金融统计分析综合复习题及答案

金融统计分析 1 金融统计分析期末综合测试题金融统计分析期末综合测试题 一 单选题一 单选题 1 下列不属于政策银行的是 A 中国进出口银行 B 交通银行 C 国家开发银行 D 中国农业发展银行 2 中国金融统计体系包括几大部分 A 五大部分 B 六大部分 C 四大部分 D 八大部分 3 货币和银行统计体系的立足点和切入点是 A 非金融企业部门 B 政府部门 C 金融机构部门 D 住户部门 4 我国货币与银行统计体系中的货币概览是 合并后得到的帐户 A 货币当局的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 B 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C 存款货币银行的资产负债表与非货币金融机构的资产负债表 D 货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 5 某人投资了三种股票 这三种股票的方差 协方差矩阵如下表 矩阵第 i j 位置上的 元素为股票 i 与 j 的协方差 已知此人投资这三种股票的比例分别为 0 3 0 3 0 4 则该 股票投资组合的风险是 方差 协方差ABC A253035 B303642 C354249 A 8 1 B 5 1 C 6 1 D 9 2 6 对于付息债券 如果市场价格低于面值 则 A 到期收益率低于票面利率 B 到期收益率高于票面利率 C 到期收益率等于票面利率 D 不一定 7 假设某股票组合含 N 种股票 它们各自的非系统风险是互不相关的 且投资于每种股票 的资金数相等 则当 N 变得很大时 投资组合的非系统风险和总风险的变化分别是 A 不变 降低 B 降低 降低 C 增高 增高 D 降低 增高 8 某种债券 A 面值为 1000 元 期限是 2 年 单利每年付一次 年利率是 10 投资者认 为未来两年的折算率为 r 8 则该种债券的投资价值是 A 923 4 B 1000 0 C 1035 7 D 1010 3 9 在通常情况下 两国 的差距是决定远期汇率的最重要因素 A 通货膨胀率 B 利率 C 国际收支差额 D 物价水平 10 2000 年 1 月 18 日 英镑对美元汇率为 1 英镑 1 6361 美元 美元对法国法郎的汇率为 1 美 元 6 4751 法国法郎 则 1 英镑 法国法郎 A 10 5939 B 10 7834 C 3 9576 D 3 3538 11 我国现行的外汇收支统计的最重要的组成部分是 A 国际收支平衡表 B 结售汇统计 C 出口统计 D 进口统计 12 某商业银行的利率敏感性资产为 2 5 亿元 利率敏感性负债为 3 亿元 假设利率突然上 升 则该银行的预期赢利会 A 增加 B 减少 C 不变 D 不清楚 13 下列哪项变化会导致银行负债的稳定性变差 A 短期负债的比重变大 B 长期负债的比重变大 C 金融债券的比重变大 D 企业存款所 金融统计分析 2 占比重变大 14 银行平时对贷款进行分类和质量评定时 采用的办法是 A 对全部贷款分析 B 采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析 并推之总体 C 采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析 并推之总体 D 采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析 并推之总体 15 按优惠情况划分 外债可分为 A 硬贷款和软贷款 B 无息贷款和低息贷款 C 硬贷款和低息贷款 D 其他 16 某国国际收支平衡表中储备资产一项为 22 亿美元 表明 A 经常帐户逆差 22 亿美元 B 资本帐户逆差 22 亿美元 C 储备资产减少 22 亿美元 D 储备资产增加 22 亿美元 17 未清偿外债余额与外汇总收入的比率称为 A 偿债率 B 债务率 C 负债率 D 还债率 18 二十世纪五十年代后期 由于金融机构和金融工具不断创新 金融活动对经济发展的作 用不断提高 许多国家认识到 要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响 就必须 要编制 帐户 A 生产帐户 B 资本帐户 C 收入分配帐户 D 资金流量帐户 19 依据法人单位在经济交易中的特征 国内常住法人单位可进一步划分为 A 非金融企业部门 金融机构部门 政府部门 B 住户部门 非金融企业部门 金融机构部门 C 非金融企业部门 金融机构部门 国外 D 住户部门 非金融企业部门 政府部门 20 在银行部门效率竞争力的指标体系中 用以反映商业银行的经营效率的指标是 A 对金融交易的信任 B 金融机构透明度 C 银行部门资产占 GDP 的比重 D 利差 21 下列不属于中央银行专项调查项目的是 A 居民生产状况调查 B 金融动态反映 C 物价统计调查 D 居民储蓄调查 22 下列不包括在我国的对外金融统计之内的是 A 进出口统计 B 国家外汇收支统计 C 国际收支统计 D 国家对外借款统计 23 我国货币与银行统计体系中的银行概览是 合并后得到的帐户 A 货币概览与特定存款机构的资产负债表 B 存款货币银行的资产负债表与特定存款机构的资产负债表 C 货币当局的资产负债表与存款货币银行的资产负债表 D 货币概览与非货币金融机构的资产负债表 24 M1具体包括 A 储蓄存款 活期存款 B 活期存款 债券 C 流通中的现金 活期存款 D 流通中的现金 储蓄存款 25 通常当政府采取紧缩的财政和货币政策时 股市行情会 A 看涨 B 走低 C 不受影响 D 无法确定 26 当某产业生命周期处于衰退期 则该产业内行业利润 风险大小应该有如下特征 A 亏损 较高 B 增加 较高 C 较高 较小 D 减少甚至亏损 较低 27 X 股票的 系数为 1 7 Y 股票的 系数为 0 8 现在股市处于熊市 请问你想避免较大 的损失 则应该选哪种股票 金融统计分析 3 A X B Y C X 和 Y 的某种组合 D 无法确定 28 某股票的收益分布的可能情况如下表 试计算该股票的年预期收益率为 可能性A 0 5 B 0 25 C 0 25 年收益率0 150 200 10 A 0 13 B 0 14 C 0 15 D 0 16 29 纽约外汇市场美元对德国马克汇率的标价方法是 A 间接标价法 B 直接标价法 C 套算汇率 D 卖出价 30 2002 年 1 月 18 日 美元对德国马克的汇率为 1 美元 1 9307 德国马克 美元对法国法 郎的汇率为 1 美元 6 4751 法国法郎 则 1 法国法郎 德国马克 A 2 6875 B 4 2029 C 0 2982 D 3 3538 31 同时也被称为 一价定律 的汇率决定理论是 A 购买力平价模型 B 利率平价模型 C 货币主义汇率模型 D 国际收支理论 32 息差的计算公式是 A 利息收入 总资产 利息支出 总负债 B 非利息收入 总资产 非利息支出 总负债 C 利息收入 赢利性资产 利息支出 负息性负债 D 非利息收入 赢利性资产 非利息支出 负息性负债 33 如果银行的利率敏感性缺口为负 则下述哪种变化会增加银行的收益 A 利率上升 B 利率下降 C 利率波动变大 D 利率波动变小 34 根据银行对负债的控制能力不同 负债可以划分为 A 即将到期的负债和远期负债 B 短期负债和长期负债 C 主动负债和被动负债 D 企业存款和储蓄存款 35 按照国际收支的统计原则 交易的记录时间应以 为标准 A 协议达成日期 B 所有权转移日期 C 货物交手日期 D 收支行为发生日期 36 一国某年末外债余额 34 亿美元 当年偿还外债本息额 20 亿美元 国内生产总值 312 亿 美元 商品劳务出口收入 65 亿美元 则该国的债务率为 A 10 90 B 30 77 C 52 31 D 170 37 我国的国际收支申报是实行 A 金融机构申报制 B 定期申报制 C 交易主体申报制 D 非金融机构申报制 38 1968 年 联合国正式把资金流量帐户纳入 中 A 银行统计 B 国际收支平衡表 C 货币与银行统计体系 D 国民经济核算帐户体系 39 依据法人单位在经济交易中的特征 国内常住法人单位可进一步划分为 A 住户部门 非金融企业部门 金融机构部门 B 非金融企业部门 金融机构部门 政府部门 C 非金融企业部门 金融机构部门 国外 D 住户部门 非金融企业部门 政府部门 40 下面的指标中不不属于资本成本竞争力的指标的是 A 企业获得风险资本 B 短期实际利率 C 企业资本成本 D 国家信用评级 41 非货币金融机构包括 A 工商银行 建设银行等 B 存款货币银行 企业集团财务公司等 C 企业集团财务公司 租赁公司等 D 民生银行 光大银行等 42 我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是 A 货币当局资产负债表 商业银行资产负债表 特定存款机构资产负债表 B 货币当局资产负债表 存款货币银行资产负债表 特定存款机构资产负债表 金融统计分析 4 C 货币当局资产负债表 存款货币银行资产负债表 政策性银行资产负债表 D 货币当局资产负债表 存款货币银行资产负债表 保险公司资产负债表 43 中央银行期末发行货币的存量等于 A 期初发行货币存量 本期发行的货币 B 期初发行货币存量 本期发行的货币 本期回笼的货币 C 流通中的货币 本期发行的货币 本期回笼的货币 D 流通中的货币 本期回笼的货币 44 一般地 银行贷款利率和存款利率的降低 分别会使股票价格发生如下哪种变化 A 上涨 下跌 B 上涨 上涨 C 下跌 下跌 D 下跌 上涨 45 X 股票的 系数为 1 7 Y 股票的 系数为 0 8 现在股市处于牛市 请问你想短期获 得较大的收益 则应该选哪种股票 A X B Y C X 和 Y 的某种组合 D 无法确定 46 某支股票年初每股市场价值是 15 元 年底的市场价值是 17 元 年终分红 2 元 则得到 该股票的年收益率按对数公式计算是 A 23 6 B 32 3 C 17 8 D 25 7 47 某人投资四种股票 投资状况见下表 则其所投资的股票组合的年预期收益率为 股票种类ABCD 投资比例0 30 30 20 2 年收益率0 200 100 150 05 A 0 13 B 0 15 C 0 17 D 0 19 48 对于付息债券 如果市场价格等于面值 则 A 到期收益率低于票面利率 B 到期收益率高于票面利率 C 到期收益率等于票面利率 D 不一定 49 不良资产比例增加 意味着商业银行哪种风险增加了 A 市场风险 B 流动性风险 C 信贷风险 D 偿付风险 50 2002 年 2 月 30 日 假设国家外汇管理局公布的人民币对美元基准汇率为 1 美元 8 2795 人民币元 这是 A 买入价 B 卖出价 C 浮动价 D 中间价 51 一美国出口商向德国出售产品 以德国马克计价 收到货款时 他需要将 100 万德国马 克兑换成美元 银行的标价是 USD DEM 1 9300 1 9310 他将得到 万美元 A 51 81 B 51 79 C 193 00 D 193 10 52 巴塞尔协议 中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分 别是 A 5 10 B 4 8 C 5 8 D 4 10 53 在测定银行整体风险敞口程度的方法中 压力测试法主要在下列哪种情况下适用 A 资本充足率较低的银行 B 银行的资产组合的价格比较平稳的时期 C 资本充足率较高的银行 D 银行的资产组合的价格发生异常波动的时期 54 某商业银行 5 月份贷款余额为 12240 4 亿元 预计今后两月内贷款月增长速度均为 6 则 7 月份该行预计贷款余额为 A 12852 4 亿元 B 13495 0 亿元 C 13753 3 亿元 D 13459 6 亿元 55 外汇收支统计的记录时间应以 为标准 A 签约日期 B 交货日期 C 收支行为发生日期 D 所有权转移 金融统计分析 5 56 一国某年末外债余额 34 亿美元 当年偿还外债本息额 20 亿美元 国内生产总值 312 亿 美元 商品劳务出口收入 65 亿美元 则偿债率为 A 10 90 B 30 77 C 52 31 D 6 41 57 下列外债中附加条件较多的是 A 外国政府贷款 B 国际金融租赁 C 国际商业贷款 D 国际金融组织贷款 58 二十世纪五十年代后期 由于金融机构和金融工具不断创新 金融活动对经济发展的作 用不断提高 许多国家认识到 要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响 就必须 要编制 帐户 A 生产帐户 B 资金流量帐户 C 国民收入帐户 D 资本帐户 59 1968 年 联合国正式把资金流量帐户纳入 中 A 国民经济核算帐户体系 B 国际收支表 C 货币与银行统计体系 D 银行统计 60 金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是 A 股票市场活力 B 资本成本的大小 C 资本市场效率的高低 D 银行部门效率 61 下列哪一种不属于金融制度 A 货币制度 B 利率制度 C 信用制度 D 产业部门分类 62 连接金融理论和金融统计工作最基本的内容是 A 设计统计方法 B 设计金融统计指标 C 搜集统计资料 D 设计金融统计帐户 63 国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是 A 货币当局资产负债表 存款货币银行资产负债表 商业银行资产负债表 B 货币当局资产负债表 政策性银行资产负债表 非货币金融机构资产负债表 C 货币当局资产负债表 非货币金融机构资产负债表 保险公司资产负债表 D 货币当局资产负债表 非货币金融机构资产负债表 存款货币银行资产负债表 64 储备货币是中央银行通过资产业务直接创造的货币 它不包括 A 货币当局发行货币 B 货币当局对金融机构负债 C 非金融机构存款 D 自有资金 65 存款货币银行最明显的特征是 A 吸收活期存款 创造货币 B 办理转帐结算 C 经营存款贷款业务 D 能够赢利 66 近几年来我国连续几次降息 现在还征收利息所得税 请问政府的这种行为一般会使股市 行情 A 上涨 B 下跌 C 没有影响 D 难以确定 67 当某产业生命周期处于初创期 则该产业内行业利润 风险大小应该有如下特征 A 亏损 较高 B 增加 较高 C 较高 较小 D 减少甚至亏损 较低 68 某支股票年初每股市场价值是 15 元 年底的市场价值是 17 元 年终分红 2 元 则得 到该股票的绝对年收益率是 A 26 7 B 32 3 C 17 8 D 25 7 69 某人投资了三种股票 这三种股票的方差 协方差矩阵如下表 矩阵第 i j 位置 上的元素为股票 i 与 j 的协方差 已知此人投资这三种股票的比例分别为 0 3 0 3 0 4 则该股票投资组合的风险是 方差 协方差ABC A100120130 B120144156 C130156169 A 9 0 B 8 9 C 11 8 D 9 7 金融统计分析 6 70 目前我国商业银行收入的最主要的来源是 A 手续费收人 B 同业往来收入 C 租赁收入 D 利息收入 71 巴塞尔协议 中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分 别是 A 5 10 B 4 8 C 5 8 D 4 10 72 马歇尔 勒纳条件表明 如果一国处于贸易逆差 会引起本币贬值 本币贬值会改善贸 易逆差 但需要具备的条件是 A 本国不存在通货膨胀 B 没有政府干预 C 利率水平不变 D 进出口需求弹性之和必须大于 1 73 提出远期汇率的水平是由两国利率之差决定的汇率决定理论是 A 购买力平价模型 B 利率平价模型 C 货币主义汇率模型 D 国际收支理论 74 2000 年 1 月 18 日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是 1 英镑 1 6360 1 6370 美元 某 客户买入 50000 美元 需支付 英镑 A 30562 35 B 81800C 81850 D 30543 68 75 存款稳定率的公式是 A 报告期存款余额 报告期存款平均余额 B 报告期存款平均余额 报告期存款增加额 C 报告期存款最高余额 报告期存款平均余额 D 报告期存款最低余额 报告期存款平均余额 76 一国某年末外债余额 34 亿美元 当年偿还外债本息额 20 亿美元 国内生产总值 312 亿 美元 商品劳务出口收入 65 亿美元 则负债率为 A 10 90 B 30 77 C 52 31 D 6 41 77 编制国际收支平衡表时应遵循以 为依据的计价原则 A 批发价 B 零售价 C 市场价格 D 内部价格 78 我国国际收支申报实行 A 逐笔申报制 B 交易主体申报制 C 定期申报制 D 金融机构申报制 79 二十世纪五十年代后期 由于金融机构和金融工具不断创新 金融活动对经济发展的作 用不断提高 许多国家认识到 要全面地分析和把握金融活动对国民经济的影响 就必须 要编制 帐户 A 生产帐户 B 资本帐户 C 国民收入帐户 D 资金流量帐户 80 在银行部门效率竞争力的指标体系中 用以反映商业银行的经营效率的指标是 A 对金融交易的信任 B 金融机构透明度 C 利差 D 银行部门资产占 GDP 的比重 二 多选题二 多选题 1 下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是 A 它十分重视时间因素 重视过程分析 B 它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发 C 它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展 D 它把经济活动看作一个连续的发展过程 经济分析的角度是过程上的特征和规律性 E 它不分析增长经济的特征 将要素和技术看作稳定不变 2 非货币金融机构的储备资产是指特定存款机构为应付客户提取存款和资金清算而准备的 资金 主要包括 A 特定存款机构缴存中央银行的准备金 B 特定存款机构的库存现金 C 特定存款机构持有的政府债券 D 特定存款机构持有的中央银行的债券 金融统计分析 7 E 特定存款机构持有的外汇 3 下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加 A 利率敏感性缺口为正 市场利率上升 B 利率敏感系数大于 1 市场利率上升 C 有效持有期缺口为正 市场利率上升 D 有效持有期缺口为负 市场利率上升 E 当利率上升时 银行的净利息收入肯定增加 4 下列说法正确的有 A 买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率 B 买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率 C 卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率 D 卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率 E 中间价是官方用来公布汇率的汇价 5 我国的国际收支统计申报具有如下特点 A 实行交易主体申报制 B 各部门数据超级汇总 C 定期申报和逐年申报相结合 D 采用抽样调查方法 E 通过银行申报为主 单位和个人直接申报为辅 6 中国金融统计体系包括 A 货币供应量统计 B 保险统计 C 对外金融统计 D 中央银行专项统计调查 E 资金流量统计 7 我国的存款货币银行主要包括 国有独资商业银行和 A 财务公司 B 保险公司 C 信用合作社 D 信托投资公司 E 中国农业发展银行 8 若在纽约外汇市场上 根据收盘汇率 2002 年 1 月 18 日 1 美元可兑换 107 17 日元 而 1 月 19 日 1 美元可兑换 107 07 日元 则表明 A 美元对日元贬值 B 美元对日元升值 C 日元对美元贬值 D 日元对美元升值 E 无变化 9 记入国际收支平衡表贷方的项目有 A 商品出口 B 商品流动 C 接受的捐赠 D 国外负债减少 E 国外资产减少 10 资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系 A 货币与银行统计 B 国际收支 C 人口统计 D 证券统计 E 保险统计 11 下列关于动态经济分析方法特点说法正确的是 A 它十分重视时间因素 重视过程分析 B 它一般从生产要素和技术知识的增长变化出发 C 它不考虑由经济制度中所固有的内生因素所决定的经济过程的发展 D 它把经济活动看作一个连续的发展过程 经济分析的角度是过程上的特征和规律性 E 它不分析增长经济的特征 将要素和技术看作稳定不变 12 存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金 主要包括 A 存款货币银行的持有的外汇 B 存款货币银行的库存现金 C 存款货币银行持有的中央银行债券 D 存款货币银行对政府的债权 E 存款货币银行缴存中央银行的准备金 13 下面论点正确的有 A 适度的通货膨胀对股票市场有利 金融统计分析 8 B 对国际化程度较高的证券市场 币值大幅度波动会导致股价下跌 C 适度从紧的货币政策会使股市上涨 D 积极的财政政策会导致股市上涨 E 存款利率和贷款利率下调会使股价上涨 14 威廉 安尔伯茨提出的关于银行资本收益率的分析方法中 将资本收益率分为 A 杠杆系数 B 资产收益率 C 金融杠杆收益率 D 资产使用率 E 投资收益率 15 用于描叙股票市场活力的竞争力的主要指标有 A 股票市场筹资额 B 股票市场人均交易额 C 国内上市公司数目 D 股东的权利和责任 E 内幕交易 16 货币概览也称货币统计表 它的负债方主要项目是 A 货币和准货币 B 所有者权益 C 国内信贷 D 中央银行债券 净 E 对金融部门的债权 17 下列影响股票市场的因素中属于技术因素的有 A 股票交易总量 B 股票价格水平 C 法律因素 D 文化因素 E 公司因素 18 关于结汇和结汇使用的汇率下列说法正确的有 A 结汇是指外汇指定银行将外汇卖给用汇单位和个人 按一定的汇率收取本币的行为 B 结汇是指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行 外汇指定银行按一定汇率 付给等值的本币的行为 C 结汇使用的汇率是买入价 D 结汇使用的汇率是卖出价 E 结汇使用的汇率是中间价 19 按优惠情况划分 外债可分为 A 硬贷款 B 软贷款 C 高息贷款 D 低息贷款 E 市场利率贷款 20 金融体系竞争力指标体系由 4 类要素共 27 项指标组成 A 资本成本的大小 B 债券交易频繁程度 C 资本市场效率的高低 D 股票市场活力 E 银行部门效率 三 简答题三 简答题 1 简述金融统计分析的基本任务 P17 2 证券投资基金与股票和债券的差异 P145 3 简述 一价定律 及购买力平价模型 P200 4 简述国际收支平衡表的主要内容 p260 5 简述资金流量核算中的主要平衡关系 p365 6 简述金融机构的基本分类和内容 p366 7 为什么要编制货币概览和银行概览 p92 8 什么是股票市场的基本分析 p143 9 银行资产业务统计分析的主要内容 p 蓝 232 10 简述借外债的经济效益 p262 11 简述货币与银行统计对基础数据的要求 p90 12 解释公司分析的涵义并简述其主要内 容 p144 四 计算分析题四 计算分析题 1 下表是某商业银行 7 个月的各项贷款余额和增长速度序列 月份9898 10109898 11119898 1 1 2 2 9999 01019999 02029999 03039999 04049999 0505 贷款余额 11510 711777 911860 212002 112240 4 增长率 0 750 361 200 84 请完成表格中空余的单元 利用三阶滑动平均法预测 6 月份的增长率 并进一步计算贷 款余额 每步计算保留小数点后一位即可 2 某国某年末外债余额 856 亿美元 当年偿还外债本息额 298 亿美元 国内生产总值 3057 亿美元 商品劳务出口收入 932 亿美元 计算该国的负债率 债务率 偿债率 并分 析该国的债务状况 4 下表是某公司 X 的 1999 年 基期 2000 年 报告期 的财务数据 请利用因素分析 金融统计分析 9 法来分析各个因素的影响大小和影响方向 X 公司的财务分析表 指标名称1999 年2000 年 销售净利润率 17 6218 83 总资本周转率 次 年 0 801 13 权益乘数2 372 06 净资本利润率 33 4143 44 6 某证券投资基金的基金规模是 25 亿份基金单位 若某时点 该基金有现金 7 6 亿元 其 持有的股票 A 4000 万股 B 1000 万股 C 1500 万股 的市价分别为 20 元 25 元 30 元 同时 该基金持有的 7 亿元面值的某种国债的市值为 7 7 亿元 另外 该基金对其 基金管理人有 200 万元应付未付款 对其基金托管人有 70 万元应付未付款 试计算该基金 的总资产 基金总负债 基金总净值 基金单位净值 7 已知某年度非金融企业部门的实物投资为 14298 2 亿元 当年该部门的可支配收入为 7069 8 亿元 请根据下表给出的非金融企业部门的资金流量数据 分析该部门的融资特点 某年度非金融企业部门的资金来源数据 单位 亿元 数额 1 企业可支配收入 7069 8 资金来源 2 从其他部门借入 1 从金融机构净 借入 2 从证券市场净 借入 3 从国外净借入 7081 9 4378 7 94 6 2608 6 统计误差 146 5 8 用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据 得到如下两个回归方程 第一只 r 0 030 1 5rm 第二只 r 0 034 1 1 rm 并且有 E rm 0 020 2m 0 0025 第一只股票的收益序列方差为 0 0081 第二只股票 的收益序列方差为 0 0072 试分析这两只股票的收益和风险状况 9 下面是五大商业银行的存款总量数据 假设你是 D 行的分析人员 请就本行的市场竞争 状况作出简要分析 行别本期余额 亿 比上月新增额 亿 比上月增长率 金融机构总计 641288 091 27 五行总计 69473 04841 261 23 A 行 27333 16271 551 B 行 14798 60218 611 5 C 行 8193 3059 540 73 D 行 15941 27206 111 31 E 行 3206 7185 452 74 金融统计分析 10 10 某国某年上半年的国际收支状况是 贸易帐户差额为顺差 453 亿美元 劳务帐户差额为 逆差 192 亿美元 单方转移帐户为顺差 76 亿美元 长期资本帐户差额为逆差 96 亿美元 短期资本帐户差额为顺差 63 亿美元 请计算该国国际收支的经常帐户差额 综合差额 说明该国国际收支状况 并简要说明该国经济状况 11 有 4 种债券 A B C D 面值均为 1000 元 期限都是 3 年 其中 债券 A 以单利每年 付息一次 年利率为 8 债券 B 以复利每年付息一次 年利率为 4 债券 C 以单利每年付 息两次 每次利率是 4 债券 D 以复利每年付息两次 每次利率是 2 假定投资者认为未 来 3 年的年折算率为 r 8 试比较 4 种债券的投资价值 12 某两只基金 1999 年 1 10 月的单位资产净值如下表 试比较两基金管理人经营水平的 优劣 月份 1999 11999 21999 31999 41999 51999 61999 7 基金 A 1 01231 01341 01451 02781 02801 03151 0320 基金 B 1 01301 01451 01301 02581 02201 03251 0350 13 某国某年第一季度的国际收支状况是 贸易账户差额为逆差 583 亿美元 劳务账户差额 为顺差 227 亿美元 单方转移账户为顺差 104 亿美元 长期资本账户差额为顺差 196 亿美 元 短期资本账户差额为逆差 63 亿美元 请计算该国国际收支的经济账户差额 综合差额 说明该国国际收支状况 并分析该国外汇市场将出现何种变化 14 根据下面连续两年的货币当局资产负债表 表 2 1 分析中央银行货币政策的特点 连续两年的货币当局的资产负债表连续两年的货币当局的资产负债表 单位 亿元 19931994 资产 13675 717588 2 1 国外资产 外汇 黄金 国际金融机构 1549 5 1431 8 12 0 105 7 4451 3 4263 9 12 0 175 4 2 对政府的债权 1582 71687 7 3 对存款货币银行债权 9609 510451 0 4 对非货币金融机构债权 251 7269 9 5 对非金融部门债权 682 3728 3 负债 13675 717588 2 1 储备货币 发行货币 对金融机构负债 对非金融