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文档简介
一、判断时间序列的平稳性由上述时序图得，该时间序列图没有明显的周期性，基本可以视为平稳序列，进一步用自相关图可以得出，在置后四介都基本趋于两倍的标准差范围内，所以改时间序列为一个平稳的时间序列；从白噪声检验结果可知P值远小于0.0001，可判断这是一个非白噪声时间序列；综上可得该时间序列图为一个平稳的非白噪声时间序列。二、模型的识别由上述模型识别的结果可知，该模型为MA(4)；则可建立模型为：三、参数估计及检验0.62317经上参数估计及检验的得该模型MA(4)为：
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