计量经济学期末复习资料及答案.docx

一、单项选择题：1下面哪个假定保证了线性模型y=X+的OLS估计量的无偏性。（A）AX与不相关。B是同方差的。C无序列相关。D矩阵X是满秩的。2下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B）ADurbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。BBG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。C一阶自相关系数可以通过=1-DW/2进行估计。DDW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。3下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C）AAR过程的自相关函数呈拖尾特征。BMA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。C对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。D在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q期。4.对于ARMA（1，1）过程（xt=j1xt-1+ut+q1ut-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:1.00.50.0-0.5246810121411.00.50.0-0.52468101214则可以确定（C）是正确的。A.j10；q10B.j10；q10；q10D.j10(mt5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有)()A.xt=0.3xt-1+mtC.xt=0.6xt-1-0.1xt-2+mtB.xt=0.7xt-1-0.1xt-2+mtD.xt=0.7xt-1+0.6xt-2+mt(D)Xtt0d1tm,mX=d+程+tt6.设时间序列是由是一白噪声过生成(下列陈述)正确的是()B.A.Xt是平稳时间序列是平稳时间序列Xt-tD.Xt-C.Xt-mt是平稳时间序列是平稳时间序列E(Xt)mt0,7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下(D)随机过程:Xt=mt-mt-1+mt-2,则对E(的t描述Var(列t)与X),下X1122正确的是()(Xt)均A.E(Xt)与Var与时间t有关(C)(Xt与(Xt)均B.E(Xt)与时间t有关,而Var时间t)无关C.E(Xt)与Var与时间t无关(Xt与D.E(Xt)与时间t无关,而Var时间t)有关二、判断并说明理由（四个全对）1.有两个模型:(1)Yi=a0+a1Xi1+a2Xi2+mi;)(2)Yi-Xi1=b0+b1Xi1+b2Xi2+ni(mi,ni为白噪声过程则对相同的样本,i,mnii两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材=.(bYXbXYXYXY2.令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有P104-5),bbYXXYrXY=r2,其中为与之间的线性相关系数.2Ytb+bX1+b2bY,=0+313.对模型假设与相关,t而与,Xt2无关t-1+mt,mtYt-1Xt1Xt2为了消除相关性,先作Y关t于与X回1t归X,得到再作如Y下t,回归:4.对于一元线性回归模型Y假t设b解+释b变X量+的m实,t测值与=0t2=b+bX01Ytt1+b2Xt2+b3Yt-1+mYt-1mt这一方法可以消除原模型中与的相关性.*1tttX*XttetXt之有偏误:Xt=X*-et,其中是具有零均值,不序列相关,且与及*Xt*=Xt-et,不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成)Yt=b0+b1Xt+nt(nt为变换后模型的随机干扰项进行OLS估计,依然能够实现BLUE性质.mt综合题：1.3ut=rut-1+nt;r=1-DW/2=0.552.4注:AR(p):Yt=f1Yt-1+f2Yt-2+L+fpYt-pE(DYt)C中与漂移项之间的关系是C=E(DYt)(1-f1-f2-L-fp)教材P290:E(DYt)=C1-f1-f2-L-fpY,X1,X23.对于涉及三个变量的数据做以下回归(1)Yi=a0+a1Xi1+mi1:(2)(3)Yi=b0+b1Xi2+mi2Yi=g0+g1Xi1+g2Xi2+mi3sm2sm2协方差为:Var(mt)=,Cov(mt,mt-s)=ra1=g$1b1g$