武小松模型追踪选股法(模型I).doc

武小松“模型追踪选股法”模型I讨论及案例研究“模型追踪选股”不是暗器，而是明招；不是致富法宝，而是经验之谈；不是小众思维捣腾出的秘笈或宝典，而是一种外延包涵了诸多技术认知的炒股策略和思路。你可以把它当成一条捷径，那么我觉得，这条小路只能带你到达市场内部，而绝不是成功或暴富。武小松 /kafkafka2011-3-20 上海交流武小松“模型追踪选股法”（仅供博友内部交流）撰文 武小松 （郑毅俊）博客地址：/kafkafka前言股市是为那些乐于享用生活的人准备的大餐。生活无比美好，时刻记住股市只是生活的一部分。当有一天，你发现股市里有你所向往的智慧与坦然，那么就义无反顾的投身于此；当有一天，你想离开股市，那么就义无反顾的离开。和生活一样，股市里，我们每天面对的问题很多，但是好在办法总比问题多。于是，“江湖”上流传和盛行着各种各样的“炒股秘笈”，这些功夫往往被贴上以“独门绝招”的标签，似乎轻易不可示人。我想说的是，“模型追踪选股”不是暗器，而是明招；不是致富法宝，而是经验之谈；不是小众思维捣腾出的秘笈或宝典，而是一种外延包涵了诸多技术认知的炒股策略和思路。你可以把它当成一条捷径，那么我觉得，这条小路只能带你到达市场内部，而绝不是成功或暴富。记得，你接下去要看到的所谓的一套特殊的选股方法，只是一件普通的兵器，它甚至谈不上利器。但我发现，身边的许多股民朋友，大多独走江湖，连件护身的家伙也不带，那么，就带上这件还不算太滥的小兵器吧。它不足以让你杀敌无数或直捣黄龙，但至少，这是件能用的匕首，即使他一开始还不那么锋利。正如它的名字，它只是一种选股的办法。而在此之前，你最好拥有属于自己的投资观和交易系统，更重要的，你必须具备独立思考的能力和稳定的交易心态和格局，如果你具备了以上这些，那么本篇要讨论的，或者对你的投资之路会有些许借鉴和帮助。而且，或许你会发现，这些看上去条件重重、设定着层层关卡的技巧，其实与你自己的交易系统存在诸多交集，甚至是殊途同归。于是，你的交易系统便又多了一层保护膜，市场在你的面前愈显稳定和可控。我要做的就是这些，更多的，仍需阁下不断修炼与感悟。我也一样。定义所谓的“模型”，字典上的解释，是指所研究的系统、过程、事物或概念的一种表达形式，也可指根据实验、图样放大或缩小而制作的样品。股市里的“模型”，或者说“模型化”，是基于一组K线结构，结合诸多市场因素及技术因素，于诸多纷繁复杂的个股中，利用软件及效率化的人为遴选，从而挑选出符合模型要领目标个股的一种精细化选股方式。所谓的“追踪”，是指一种出击的方式和策略。追踪不是追高，是在没有买入之前的一种反复的跟踪自己的目标对象的蛰伏动作，进而在盘中利用各周期的指标的共振或明显的启动买入信号，进而落实于操作。“追踪”这种手法的必要性和重要性在于，让你永远处于心理的优势低位和把握操作层面的主动性上。所谓的“打有准备之仗”，在出击前，对出击目标的形态和模型完成进度都了如指掌，这样，即使之后股价发生变数，也在自己“心理可控”范围内，不至于随波逐流。模型化选股的开放性是值得重视的。也就是说，模型不只一种，他需要我们在日常交易中不断增加和革新。这种“与时俱进”的特性，也正是我对这种选股方式的信心所在。市场在变，牛熊在交替，主力的操盘手法和性格在变，乃至我们自身也在变，有些变化如果不加以适应，将导致模型的逐渐失效甚至被反向利用。但是，总有一些共通性在模型里体现，至少，时代变迁，不变的是资金的逐利性和对风险喜好或厌恶情绪的交替性。开放性令这种选股思路富有生命力，当我们适时的根据市场格局的变化或趋势的变化进行对模型的更新的时候，我们避免了思维定势容易被对手利用的危险。我们必须不断思考，在每天的市场交易变化中寻求新的市场运作习惯和手法变化规律，从而对相应模型的适用范围有新的理解。需要特别补充的一点是，对于不同周期的运用。模型在研究阶段是没有周期区分的，也就是，理论上这种行为模式如果适用于月线，那么也一定适用于周线或日线甚至30分钟乃至15分钟K线。但是，我们在这里必须谨记一点：小周期服从大周期，大周期的形态及趋势性总是比小周期来的稳定和牢固。我们可以从较大周期去寻找模型的雏形，而后从次一级的周期里去寻找介入点或分析主力运作手法的蛛丝马迹。多周期共振，则是最有力的一种表现，也是我们追求的最完美境界。学习前的技术准备（略） 波浪理论 均线理论 K线理论 江恩理论 画线方法l 以上技术准备内容，小松认为必须具备，但可精简到普及的层面，无需作研究性的了解和认知。关键在于对这些技术，在原理层面的认同和理解，并不苛求细节。模型I讨论模型概述一根带量巨阳之后，出现重心逐渐下移的十字星线洗盘K线N根，次周期再次拉出突破阳线。本模型适用多周期，建议周期为周线和月线。（图1）模型原理第一波急速上升可视作主力主动拉高建仓的过程，十字星为洗盘，洗盘重心向下，在接近成本区域上沿处结束洗盘，次周期再次拉高，主力加速获利。准入门槛及模型禁忌逻辑说明：在讨论模型的形态和条件时，我经常会用到一些词，比如，“必须”、“建议”、“可”、“不允许”、“不可以”、“不出现”、“不宜”等词汇，这些在模型的运用中应有所把握。总的宗旨是：宁缺毋滥，灵活应对，适当平衡，不必强求。更直接一点说法是：我要什么，你就拿来什么。你拿来的如果不是“这个”，也该是很像“这个”的，而绝对不是“那个”。l 首根阳线 必须符合的要求及相关描述：- 必须属于平台突破（或趋势突破）性质，注意必须是突破成功，也就是收盘价成功站上突破位置，切忌突破不成功，留下上影线于突破平台的上方（这是无效的突破）。- 可留上影线或下影线，但幅度均不超过阳线实体部分1/2为宜，上影线不宜过长（尤其不可以是突破失败留下的）- 短中期均线处于多头排列（上升趋势确立）- 阳线实体突破重要短期均线（一般为5周期均线）- 必须明显带量，量能超过前一周期1倍以上（停牌后无量拉升因素可除外）- 建议不选择连续推升后的阳线，以保证能量爆发和资金介入量够大- 阳线幅度建议考虑20%-40%，l 十字星线 必须符合的要求及相关描述- 重心逐渐下移（视觉上，非收盘价）- 缩量（第一根允许不缩量，但第二根必须急速缩量，但应在突破前的量能水平之上，不宜过小）- 阴阳组合建议（非必要条件）：第一根阳线，第二根阴线- 形态特征建议（非必要条件）：第一根上影较长，第二根下影较长（俗称“上摸下探”洗盘）- 两根十字线的整体跌幅，不允许打破之前阳线的开盘价，监建议在阳线的上方1/2位置为宜- 次周期不出现恶劣形态如“穿头破脚”阴线，如跌停，如向下跳空缺口（如根据月线选股者，进入周线和日线，不出现恶劣形态）市场环境及个股形态条件- 市场处于牛市（或阶段上升），日线-周线上升趋势明显阶段- 个股位置不宜偏高- 与基本面基本无关，但需考虑市场热点及炒作路线- 尽量避免*ST 或亏损股（非必要条件）- 整体市场活跃度有保证（每天涨停家数稳定在6家以上）案例讨论 （涉及买入点研究）一、002171 精诚铜业红色阴影部分为模型全貌。本图为月K线图。描述：在连续的整理和调整后，出现了一根平台突破性质的月阳线。这根阳线基本满足了上述准入门槛，如：- 明显放量，量能超过前面几个月的2倍以上- 平台突破有力度- 均线开始多头排列- 虽留上影线，但实体部分涨幅达到36.31%，符合目标阳线的要求次月展开调整，上影线和下影线都表明主力的洗盘幅度较为充分。且明显依托重要短期均线5月均线（深蓝色），收盘站稳3月均线（蓝色）。同时量能萎缩明显，但依旧保持活跃，再次月，继续缩量调整，最低点依旧依托5月线运行。虽最后收涨，没有做到标准的十字星，但形态结构上基本符合，重心逐渐下移此时，应将此股收入目标范围或自选股中，试图从下月的更小周期中去寻找买入契机。买入点当月线周期走到这里（第三月月末），不必急于买入，可以等待新的时间窗口打开，也就是新的月份到来。买入点的选择对于安全性和效率都有很重要的意义。安全性，是指万一模型失败，买入点同样可以保证下方重要支撑，或止损位幅度并不很大，也就是可能发生的亏损在承受范围内；效率：是指买入点处于拉升前夜，或拉升起点。这样对持股和捕捉的信心会陡然增加。短线的精髓，就在于介入点的把握，“买入即涨”是最高境界，也是我们应该追求的操作目标。来看精诚铜业的买入点研究，打开周K线图：在周线图上，红色阴影部分为我们寻求介入的那个月。通过分析：该股自5.29元低点形成后，构筑了明显的3浪上升的形态。（波浪示意见图中的红色实线。）而我们的介入点正好处于2浪结束后的再次启动阶段，虽已在周线上拉出阳线，但重要颈线位置尚未突破，也就是1浪的顶点。现在要做的，是等待。而当股价做出一根阴线（同样是5周线为支撑）后，则要引起足够的重视，因为这里再周线级别，同样可能出现模型1的结构来！只不过，N这次不是2，而是1。这种形态在周线和日线上很多，拉升后只洗1周，或一天，就再次拉升。次周，当股价突破蓝色颈线且带量之际，就该果断介入。关于介入的小周期选择，我们继续看日线。日线上，颈线位同样用蓝色线条来表示，这里在日线上同样出现了模型1的样子，而且十分标准！一根阳线+2颗十字星之后，股价次日跳空高开！这是最佳的介入点。当然，在前2个十字星里，由于明显量能不足，也可以做试探性的仓位设置，但我觉得跳空高开之时，是可以确认启动，应大仓位介入！二、601106 中国一重来看601106中国一重，我们讨论的是红色模型成立部分。最近一个月的恐怖大跌，与前面的模型无关，这里不作深入讨论，但至少可以提醒我们，模型只是一种阶段性的看涨信号，之后的走势，必须继续依赖技术研判，比如，洗盘破5月线，就是止损位。其实，我的建议是，在成功的模型中，我们参与的仅仅是目标周期（如本图的第四个大涨月，涨幅达到23%，对于这样一直大盘股来说实属不易），而不要过多恋战，宁愿再去寻找新的符合模型初始阶段的个股。在这个红色阴影区域中，我们看到：突破阳线有了，重心向下的洗盘有了，且5月线得到有效的支撑，之后的再次拉升，只需去从更小周期去寻找一个号的介入点而已。来看周线，介入点的寻找同样不难（见下图）：在周线上，明显呈现了平台突破的形态，根据趋势线，介入时机很好把握。这一周虽然涨幅只有16%，当突破点到达后买入，利润可能只有13%左右，和整个月的23%相比少了一些利润，但我的策略是，抓住起涨后的第一波，之后的利润留给别人。当然，这个位置的操作各位可以自由把握，甚至是看好该股，从此长线持有，也是因人而异的一种选择，无所谓对和错。这里讨论的，只是介入，而非卖出。三、600200 江苏吴中600200 江苏吴中是近期的超级大黑马。我们来研究一下，他的走势，是否能用我们的模型I来捕获呢？答案是肯定的。图中有2块红色阴影区域，我之所以分开标识，是为了告诉大家，我们的模型I到第一个红色阴影就完成了，第二个的超过50%的利润，有没有可能赚到？我认为有，理由后面说。来看这个模型的构成：突破性阳线，涨幅达到42%，应该引起足够重视，虽然我之前建议的幅度在40%以内，但超过这个涨幅的，假使股价处在历史新高附近，应加以十倍的注意！主力花了大气力把几乎全部的筹码都解放了，那么他的野心一定不止如此！突破性的阳线我们不介入，而是观察。好，到了次月，收出阴十字，依托5月均线，注意，这根阴线放量了，我之前提到，优化的模型中，这里应该是逐渐缩量的走势，但这根放量的阴线并不构成模型的失败。这就是我经常说的，“最佳”和“允许”，并非所有时候都要做到“最佳”，但是，如果是“不允许”或“严禁”的条件，是万万不能越过雷池的，宁愿错过，也不要强求。这是后话，我将在平时的交流中继续跟大家谈谈这个逻辑关系。虽然放量，但在形态上还是符合洗盘十字星的规则，且后一根洗盘即大幅缩量。整体上，这两根十字星符合了先前所述“两根十字线的整体跌幅，不允许打破之前阳线的开盘价，监建议在阳线的上方1/2位置为宜”的准入门槛。第四个周期（介入周期），股价出现了上涨，我们可以在周线上看到：介入点的把握不难，这里出现了突破后留长上影的K线，一般来说是试盘动作，可以放心介入。之后的K线，在周线和日线上都属于极度强势的表现，利用一根上升趋势线，可以做好止盈的准备。而最后一个月的第一天，指数跳空高开一字涨停个，形成了月级别的跳空缺口。这是极强的表现信号，在此之前持有的筹码自然是可以一路持有。期间并没有像样的洗盘和打压动作。这可以回答，为什么这两根阳线都有可能被享用的原因。但究其原始的买入理由，绝不是那个跳空的月线缺口，事实上当时你也买不进（一字涨停），而是基于之前的模型I的介入理由。失败案例以下我们看一些失败的模型I案例，确切的说，不是模型的失败，而是条件不符合而没有成功构筑模型，最后导致在目标的周期内没有上涨的例子：一、002469 三维工程（月线）我们看到，的确出现了放量突破前期平台的阳线，涨幅也达到了58%，次月依托3月均线洗盘，缩量，进入我们的视野。再次月，破3月均线，切最低打到前次大阳线的开盘价附近，最重要的是，其收盘跌破5月均线。模型至此失败。或者确切的说，模型I失败。其实还有介入的机会，只是，在后面会讨论到模型I的变体，其介入点就不是模型I的那个周期了。有的朋友会说，虽然模型没有成立，但次月还是涨的，没有亏欠。这是我们运用模型选股的错误观点。既然是冲着一种模型而去，就必须达到模型的目标，就是：再次放量突破高点。他没有这么做。所以，判断是不该在此周期介入的。当然，他的走势可能走出另一种变体来，这是后话。二、600436 片仔癀（月线）片仔癀的模型同样属于失败案例。或者说，没有成功构筑模型。原因主要在于：其阳线不属于平台突破性质，而属于连续推升之后的加速，扎用哪个的阳线有可能孕育这主力出货的成分。因为我们观察的是月线，如果在更小的周期里研判，会发现更多主力出货的痕迹来。此外，大阳线之后的两根洗盘阴线，虽然量能萎缩，但第二根的问题在于：最低点接近了前期大阳线的开盘价附近，而本身收盘价也跌破了5月均线的重要支撑。所以，之后的2个月，都没有行情。甚至至今没有首付5月均线。从以上失败案例中，可以发现，只要我们严格遵守模型的准入条件，这些失败的案例，我们都有理由可以回避，或者说，我们都没有确凿的理由介入其中。这就是模型严格化甚至苛刻化带来的好处。希望大家要牢记。变体讨论我们目前所有遵循的条件和要求，都是基于最理想状态的，但股市里千变万化，过分追求标准化的运行模型，可能会错失一些机会。于是，我们基于本模型，衍生出一些新的类似的看涨结构来，也就是他的变体。变体由于存在的可能性较多，这里举一个例子。需要说明的是，变体形成的结构与当时大盘及板块热点炒作路线都有关系，变体的运用比起标准化模型来说，要难的多，这也要求我们从更小的周期去寻求灵感。举例：600644 乐山电力（月线如图）在突破后，没有形成一根巨大的阳线，而是发生了“推升”的现象，从成交量来看，量能也随之放大。之后出现了调整，果然没有按标准模型走，跌破了重要的5月均线（这可能就是推升与一根巨阳所带来的不同结果），但是，当次月超过洗盘阴线的最高点（红色箭头处），可以认为这是一种模型I的变体已经生效。此时当介入，目标位是新高。或者可以这样理解，将连续推升的若干阳线组合为一根带量巨阳，但由于是“组合”而成，所以调整观察周期需要更长，尤其当跌破重要均线（5月均线）后，不必暂时不必关心，只在下月突破其上影（红色直线）处，才介入。这种“移花接木”的方式，有的时候，很难说清。靠的是意会。介入点的把握，一般来说是打过洗盘阴线的最高，哪怕差1分也不介入，而且在日线和分时上，需要在突破时放量，并有明显的增量资金做多的盘感出现。总的来说，模型变体的研究会涉及更多的技术要领，如分时图技术等。它可能比之标准化的模型较难把握，但事实上，模型I的变体在当下市场，出现的频率很高，大于标准化的模型I。这很好理解，标准化的东西往往夺人眼球，主力越来越不想让散户轻松赚钱。利用软件的排序功能选股当我们有了选股的策略，接下去就要寻找一种办法，快速的帮助自己去从茫茫股海中筛选符合自己需要的个股。比如说，我们会经常用到，阶段涨幅这个功能。以大智慧炒股软件为例，按下“60”，显示为所有A股股票的涨幅排名，再选择关键词“阶段涨幅”，按下右键，打开“阶段统计”选择项，出现以下对话窗口：假设现在是5月，当洗盘的周期我们假设为2个月的话，那么就该去看看2月份的涨幅榜。（看看经历3月和4月的洗盘动作后，有哪些形态至今保存模型的要求）我们从2月大涨的个股中，依据模型的准入门槛，将可能实现成功模型I的股票加入股票池，留待今后的几天观察。我的体会是，这个工作在月底做是很重要的，比如5月目标股，当在4月28日-30日左右去完成这个工作，我发现许多股票都是喜欢在月初做行情的，可能是主力的一种传统的行为模式吧。其实人都是喜欢在一个一个新的开始（比如新的一周，新的一月，新的一年）阶段大张旗鼓，干一番事的，所谓的人之常情。感谢您阅读本文，希望对您有帮助。文中若有差错部分，小松先向各位道歉，请谅解。交流E-MAIL：均线系统的设置与应用本文地址:日内交易者 /daytrade-1961524-1-1/ 均线系统的设置与应用如果将多根有规律的均线排列在一起，这是就可以形成一个对分析更有帮助的均线系统。一般来说，在用均线系统进行分析时，常见的参数排列方式为：A、5、10、20、30、40、50（等跨度排列方式）B、5、8、13、21、34、55（费波纳奇排列方式）在这两种排列方式的基础上，增加125、200和250三个参数的均线三、利用均线系统排列状态判断市场节奏均线系统的排列状态，一般可分为汇聚、发散、平行三种状态。其中汇聚状态表明的是市场经历过一段单边走势后出现的对原有动能消化或积蓄新运行动能的过程，汇聚的时间越长，产生的动能越大；发散状态则是汇聚之后产生的爆发动能的前奏；平行状态则表明市场运行动能已经单方向爆发，引发了新的单边运行趋势。在单边市运行节奏当中，这三种状态的循环为：汇聚-发散-平行-汇聚而在盘整市中，则体现为汇聚-发散-汇聚的循环，直到突破的发生。四、均线常规用法均线的两个基本功能1、“金叉”和“死叉”指示的基本信号这里选取了日线图上的5和13