2015年云南省期货从业法律法规第二章：保障基金管理和监管考试题.docx

2015年云南省期货从业法律法规第二章：保障基金管理和监管考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列关于结算所的作用的表述，正确的有_。A保证投资者免受违约风险B将每笔交易分拆，对期货买方充当卖方，对期货卖方充当买方C保证期货买方收到标的资产的实物交割D选择哪种资产有期货合约 2、道琼斯工业平均指数是由美国最大和最具流动性的只蓝筹股股票组成。A：10B：20C：30D：503、期货经营机构的管理人员应当对下属期货从业人员、工作进行指导、监督和支持，使其保持并不断提高（）。A专业胜任能力B风险控制能力C风险分析能力D投资组合能力 4、期货投资咨询机构的期货从业人员不得有以下哪些行为_A为客户设计投资方案B对投资方案的风险进行评估C代理客户从事期货交易D利用传播媒介提供、传播虚假或者误导客户的信息5、_是跨市套利。A在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约B在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约C在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约D在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约 6、假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的系数分别为12、09和105，其资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的系数为。A：1.05B：1.15C：0.95D：1 7、董事会秘书行使下列（）职责。A期货交易所股东大会和董事会会议的筹备B文件保管C期货交易所股东资料的管理D组织协调专门委员会的工作 8、期货投资者保障基金管理机构_，代为管理保障基金。A由中国证监会、财政部指定B隶属于期货交易所C由期货交易所指定D由中国期货业协会指定 9、证券公司应当根据（）的规定，指定有关负责人和有关部门负责介绍业务的经营管理。A内部控制制度B风险隔离制度C合规、审慎经营原则D独立经营原则 10、下列各项属于期货交易所管理办法管辖范围的是（）。A上海期货交易所B香港期货交易所C芝加哥期货交易所D澳洲雪梨期货交易所11、下列属于期货公司的风险的是_。A交易所的风险管理制度不健全或执行风险管理制度不严B客户资信状况恶化、客户违规行为产生的风险C客户投资决策失误或违规交易等行为所产生的风险D对期货市场监管不力、法制不健全 12、处于风险预警期的期货公司，风险监管指标（），风险预警期结束。A与上月相比变动超过20%B达到规定标准的120%C达到规定标准的80%D优于预警标准且连续保持3个月 13、在半强型有效市场中，下列说法正确的是_A：因为价格已经反映了所有的历史信息，所以技术分析是无效的B：因为价格已经反映了所有公开获得的信息，所以技术分析是无效的C：因为价格已经反映了包括内幕信息在内的所有信息，所以基本分析和技术分析都是无效的D：因为价格已经反映了所有公开获得的信息和所有历史信息，所以基本分析和技术分析都是无效的14、在下列期货品种中，属于商品期货的有_。A金属期货B能源期货C欧元期货D林产品期货 15、期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的_。A知情权B经营权C报告权D决策权 16、证券公司违反证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法规定的业务规则的，中国证监会及其派出机构可以采取以下（）监管措施。A责令限期整改B监管谈话C出具警示函D责令期货公司终止与该证券公司的介绍业务关系 17、下列关于最小变动价位，正确的说法有_。A较小的最小变动价位有利于市场流动性的增加B最小变动价位过大，会减少交易量C最小变动价位过大，会影响市场的活跃D最小变动价位过小，会使交易复杂化 18、下列关于我国期货市场风险管理的说法，正确的有_。A应规范期货市场的法律法规B政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制C期货业协会应当制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险D期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外 19、关于卖出看涨期权的说法不正确的有_。A一般运用于看后市上涨或已见底的情况B平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价C期权被要求履约风险=执行价格+标的物平仓买入价格-权利金D期权卖方必须交付一笔保证金 20、当期货价格波动较大，保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓的风险，这种风险属于_。A价格风险B代理风险C交易风险D交割风险 21、下面属于经济的周期性运行规律的是A：衰退-萧条-复苏-繁荣-衰退B：萧条-衰退-复苏-繁荣-萧条C：复苏-繁荣-衰退-萧条-复苏D：复苏-繁荣-萧条-衰退-复苏 22、我国豆油进口的主要来源国是_。A阿根廷B巴西C美国D欧盟23、期货投资者保障基金的筹集、管理和使用的具体办法，由_制定。A国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门B国务院财政部门C国务院期货监督管理机构D国务院 24、许可证正本或者副本遗失或者灭失的，期货公司应当在_内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废，并持登载声明向中国证监会重新申领。A15日B30日C60日D90日25、期货公司的董事会除应当行使公司法规定的职权外，还应当审议并决定，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求。A：人事管理制度B：客户保证金安全存管制度C：财务管理制度D：绩效管理制度二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、关于侵权行为责任的表述正确的是（）。A期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%D期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任 2、随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是_。A套利交易B交割制度C对冲平仓D双向交易3、在我国大连商品交易所交易的期货合约有_。A豆粕期货合约B锌期货合约C黄大豆1号期货合约DPTA期货合约 4、证券公司从事介绍业务，应当与期货公司签订书面委托协议委托协议应当载明下列事项A：介绍业务的范围B：执行期货保证金安全存管制度的措施C：违约责任D：中国证监会规定的其他事项5、期货公司会员工作人员对违规行为负有责任的，交易所可以对其_。A书面警示B行政处罚C公开谴责D通报批评 6、期货公司风险监管指标包括_。A净资本与净资产的比例B流动资产与流动负债的比例C负债与净资产的比例D规定的最低限额的结算准备金要求 7、对冲基金与期货投资基金CTA策略区别的表述，正确的是A：期货投资基金交易全部发生在期货市场，而对冲基金的交易和资产投资大部分发生在全球股票和债券市场B：对冲基金一般都有基本的投资方向，而大多数的期货投资基金更多地倾向于技术上的突破的领先，他们利用这些技术来辨别交易和投资的趋势C：大多数期货投资基金交易员更倾向于自己的判断，而全球宏观对冲基金管理人更倾向于遵循系统的方法和技巧D：期货投资基金交易大部分发生在全球股票和债券市场，而对冲基金的基金交易全部发生在期货市场 8、以下属于CPO在投资管理方面职责的有_。A制定投资目标B设计交易程序C确定投资组合中投资品种的范围D对CTA投资风险的监控 9、为了确保净资本等风险监管指标持续符合标准，期货公司应当A：建立与风险监管指标相适应的内部控制制度B：建立与风险监管指标相适应的外部监督制度C：建立动态的风险监控D：建立动态的资本补足机制 10、期货合约的标准化_。A提高了交易效率B降低了交易成本C极大地简化了交易过程D使合约具有很强的市场流动性11、证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行如下职责A：对客户的开户资料和身份真实性等进行审查B：向客户充分揭示期货交易风险C：告知期货保证金安全存管要求D：解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系 12、下列有价证券中，可以充抵保证金进行期货交易的是（）。A标准仓单B国债C公司债券D股票 13、某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损 100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为_元/吨。A17610B17620C17630D1764014、期货市场在宏观经济中的作用主要包括_。A提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济B为政府制定宏观经济政策提供参考依据C可以促使企业关注产品质量问题D有助于市场经济体系的建立与完善 15、下列关于相对强弱指标(RSI)的说法，正确的是。A：相对强弱指标RSI(Relative Strengh Index)是以一特定时期内价格的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据价格涨跌幅度显示市场的强弱B：在计算RSI时，要考虑的参数是时间长度(一般有5日、9日、14日等)C：RSI实际上是表示向上波动的幅度占总的波动的百分比，取值介于0100之间，数值大就是强市，否则就是弱市D：参数小的RSI称为短期RSI，参数大的RSI称为长期RSI。两条不同参数的RSI曲线的联合使用法则为：短期RSI大于长期RSI，则属多头市场；短期RSI小于长期RSI，则属空头市场 16、期货从业人员受到（）的监督。A中国证监会B中国证监会的派出机构C中国期货业协会D期货交易所 17、国务院期货监督管理机构在调查操纵期货交易价格，内幕交易等重大期货违法行为时，经主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间原则上不得超过_个交易日。A5B8C10D15 18、套期保值可以（）风险。A回避B消灭C分割D转移 19、中国证监会派出机构应当在5个工作日内对公司风险监管指标触及预警标准的情况和原因进行核实，对公司的影响程度进行评估，并视情况采取下列措施，其中包括（）。A暂停期货公司经纪业务B向公司出具警示函，并抄送其全体股东C对公司高级管理人员进行监管谈话，要求其优化公司风险监管指标水平D责令公司增加内部合规检查的频率，并提交合规检查报告 20、期货公司会员违反投资者适当性制度情节严重的，中金所可以向_提出行政处罚或者纪律处分建议。A中金所理事会B中金所会员大会C中国证监会D中国期货业协会 21、交割仓库的法定义务包括（）。A货物验收义务B妥善保管义务C申请交割义务D货物交付义务 22、下列应考虑买入的情况有_。AJ值大于100BKD值小于20CRSI值小于20D