2015年上半年上海期货从业资格：期权交易的基本策略模拟试题

1 2015 年上半年上海期货从业资格 期权交易的基本策略模年上半年上海期货从业资格 期权交易的基本策略模 拟试题拟试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 期货公司办理 事项 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定 A 变更注册资本 B 变更公司形式 C 破产 D 变更 3 以上的股权 2 2 月中旬 豆粕现货价格为 2760 元 吨 我国某饲料厂计划在 4 月份购进 1000 吨豆粕 决定利用豆粕期货进行套期保值 该厂 5 月份豆粕期货合约 A 买入 100 手 B 卖出 100 手 C 买入 200 手 D 卖出 200 手 3 期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时 应 A 及时向主管部门报告 B 公平对待该投资者 C 及时向所在期货经营机构报告 注意防范投资者的信用风险 D 了解投资者的投资目标 4 期货公司的交易保证金不足 期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的 由于行 情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失 期货交易所应当承担主要赔 偿责任 赔偿额不超过损失的 A 60 B 80 C 20 D 40 5 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属 A 期货交易所 B 中国证监会 C 期货投资者保障基金 D 风险准备金 6 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 7 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一期 货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千万不要把自己的期货交易委托给他管理 根据以上信息 回答下列问题 根据 期货从业人员执业行为准则 的规定 赵某受到暂 2 停营业处分后 应当 A 在处分期间不得从事任何与期货相关的活动 B 参加协会组织的专项后续职业培训 C 自我反省 公开道歉 D 向期货业协会递交保证书 承诺不再从事违法行为 8 下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是 A 非结算会员名单及其变化情况 B 金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况 C 非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细 D 金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况 9 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其 中列示 A 资产 B 营业成本 C 资本金 D 负债 10 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 11 期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存 年 A 20 B 15 C 10 D 5 12 期货交易和交割的时间顺序是 A 同步进行 B 通常交易在前 交割在后 C 通常交割在前 交易在后 D 无先后顺序 13 中国期货业协会是 A 事业单位 B 企业法人 C 社会团体法人 D 从事期货经营的机构 14 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 该期权为 A 实值期权 B 虚值期权 C 平值期权 D 市场期权 15 下面关于投机说法错误的是 A 投机者承担了价格风险 B 投机的目的是获取较大的利润 C 投机者主要获取价差收益 3 D 投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 16 期货经纪公司客户的开户资料应至少保留 年 A 3 B 5 C 10 D 20 17 由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的 影响和制约 因而两个市场的价格变动趋势 A 相反 B 一般相同 C 不一定 D 完全相同 18 下列选项中 不属于期货公司申请设立营业部时 应向拟设立营业部所在地的中国证 监会派出机构提交的材料的是 A 拟设立营业部的决议文件 B 申请日前 6 个月月末的风险监管报表 C 营业部的管理制度文本 D 拟任用从业人员名册 期货从业人员资格证书复印件 19 非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为 具备 合同法 第 49 条所规定的 条件的 期货公司应当承担由此产生的民事责任 A 无权代理 B 职务代理 C 越权代理 D 表见代理 20 期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是 A 服务周到 B 技能熟练 C 诚实信用 D 小心谨慎 21 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所 总经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 22 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 假设该期货公司在经营过程中 2007 年曾经由于严重违规期货交易被当 地证监局要求整改 张某受到中国证监会的行政处罚 经整改完成后 证监会检验合格 期货公司欲申请金融期货结算业务资格 假设其他条件均符合规定 中国证监会应当 A 予以批准 B 不予批准 C 给予其一定考察期限 考察期限内无违法行为的才予以批准 4 D 予以批准 但应当限制其结算业务范围 23 期货交易所任免中层管理人员 应当在决定之日起 日内向中国证监会报告 A 2 B 7 C 10 D 15 24 期货交易所中层管理人员的任免应报 备案 A 中国期货业协会 B 本交易所会员大会 C 本交易所理事会 D 中国证监会 25 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性 标准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是 A 期货公司会员 B 期货业协会 C 期货交易所 D 证监会 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 下列关于期权合约最后交易日的说法 正确的是 A 在期货期权交易中 最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为 期货合约第一通知日 交割月前一交易日 前数两 个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为 期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作 日之前的最后一个星期五 D 从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出 其最后交易日实际上比合约名义上的 月份提前了一个月 2 下列关于中国证监会的表述中正确的有 A 依法对期货公司进行监督管理 B 无权对期货公司分支机构进行监督管理 C 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D 中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 3 基金托管人的主要职责包括 A 接受基金管理人委托 保管信托财产 B 计算信托财产本息 C 签署基金管理机构制作的决算报告 D 基金收益的分配和本金的偿还 4 期货从业人员不得从事或协同从事 等行为 A 编造并传播有关期货交易的虚假信息 B 欺诈客户 C 内幕交易 5 D 操纵期货交易价格 5 跨期套利的策略包括 A 正向市场牛市套利 B 正向市场熊市套利 C 反向市场牛市套利 D 反向市场熊市套利 6 下列关于成交量和持仓量关系的说法 正确的是 A 成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B 只有当新的买入者和卖出者同时入市时 持仓量才会增加 同时成交量增加 C 当买卖双方有一方做平仓交易时 即换手 持仓量不变 但成交量增加 D 当买卖双方均为原交易者 双方均为平仓时 持仓量下降 成交量增加 7 期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开会员大会 D 按照规定转让会员资格 8 期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券 期货交易内幕信息的人员 在涉及证 券的发行 证券 期货交易或者其他对证券 期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前 进行下列 行为 情节严重的 处 5 年以下有期徒刑或者拘役 并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 情节特别严重的 处 5 年以上 10 年以下有期徒刑 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 A 散布虚假信息 B 买入或者卖出该证券 C 从事与该内幕信息有关的期货交易 D 泄露该信息 9 商品投资基金的类型有 A 公募期货基金 B 私募期货基金 C 个人管理期货账户 D 集体管理期货账户 10 证券公司申请中间介绍业务资格 应建立健全与介绍业务相关的 等制度 A 风险隔离 B 合规检查 C 内部控制 D 业务规则 11 反向市场牛市套利的市场特征有 A 现货价格高于期货价格 B 只要价差扩大 就可获利 C 获利潜力巨大 风险有限 D 远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 12 期货公司申请金融期货经纪业务资格应当具备的条件包括 A 申请日前 2 个月的风险监管指标持续符合规定的标准 B 具有从事金融期货经纪业务的详细计划 C 控股股东净资产不低于人民币 5000 万元 6 D 符合中国证监会期货保证金安全存管监控的规定 13 期货公司办理 等事项 应当经国务院期货监督管理机构批准 A 公司停业 B 变更业务范围 C 参股境外期货类经营机构 D 控股股东发生变化 14 暂停期货从业人员从业资格 6 个月至 12 个月的情形包括 A 期货从业人员拒绝中国期货业协会调查或检查 B 期货从业人员获取不正当利益 C 期货从业人员向投资者隐瞒重要事项 D 期货从业人员违反保密义务 泄露 传递他人未公开的重要信息 15 期货合约的价格形成方式有 A 公开喊价方式 B 配对交易方式 C 连续竞价方式 D 计算机撮合成交方式 16 期货从业人员执业行为准则 修订 对从业人员的基本要求和规定有 A 执业纪律 B 专业胜任能力 C 职业品德 D 职业创新能力 17 下列关于期货交易所的说法 正确的有 A 期货交易所结算会员的结算业务资格由期货交易所批准 B 期货交易所可以实行会员分级结算制度 C 实行会员分级结算制度的期货交易所会员由初级会员和高级会员组成 D 期货交易所会员不能是个人 18 期货交易所认为必要的 可以分别或同时采取要求 等措施 以警示和化解风险 A 会员报告情况 B 客户报告情况 C 谈话提醒 D 发布风险提示函 19 期货交易所的工作人员履行职务 遇到与 有利害关系的情形时 应当回避 A 本人 B 父母 C 配偶 D 子女 20 交易所对会员结算完成后 将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据 包括 期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据 A 会员当日平仓盈亏表 B 会员当日成交合约表 C 会员当日持仓表 D 会员资金结算表 21 按执行时间划分 期权可以分为 A 看涨期权 7 B 看跌期权 C 欧式期权 D 美式期权 22 监事和高级管理人员的任职资格的情形有 A 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所 证券交易所 证券登记结算机构 的负责人 或者期货公司 证券公司的董事 监事 高级管理人员 自被解除职务之日起 未逾 5 年 B 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师 注册会计师或者投资咨询机构 财务顾 问机构 资信评级机构 资产评估机构 验证机构的专业人员 自被撤销资格之日起未逾 5 年 C 因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所 证券交易所 证券登记结算机构 证 券服务机构 期货公司 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员 自被开除之 日起未逾 5 年 D 国家机关工作人员