计量经济学重点(简答题)

1 计量经济学重点 简答题 计量经济学重点 简答题 一 一 什么是计量经济学 计量经济学 又称经济计量学 它是以什么是计量经济学 计量经济学 又称经济计量学 它是以 一定的经济理论和实际统计资料为一定的经济理论和实际统计资料为依据 运用数学 统计学和计依据 运用数学 统计学和计 算机技术 通过建立计量经济学模型 定量分析经济变量之间的算机技术 通过建立计量经济学模型 定量分析经济变量之间的 随机因果关系随机因果关系 二 二 计量经济学的研究的步骤是什么 计量经济学的研究的步骤是什么 1 理论模型的设计 A 理论或假说的陈述 B 理论的数学模型的设定 C 理论的计量经济模型的设定 i 把模型中不重要的变量放进随机误差项中 ii 拟定待估参数的理论期望值 2 获取数据 数据来源 网络 统计年鉴 报纸 杂志 数据类别 时间序列数据 截面数据 混合数据 虚变量 数据 2 数据要求 完整性 准确性 可比性 一致性 i 完整性 模型中包含的所有变量都必须得到相同容 量的样本观察值 ii 准确性 统计数据或调查数据本身是准确的 iii 可比性 数据口径问题 iv 一致性 指母体与样本的一致性 3 模型的参数估计 普通最小二乘法 4 模型的检验 经济学检验 统计学检验 计量经济学检验 模型的预测检验 5 模型的应用 结构分析 经济预测 政策评价 经济理论的 检验与发展 三 三 简述统计数据的类别 简述统计数据的类别 时间序列数据 截面数据 混合数据 虚变量数据 1 时间序列数据 按时间先后排列收集的数据 采纳时间序列数据的注意事项 A 所选择的样本区间的经济行为一致性问题 B 样本数据在不同样本点之间的可比性问题 3 C 样本数据过于集中的问题 不能反映经济变量间的结构 关系 应增大观察区间 D 模型的随机误差项序列相关问题 2 截面数据 又称横向数据 是一批发生在同一时间截面上的 调查数据 研究某时点上的变化情况 采纳截面数据的注意事项 A 样本与母体的一致性问题 B 随机误差项的异方差问题 3 混合数据 也称面板数据 既有时间序列数据 又有截面数 据 4 虚变量数据 又称二进制数据 只能取 0 和 1 两个值 表示 的是某个对象的质量特征 四 四 模型的检验包括哪几个方面 具体含义是什么 模型的检验包括哪几个方面 具体含义是什么 1 经济学检验 参数的符合和大致取值 2 统计学检验 拟合优度检验 模型的显著性检验 参数的显 著性检验 3 计量经济学检验 序列相关性 异方差检验 多重共线性检 4 验 4 模型的预测检验 a 扩大样本容量或变换样本重新估价模型 b 利用模型对样本期以外的某一期进行预测 5 五 五 回归分析和相关分析的联系和区别是什么 回归分析是处理回归分析和相关分析的联系和区别是什么 回归分析是处理 变量与变量之间关系的一种数学方法 是研究一个变量关于另一变量与变量之间关系的一种数学方法 是研究一个变量关于另一 个 些 变量的依赖关系的计算理论和方法 其目的在于通过后个 些 变量的依赖关系的计算理论和方法 其目的在于通过后 者的已知或设定值 去估计或预测前者的 总体 均值 前一个者的已知或设定值 去估计或预测前者的 总体 均值 前一个 变量被称为被解释变量 后一个 些 变量称为解释变量 回归变量被称为被解释变量 后一个 些 变量称为解释变量 回归 分析与相关分析的联系 都是对变量间非确定相关关系的研究 分析与相关分析的联系 都是对变量间非确定相关关系的研究 均能通过一定的方法对变量之间的线性依赖程度进行测定 回归均能通过一定的方法对变量之间的线性依赖程度进行测定 回归 分析与相关分析的区别 分析与相关分析的区别 1 相关分析研究的是两个随机变量之间相关分析研究的是两个随机变量之间 的相关形式及相关程度 是通过相关系数来测定的 不考虑变量的相关形式及相关程度 是通过相关系数来测定的 不考虑变量 之间是否存在因果关系之间是否存在因果关系 而回归分析是以因果分析为基础的 而回归分析是以因果分析为基础的 变量之间的地位是不对称的 有解释变量与被解释变量之分 被变量之间的地位是不对称的 有解释变量与被解释变量之分 被 解释变量是随机变量 而解释变量在一般情况下假定是确定性变解释变量是随机变量 而解释变量在一般情况下假定是确定性变 量 量 2 相关分析所采用的相关系数 是一种纯粹的数学计算 相相关分析所采用的相关系数 是一种纯粹的数学计算 相 关分析关注的是变量之间的相互关联的程度 而回归分析在应用关分析关注的是变量之间的相互关联的程度 而回归分析在应用 之间就对变量之间是否存在依赖关系进行了因果分析 在此基础之间就对变量之间是否存在依赖关系进行了因果分析 在此基础 上进行的回归分析 达到了深入分析变量间依存关系 掌握其运上进行的回归分析 达到了深入分析变量间依存关系 掌握其运 动规律的目的 动规律的目的 六 六 经典假设条件的内容是什么 应用最小二乘法应满足的古经典假设条件的内容是什么 应用最小二乘法应满足的古 典假定 典假定 1 解释变量 x1 x2 xk 是确定性变量 不是随机变量 而且解 6 释变量之间互不相关 2 随机误差项具有 0 均值和同方差 3 随机误差项在不同样本点之间是独立的 不存在序列相关 4 随机误差项与解释变量之间不相关 5 随机误差项服从 0 均值 同方差的正态分布 7 七 七 总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系 总体总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别与联系 总体 回归函数是将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种回归函数是将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种 函数 样本回归函数是将被解释变量函数 样本回归函数是将被解释变量 Y 的样本观测值的拟和值表的样本观测值的拟和值表 示为解释变量的某种函数 二者区别 描述的对象不同 模型建示为解释变量的某种函数 二者区别 描述的对象不同 模型建 立的依据不同 二者联系 样本回归模型是总体回归模型的一个立的依据不同 二者联系 样本回归模型是总体回归模型的一个 估计式 之所以建立样本回归模型 目的是用来估计总体回归模估计式 之所以建立样本回归模型 目的是用来估计总体回归模 型 型 八 八 什么是随机误差项 随机误差项包括哪些因素 设定随机误什么是随机误差项 随机误差项包括哪些因素 设定随机误 差项的原因有哪些 随机误差项是模型设定中省略下来而又集体差项的原因有哪些 随机误差项是模型设定中省略下来而又集体 地影响着被解释变量地影响着被解释变量 Y 的全部变量的替代物 随机误差项包括以的全部变量的替代物 随机误差项包括以 下因素 在解释变量中被忽略的因素的影响 变量观测值的观察下因素 在解释变量中被忽略的因素的影响 变量观测值的观察 误差的影响 模型关系的设定误差的影响 其它随机因素的影响 误差的影响 模型关系的设定误差的影响 其它随机因素的影响 设定随机误差项的原因 理论的含糊性 数据的欠缺 节省的原设定随机误差项的原因 理论的含糊性 数据的欠缺 节省的原 则 则 8 九 九 最小二乘估计量有哪些特性 高斯最小二乘估计量有哪些特性 高斯 马尔科夫定理的内容是什马尔科夫定理的内容是什 么 判断一个估计量是否为优良估计量需要考察的统计性质 线么 判断一个估计量是否为优良估计量需要考察的统计性质 线 性 考察估计量是否是另一个随机变量的线性函数 无偏性 考性 考察估计量是否是另一个随机变量的线性函数 无偏性 考 察估计量的期望是否等于其真值 有效性 考察估计量在所有的察估计量的期望是否等于其真值 有效性 考察估计量在所有的 无偏估计量中是否有最小方差 上述三个统计特性称为估计量的无偏估计量中是否有最小方差 上述三个统计特性称为估计量的 小样本性质 具有这类性质的估计量是最佳的线性无偏估计量 小样本性质 具有这类性质的估计量是最佳的线性无偏估计量 在模型假定条件成立的情况下 根据普通最小二乘估计法得到的在模型假定条件成立的情况下 根据普通最小二乘估计法得到的 估计量具有估计量具有 BLUE 的性质 这就是高斯的性质 这就是高斯 马尔科夫定理定理 上述马尔科夫定理定理 上述 三个性质针对的是小样本 针对大样本还有三个渐近性质 渐近三个性质针对的是小样本 针对大样本还有三个渐近性质 渐近 无偏性 表示当样本容量趋于无穷大时 估计量的均值趋于总体无偏性 表示当样本容量趋于无穷大时 估计量的均值趋于总体 均值 一致性 表示当样本容量趋于无穷时 估计量依概率收敛均值 一致性 表示当样本容量趋于无穷时 估计量依概率收敛 于总体的真值 渐近有效性 样本容量趋于无穷时 估计量在所于总体的真值 渐近有效性 样本容量趋于无穷时 估计量在所 有的一致估计中 具有最小的渐近方差 有的一致估计中 具有最小的渐近方差 9 十 十 为什么用可决系数为什么用可决系数 R2 评价拟合优度 而不是用残差平方和作评价拟合优度 而不是用残差平方和作 为评价标准 可决系数和相关系数有什么区别与联系为评价标准 可决系数和相关系数有什么区别与联系 样本可决样本可决 系数系数 R2 反映了回归平方和占总离差平方和的比重 表示由解释反映了回归平方和占总离差平方和的比重 表示由解释 变量引起被解释变量的变化占被解释变量总的变化的比重 因而变量引起被解释变量的变化占被解释变量总的变化的比重 因而 可用来判定回归直线拟合程度的优劣 该值大表示回归直线对样可用来判定回归直线拟合程度的优劣 该值大表示回归直线对样 本店的拟合程度好 残差平方和反映随机误差项包含因素对被解本店的拟合程度好 残差平方和反映随机误差项包含因素对被解 释变量变化影响的绝对程度 它与样本容量有关 样本容量大时 释变量变化影响的绝对程度 它与样本容量有关 样本容量大时 残差平方和一般也大 样本容量小时 残差平方和也小 因此样残差平方和一般也大 样本容量小时 残差平方和也小 因此样 本容量不同时得到的残差平方和不能用于比较 此外 检验统计本容量不同时得到的残差平方和不能用于比较 此外 检验统计 量一般应是相对量而不能是绝对量 因而不宜使用残差平方和判量一般应是相对量而不能是绝对量 因而不宜使用残差平方和判 断模型的拟合优度 断模型的拟合优度 可决系数和相关系数的联系和区别 A 相关系数是建立在相关分析基础上的 研究的是随机变量之 间的关系 可决系数则是建立在回归分析基础上 研究的是 非随机变量 X 对随机变量 Y 的解释程度 B 在取值上 可决系数是样本相关系数的平方 C 样本相关系数是由随机的 X 和 Y 抽样计算得到 因而相关关 系是否显著 还需进行检验 10 十一 十一 说明显著性检验的过程 提出原假设和备择假设 选择并说明显著性检验的过程 提出原假设和备择假设 选择并 计算在原假设成立情况下的统计量 给定显著水平计算在原假设成立情况下的统计量 给定显著水平 a 查临界值 查临界值 表进行判断 表进行判断 十二 十二 影响预测精度的主要因素是什么 样本容量 模拟的拟合影响预测精度的主要因素是什么 样本容量 模拟的拟合 优度 优度 十三十三 什么是正规方程组 并说明多元线性回归最小二乘估计的正规什么是正规方程组 并说明多元线性回归最小二乘估计的正规 方程组 能解出唯一的参数估计的条件是什么 正规方程组是根据方程组 能解出唯一的参数估计的条件是什么 正规方程组是根据 最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组 从最小二最小二乘原理得到的关于参数估计值的线性代数方程组 从最小二 乘原理和最大似然原理出发 欲得到参数估计量 不管其质量如何 乘原理和最大似然原理出发 欲得到参数估计量 不管其质量如何 样本容量必须不少于模型中解释变量的数目 包括常数项 样本容量必须不少于模型中解释变量的数目 包括常数项 即 即 n k k 1 1 十三 十三 在多元线性回归分析中 为什么用调整的可决系数衡量估在多元线性回归分析中 为什么用调整的可决系数衡量估 计模型对样本观测值的拟合优度 未调整可决系数计模型对样本观测值的拟合优度 未调整可决系数 R2 的一个总的一个总 要特征是 随着样本解释变量个数的增加 要特征是 随着样本解释变量个数的增加 R2 的值越来越高 的值越来越高 即 即 R2 是解释变量个数的增函数 是解释变量个数的增函数 也就是说 在样本容量不变 也就是说 在样本容量不变 的情况 在模型中增加新的解释变量不会改变总离差平方和的情况 在模型中增加新的解释变量不会改变总离差平方和 TSS 但可能增加回归平方和 但可能增加回归平方和 ESS 减少残差平方和 减少残差平方和 RSS 从而可能改变模型的解释功能 因此在多元线性回归模型之间比从而可能改变模型的解释功能 因此在多元线性回归模型之间比 较拟合优度时 较拟合优度时 R2 不是一个合适的指标 需加以调整 而修正不是一个合适的指标 需加以调整 而修正 的可决系数 的可决系数 11 其值不会随着解释变量个数 k 的增加而增加 因此在用于估计多元 回归模型方面要优于未调整的可决系数 12 十四 十四 在多元线性回归分析中 可决系数在多元线性回归分析中 可决系数 R2 与总体线性关系显与总体线性关系显 著性检验统计量著性检验统计量 F 之间有何关系 之间有何关系 t 检验与检验与 F 检验有何不同 是检验有何不同 是 否可以替代 在一元线性回归分析中二者是否有等价作用 在多否可以替代 在一元线性回归分析中二者是否有等价作用 在多 元线性回归分析中 可决系数元线性回归分析中 可决系数 R2 与总体线性关系显著性检验统与总体线性关系显著性检验统 计量计量 F 关系如下 可决系数是用于检验回归方程的拟合优度的 关系如下 可决系数是用于检验回归方程的拟合优度的 F 检验是用于检验回归方程总体显著性的 两检验是从不同原理检验是用于检验回归方程总体显著性的 两检验是从不同原理 出发的两类检验 前者是从已经得到的模型出发 检验它对样本出发的两类检验 前者是从已经得到的模型出发 检验它对样本 观测值的拟合程度 后者是从样本观测值出发检验模型总体线性观测值的拟合程度 后者是从样本观测值出发检验模型总体线性 关系的显著性 但两者是关联的 这一点也可以从上面两者的关关系的显著性 但两者是关联的 这一点也可以从上面两者的关 系式看出 回归方程对样本拟和程度高 模型总体线性关系的显系式看出 回归方程对样本拟和程度高 模型总体线性关系的显 著性就强 在多元线性回归模型分析中 著性就强 在多元线性回归模型分析中 t 检验常被用于检验回检验常被用于检验回 归方程各个参数的显著性 是单一检验 而归方程各个参数的显著性 是单一检验 而 F 检验则被用作检验检验则被用作检验 整个回归关系的显著性 是对回归参数的联合检验 在多元线性整个回归关系的显著性 是对回归参数的联合检验 在多元线性 回归中 若回归中 若 F 检验拒绝原假设 意味着解释变量与被解释变量之检验拒绝原假设 意味着解释变量与被解释变量之 间的线性关系是显著的 但具体是哪个解释变量与被解释变量之间的线性关系是显著的 但具体是哪个解释变量与被解释变量之 间关系显著则需要通过间关系显著则需要通过 t 检验来进一步验证 但若检验来进一步验证 但若 F 检验接受原检验接受原 假设 则意味着所有的假设 则意味着所有的 t 检验均不显著 两者是不可互相替代的 检验均不显著 两者是不可互相替代的 在一元线性回归模型中 由于解释变量只有一个 因此在一元线性回归模型中 由于解释变量只有一个 因此 F 检验的检验的 联合假设等同于联合假设等同于 t 检验的单一假设 两检验作用是等价的 检验的单一假设 两检验作用是等价的 十五 十五 什么是异方差 异方差产生的原因是什么 如何检验和处什么是异方差 异方差产生的原因是什么 如何检验和处 理 理 13 1 线性回归模型为 Yt b0 b1X1t b2X2t bkXkt ut 经典回归中所谓同方差是指不同随机误差项 Ut t 1 2 n 的方 差相同 即 Var Ut 戴尔塔方 怎么打 如果随机误差项的方 差不是常数 则称随机项 Ut 具有异方差性 Var Ut 戴尔塔方 常数 2 异方差性产生的原因 A 模型中遗漏了某些逐渐增大的因素的影响 B 模型函数形式的误定误差 C 随机因素的影响 3 检验异方差性的方法 图解法 帕克检验 格莱泽检验 斯 皮尔曼的等级相关检验 哥德费尔德 匡特检验 4 修正异方差性的主要方法 加权最小二乘法 通过赋予不同 观测点以不同的权数 从而提高估计精度 即重视小误差的 作用 轻视大误差的作用 14 十六 十六 模型存在异方差时 会对回归参数的估计与的检验产生什模型存在异方差时 会对回归参数的估计与的检验产生什 么影响 么影响 1 最小二乘估计不再是有效估计 2 无法确定估计系数的标准误差 3 T 检验的可靠性降低 4 增大模型的预测误差 当模型存在异方差时 根据普通最小二乘法估计出的参数估计 量仍具有线性特性和无偏性 但不再具有有效性 用于参数显著性 的检验统计量 要涉及到参数估计量的标准差 因而参数检验也失 去意义 十七 十七 序列相关违背了哪些基本假定 其来源有哪些 检验方法序列相关违背了哪些基本假定 其来源有哪些 检验方法 有哪些 都适用于何种形式的序列相关检验 有哪些 都适用于何种形式的序列相关检验 模型的序列相关违背的基本假定是 Cov ui uj 0 i j 序列相关的来源有 A 经济变量固有的惯性 B 模型设定的偏误 C 模型中遗漏了重要的带有自相关的解释变量 15 D 数据的 编造 序列相关的检验有 A 图示法 B D W 检验 适用于检验一阶自回归形式的序列相关 C 回归检验法 适用于各种类型的序列相关检验 D 拉格朗日乘子检验 LM 适用于高阶序列相关及模型中 存在滞后解释变量的情形 十八 十八 简述序列相关带来的后果 简述序列相关带来的后果 1 最小二乘估计不再是有效估计 参数估计量仍是无偏的 参 数估计值不再具有最小方差性 2 随机误差项的方差一般会低估 3 检验的可靠性降低 4 降低模型的预测精度 十九 十九 简述简述 DW 检验的步骤和应用条件 检验的步骤和应用条件 DW 检验的步骤 A 做 OLS 回归并获取残差 16 B 计算 d C 对给定样本大小和给定解释变量个数找出临界 dl 和 du 值 D 按决策规则行事 DW 检验应用条件 A 模型中含有截距项 B 解释变量 X 是非随机的 C 随机误差项 ut 为一阶自相关 D 误差项被假定为正态分布 E 线性回归模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量 F 统计书籍比较完整 无缺失项 二十 二十 什么是多重共线性 产生多重共线性的原因是什么 多重什么是多重共线性 产生多重共线性的原因是什么 多重 共线性造成的影响是什么 检验多重共线性的方法是什么 有哪共线性造成的影响是什么 检验多重共线性的方法是什么 有哪 些解决方法 些解决方法 1 对于多元回归线性模型 如果某两个或多个解释变量之间出 现了相关性 则称多重共线性 2 产生多重共线性的原因 17 A 经济变量的内在联系 这是产生多重共线性的根本原因 B 经济变量变化趋势的共同性 C 在模型中引入滞后变量也容易产生多重共线性 3 多重共线性造成的影响 A 增大最小二乘估计量得方差 B 难以区分每个解释变量的单独影响 C 检验的可靠度降低 D 完全共线性下参数估计量不存在 4 多重共线性的检验方法 A 相关系数检验法 B 辅助回归模型检验 C 方差膨胀因子检验 D 特征值检验 5 多重共线性的解决方法 A 保留总要的解释变量 去掉次要的或可替代的解释变量 B 间接剔除重要的解释变量 利用先验信息改变参数的约束 18 形式 变换模型的形式 C 综合使用时序数据和截面数据 D 逐步回归法 Frisch 综合分析法 E 主成分回归 二十一 二十一 随机解释变量的来源有哪些 随机解释变量有几种情形 随机解释变量的来源有哪些 随机解释变量有几种情形 分情形说明随机解释变量对最小二乘估计的影响与后果 随机解分情形说明随机解释变量对最小二乘估计的影响与后果 随机解 释变量的来源有 释变量的来源有 A 经济变量的不可控 使得解释变量观测值具有随机性 B 由于随机干扰项中包括了模型略去的解释变量 而略去的 解释变量与模型中的解释变量往往是相关的 C 模型中含有被解释变量的滞后项 而被解释变量本身就是 随机的 随机解释变量有三种情形 不同情形下最小二乘估计的影响和 后果也不同 A 解释变量是随机的 但与随机干扰项不相关 这时采用 OLS 估计得到的参数估计量仍为无偏估计量 B 解释变量与随机干扰项同期无关 不同期相关 这时采用 OLS 估计得到的参数估计量是有偏但一致的估计量 19 C 解释变量与随机干扰项同期相关 这时采用 OLS 估计得到 的参数估计量仍为有偏且非一