安徽省2016年期货从业资格：期权及其特点和基本类型考试题

1 安徽省安徽省 2016 年期货从业资格年期货从业资格 期权及其特点和基本类型考期权及其特点和基本类型考 试题试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 期货交易所任免中层管理人员 应当在决定之日起 日内向中国证监会报告 A 2 B 7 C 10 D 15 2 某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元 则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于 万元 A 200 B 50 C 160 D 240 3 下列关于期货公司的说法 不正确的是 A 期货公司的股东有虚假出资行为的 国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货 公司股权 但不得限制其股东权利 B 国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C 期货公司出现重大风险 严重危害期货市场秩序的 国务院期货监督管理机构可以对 其进行接管 D 期货公司出现严重危及稳健运行 损害客户合法权益的行为的 国务院期货监督管理 机构可以责令调整有关部门负责人员 4 1 月 1 日 上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元 吨 5 月份铜合约的价格是 63000 元 吨 某投资者采用熊市套利 不考虑佣金因素 则下列选项中可使该投资者获利 最大的是 A 3 月份铜期货合约的价格保持不变 5 月份铜合约的价格下跌了 50 元 吨 B 3 月份铜期货合约的价格下跌了 70 元 吨 5 月份铜合约的价格保持不变 C 3 月份铜期货合约的价格下跌了 250 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 170 元 吨 D 3 月份铜期货合约的价格下跌了 170 元 吨 5 月份铜合约的价格下跌了 250 元 吨 5 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买 入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 假设丁某将期货公 司作为被告向法院提起诉讼 在诉讼过程中 丁某主张没有接到追加保证金的通知 期货公 司主张通知丁某追加保证金 但双方都拿不出充分的证据证明自己的主张 法官应当 A 支持丁某的主张 B 支持期货公司的主张 C 亲自重新调取证据 D 根据现有材料综合判断 2 6 下列关于中国期货业协会的说法 不正确的是 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B 中国期货业协会的章程由理事会制定 C 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D 中国期货业协会理事会成员通过选举产生 7 下列选项中 不是申请设立期货公司必须具备的条件的是 A 有合格的经营场所和业务设施 B 有健全的风险管理和内部控制制度 C 公司实际控制人具有持续盈利能力 D 实缴资本全部为货币出资 8 王某 黄某 李某均欲应聘该职位 如果四人中一人被期货公司聘用 根据规定 该人 应当对期货公 负责 A 董事会 B 股东大会 C 监事会 D 风险管理部门 9 分立的说法 不正确的是 A 期货交易所采取吸收合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 B 期货交易所采取新设合并的 合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继 C 期货交易所采取吸收合并的 合并各方的债务免除 D 期货交易所分立的 其债权 债务由分立后的期货交易所承继 10 客户保证金未足额追加的 期货公司 A 应当按照公司标准计算保证金 B 可以只在报表附注中说明 C 应当按照分类和流动性进行风险调整 D 应当相应调减净资本 11 在我国 有 1 3 以上的会员联名提议时 期货交易所应该召开临时 A 理事会 B 董事会 C 会员大会 D 职工代表大会 12 期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属 A 期货交易所 B 中国证监会 C 期货投资者保障基金 D 风险准备金 13 是在图中按时间等分 将每分钟的最新价格标出的图示方法 它随着时间延续就会形 成一条弯弯曲曲的曲线 A 闪电图 B K 线图 C 分时图 D 竹线图 14 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金 后由于该期货公 司工作人员擅自代替客户进行期货交易 给客户造成了 15 万元的损失 客户向期货公司提 3 出赔偿请求 根据规定 大地期货公司应当补偿客户 A 10 万元 B 14 万元 C 15 万元 D 12 万元 15 期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存 年 A 20 B 15 C 10 D 5 16 表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况 A 市场资金总量变动率 B 市场资金集中度 C 现价期价偏离率 D 期货价格变动率 17 期货公司办理 事项 国务院期货监督管理机构应当自受理申请之日起 20 日内作出 批准或者不批准的决定 A 变更注册资本 B 变更公司形式 C 破产 D 变更 3 以上的股权 18 下列选项中 不属于期货公司申请设立营业部时 应向拟设立营业部所在地的中国证监 会派出机构提交的材料的是 A 拟设立营业部的决议文件 B 申请日前 6 个月月末的风险监管报表 C 营业部的管理制度文本 D 拟任用从业人员名册 期货从业人员资格证书复印件 19 维护期货业和从业人员的职业声誉 保证期货市场稳健运行 A 期货交易各方 B 中国期货业协会 C 中国证监会 D 所在期货经营机构 20 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 21 申请设立期货公司 以期货公司经营必需的非货币财产出资的 非货币财产出资占注册 资本的比例 A 不得低于 85 B 不得高于 85 C 不得低于 15 D 不得高于 15 22 某公司购入 500 吨小麦 价格为 1300 元 吨 为避免价格风险 该公司以 1330 元 吨的 4 价格在郑州商品交易所做套期保值交易 小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交 2 个月后 该公司以 1260 元 吨的价格将该批小麦卖出 同时以 1270 元 吨的成交价格将持 有的期货合约平仓 该公司该笔保值交易的结果 其他费用忽略 为 A 亏损 50000 元 B 赢利 10000 元 C 亏损 3000 元 D 赢利 20000 元 23 管理和使用的具体办法由 制定 A 国务院期货监督管理机构 B 国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门 C 国务院期货监督管理机构会同中国人民银行 D 国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会 24 某企业委托期货公司为其办理期货交易 该企业在某交易日后保证金不足 且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金 也没有自行平仓 期货公司在未征求该企业意见的情况 下将其合约强行平仓 发生费用为 X 同时产生损失 Y 则下列说法正确的是 A 企业承担损失 Y 期货公司承担费用 X B 期货公司承担费用 X 和损失 Y C 企业承担费用 X 期货公司承担损失 Y D 企业承担费用 X 和损失 Y 25 林某是甲期货公司的期货从业人员 在从业过程中 林某为了获得更多客户 在为客户 提供服务过程中 多次向客户谎称其竞争对手 乙期货公司信誉低下 经常欺骗客户等 致使乙期货公司业务大幅度下滑 林某的行为违反了 期货从业人员执业行为准则 修订 关于 的规定 A 合规执业 B 专业胜任 C 竞争准则 D 不正当竞争 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 在我国 期货公司应当保证期货 资料的完整和安全 A 交易 B 结算 C 交割 D 价格 2 期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则 修订 予以公开谴责 A 情节严重 B 情节较轻 C 造成严重后果 D 未造成严重后果 3 金融期货的特点包括 A 金融期货的交割具有极大的便利性 B 金融期货的交割价格盲区大大缩小 C 金融期货中期现套利交易更容易进行 D 金融期货中逼仓行情难以发生 5 4 根据 刑法 及其修正案的规定 下列情形中 刑期在 5 年以上的有 A 期货公司利用内幕消息进行期货交易 情节严重的 B 期货公司从业人员销毁以往期货交易记录 诱骗投资者买卖期货合约 情节特别恶劣 的 C 利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格 情节严重的 D 期货公司工作人员利用工作上的便利 非法收受他人财物 为他人谋取利益 数额巨 大的 5 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价格 卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买 入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他客户 保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手白糖 合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 对于该期货公司的 行为 中国证监会可以采取下列 监管措施 A 给予警告 B 没收违法所得 并处违法所得 l 倍以上 5 倍以下的罚款 C 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款 D 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 6 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B 申请日前 3 个月符合期货公司风险监管指标标准 C 符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的规定 D 公司治理和内部控制制度符合有关规定并有效执行 7 按执行时间划分 期权可以分为 A 看涨期权 B 看跌期权 C 欧式期权 D 美式期权 8 依法对期货市场客户开户实行自律管理 A 财政部 B 中国期货业协会 C 期货交易所 D 中国证监会 9 监事和高级管理人员的任职资格的情形有 A 因违法行为或者违纪行为被解除职务的期货交易所 证券交易所 证券登记结算机构 的负责人 或者期货公司 证券公司的董事 监事 高级管理人员 自被解除职务之日起未 逾 5 年 B 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师 注册会计师或者投资咨询机构 财务顾 问机构 资信评级机构 资产评估机构 验证机构的专业人员 自被撤销资格之日起未逾 5 年 C 因违法行为或者违纪行为被开除的期货交易所 证券交易所 证券登记结算机构 证 券服务机构 期货公司 证券公司的从业人员和被开除的国家机关工作人员 自被开除之日 起未逾 5 年 D 国家机关工作人员和法律 行政法规规定的禁止在公司中兼职的其他人员 6 10 下列关于基差的说法 正确的有 A 套期保值的效果主要由基差的变化决定 B 基差 期货价格 现货价格 C 特定的交易者可以拥有自己特定的基差 D 正向市场中 基差为正值 11 下列对系统风险的描述正确的是 A 这种风险对投资者来说是不可抗拒的 B 系统地作用于整个市场 C 可通过投资组合策略加以控制 D 是根据风险发生的普通程度划分的 12 期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券 期货交易内幕信息的人员 在涉及证 券的发行 证券 期货交易或者其他对证券 期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前 进行下列 行为 情节严重的 处 5 年以下有期徒刑或者拘役 并处或者单处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 情节特别严重的 处 5 年以上 10 年以下有期徒刑 并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金 A 散布虚假信息 B 买入或者卖出该证券 C 从事与该内幕信息有关的期货交易 D 泄露该信息 13 在实践中 企业识别风险的方法有 A 风险列举法 B 流程图分析法 C VaR 方法 D CVaR 方法 14 期货公司的董事会除应当行使 公司法 规定的职权外 还应当履行下列 职责 A 研究制定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期 货保证金安全存管监控的各项要求 B 研究制定风险管理 内部控制制度 C 审议并决定客户保证金安全存管制度 确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和 期货保证金安全存管监控的各项要求 D 审议并决定风险管理 内部控制制度 15 期货交易所不得从事 A 信托投资 B 股票投资 C 非自用不动产投资 D 间接参与期货交易 16 期货交易所章程中应当载明的事项包括 A 设立目的和职责 B 名称 住所和营业场所 C 注册资本及其构成 D 对会员的纪律处分 17 李某本科毕业后获得法学硕士学位 在某律所工作 6 年以后 李某打算进入期货行业发 展 但是没有通过期货从业资格考试 根据规定 李某可以担任期货公司的 职务 A 董事长 7 B 经理层人员 C 总经理 D 监事会主席 18 在下列国家中 有玉米期货交易 A 日本 B 阿根廷 C 法国 D 南非 19 下列策略中 权利执行后转换为期货多头部位的是 A 买进看涨期权 B 买进看跌期权 C 卖出看涨期权 D 卖出看跌期权