 NSFR 指标的主要作用是 B A 加强日间流动性管理 B 限制短资长用 C 保障证券公司持有充足的流动性储备 D 限制资金集中度 3 高盛全球核心流动性资产 GCLA 的规模是通过 A 测算以 及综合评估金融市场现状和公司现状确定的 A 流动性流出模型 B 现金流缺口模型 C 流动性覆盖率 D 净稳定资金率 二 多项选择题 4 最常用的流动性风险监管指标是 AD A 流动性覆盖率 B 资本充足率 C 现金流缺口 D 净稳定资金比率 6 流动性风险管理的主要要素包括 ABCD A 现金流管理 是现金流量管理 B 资产及负债管理 C 应急计划 D 流动性压力测试 5 高盛的流动性风险管理框架主要包括 ABCD A 压力测试 B 流动性应急计划 C 全球核心流动性资产 GCLA D 资产负债管理 答案 ABCD 7 流动性指标体系一般包括 ABCD A 集中度指标 B 现金流指标 C 流行性资产组合 D 资产负债期限缺口指标 答案 ABCD 三 判断题 8 明确的组织架构是流动性风险管理体系的组织基础 正确 错误 答案 正确 9 流动性覆盖率 LCR 等于优质流动性资产与未来 30 日现金净 流出的比 正确 错误 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 10 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金 以偿付到期债务 履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求 的风险 正确 错误 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 一 单项选择题 1 证监会下发的 证券公司风险控制指标管理办 法 规定 证券公司净资本与负债的比值不得低于 A 5 B 9 60 C 24 D 36 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 0 0 批注 2 根据 证券公司流动性风险管理指引 证券 公司的流动性覆盖率和净稳定资金率应在 2015 年 6 月 30 日前达到 A 80 B 100 C 120 D 150 您的答案 B 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 3 高盛全球核心流动性资产 GCLA 的规模是通 过 测算以及综合评估金融市场现状和公司现 状确定的 A 流动性覆盖率 B 净稳定资金率 C 流动性流出模型 D 现金流缺口模型 您的答案 C 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 二 多项选择题 4 可以作为流动性资产组合的资产有 A 国债 B 政策性金融债 C 逆回购 D 信用拆借 E 高质量债券 您的答案 A B C D E 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 5 高盛的流动性风险管理框架主要包括 A 全球核心流动性资产 GCLA B 压力测试 C 资产负债管理 D 流动性应急计划 您的答案 C D A 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 6 最常用的流动性风险监管指标是 A 流动性覆盖率 B 资本充足率 C 净稳定资金比率 D 现金流缺口 您的答案 C A 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 7 证券公司可以采取的外源性资本补充措施有 A IPO 增发 配股 B 发行永续次级债 C 增加收益留存 D 发行次级债 您的答案 B D A 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 三 判断题 8 净稳定资金率 NSFR 是可用稳定资金与所需稳 定资金的比 可用稳定资金包括调整后净资产和剩 余存续期 1 年以上的负债 您的答案 正确 题目分数 10 此题得分 10 0 批注 9 流动性风险是指证券公司无法以合理成本及时 获得充足资金 以偿付到期债务 履行其他支付义 务和满足正常业务开展的资金需求的风险 您的答案 正确 题目分