计量经济学期末考试全真模拟-2

1 练习题一练习题一 一 单选题一 单选题 15 小题 每题 2 分 共 30 分 1 有关经济计量模型的描述正确的为 C A 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系 用确定性的数学方程加以描述 C 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系 用随机性的数学方程加以描述 D 经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 用随机性的数学方程加以描述 2 在 X 与 Y 的相关分析中 C A X 是随机变量 Y 是非随机变量 B Y 是随机变量 X 是非随机变量 C X 和 Y 都是随机变量 D X 和 Y 均为非随机变量 3 对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线 下面说法中错误的是 C A B C D 0 i e 0 ii e X 0 ii eY ii YY 4 在一元回归模型中 回归系数通过了显著性 t 检验 表示 B 2 A B C D 2 0 2 0 2 0 2 0 22 0 0 5 如果 X 为随机解释变量 Xi与随机误差项 ui相关 即有 Cov Xi ui 0 则普通最小二乘估计是 B A 有偏的 一致的B 有偏的 非一致的 C 无偏的 一致的D 无偏的 非一致的 6 有关调整后的判定系数 2 R与判定系数 2 R之间的关系叙述正确的是 C A 2 R与 2 R均非负 B 模型中包含的解释个数越多 2 R与 2 R就相差越小 C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于 1 则 22 RR D 2 R有可能大于 2 R 7 如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性 则最小二乘估计量 A A 不确定 方差无限大 B 确定 方差无限大 C 不确定 方差最小 D 确定 方差最小 8 逐步回归法既检验又修正了 D A 异方差性 B 自相关性 C 随机解释变量 D 多重共线性 9 如果线性回归模型的随机误差项存在异方差 则参数的普通最小二乘估计量是 A A 无偏的 但方差不是最小的B 有偏的 且方差不是最小的 C 无偏的 且方差最小D 有偏的 但方差仍为最小 10 如果 dL DW du 则 D A 随机误差项存在一阶正自相关 B 随机误差项存在一阶负自相关 C 随机误差项不存在一阶自相关 D 不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 11 使用多项式方法估计有限分布滞后模型 Yt 0Xt 1Xt 1 kXt k ut时 多项式 i 0 1i 2i2 mim的阶数 m 必须 A A 小于 kB 小于等于 k C 等于 kD 大于 k 12 设 居民消费支出 居民收入 D 1 代表城镇居民 D 0 代表农村 012iii YXD i Y i X 居民 则城镇居民消费变动模型为 B A B 01iii YX 021iii YX C D 012iii YXD 012iiii YXDX 13 关于自适应预期模型和局部调整模型 下列说法错误的是 C 2 A 它们都是由某种期望模型演变形成的 B 它们最终都是一阶自回归模型 C 它们都满足古典线性回归模型的所有假设 从而可直接 OLS 方法进行估计 D 它们的经济背景不同 14 在简化式模型中 其解释变量都是 D A 外生变量 B 内生变量 C 滞后变量 D 前定变量 15 如果某个结构式方程是恰好识别的 则估计该方程的参数可以用 C A 广义差分法B 加权最小二乘法 C 间接最小二乘法D 普通最小二乘法 1 5 CCCBB 6 10 CADAD 11 15ABCDC 二 判断题二 判断题 10 小题 每题 1 分 共 10 分 对的打 错的打 1 随机误差项 ui与残差项 ei是一回事 B 2 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值 B 3 可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性 A 4 变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性 A 5 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型 引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关 A 6 当增加一个解释变量时 参数的估计值发生较大变化 则回归方程可能存在严重的多重共线性 A 7 在异方差情况下 通常 OLS 估计低估了估计量的标准差 A 8 当使用广义差分法时 不一定要求自相关系数是已知的 B 9 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数 A 10 阶识别条件就是在由 M 个方程组成的结构模型中 任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含 的变量数不小于 M 1 A 1 5 6 10 三 简答题三 简答题 8 分 9 分 8 分 共 25 分 1 什么是工具变量法 并说出选择工具变量的标准 2 试比较库伊克模型 自适应预期模型与局部调整模型的异与同 3 什么是联立方程偏倚 说明各类联立方程模型是否存在偏倚性 1 答 所谓工具变量法 就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量 代替回归模型中同随机扰 动项存在相关性的解释变量 2 分 工具变量的选择标准为 1 与所代替的解释变量高度相关 2 与 随机扰动项不相关 3 与其它解释变量不相关 以免出现多重共线性 6 分 2 答 相同点 三者的最终形式都是一阶自回归模型 所以 对这三类模型的估计就转化为对相应一阶 自回归模型的估计 3 分 不同点 1 导出模型的经济背景与思想不同 库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库 伊克几何分布滞后假定而导出的 自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的 局部调整模型 则是对被解释变量的局部调整而得到的 3 分 2 由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所不同 这一区别将对模型的估计带来一定影 响 3 分 3 答 由于联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机误差项相关 而引起的 OLS 估计的参数有偏移 且不一致 称为联立方程偏倚性 联立方程偏倚性是联立方程固有的 所以一般情况下 OLS 估计法不适 合与估计联立方程模型 5 分 结构型模型有偏倚性问题 简化型模型和递归型模型没有偏倚性问题 3 分 四 案例分析题四 案例分析题 20 分 15 分 35 分 说明 所有结果保留四位小数 3 1 用 1979 2008 年广东省城镇居民人均可支配收入 PDI 元 和人均消费性支出 PCE 元 做回归 以 PCE 为因变量 PDI 为自变量 建立消费函数 数据来自 广东统计年鉴 2009 运用 Eviews5 0 估计结果如下 Dependent Variable PCE Method Least Squares Date 06 12 11 Time 11 52 Sample 1978 2008 Included observations 31 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb C160 907337 76177 0 0002 PDI0 178 92050 0000 R squared0 Mean dependent var5176 681 Adjusted R squared0 S D dependent var4603 532 S E of regression140 8624 Akaike info criterion12 79579 Sum squared resid 5 Schwarz criterion12 88830 Log likelihood 196 3347 F statistic32012 53 Durbin Watson stat2 Prob F statistic 0 要求 1 把回归结果中的问号部分补出来 并估计总体随机扰动项的方差 8 分 2 2 把回归分析结果报告出来 5 分 3 进行参数显著性检验并解释的含义 5 分 2 R 4 说明 PDI 的回归系数的经济含义 2 分 2 2 对广东省 18 个国家调查样本市 县 区 的人均消费性支出 Y 和人均可支配收入 X 数据进行一 元回归分析 得到回归残差的平方对 X 的回归结果如下 Dependent Variable E 2 Method Least Squares Date 06 14 11 Time 17 02 Sample 1 18 Included observations 18 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb X39 814728 4 0 0002 R squared 0 Mean dependent var 2 Adjusted R squared 0 S D dependent var 6 S E of regression 8 Akaike info criterion29 65391 Sum squared resid7 13E 12 Schwarz criterion29 70337 Log likelihood 265 8852 Durbin Watson stat2 4 要求 1 写出要估计上述结果时在 Eviews 的命令栏输入的命令 3 分 2 写出异方差表达式 4 分 2 i 3 进行同方差变换 证实变换后的模型不存在异方差 8 分 1 1 解解 1 4 2611 2 分 0 0044 2 分 的估计为 4 分 2 2 8573 4 231 8624 140 2 2 回归分析结果的报告格式为 PCEt 160 9073 0 7842PDIt 37 7618 0 0044 t 4 2611 178 9205 R2 0 9991 SE 140 8624 DW 2 2345 F 32012 53 5 分 3 从截距项和解释变量估计值的 t 值可以判断 系数估计的 t 值大于临界值 因此 参数估计结 果显著 或者也可以从 p 值判断 拒绝对两个参数原假设的概率均小于 5 因此 两个参数估计值显著 3 分 可决系数度量了模型中解释变量对被解释变量的解释程度 本题中的估计值为 0 9991 2 R 2 R 表明 PPI 对 PCE 变异的解释程度为 99 91 2 分 4 回归系数表示在其他因素保持不变的情况下 解释变量每变动一单位 被解释变量均值的改 2 变量 本题中 0 7842 表示在其他因素保持不变的情况下 人均可支配收入每增加一元所增加的人 2 均消费性支出为 0 7842 元 即 表示收入的边际消费倾向 2 分 2 2 解解 1 输入的命令 ls e 2 x 3 分 2 异方差表达式 39 8147 4 分 2 i i X 2 i X 3 进行同方差变换 证实变换后的模型不存在异方差 8 分 已知 其中 人均消费性支出 人均可支配收入 iii uXY 10 i Y i X0 i uE 其中 2 ii XfuVar ii XXf 模型两边同时除以进行变换 得 i X 5 分 i i i ii i i i ii i v X X XX u X X XX Y 1 0 1 0 其中 可以证明误差项是同方差的 i i i X u v t 证明如下 已知 根据已知条件为常数 证 i i i X u v i i i X u v 2 2 8147 39 2 2 2 i i i X u EvE 2 得变换后的误差项是同方差的 3 分 5 练习题二练习题二 一 单选题一 单选题 10 小题 每题 2 分 共 20 分 1 对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时 应比较它们的 B A 判定系数 B 调整后判定系数 C 标准误差 D 估计标准误差 2 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数 以提高估计精度 即 B A 重视大误差的作用 轻视小误差的作用 B 重视小误差的作用 轻视大误差的作用 C 重视小误差的作用 更重视大误差的作用 D 轻视大误差的作用 更轻视小误差的作用 3 下面哪一个必定是错误的 C A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 4 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明模型中存在 A A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 5 判定系数 r2 0 8 说明回归直线能解释被解释变量总变差的 A A 80 B 64 C 20 D 89 6 DW 的取值范围是 D A 1 DW 0 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 7 模型 Yi 0 1D Xi i 其中 D 为虚拟变量 模型中的差别截距系数是指 B 0 1 A 0 B 1 C 0 1 D 0 1 8 假定某企业的生产决策是由模型描述的 其中为产量 为价格 又知 如果 ttt uPbbS 10t S t P 该企业在 t 1 期生产过剩 经济人员会削减 t 期的产量 由此判断上述模型存在 B A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 9 下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题 B A 用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B 用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型 C 以 21 年资料建立的某种商品的市场供需模型 D 以 20 年资料建立的总支出对总收入的回归模型 10 在结构式模型中 具有统计形式的唯一性的结构式方程是 B A 不可识别的 B 恰好识别的 C 过度识别的 D 可识别的 1 5 BBCAA 6 10 DBBBB 二 判断题二 判断题 10 小题 每题 1 分 共 10 分 对的打 错的打 1 经济计量学是以经济理论为前提 利用数学 数理统计方法与计算技术 根据实际观测资料来研究 确定经济数量关系和规律的一门学科 A 2 最小二乘准则就是对模型 Yi b0 b1Xi ui确定 Xi和Yi使残差平方和 ei2 Yi Xi 2达到最 0 b 1 b 小 B 3 在残差 et和滞后一期残差 et 1的散点图上 如果 残差 et在连续几个时期中 逐次值不频繁的改变符 号 而是几个负的残差 et以后跟着几个正的残差 et 然后又是几个负的残差 et 那么残差 et具有负自 相关 B 4 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构 其方程称为结构方程 A 5 若判定系数 R2越趋近于 1 则回归直线拟合越好 A 6 增大样本容量有可能减弱多重共线性 因为多重共线性具有样本特征 A 7 秩识别条件就是在由 G 个方程组成的结构模型中 任一特定方程可识别的充分必要条件是该程不包 含而为其他方程所包含的那些变量的系数矩阵的秩等于 G 1 A 6 8 R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除 变成均方差 之比 以剔除变量个数对拟合优度的影响 A 9 可决系数 R2越大 说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大 B 10 简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量 但只有前定变量作为解释变量 B 1 5 6 10 三 简答题三 简答题 3 小题 每题 10 分 共 30 分 1 1 为什么要进行同方差变换 写出其过程 并证实之 为什么要进行同方差变换 写出其过程 并证实之 答 进行同方差变换是为了处理异方差 写出其过程如下 我们考虑一元总体回归函数Yi b0 b1 Xi ui 假设误差 i2 是已知的 也就是说 每个观察值的误差是已知的 对模型作如下 变换 Yi i b0 i b1 Xi i ui i 这里将回归等式的两边都除以 已知 的 i i 是方差 i2 的平方根 令 vi ui i 我们将vi 称作是 变换 后的误差项 vi 满足同方差吗 如果是 则变换后的回归方 程就不存在异方差问题了 假设古典线性回归模型中的其他假设均能满足 则方程中各参数的OLS 估计 量将是最优线性无偏估计量 我们就可以按常规的方法进行统计分析了 证明误差项vi 同方差性并不困难 根据方程有 E vi2 E ui2 i2 E ui2 i2 i2 i2 1 显然它是一个常量 简言之 变换后的误差项vi 是同方差的 因此 变换后的模型不存在异方差问 题 我们可以用常规的OLS 方法加以估计 2 2 什么是工具变量法 并说出选择工具变量的标准 什么是工具变量法 并说出选择工具变量的标准 答 所谓工具变量法 就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量 代替回归模型中同随机扰动 项存在相关性的解释变量 工具变量的选择标准为 1 与所代替的解释变量高度相关 2 与随机扰动 项不相关 3 与其它解释变量不相关 以免出现多重共线性 3 联立方程模型中的方程可以分为几类 其含义各是什么 联立方程模型中的方程可以分为几类 其含义各是什么 答 联立方程模型中 结构模型中的每一个方程都是结构方程 简化模型中每个方程称为简化方程 结 构方程的方程类型有 行为方程描述经济系统中变量之间的行为关系 主要是因果关系 例如用收入作 为消费的解释变量建立的方程 技术方程描述由技术决定的变量之间的关系 例如用总产值作为净产值 的解释变量建立的方程 制度方程描述由制度决定的变量之间的关系 例如用进口总额作为关税收入的 解释变量建立的方程 平衡方程是由变量所代表的指标之间的平衡关系决定的 例如政府消费等于消费 总额减去居民消费 四 分析变换题四 分析变换题 5 题 共 40 分 1 因果关系分析 Pairwise Granger Causality Tests Date 11 27 08 Time 20 18 Sample 1978 1995 Lags 2 Null Hypothesis ObsF StatisticProbability REV does not Granger Cause GDP16 8 15913 0 00672 GDP does not Granger Cause REV 1 94100 0 18968 根据上述输出结果 对 REV 和 GDP 进行 Granger因果关系分析 显著性性水平为 0 05 5 分 2 解释输出结果 Dependent Variable CS Method Least Squares Date 12 13 08 Time 10 10 Sample 1978 2000 Included observations 23 7 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb CZ0 0 46 098370 0000 C18 294377 2 0 0215 R squared0 Mean dependent var246 0617 Adjusted R squared0 S D dependent var258 8672 S E of regression26 21003 Akaike info criterion9 Sum squared resid14426 28 Schwarz criterion9 Log likelihood 106 7107 F statistic2125 060 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 解释粗体各部分的含义及其作用 5 分 3 观察下列输出结果 分析变量间出现了什么问题 5 分 Dependent Variable TZG Method Least Squares Date 12 14 08 Time 17 54 Sample 1978 2000 Included observations 23 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb ZJ0 0 0 0 5196 YY0 0 3 0 0016 CZ1 1 1 0 2385 C 34 6399540 25855 0 0 4003 R squared0 Mean dependent var938 7587 Adjusted R squared0 S D dependent var1082 535 S E of regression104 8795 Akaike info criterion12 30027 Sum squared resid 5 Schwarz criterion12 49775 Log likelihood 137 4531 F statistic774 9423 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 变量间相关系数 ZJYYCZ ZJ10 97460 9973 YY0 974610 9648 CZ0 99730 96481 4 利用东莞数据财政收入 REV 亿元 国内生产总值 GDP 亿元 资料 建立回归方程 Eviews 结果 如下 Dependent Variable REV Method Least Squares Date 12 14 08 Time 23 16 Sample adjusted 1979 1995 Included observations 17 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations VariableCoefficientStd Errort StatisticProb 8 C 22624 1522196 63 1 0 3254 GDP0 0 14 867880 0000 AR 1 0 0 7 0 0000 R squared0 Mean dependent var40522 06 Adjusted R squared0 S D dependent var49416 84 S E of regression3979 013 Akaike info criterion19 57424 Sum squared resid2 22E 08 Schwarz criterion19 72128 Log likelihood 163 3810 F statistic1226 926 Durbin Watson stat1 Prob F statistic 0 要求 1 把回归分析结果报告出来 5 分 2 进行经济 拟合优度 参数显著性 方程显著性和经济计量等检验 5 分 3 说明系数经济含义 2 分 5 根据广东数据国内生产总值 GDP 亿元 资料 建立与时间 t 的回归 Eviews 结果如下 Dependent Variable LOG GDP Method Least Squares Date 12 14 08 Time 22 57 Sample 1978 2000 Included observations 23 VariableCoefficientStd Errort StatisticProb T0 0 44 696280 0000 C4 0 81 636590 0000 R squared0 Mean dependent var7 Adjusted R squared0 S D dependent var1 S E of regression0 Akaike info criterion 1 Sum squared resid0 Schwarz criterion 0 Log likelihood13 80978 F statistic1997 757 Durbin Watson stat0 Prob F statistic 0 假设模型误差存在一阶自相关 要求 1 怎样得到自相关系数 的值 计算其值 5 分 2 写出上述进行的广义差分变换 说明变换后的模型不存在自相关 8 分 1 1 第一个零假设是 REV 不是 GDP 的 Granger 原因 其 F 统计量的 P 值为 0 00672 小于显著性水平 0 05 拒绝零假设 所以 REV 是 GDP 的 Granger 原因 2 第二个零假设是 GDP 不是 REV 的 Granger 原因 其 F 统计量的 P 值为 0 18968 大于显著性水平 0 05 不能拒绝零假设 所以 GDP 不是 REV 的 Granger 原因 2 t Statistic 是对应解释变量系数的 t 统计量的值 用于检验系数是否等于 0 R squared 表示方程的 2 R 说明回归方程的解释程度 S E of regression 回归的标准误差 用于估计方程中误差的标准差 F statistic 是 F 统计量 用于检验 回归方程的显著性 Durbin Watson stat 是 DW 检验量 用于检验模型中 是否存在一阶自相关 5 分 9 3 从结果看 判定系数很高 F 统计量的值很大 方程很显著 但三个参数 t 检验值只有一个较显著 2 R 显然解释变量间出现了多