设定误差与测量误差.doc

设定误差与测量误差实验目的分析消费水平与国名收入的关系，分析其中的设定误差和测量误差，熟练掌握Eviews的用法。实验要求1978年-2003年的全国居民消费水平与国民收入的数据如下。年 份国民总收入（GNI）国内生产总值(GDP)全国居民消费水平(CT)农村居民消费水平(CN)城镇居民消费水平(CC)19783624.1 3624.1 18413840519794038.2 4038.2 20715843419804517.8 4517.8 23617849619814860.3 4862.4 26219956219825301.8 5294.7 28422157619835957.4 5934.5 31124660319847206.7 7171.0 32728366219858989.1 8964.4 437347802198610201.4 10202.2 485376805198711954.5 11962.5 5504171089198814922.3 14928.3 693 508 1431 198916917.8 16909.2 762 5531568199018598.4 18547.9 8035711686199121662.5 21617.8 8966211925199226651.9 26638.1 10707182356199334560.5 34634.4 13318553027199446670.0 46759.4 174611183891199557494.9 58478.1 2236 1434 4874 199666850.5 67884.6 2641 1768 5430 199773142.7 74462.6 2834 1876 5796 199876967.2 78345.2 2972 1895 6217 199980579.4 82067.5 3138 1927 6796 200088254.0 89468.1 3397 2037 7402 200195727.9 97314.8 3609 2156 7761 2002103935.3 105172.3 3818 2269 8047 2003116603.2 117251.9 4089 2361 8471 若依据弗里德曼的持久收入假设，消费函数的真正模型应为 （1）试用Eviews软件，采用两种以上检验方法对实证分析模型 进行变量设定检验；（2）若。试用Eviews软件，采用两种以上检验方法对实证分析模型 进行测量误差检验。实验原理最小二乘法试验步骤一、 变量设定检验对模型进行回归得如下回归结果Dependent Variable: CCMethod: Least SquaresDate: 12/03/10 Time: 15:07Sample: 1978 2003Included observations: 26VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C219.614257.412813.8251770.0008GDP0.0761040.00107171.033110.0000R-squared0.995266Mean dependent var3196.615Adjusted R-squared0.995069S.D. dependent var2849.293S.E. of regression200.0856Akaike info criterion13.50917Sum squared resid960822.0Schwarz criterion13.60595Log likelihood-173.6192F-statistic5045.703Durbin-Watson stat0.640170Prob(F-statistic)0.000000然后得到残插图为由图可知模型存在自相关1DW检验建立一个新变量T=GNI-GDP,则可认为T为遗漏变量，按遗漏变量T从小到大的顺序对残差序列进行排序，下图为排列后的T和E按照公式计算d，即命令行键入 genr d1=(e-e(-1)2, genr d2=e2，分别生成公式中的分子分母求和号内的变量，可得到分子分母的均值，下图为d1、d2的描述统计结果由上表得到，查表，在显著水平下，和时，有，4-1.461= 2.539,即=。落在无自相关区，表明遗漏变量现象在统计意义上不显著。2LM检验先得残差序列，再将其与全部解释变量进行回归得到，设定，构造检验统计量其中：约束个数是中设定存在遗漏变量的个数若，则拒绝，否则，接受。用残差序列对全部的解释变量（包括遗漏变量）进行回归，图如下计算，查表，显然，拒绝：存在遗漏变量的假设，接受无遗漏变量的假设。二、测量误差的检验采用豪斯曼方法,先对对模型进行回归,得如下回归结果Dependent Variable: CCMethod: Least SquaresDate: 12/03/10 Time: 15:07Sample: 1978 2003Included observations: 26VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C219.614257.412813.8251770.0008GDP0.0761040.00107171.033110.0000R-squared0.995266Mean dependent var3196.615Adjusted R-squared0.995069S.D. dependent var2849.293S.E. of regression200.0856Akaike info criterion13.50917Sum squared resid960822.0Schwarz criterion13.60595Log likelihood-173.6192F-statistic5045.703D