华泰紫金策略避险集合资产管理计划推广公告.doc

华泰紫金策略避险集合资产管理计划推广公告管理人：华泰证券股份有限公司托管人：中国银行股份有限公司一、重要提示本说明书依据证券公司客户资产管理业务试行办法（以下简称试行办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）（以下简称实施细则）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和集合资产管理合同全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和其他推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。中国证监会对本集合计划出具了批准文件，但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。二、本集合计划概况1、集合计划名称：华泰紫金策略避险集合资产管理计划。2、集合计划产品代码：9400153、集合计划类型：限定性集合资产管理计划。4、集合计划管理人：华泰证券股份有限公司。5、集合计划托管人：中国银行股份有限公司。6、集合计划注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。7、集合计划存续期限：本集合计划的存续期为3年，经批准可以展期。8、集合计划份额面值：每份1.00元。9、集合计划参与价格：本集合计划在推广期内份额参与价格皆为人民币1.00元；本集合计划在参与开放期内份额参与价格为申请当日集合计划份额净值。10、参与原则（1）委托人参与本集合计划前，应当首先是管理人或其他推广机构的客户。（2）本集合计划采用纸质合同，委托人在签署纸质合同后方可参与本集合计划。委托人应当如实提供与签署合同相关的信息和资料，管理人和其他推广机构应当按照有关规定对委托人提供的信息和资料进行审查并如实记录。（3）“金额参与”原则，即参与以金额申请。单个委托人首次参与最低金额为5万元人民币，超过最低参与金额的部分不设金额级差。首次参与指提出参与申请的委托人在参与之前未曾持有过本集合计划的情形。如果委托人曾经持有本集合计划，则对该笔参与不设最低参与金额要求。11、参与费用：本计划的参与费用采用前端收费模式，且推广期和参与开放期的参与费率相同。本计划的参与费率不高于0.8%，参与费率随一次性参与金额的增加而递减，如下表所示：参与金额（一次性）（M）参与费率M 50万元0.8%50万元 M 200万元0.6%200万元 M 500万元0.4%500万元M每笔1000元参与费用计算方法如下：参与费用参与金额参与费率（注：上述参与费用计算方法仅适用于一次性参与金额在500万元以下的情形；一次性参与金额达500万元及以上者，每次参与费用为1000元。）12、目标规模：本集合计划推广期最高募集规模为100亿份（含管理人以自有资金参与的份额以及委托人参与资金利息转增份额）。本集合计划存续期无最高募集规模上限。13、封闭期和开放期本集合计划的封闭期为集合计划成立日起3个月的期间（具体期间由本集合计划管理人决定，并在本集合计划结束封闭期时提前3个工作日在管理人网站进行披露），在此期间委托人不得参与、退出本集合计划。集合计划的开放期指委托人可以办理集合计划参与或退出等业务的工作日，本集合计划的开放期分为参与开放期和退出开放期。参与开放期为本集合计划封闭期后的每个工作日。在本集合计划的参与开放期，委托人可以申请办理集合计划参与，但除退出开放期外不允许集合计划退出。退出开放期为本集合计划封闭期后每个月的前5个工作日以及集合计划存续期满日的前5个工作日（包含存续期满日），其中首个退出开放期为本集合计划封闭期后的连续5个工作日（若集合计划封闭期结束所在月所剩工作日不满5个工作日，则该月所剩工作日全部开放退出，下个月的退出开放期依然为前5个工作日），此后每个月开放退出一次，退出开放期为此后每个自然月的前5个工作日。委托人只能在本集合计划的退出开放期申请办理集合计划退出。如果本集合计划出现合同变更，则自合同变更公告发布之日至公告约定合同变更生效日的期间内，允许委托人退出集合计划。14、投资目标和特点投资目标：本集合计划将以管理人自身积累的投资管理经验为基础，依托管理人研究所的专业研究力量和同行优秀研究成果，在进行大类资产配置的基础上，以固定收益类资产投资为主，构建中低风险投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获取稳健的投资收益。特点：以固定收益类资产配置为主，同时辅以股指期货套期保值策略，力求为集合计划创造持续稳健收益；同时，集合计划管理人将以自有资金参与集合计划，并根据集合计划资产管理合同的约定对集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在本集合计划存续期满日的投资本金差额进行有限补偿。15、投资范围本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、资产支持受益凭证、证券投资基金、股票、交易所上市权证、股指期货以及中国证监会允许投资的其他金融工具。16、投资组合设计本集合计划资产的配置比例如下：（1） 固定收益类和现金类资产占集合计划净值的比例为80%-100%，其中现金类资产（扣除股指期货合约占用的交易保证金）不低于集合计划净值的5%。固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、债券型基金、资产支持受益凭证等；现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金和剩余期限小于7天的债券逆回购等。（2） 权益类资产（不含股指期货，下同）占集合计划净值的比例为0%-20%，权益类资产包括股票、股票型和混合型基金、权证等，其中，权证占集合计划净值的比例不得超过3%。（3） 本集合计划可以参与股指期货交易，本集合计划参与股指期货交易以套期保值为目的，持有的卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的20%，持有的买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的10%，且在任一时点持有的权益类资产市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过集合计划净值的20%。本集合计划在任何交易日日终在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，将保持不低于本集合计划资产净值5%的现金及到期日在一年以内的政府债券。本集合计划管理人将在集合计划成立之日起6个月内使集合计划的投资组合比例符合以上约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，管理人将在10个工作日内进行调整。17、管理费：本集合计划管理费按前一日集合计划资产净值的1.0%年费率计提，计算方法如下：G E 1.0% 当年天数G 为每日应计提的集合计划管理费E 为前一日集合计划资产净值 集合计划管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于次月首日起10个工作日内从集合计划资产一次性支付给集合计划管理人。18、托管费：本集合计划托管费按前一日集合计划资产净值的0.25%年费率计提，计算方法如下：T E 0.25% 当年天数T 为每日应计提的集合计划托管费E 为前一日集合计划资产净值集合计划托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经集合计划管理人与集合计划托管人核对一致后，由集合计划托管人于次月首日起10个工作日内从集合计划资产中一次性支付给集合计划托管人。19、管理人业绩报酬（1）管理人提取业绩报酬的原则1）本集合计划管理人只对推广期参与的集合计划份额在退出或集合计划终止时，根据集合计划说明书所规定的提取条件和提取办法提取业绩报酬，而本集合计划参与开放期参与的集合计划份额在退出或集合计划终止时，本集合计划管理人将不提取业绩报酬。2）当集合计划推广期参与的集合计划份额退出时，若年化收益率r小于或等于5%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率r大于5%，则管理人对上述集合计划推广期参与的集合计划份额的退出部分提取年化收益率超过5%部分的20%作为业绩报酬。3）当集合计划终止时，若年化收益率r小于或等于5%，则管理人不提取业绩报酬；若年化收益率r大于5%，则管理人对集合计划终止日委托人所持有的集合计划推广期参与的集合计划份额提取年化收益率超过5%部分的20%作为业绩报酬。（2）业绩报酬（R）计算方法如下： R=（r-5%）20%C0持有年数 CT=委托人推广期参与的集合计划退出的份额或集合计划终止日委托人所持有的集合计划推广期参与的集合计划份额（注：采用“后进先出法”计算，下同）（委托人退出当日或集合计划终止日集合计划份额净值委托人推广期参与的集合计划退出的份额持有期间单位份额累计分红或集合计划终止日委托人所持有的集合计划推广期参与的集合计划份额持有期间单位份额累计分红）C0=委托人推广期参与的集合计划退出的份额集合计划份额面值1.00元持有年数委托人持有推广期参与而申请退出的集合计划份额的自然日天数或截至集合计划终止日委托人持有推广期参与的集合计划份额的自然日天数/365（注：委托人推广期参与集合计划份额的持有年数的计算从本集合计划成立日起至委托人退出申请日为止）（3）提取办法当集合计划推广期参与的集合计划份额退出或集合计划终止时，托管人根据管理人的指令将退出净值总额（含业绩报酬和退出费用）划拨给注册登记机构，由注册登记机构将业绩报酬和退出费用支付给管理人，并将扣除业绩报酬和退出费用的退出款项转入委托人的资金账户。20、退出的相关限制委托人单笔退出最低份额为1000份；委托人部分退出集合计划份额时，如其该笔退出完成后在该推广机构剩余的集合计划份额低于1000份时，则管理人自动将该委托人在该推广机构的集合计划全部份额退出给委托人。21、退出费：在本计划存续期内，退出集合计划的退出费率不高于0.5%，退出费率随持有期的增加而递减，如下表所示：持有期（P）退出费率P1年0.5%1年P2年0.3%2年P3年0.1%3年P0委托人退出金额为退出总额扣减退出费用和管理人业绩报酬后的余额，计量单位为人民币元，退出金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属集合计划资产。退出总额=退出份额集合计划份额净值退出费用=（退出总额-管理人业绩报酬）退出费率退出金额=退出总额-管理人业绩报酬-退出费用22、收益分配、费膨胀在符合分红条件和收益分配原则的前提下，本集合计划每个会计年度至少分红一次，具体时间由管理人决定，分红后剩余收益保留于本集合计划。在符合分红条件和收益分配原则的前提下，每次收益分配比例不得低于可分配收益的30%。集合计划可分配收益指截至收益分配基准日集合计划未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。集合计划收益的分配采用两种方式，委托人可选择现金分红或红利再投资分红方式，本集合计划管理人自有资金参与份额部分只采取现金分红，不采取红利再投资方式。选择红利再投资分红方式的，分红资金按分红除权日当日的份额净值自动转为本集合计划的份额，集合计划份额计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的差额部分计入集合计划资产的损益；选择现金分红方式的，管理人将现金红利款划往推广机构账户，再由推广机构划入委托人账户，现金红利款自款项从集合计划托管账户划出之日起7个工作日内到达委托人账户。本集合计划默认的收益分配方式是现金分红方式。三、管理人以自有资金参与集合资产管理计划（一） 参与金额或比例 本集合计划管理人将以自有资金参与本集合计划，参与比例为推广期结束日本集合计划总份额（不含本集合计划管理人自有资金参与集合计划份额）的5%，且最高金额不超过2亿元人民币。集合计划管理人将与委托人按照持有本集合计划份额的比例共担风险和共享收益，并根据集合计划资产管理合同的约定对集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在本集合计划存续期满日的投资本金差额进行有限补偿。 （二） 管理人承诺在本集合计划存续期内不提前退出 本集合计划管理人在集合计划存续期内，不得撤回上述参与资金的全部或一部分，但按本集合计划管理合同约定对集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在集合计划存续期满日的投资本金差额进行有限补偿以及按本集合计划管理合同约定取得的现金分红部分除外。 （三） 收益分配和承担责任的方式 华泰证券作为本集合计划的管理人，将遵循公平、公正的原则，维护委托人的合法权益，诚实守信，勤勉尽责，按照本集合计划说明书的规定，享有收益分配和承担相应责任。 四、投资本金差额有限补偿（一） 投资本金差额有限补偿在本集合计划存续期满日，即本集合计划成立满三年的最后一个工作日，如果委托人集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额与该日集合计划份额净值的乘积加上集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额累计分红款项之和计算的总金额低于集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额的投资本金，即存在投资本金差额，则集合计划管理人有义务仅用自有资金（仅包括自有资金本金，不含自有资金所取得的分红，下同）出资所拥有的部分或全部集合计划份额，通过金额补偿的方式对委托人所持有的集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在本集合计划存续期满日的投资本金差额进行补偿，补偿金额将在集合计划存续期满日后的20个工作日内支付给相关委托人。补偿以上述集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在集合计划存续期满日的投资本金差额或集合计划存续期满日管理人持有集合计划份额的集合计划资产净值为限。补偿金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分所代表的资产归属集合计划资产。除对集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在集合计划存续期满日的投资本金差额进行补偿外，对集合计划存续期内其他任何投资本金差额，本集合计划管理人不以自有参与资金进行弥补，也不以其他任何形式弥补。同时，在本集合计划实现展期情况下，对本集合计划委托人所持有的计划份额在展期所形成的本集合计划下一存续期内产生的任何投资本金差额，本集合计划管理人将不再以自有参与资金的部分或全部份额进行任何补偿。（二） 适用投资本金差额有限补偿的情形本集合计划管理人只对集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额在本集合计划存续期满日的投资本金差额进行有限补偿。（三） 不适用投资本金差额有限补偿的情形1、 集合计划存续期满日不存在投资本金差额，即集合计划存续期满日委托人集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额与该日集合计划份额净值的乘积加上集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额累计分红款项之和计算的总金额大于或等于集合计划推广期参与且持有到存续期满集合计划份额的投资本金；2、 委托人在本集合计划推广期参与，但在集合计划存续期满日前退出的集合计划份额；3、 委托人在本集合计划参与开放期参与的集合计划份额，无论其是否持有到集合计划存续期满；4、 在本集合计划存续期内产生的除本集合计划存续期满日投资本金差额外的其他任何投资本金差额；5、 在本集合计划存续期内发生集合计划资产管理合同规定的资产管理合同终止、集合计划终止以及更换集合计划管理人的情形；6、 在本集合计划实现展期情况下，本集合计划委托人所持有的计划份额在展期所形成的本集合计划下一存续期内产生的任何投资本金差额；因不可抗力原因导致本集合计划投资亏损；或因不可抗力直接导致本集合计划管理人无法按约定履行全部或部分投资本金差额有限补偿。五、设立推广期本集合计划的设立推广期自2011年8月29日起至2011年9月30日止。投资者可在本计划的各推广销售机构的营业网点参与本计划。投资者可登陆华泰证券网站（）或拨打华泰证券股份有限公司客户服务电话95597或到各推广网点咨询参与事宜。办理业务的具体时间，由各推广机构确定。六、推广对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者，且该投资者已经是推广机构的客户。七、推广机构推广机构包括华泰证券、中国银行、华泰联合证券。本集合计划管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的推广机构代理推广本集合计划，并及时在各推广机构通告并报住所地和推广场所所在地中国证监会派出机构备案。1、华泰证券股份有限公司住所：南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善成立时间：1990年12月30日经中国人民银行批准设立组织形式：股份有限公司注册资本：伍拾陆亿元人民币 2、中国银行股份有限公司住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号首次注册登记日期：1983年10月31日变更注册登记日期：2004年8月26日注册资本：贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元人民币法定代表人：肖 钢基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号3、华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 公司网站: 法定代表人：马昭明 八、集合资产管理账户的开立本集合计划委托中国证券登记结算有限责任公司为注册登记机构，投资者在中国证券登记结算有限责任公司开立上海基金账户作为本集合计划的集合资产管理账户。上海基金账户可由推广机构为投资者代为办理开立。集合资产管理账户开立的具体流程如下：1、推广机构应审核投资者申请开户所提供的以下材料：（1）机构投资者开户这里所指机构投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于集合资产管理计划的法人、社会团体、其它组织或投资主体。机构投资者办理开户申请时，应提交以下资料：工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本）或民政部门和其他主管部门颁发的注册登记证书原件及上述文件加盖公章的复印件；投资者填写并加盖机构公章和法定代表人签章的集合资产管理计划业务开户申请表；授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；法定代表人身份证复印件、经办人有效身份证件原件及其复印件；指定收款银行账号；在中国证券登记结算有限责任公司开立过上海基金账户的机构投资者提交上海基金账户；有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）而没有上海基金账户的机构投资者带上人民币普通股票账户（证券投资基金账户），在推广网点由推广机构以人民币普通股票账户（证券投资基金账户）为基础证券账户代为申请开立上海基金账户；没有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）的机构投资者在推广网点由推广机构代为开立上海基金账户。（2）个人投资者开户个人投资者指自然人投资者（法律、法规及其他有关规定禁止购买集合资产管理计划者除外）。个人投资者办理开户申请时，应审核以下材料：本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、武警证）及复印件；在中国证券登记结算有限责任公司开立过上海基金账户的个人投资者提交上海基金账户；有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）而没有上海基金账户的个人投资者提交人民币普通股票账户（证券投资基金账户），在推广网点由推广机构以人民币普通股票账户（证券投资基金账户）为基础证券账户代为申请开立上海基金账户；没有人民币普通股票账户（证券投资基金账户）的个人投资者在推广网点由推广机构代为开立上海基金账户；投资者填写的集合资产管理计划业务开户申请表。2、推广机构受理投资者开户申请的业务人员须仔细核对投资者所提供的材料，对于审核不合格的投资者的开户申请应该予以拒绝。3、T+2日，投资者可以到原开户的推广机构打印开户确认书。九、推广期参与1、投资者办理计划参与时应提供以下材料：（1）个人投资者：集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡及身份证原件。（2）机构投资者：加盖预留印鉴的集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、授权委托书、经办人的身份证件。2、T2日，推广机构将经确认后的有效参与金额全额（含参与费）划至指定专户。3、推广机构在接到TA系统的确认信息后，将无效的参与金额在2个工作日内退还给投资者。4、推广期结束后，若计划成立，TA系统进行登记过户，并将登记过户信息发送给推广机构。推广机构在收到信息后的第二个工作日，与参与成功的投资者办理成交确认手续，或提供条件使投资者可以查询。5、推广期结束后，若计划不成立，TA系统计算应退还投资者的参与款本金及银行存款利息，并将数据发送给推广机构，同时通知托管银行将相应款项划至推广机构指定账户。推广机构在收到上述款项后的两个工作日内将款项汇至投资者账户。6、推广机构负责存档保管投资者参与集合计划时留存的全部书面材料。十、参与开放期参与1、投资者办理参与开放期参与时应提供以下材料：（1）个人投资者：集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、投资者身份证件。（2）机构投资者：加盖预留印鉴的集合资产管理计划业务申请表、资金账户卡、授权委托书及经办人身份证件。2、T2日9：30后，推广机构与参与成功的投资者办理成交确认手续；对于确认无效的参与申请，推广机构应将无效的参与金额在2个工作日内退还给投资者。 3、T2日，推广机构将投资者的有效参与款全额划至计划管理人清算账户。4、推广机构负责存档保管投资者在开放日参与集合计划时留存的全部书面材料。十一、本集合计划的成立（一）集合计划成立的条件和时间本集合计划推广期终止时，计划管理人应当聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划进行验资，并出具验资报告，若本集合计划满足下列条件： 1、 推广过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2、 募集金额不低于1亿元人民币（不含管理人以自有资金参与部分的金额）。3、 委托人不少于2人。4、 中国证监会规定的其他条件。本集合计划即可宣告成立，成立的时间以计划成立公告为准。在计划的推广