最初的程序化交易策略编写

河北稳升软件科技有限公司 量化云网站最初的程序化交易策略编写作者:杨清婉一般人第一眼看到程序交易，总觉得太困难又复杂。其实，在避免人性干扰时又可以24hr执行监测，彻底执行设定好的策略，在投入真正资金前可以回测自己交易策略的绩效，即是自动化程序交易的目的。 程序交易的基础其实一点都不难，If A happens, then buy. If B happens, then sell.用中文来解释就是：当符合某种情形时，就买进。当符合某种情形时，就卖出。 所以我们只要去定义 、，以及更明确地把 Buy 、Sell的模式定义出来就好。这已经几乎快要变成咱们MC认得的 easy language 程序语言了。 难道一定要有工程背景的人才能写出程序吗？其实在交易领域里面所使用的程序语言与英文很像，而且使用的都是很简单的英文。 其实，电脑的执行也是依据棒的价格变化，棒上最重要的四个价位显示了价格的变化：Low 最低价，Open 开盘价，High 最高价，Close 收盘价。 语法中Close 100 （表示收盘价大于100 ），Low Open (最高价大于开盘价）。 上面是平铺直述的直述句，若是加上一点简单的 if .then .(假如.发生，就.），就可以变成一个可执行的策略， 举例： （先不考虑marketposition目前手中部位的情形） if High Open then buy next bar at market;/当最高价高于开盘价时，买进1手市价。if Low 52 then beginbuy(buy) next bar at market;end;/假如目前没有部位(marketposotion=0) 而且 var1(RSI)大于52，就在下一根棒开始时(next bar），市价(market)买进(buy)。多单进场！没有写手数就1手。并在图上标记 buy (buy)。记得尾巴要写 end; 告诉电脑这部分策略的结尾。marketposotion是指您在市场的部位，Marketposition=0 没有部位，Marketposition=1 手上多单，Marketposition=-1 手上空单。继续if marketposition=0 and var1 0 and var1 48 then beginsell(exit_buy) next bar at market;end;/假如手上是多单而且RSI小于 48，就把手中的多单市价平仓。if marketposition 52 then beginbuytocover(exit_sell) next bar at market;end;/假如手上是空单而且RSI大于52，就把手中的空单市价平仓。 MultiCharts RSI 策略完整程序码inputs: Price(close), Len(12);vars: var1(0);var1=RSI(Price,len);if marketposition=0 and var1 52 then beginbuy(buy) next bar at market;end;if marketposition=0=0 and var1 0 and var1 48 then beginsell(exit_buy) next bar at market;end;if