计量经济学习题集.docx

1双对数模型LNY=LN0+1LNX+中，参数1的含义是AY关于X的增长率BY关于X的发展速度CY关于X的弹性DY关于X的边际变化2设K为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（）AESS/(n_k)RSS/(K_1)B.3回归分析众使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指A使y4回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是A参数估计值是无偏非有效的B参数估计量仍具有最小方差性C常用F检验失效D参数估计量是有偏的判断题：1简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的2在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性3DW检验众的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，反之则越大。4在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别5在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。经济计量模型是指（）A投入产出模型B数学规划模型C包含随机方程的经济数学模型D模糊数学模型10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（A）A.COV(i,j)0,ijB.COV(i,j)=0,ijC.(,)0,ijCOVXX=ijD.COV(Xi,j)0,ij9、对于有限分布滞后模型ttttktktY=+X+X+X+X+u01122在一定条件下，参数i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（i=0,1,2,m），其中多项式的阶数m必须满足（A）AmkDmk4、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当LUddd时，可认为随机误差项(D)A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定5、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在(B)A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（A）A.4-dld4B.0ddlC.dud4-duD.dlddu,4-dud4-dl14、下列说法不正确的是（C）A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用18、调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述不正确的有（A）A.R与R均非负C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题16、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（A）A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2222C.判断多元回归模型拟合优度时，使用R2D.模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则RR222219、加权最小二乘法是（C）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法第九套一、单项选择题1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lniY=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）A.使(=ntttYY1达到最小值B.使miniiYY达到最小值C.使ttYYmax达到最小值D.使达到最小值(21=ntttYY7、在自相关情况下，常用的估计方法（B）A普通最小二乘法B.广义差分法C工具变量法D.加权最小二乘法11、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（A）A.4B.3C.11D.612、下列说法不正确的是（C）A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量13、下列说法正确的是（B）A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差14、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题D.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计二、多项选择题1、下列说法正确的有（ADE）A加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B.广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C.广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D.广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E.普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F.加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法5、检验序列自相关的方法是（CE）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在简单线性回归中可决系数2R与斜率系数的t检验的没有关系。5错误可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。正确。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。错误模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。4、满足阶条件的方程一定可以识别。错误阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。错误库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是一阶自回归模型。第八套一、单项选择题1、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。A时间序列数据B.横截面数据C计算机随机生成的数据D.虚拟变量数据2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lniY=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（B）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量XuXXY22110+=2，且X1、X2线性相关,则的普通最小二乘法估计量(D)1A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(A)A.多重共线性B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度5、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）A.可决系数2R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比B.102，RC.可决系数2R反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述D.可决系数2R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响10、前定变量是(A)的合称A.外生变量和滞后变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量11、下列说法正确的是（B）A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为(A)A.mB.m-1C.m-2D.m+117、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）A应变量观测值总变差的大小B应变量回归估计值总变差的大小C应变量观测值与估计值之间的总变差DY关于X的边际变化18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）A它们都是由某种期望模型演变形成的B它们最终都是一阶自回归模型C它们的经济背景不同D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计20、加权最小二乘法是（C）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法二、多项选择题1、能够修正序列自相关的方法有（BCDE）A.加权最小二乘法B.Cochrane-Orcutt法C.广义最小二乘法D.一阶差分法E.广义差分法2、下列说法不正确的是（ABDE）A.多重共线性是总体现象B.多重共线性是完全可以避免的C.多重共线性是一种样本现象D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E.只有完全多重共线性一种类型3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ABD）A内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量B内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定C内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定D内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系E内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。错是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。正确要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。错随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确定的值。5、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。错即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。四、计算题1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在华尔街日报1999年年鉴（TheWallStreetJournalAlmanac1999）上。航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下1。航空公司名称航班正点率（%）投诉率（次/10万名乘客）西南(Southwest)航空公司818021大陆(Continental)航空公司766058西北(Northwest)航空公司766085美国(USAirways)航空公司757068联合(United)航空公司738074美洲(American)航空公司722093德尔塔（Delta）航空公司712072美国西部(Americawest)航空708122公司环球(TWA)航空公司685125利用EViews估计其参数结果为第七套一、单项选择题1、用模型描述现实经济系统的原则是(B)A.以理论分析作先导，包括的解释变量越多越好B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度C.模型规模越大越好；这样更切合实际情况D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂2、ARCH检验方法主要用于检验（A）A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性3、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。A有偏特性B.非线性特性C最小方差特性D.非一致性特性4、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（B）10、在DW检验中，当d统计量为4时，表明（B）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定11、辅助回归法（又称待定系数法）主要用于检验（D）A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性12、对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（C）A使用DW检验有效B使用DW检验时，DW值往往趋近于0C使用DW检验时，DW值往往趋近于2D使用DW检验时，DW值往往趋近于413、双对数模型+=XYlnlnln10中，参数1的含义是（C）A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化16、在修正异方差的方法中，不正确的是（D）A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法17、下列说法正确的是（B）A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关18、满足经典假定的回归分析中，(B)A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量19、对样本的相关系数，以下结论错误的是（A）A.|越接近0，X与Y之间线性相关程度高B.|越接近1，X与Y之间线性相关程度高C.11D、0=，在正态条件下，则X与Y相互独立二、多项选择题1、如果模型中存在异方差现象，则下列说法正确的是（BCDE）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的3、调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（CDE）A.2R与2R均非负B.2R有可能大于2RC.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与2R就相差越大E.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR4、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别5、下列说法不正确的是（ABDE）A.多重共线性是总体现象B.多重共线性是完全可以避免的C.多重共线性是一种样本现象D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E.只有完全多重共线性一种类型三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：2、即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量仍然是无偏的。正确。，该表达式成立与否与正态性无关。3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。正确。要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方程的整体性检验。4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；错误。应该是解释变量之间高度相关引起的。四、计算题2、下面结果是利用某地财政收入对该地第一、二、三产业增加值的回归结果，根据这一结果试判断该模型是否存在多重共线性，说明你的理由。DependentVariable:REVMethod:LeastSquaresSample:110Includedobservations:10VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C17414.6314135.101.2320130.2640GDP1-0.2775100.146541-1.8937430.1071GDP20.0848570.0935320.9072520.3992GDP30.1905170.1516801.2560480.2558R-squared0.993798Meandependentvar63244.00AdjustedR-squaredS.E.of0.990697S.D.dependentvar5235.544Akaikeinfo54281.9920.25350regressionSumsquaredcriterion1.64E+08Schwarzcriterion20.37454residLoglikelihood-97.26752F-statistic320.4848Durbin-Watson1.208127Prob(F-statistic)0.000001stat解：存在严重多重共线性。因为方程整体非常显著，表明三次产业GDP对财政收入的解释能力非常强，但是每个个别解释变量均不显著，且存在负系数，与理论矛盾，原因是存在严重共线性。3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做6计量经济模型，即+=XY，方程估计、残差散点图及ARCH检验输出结果分别如下：方程估计结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:05/31/04Time:12:42Sample:19801997Includedobservations:18VariableCoefficientStd.t-StatisticProb.ErrorC-2457.310680.5738-3.6106440.0023X0.7193080.01115364.497070.0000R-squared0.996168Meandependentvar25335.11AdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquared0.995929S.D.dependentvar35027.972234.939Akaikeinfocriterion18.3662679919268Schwarzcriterion18.46519residLoglikelihood-163.2963F-statistic4159.872Durbin-Watson2.181183Prob(F-statistic)0.000000stat残差与残差滞后1期的散点图：ARCH检验输出结果：ARCHTest:F-statistic2.886465Probability0.085992Obs*R-squared7.867378Probability0.096559TestEquation:DependentVariable:RESID27Method:LeastSquaresDate:06/10/04Time:00:33Sample(adjusted):19841997Includedobservations:14afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.t-StatisticProb.ErrorC-9299857.7646794.-1.2161770.2549RESID2(-1)0.0335820.3083770.1089000.9157RESID2(-2)-0.7432730.320424-2.3196500.0455RESID2(-3)-0.85485211.02966-0.0775050.9399RESID2(-4)37.0434510.913803.3941820.0079R-squared0.561956Meandependentvar5662887.AdjustedR-squaredS.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-Watson0.367269S.D.dependentvar1632308212984094Akaikeinfocriterion35.868801.52E+15Schwarzcriterion36.09704-246.0816F-statistic2.8864651.605808Prob(F-statistic)0.085992stat根据以上输出结果回答下列问题：（1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（05.0=，）391.1,158.1=uldd（2）该模型中是否存在异方差？说明理由（显著性水平为0.1，）。7794.7)4(21.0=（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）解：（1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据D-W值应该接受原假设；（写出详细步骤）（2）存在异方差（注意显著性水平是0.1）；（写出详细步骤）（3）说出一种修正思路即可。第六套一、单项选择题1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）A确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D模型设定、模型修定、结构分析、模型应用2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（D）A异方差性B.自相关性C随机解释变量D.多重共线性3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是(D)A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（C）A.4B.12C.11D.65、White检验可用于检验（B）A自相关性B.异方差性C解释变量随机性D.多重共线性6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是(C)A无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C无偏的，非有效的D.有偏的，有效的7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是(D)A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是(A)A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量1D.随机误差项服从一阶自回归10、二元回归模型中，经计算有相关系数9985.032=XXR，则表明（B）A.和间存在完全共线性2X3XB.和间存在不完全共线性2X3XC.对的拟合优度等于0.99852X3XD.不能说明和间存在多重共线性2X3X12、库伊克模型不具有如下特点（D）A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减B以一个滞后被解释变量1tY代替了大量的滞后解释变量12ttX,X,，从而最大限度的保证了自由度C滞后一期的被解释变量1tY与tX的线性相关程度肯定小于12ttX,X,的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题D由于()()10*ttttCovY,u,Covu,u=，因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（D）2A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立16、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于(A)A.0B.1C.1D.4二、多项选择题1、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法不正确的有（CE）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们都是库伊克模型的特例D.它们的经济背景不同E.都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接用OLS进行估计2、能够检验多重共线性的方法有（AB）A.简单相关系数矩阵法B.t检验与F检验综合判断法C.DW检验法D.ARCH检验法E.White检验3、有关调整后的判定系数2R与判定系数2R之间的关系叙述正确的有（BC）A.2R与2R均非负B.模型中包含的解释个数越多，2R与2R就相差越大.C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则22RR.D.2R有可能大于2RE.2R有可能小于0，但2R却始终是非负4、检验序列自相关的方法是（CE）A.F检验法B.White检验法C.图形法D.ARCH检验法E.DW检验法F.Goldfeld-Quandt检验法三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。错误在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；正确由于异方差类似于t比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从t-分布，由于方差不在具有最小性。这时往往会夸大t-检验，使得t检验失效；由于F-分布为两个独立的变量之比，故依然存在类似于t-分布中的问题。3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。错误产生多重共线性的主要原因是：经济变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；。4、如果经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量将有偏的。错误即使经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布，OLS估计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无关。5、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。错误间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。四、计算题可认为随机误差项(D)Lddd第五套一、单项选择题1、下列说法正确的有（C）A.时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数不可以用于衡量拟合优度2R2、所谓异方差是指（A）3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为d和d,则当时，LUA.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定8、用模型描述现实经济系统的原则是(B)A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（A）A无偏的，非有效的B.有偏的，非有效的C无偏的，有效的D.有偏的，有效的11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(B)A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（D）A.它们都是由某种期望模型演变形成的B.它们最终都是一阶自回归模型C.它们的经济背景不同D都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计13、在检验异方差的方法中，不正