基金质押式回购业务券商技术系统变更指南

编号：SZSE999999-TG19密级： 公开发布 深圳证券交易所工程技术文档基金质押式回购业务券商技术系统变更指南（Ver 0.9）深圳证券交易所 电脑工程部中国结算深圳分公司 电脑工程部二一三年十一月深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 - II -关于本文档文档名称基金质押式回购业务券商技术系统变更指南说明券商等相关单位进行基金质押式回购业务相关技术准备工作的指南修订历史日期版本操作说明2013-11Ver0.9创建征求意见稿目 录前 言1基金质押式回购业务技术变更指南2一、基金质押式回购业务介绍21.1基金质押式回购业务简介21.2基金质押式回购业务股份联动规则21.3基金份额出入库规则举例41.4折算标准券6二、基金质押式回购主要的技术变更62.1交易相关数据接口规范的调整62.2结算相关数据接口规范的调整8三、券商技术系统支持基金质押式回购的注意事项14深圳证券交易所深圳证券交易所基金质押式回购业务券商技术系统变更指南SZSE999999-TG19深圳证券交易所工程技术文档 工程技术标准 第 15 页 共 15 页前 言为便于开展深圳证券交易所（以下简称深交所）基金质押式回购业务的会员公司和相应的IT提供商更好地理解相关业务和了解相关技术系统，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所编制和发布本指南文档。本文档主要描述基金质押式回购业务及相关的技术变更指南。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，要减少系统改造对会员公司带来的影响。本文中未涉及的内容请参考深交所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）公布的业务实施细则及现有业务规则。技术咨询电话：（0755）25918196 （0755）25918199 （0755）25946080（中国结算深圳分公司）业务咨询电话：（0755）25918739特别提示：本指南包括深交所和中国结算深圳分公司提供的业务服务，供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更。请各会员单位根据自身需要，参照本指南的相应内容，做好相关的技术准备工作。基金质押式回购业务技术变更指南一、 基金质押式回购业务介绍1.1 基金质押式回购业务简介应业务发展需要，深交所联合中国结算深圳分公司推出基金质押式回购业务。基金质押式回购，是指基金持有人在将符合规定的基金份额质押的同时，将相应基金份额以标准券折算率计算出的标准券数量为融资额度进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后由资金融入方返还资金和解除质押的交易。其中，通过质押基金份额取得资金的交易方为融资方，作为其对手的交易方为出资方。为简化业务模式，质押基金和质押债券并库存放，二者折算成同种标准券，都可用于现有的回购交易（含1天，2天，3天，4天，7天，14天，28天，91天，182天等品种）。在效率方面，基金质押式回购也实行“T日质押解押，T日可用”模式，即T日申报质押基金，确认后，折算成的标准券，T日可用；T日申报解押基金，确认后，解押基金T日可用。按照规定，目前可用于质押式回购交易的基金品种包括指数型基金、债券型基金、分级基金A类份额、黄金ETF及经深交所和中国结算深圳分公司认可的其他基金品种，具体标准由中国结算深圳分公司制定。另外，部分LOF基金只开通了申购、赎回业务，不能交易，这些基金不能申报作为质押券。1.2 基金质押式回购业务股份联动规则l 当日买入的基金份额，当日可申报作为质押券；l 当日申购的单市场股票ETF、单市场实物债券ETF份额以及当日实物申购的黄金ETF份额当日可用于申报作为质押券；当日申购的其他基金份额，在交收前不可申报作为质押券；l 当日提交的质押券，在确认成功后，当日可用于回购交易；l 当日申报作为质押券的单市场实物债券ETF、现金债券ETF、黄金ETF份额，当日可申报解除质押；当日申报作为质押券的其他基金份额，下一交易日可申报解除质押；l 当日申报解除质押的黄金ETF份额，确认成功后，当日可以卖出或现金赎回或再次质押，下一交易日可以实物赎回；当日申报解除质押的其他基金份额，确认成功后，当日可以卖出或赎回或再次质押；l 当日申报解除质押的债券，当日可用于申购单市场实物债券ETF；当日赎回单市场实物债券ETF所得的债券，当日可以申报作为质押券。为便于理解，下面以表格形式比较各类基金质押解押业务股份联动规则的不同：表1 各类基金质押式回购业务股份联动规则比较规则单市场实物债券ETF现金债券ETF单市场股票ETF跨市场ETF跨境ETF指数型LOF和债券型LOF分级基金A类份额黄金ETF当日买入，当日质押可以可以可以可以可以可以可以可以当日申购，当日质押可以不可以可以不可以不可以不可以不适用实物申购部分可以；现金申购部分不可以当日质押，当日用于回购交易可以可以可以可以可以可以可以可以当日质押，当日解押可以可以不可以不可以不可以不可以不可以可以当日解押，当日质押可以可以可以可以可以可以可以可以当日解押，当日赎回可以可以可以可以可以可以不适用可以现金赎回；不可以实物赎回当日解押，当日卖出可以可以可以可以可以可以可以可以当日赎回证券，当日质押可以不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用当日解押证券，当日用于申购可以不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用1.3 基金份额出入库规则举例质押库管理方面，基金份额质押券与债券质押券并库存放，共同计算标准券可用额度。1.3.1 LOF及分级基金A类份额出入库规则只有登记在册的LOF及分级基金A类份额方可申报入库。对于投资者申购所得的LOF份额以及分拆所得的分级基金A类份额，交收完成后方可申报入库。1.3.2 ETF出入库规则1.3.2.1 ETF入库规则l 登记在册的ETF均可以申报入库(类别：所有ETF)例1：T-1日日终投资者账户余额100万ETF 申报入库50万，则入库份额=MIN（100,50）=50万l T日实物申购所得黄金ETF可以申报入库l T日买入的所有类别的ETF及T日申购采用多边净额结算方式所得的ETF，T日申报入库且参与回购的可以入库。对于该部分ETF，在T日记增标准券可用额度（以下简称“虚入库”），T+1日办理入库处理，但T+1日不得卖出或赎回等。其中申购采用多边净额结算方式的ETF包括单市场股票ETF及单市场实物债券ETF。例2：T-1日终，某投资者登记在册30万份，T日买入100万份，申报入库80万份，折算率假定为1。 T日回购20万元，由于20万30万，则登记在册入库30万份，同时T日记增的标准券额度和T+1日的入库份额=70-30=40万。（T日日终入库成功30万，虚入库为40万，失败10万。标准券额度按70万计算。）1.3.2.2 ETF出库规则在结算参与人结算备付金余额为负的情形下，仅办理如下前两部分的出库。l T日申报出库且T日卖出的可以出库（类别：所有ETF）例3（以单市场股票ETF为例）：对于单市场股票ETF而言，T日可卖出的份额包括：T-1日日终余额、T日申购所得份额、T日出库份额，相应T日卖出份额的使用顺序如上。假定T-1日日终投资者账户余额20万份，T日申购份额30万份，申报质押库出库70万份，质押库现有超过70万份。 T日卖出40万份，由于4030+20，因此出库且卖出的份额为60-20-30=10万份（允许出库10万份，防止卖空，优先保证交易交收）l T日申报出库且T日赎回的可以出库（类别：赎回采用多边净额结算模式的ETF，包括单市场股票ETF及单市场实物债券ETF）例4（以单市场实物债券ETF为例）：对于单市场实物债券ETF而言，T日可赎回的份额包括：T-1日日终余额、T日买入所得份额、T日申购所得份额、T日出库份额，相应T日赎回份额的使用顺序如上。假定T-1日日终投资者账户余额20万份，T日申购份额30万份，T日买入份额10万份，质押库中申报出库70万份。 T日赎回50万份，由于5020+30+10，则出库且赎回份额=100-20-30-10=40万份l 在结算参与人结算备付金余额为正的情形下，除办理前述两部分出库外，还办理标准券额度充足且非当日回购到期对应质押券的出库。例5：T-1日日终在库余额100万份 申报出库20万份，出库份额=MIN（20,100）=20万份1.4 折算标准券基金质押时，按照规定的标准券折算率将基金份额折算成一定数量的标准券，计算公式为：标准券张数=质押基金份额数 * 标准券折算率，计算精确到小数点后两位，计算结果不做四舍五入。二、 基金质押式回购主要的技术变更2.1 交易相关数据接口规范的调整使用和债券质押式回购相同的委托，成交接口。除基金质押式回购外，未来其他证券的质押式回购业务也可能使用此接口，为适应业务发展需要，修订原用于债券质押式回购的接口描述（只修订接口的业务含义，接口要素不调整）。同时，通过证券信息库SJSXX.DBF和新证券信息库SJSXXN.DBF发布基金的标准券折算率。TS-0413-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.71）的调整具体如下：2.1.1 委托库SJSWT.DBF对原用于债券实时质押和解押业务的申报记录进行重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押和解押业务。WTYWLB委托业务含义WTWTSLWTWTJG变更说明NS质押式回购业务中证券转入质押库的申报记录。证券代码填可用于质押式回购的证券代码。0=0重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押业务。NB质押式回购业务中证券转出质押库的申报记录。证券代码填可用于质押式回购的证券代码。0=0重新约定，使其能用于基金等其他证券的解押业务。2.1.2 回报库SJSHB.DBF对原用于债券实时质押和解押业务的成交回报记录进行重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押和解押业务。HBYWLB交易回报业务含义HBCJSLHBCJJG变更说明NS质押式回购业务中证券转入质押库申报被接受确认的回报记录。0=0重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押业务。NB质押式回购业务中证券转出质押库申报被接受确认的回报记录。0=0重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押业务。NC质押式回购业务中证券转入质押库或证券转出质押库申报被自动撤单的回报记录。0=0重新约定，使其能用于基金等其他证券的质押解押业务。对交易主机自动撤单含义表里自动撤单原因代号（字段HBCDYY）为“03”、“04”的栏目说明进行修订：HBCDYYHBDFGD具体含义变更说明03单元卖空交易单元对应托管单元拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回或质押委托数量交易单元对应托管单元拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量交易单元对应托管单元拥有的该证券已质押数量小于解押委托数量对于原有撤单原因进行了修订，使其能用于基金等其他证券的质押解押业务。04股东卖空股东拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回或质押委托数量证券公司融券专户上可用股数小于融券卖出委托数量股东拥有的标准券数量小于解押委托数量折算成的标准券数量股东拥有的该证券已质押数量小于解押委托数量对于原有撤单原因进行了修订，使其能用于基金等其他证券的质押解押业务。2.1.3 证券信息库SJSXX.DBF和新证券信息库SJSXXN.DBF基金的标准券折算率通过其在SJSXX.DBF和SJSXXN.DBF中对应记录的XXZHBL字段揭示。如果基金面值大于等于100.00元（如债券ETF），发布其每份基金的标准券折算率；如果基金面值小于100.00元，发布其每百份基金的标准券折算率；债券的面值为100.00元，仍然发布其每张债券的标准券折算率。2.2 结算相关数据接口规范的调整根据深交所和中国结算深圳分公司安排，拟将符合条件的ETF、LOF及分级基金A类份额纳入质押式回购质押物范畴，与债券并库管理，折算成同种标准券用于回购；同时基金类产品回购出入库要求达到与债券回购出入库类似效率。为满足此业务开展，中国结算深圳分公司将对原有债券质押式回购对外接口做如下调整（不新增接口）：1. T日买入或申购而未交收的证券的入库。对于T+1交收品种的ETF，有可能出现提交入库的ETF是当天买入或申购而未完成交收的ETF。对于这部分ETF的入库申报，结算系统的处理原则是优先处理已登记在册证券的入库申报，之后根据当天回购欠库额度及入库委托申报顺序对未完成交收证券做锁定入库处理（也即“虚入库”，此部分证券用于T日记增标准券可用额度，T+1日办理入库；对于该部分证券，T+1日不得卖出或赎回等），超过欠库额度的其他未完成交收证券的入库申报将做失败处理。此调整在结算系统数据接口中的体现为：a) SJSGF.DBF的70回购入库数据：对于T日当天委托，JXKZJJE将启用表示回购未交收而锁定入库证券数量，JXKQRGS为实际入库数量；对于T-1日委托，JXKZJJE为对应T-1日未交收而锁定入库证券数量，JXKQRGS为JXKZJJE中T日交收后实际入库数量。SJSJG.DBF对应70业务类别数据将做相应调整。b) SJSFW.DBF的22回购质押明细数据：启用FWMCJE表示未交收而锁定入质押库证券总量。c) SJSFW.DBF的21回购余额数据，FWMRJE包含了未交收而锁定入库的证券折算成的标准券数量。2. 当天到期回购额度对应证券的出库。与债券回购类似，回购出库最终结果要以结算公司日终发送的SJSGF.DBF的72类别为准。3. 未到期回购合约数据。SJSGF.DBF及SJSJG.DBF的B4接口内容格式不调整，但会将原来一笔交易委托产生的多笔成交对应的未到期回购合约发送合并成一条进行发送。4. 标准券折算率精度将由原来小数点后两位提高到四位，BLYYMMDD.DBF接口将废弃，折算率的发布统一通过SJSGB.DBF的ZS类别数据发布，将包含债券与基金的折算率。2.2.1 质押券入库结果SJSGF.DBF及SJSJG.DBF类别70（1） SJSGF.DBF的70类别数据SJSGF.DBF的具体结构请参见TS-0413-001深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.71）。本次修订如下：GFYWLB相应业务含义GFQRGSGFZJJE70无股份冻结质押GFQRGS0，为出质人确认记录质押股数0，为质权人确认记录质押股数0Y=0质押式回购质押GFSFZH的1-6位表示标准券代码，7-15位表示YYYYMMDD格式的委托日期GFQRGS0为回购实际入库股数,可能包含前一工作日的委托，此时表示对应在途股份交收完后入库的股数；GFZJJE若小于0，表示在委托日期当天确定的未完成交收股份在下一工作日应做质押的股份数量质押股数0Y0表示未交收而锁定入库数量=0例：T-1日终, 投资者（假设股东代码为1111111111）登记在册ETF（假设证券代码为159953）30万份（假设托管在222222），T日（2013-10-22）买入100万份，申报入库80万份，T日回购70万元，折算率假定为1。结算系统的处理结果为T日日终入库成功30万，虚入库为40万，失败10万；T+1日将入库40万。T日回报的入库数据为：序号字段名字段描述类型长度数据值1GFXWDM托管编码C62222222GFZQDM证券代码C61599533GFGDDM证券账户C1011111111114GFYWLB业务类别C2705GFSFZH身份证号/注册号码C30131990201310226GFWTXH委托序号C8000000017GFWTGS委托股数N12,08000008GFQRGS确认股数N12,0-3000009GFZJJE资金金额N15,3-40000010GFCWDH错误代号C311GFFSRQ发送日期D82013-10-2212GFBYBZ备用标志C1T+1日回报的入库数据为：序号字段名字段描述类型长度数据值1GFXWDM托管编码C62222222GFZQDM证券代码C61599533GFGDDM证券账户C1011111111114GFYWLB业务类别C2705GFSFZH身份证号/注册号码C30131990201310226GFWTXH委托序号C8000000017GFWTGS委托股数N12,08000008GFQRGS确认股数N12,0-4000009GFZJJE资金金额N15,3-40000010GFCWDH错误代号C311GFFSRQ发送日期D82013-10-2312GFBYBZ备用标志C1（2）SJSJG.DBF的70类别数据具体参见TS(1)-2013-0005 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.32），本次70类别质押券入库结果数据将做相应调整：字段名业务类别70（无股份冻结质押）JGJSZH结算账户JGBFZH备付金账户JGSJLX01JGYWLB70JGZQDM证券代码JGJYXWJGXWDM托管单元JGGDDM股东代码JGWTXH委托序号JGCJHMJGQSLSJGCJSL委托数量JGQSSL若小于0，表示在委托日期当天确定的未完成交收股份在下一工作日应做质押的股份数量JGJSSL质押股数0，为质权人确认记录JGCJJGJGQSJGJGXYJYJGPCBSJGZQLBJGGFXZ00JGJSFSJGHBDHJGQSBJJGYHSJGJYFJGJGGFJGGHFJGJSFJGSXFJGQSYJJGQTFYJGZJJEJGSFJEJGJSBZY或NJGZYDH若有错误，为错误代号JGCJRQT日或T-1日，T日时表示对当天入库委托的处理结果，T-1日时表示T日对T-1日未完成交收而锁定入库的处理结果JGQSRQJGJSRQJGFSRQT日JGSCDMJGJYFS03JGZQDM2JGFJSMJGBYBZ2.2.2 质押明细数据综合服务库SJSFW.DBF类别22SJSFW.DBF结构请见TS(1)-2013-0005 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.32）。本次调整如下：FWSJLB数据类别数据含义说明FWMXZH资金户FWXWDM席位代码FWZQDM证券代码FWGDDM股东代码FWMRJE买入金额FWMCJE卖出金额FWZJYE资金余额FWZYSM摘要说明22质押库明细数据空席位代码债券现券代码股东代码质押库中的证券数量未交收而锁定入库证券数量尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额1-6表示质押后所用于回购的标准券代号接着上述质押券入库例子，T日对应的质押明细数据填写为：FWSJLBFWMXZHFWXWDMFWZQDM FWGDDMFWMRJEFWMCJEFWZJYEFWZYSM22222222159953111111304001319902.2.3 折算率数据BLYYMMDD.DBFBLYYMMDD.DBF参见中国结算深圳分公司D-COM发布的关于落实标准券折算率管理办法的通知，该接口将废弃，请采用SJSGB.DBF（参见TS(1)-2013-0005 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.32）的ZS业务数据。2.2.4 广播信息库SJSGB.DBF折算率数据SJSGB.DBF（参见TS(1)-2013-0005 中国结算深圳分公司结算参与人数据接口规范（Ver1.32）的ZS业务数据，本次调整如下：字段名LX(实行净价交易的债券利息)ZS(证券折算比例)QP(权益分派方案)ZY(摘要代号含义)GBLBLXZSQPZYGBDM1债券代码证券代码证券代码左3位摘要代号GBDM2左对齐，右补空格H=送股/转增；X=派息（含税）/兑付（含税）；P=配股GBSL计息天数GBRQ1计息起始日适用起始日期股权登记日GBRQ2计息日期适用截止日期GBBL利息折算比例分派比例（每股（/张/份）所派数量）GBJE1GBJE2GBZD债券简称，左对齐，右补空格证券简称，左对齐，右补空格证券简称，左对齐，右补空格摘要代号汉字描述GBRQT日T日T日T日T日适用的折算率一般会提前两个工作日（T-2）计算并发布。但当遇到基金折算、分拆等特殊情况时，将会在T-1日重新计算与发布，请以最新发布的折算率为准。例：某基金158888在2013年10月31日（T-2日）、2013年11月1日（T-1日）基金份额净值假设为2.000元，2013年11月4日（T日）发生折算，折算比例为2，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.000元，持有人持有的一份基金份额将变为2份。假定2013年10月31日计算发布的158888的2013年11月4日适用的折算率为0.0180：GBLB数据类别GBDM1证券代码GBRQ1使用起始日期GBRQ2适用截止日期GBBL折算率GBZD证券简称GBRQ发送日期ZS15888820131104201311040.0180某基金201310312013年11月1日将重新计算发布158888的2013年11月4日适用的折算率为0.0090，同时将发布158888的2013年11月5日适用的折算率0.0090：GBLB数据类别GBDM1证券代码GBRQ1使用起始日期GBRQ2适用截止日期GBBL折算率GBZD证券简称GBRQ发送日期ZS15888820131104201311040.0090某基金20131101ZS15888820131105201311050.0090某基金201311012013年11月4日最终使用的折算率为0.0090。三、 券商技术系统支持基金质押式回购的注