16年协会培训课后测验

C16081课后测验试题 得分：100分一、单项选择题1. 场外衍生产品交易协议主要内容不包括（ ）。A. 明确签约双方的资质和交易内容，需要提交的文档，协议的适用范围B. 对违约行为和范围的定义，以及违约后的处理方法的解释和定义C. 对提前终止事件的定义D. 对信用风险的测算E. 对法律仲裁方面的定义 描述：交易对手信用风险 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 风险管理的主要流程不包括（ ）。A. 风险识别B. 风险计量C. 风险提示D. 风险控制E. 风险报告 描述：金融市场和风险管理-风险管理流程 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下业务中（ ）不是产生信用风险的来源。A. 银行贷款B. 股票质押C. 融资融券D. 股票投资E. 远期交易 描述：信用风险概述 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 证券公司在日常的业务开展过程中，会遇到哪些类风险（ ）A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险 描述：金融市场和风险管理-风险类型 您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 在信用风险计量过程中，期望损失涉及到的风险因子包括（ ）。A. 违约率(PD)B. 违约损失率(LGD)C. 久期(D)D. 经济资本（EC）E. 违约风险暴露(EAD) 描述：信用风险度量 您的答案：A,E,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 衍生产品违约风险敞口包括（ ）。A. 期望风险敞口(Expected Exposure)B. 期望正风险敞口(Expected Positive Exposure)C. 期望负风险敞口(Expected Negative Exposure)D. 最大可能风险敞口(Maximum Likely Exposure)E. 未来可能风险敞口(Potential Future Exposure) 描述：信用风险度量 您的答案：B,E,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 发行人信用风险缓释方法包括如下哪些（ ）。A. 寻找发行人信用评级较高的债券或者融资人信用评级较高的类融资项目B. 寻找法律途径进行起诉C. 能够提供具有一定资质的担保方D. 利用衍生工具对信用风险进行对冲E. 提供超额抵押品等方法 描述：发行人信用风险缓释方法 您的答案：A,C,E,D题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 场外衍生产品和场内产品不同之处包括（ ）。A. 场外衍生产品一般不是标准化的，可以定制B. 不存在中央清算系统，需要面临交易对手信用风险C. 需要统一的协议进行管理，例如NAFMII, SAC, ISDAD. 衍生产品只包括股权衍生产品E. 场外衍生产品的报价没有统一报价系统 描述：交易对手信用风险 您的答案：B,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题9. 信用风险是指由于客户或交易对手不能完全履行契约的规定从而为机构带来损失的风险。 描述：信用风险概述 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 我公司的DVA，站在交易对手方的角度来看，即是交易对手所面临的CVA。 描述：信用风险度量 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：C15072课后测验 试题 得分：100分一、单项选择题1. 关于卖出认购期权的运用场景，以下说法不正确的有（ ）。A. 认为股价不涨，阴跌盘整B. 预期短期内不会出现大幅上涨，卖出认购期权赚取权利金收入C. 卖出隐含波动率极高（被明显不合理爆炒）的认购期权，待波动率回归正常时平仓套利D. 低成本做空 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 在股票损益图中，股票价格和股票多头、股票空头的关系说法正确的（ ）。A. 股票多头损益和股票价格成正相关B. 股票空头损益和股票价格成正相关C. 股票价格和股票多头损益、股票空头损益是非线性关系D. 股票价格和股票多头损益、股票空头损益都是倒“U”型关系 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 看好后市上行，又担心现在买入后被“套牢”，则可以（ ）期权，锁定未来的买入价格，。A. 买入认购B. 买入认沽C. 卖出认购D. 卖出认沽 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 以下属于买入认沽期权的好处的是（ ）。A. 保护现货下行风险B. 保留价格上行所带来的利润C. 资金占用少D. 无需进行保证金动态管理 您的答案：B,C,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 买入认沽期权的运用场景有（ ）。A. 低成本做空B. 保护性对冲C. 市场上涨D. 持有股票已有浮盈，锁定收益防止股价下跌 您的答案：D,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 处于下跌趋势时，可以采取的期权交易策略有（ ）。A. 买入认购B. 买入认沽C. 卖出认购D. 卖出认沽 您的答案：C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 买入认沽期权的盈亏平衡点的计算方式是行权价格减去权利金。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 买入认沽期权不需要缴纳保证金，只需要支付权利金，资金使用率高。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 当投资者的风险厌恶度较高时，上涨幅度不大，可以使用实值认购期权，虽然此时权利金很高，但风险大大降低了。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 卖出认购期权和卖出认沽期权的最大收益都是有限的（ ）。 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：C15073课后测验 试题 得分：100分一、单项选择题1. 融资融券合约最长期限不得超过（ ）个月。A. 3B. 6C. 9D. 12 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. （ ）是指客户用于冲抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去客户未了结融资融券交易已占用保证金和相关利息、费用的余额。A. 保证金可用余额B. 权利金C. 担保金D. 维持担保比例 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 在信托财产关系中，客户信用账户内所有资金和证券总体作为客户（ ）的担保物。A. 融资融券债务B. 资产管理业务C. 投资咨询业务D. 约定回购业务 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 下列属于证券公司提供的查询方式的有（ ）。A. 信用账户资产情况B. 负债情况C. 交易记录D. 资金明细 描述：客户疑问 您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列属于融资交易了结方式的有（ ）。A. 卖券还款B. 卖券还券C. 直接还券D. 直接还款 描述：交易规则 您的答案：A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 对有（ ）情况的客户以及本公司的股东、关联人，证券公司不得向其融资、融券。A. 未按要求提供有关情况B. 在本公司从事证券交易不足半年C. 交易结算资金未纳入第三方存管D. 有重大违约记录 描述：客户选择与授信 您的答案：D,A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 可冲抵保证金证券的折算率是指担保证券在计算保证金金额时按其证券市值进行折算的比率。（ ） 描述：保证金 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 投资者融资融券卖出的申报价格不得低于该证券的最近成交价。（ ） 描述：交易规则 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 维持担保比例是指客户担保物价值与其融资融券债务之间的比例。（ ） 描述：维持担保比例 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 证券公司向客户融资，只能使用融资专用资金账户内的资金。（ ） 描述：交易规则 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：C16074课后测验试题 得分：90分，答错的题目已标黄，请注意！一、单项选择题1. 债券现金流映射中，不需要保持的原现金流的关系是（ ）。A. 折现后的现值B. 期限C. 风险水平 描述：P30，风险映射 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 反映了投资规模增加后，组合VaR值变化的指标是（ ）。A. VaRB. 边际VaRC. 成分VaRD. 下标准差 描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 下列敏感度指标中，不是反映产品价格对风险因子变动的线性关系的指标是（ ）。A. 久期B. deltaC. 凸度D. beta 描述：P7，敏感度指标 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列工具能够用在资本计量领域的是（ ）。A. 规模B. 敏感度C. VaRD. 压力测试 描述：P48，基于风险价值的积极管理 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 下列关于返回检验的说法正确的是（ ）。A. 真实损益与模型假设不符，因此不需要使用真实损益做返回检验B. 风险价值被突破说明模型低估了风险，需要及时改正模型C. 模型连续多次被突破时，模型可能存在问题D. 模型被突破的次数越低越好E. 模型被突破的次数应该位于一定的区间 描述：P51-54，返回检验 您的答案：E,D,C,B题目分数：10此题得分：0.0批注：三、判断题6. 由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的VaR水平之和。（ ） 描述：P38，边际与成分Var计算 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 通常情况下，组合的CVaR水平高于VaR的水平。（ ） 描述：P46，尾部信息风险 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 金融产品的价格是影响投资组合损益最直接的因素，因此，投资组合中各类产品价格可以作为风险因子使用。（ ） 描述：P17，识别和选择风险因子 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 市场单向大幅波动时，历史模拟法、参数法、Monte carlo方法计算出的VaR值都会增加。（ ） 描述：P45，模型风险 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 组合对同一个风险因子的同一敏感度指标可以加总，反映组合在该因子上总的风险。（ ） 描述：P7，敏感度指标 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0试卷总批注：C16080课后测验 试题 得分：80分答错的题目已标黄，请注意！一、单项选择题1. 巴塞尔协议所要求的信用风险监管资本从意义上对应于以下（ ）概念。A. 预期损失B. 风险拨备C. 减值准备D. 非预期损失 描述：P4，资本充足率 您的答案：B，正确的题目分数：10此题得分：0.0批注：2. 信用风险标准法SA-CCR主要针对以下（ ）参数的计量。A. 违约概率PDB. 违约损失率LGDC. 风险暴露EADD. 期限M 描述：P16，交易对手信用风险资本计量 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 最新巴塞尔协议内部模型法用（ ）替换了VaR。A. SVaRB. Expected ShortfallC. Expected ValueD. Expected Loss 描述：P22，Expected Shortfall 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 信用风险缓释技术有（ ）。A. 合格抵质押品B. 表内净额结算C. 担保和信用衍生品D. 以上皆对 描述：P8，信用风险缓释技术 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题5. 在最新的Minimum Capital Requirements for Market Risk中，标准法计量市场风险资本包含以下（ ）三个部分。A. 敏感度资本B. 违约风险资本C. 剩余风险附加资本D. 特殊风险资本 描述：P19，市场风险资本标准法 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 以下说法正确的是（ ）。A. ES（Expected shortfall）主要测量条件损失，衡量在已经发生了最差情况的条件下金融机构遭受的平均值的大小B. VaR具有可加性，指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失C. VaR比ES更为完整地衡量一个投资组合的极端损失风险D. 一天99% VaR的代表的是1%的概率下某一金融资产或证券组合在一天中发生的最大损失值 描述：P22-23，Expected Shortfall、VaR 您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：0.0批注：7. 实施信用风险资本计量内部评级法过程中，涉及的参数包括（ ）。A. 违约概率PDB. 违约损失率LGDC. 风险暴露EADD. 期限ME. 资产相关性R 描述：P12，内部评级法 您的答案：A,D,C,E,B