2017年上海期货从业资格：基本面分析考试试卷.docx

2017年上海期货从业资格：基本面分析考试试卷一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列关于期货合约每日价格最大波动限制的说法，正确的有_。A每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度B涨跌停板一般是以合约上一交易日的结算价为基准确定的C商品价格波动越剧烈，商品期货合约的每日停板额应设置得越小D超过涨跌幅度的报价视为无效，不能成交 2、下列情形中，适合采取卖出套期保值策略的是_。A加工制造企业为了防止日后购进原料时价格上涨的情况B供货方已签订供货合同，但尚未购进货源，担心日后购进货源时价格上涨C需求方仓库已满，不能买入现货，担心日后购进现货时价格上涨D储运商手头有库存现货尚未出售，担心日后出售时价格下跌3、下列_情况将有利于促使本国货币升值。A本国顺差扩大B降低本币利率C本国逆差扩大D提高本币利率 4、下列关于期货交易结算所的论述，正确的有_。A结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建B所有的期货交易都必须通过结算会员由结算机构进行，而不是由交易双方直接交割清算C结算所通常采取公司制D结算所实行无负债的每周结算制度5、以下属于建仓阶段内容的有_。A选择入市时机B平均买低和平均卖高C蝶式买入卖出D合约交割月份的选择 6、会员制期货交易所会员大会的职权不包括（）。A选举和更换会员理事B拟订期货交易所章程、交易规则及其修改草案C审议期货交易所风险准备金使用情况D决定期货交易所的合并、分立、解散和清算事项 7、在我国，独立于公司和客户之外，接受期货公司委托，独立承担基于居间法律关系所产生的民事责任的自然人或组织包括_。A期货居间人B客户经理C场内经纪人D期货交易顾问 8、下列关于期货交易所合并、分立的说法，不正确的是_。A期货交易所采取吸收合并的，合并前各方的债权、债务由合并后存续的期货交易所承继B期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债权由合并后新设的期货交易所承继C期货交易所采取新设合并的，合并前各方的债务免除D期货交易所分立的，其债权、债务由分立后的期货交易所承继 9、波浪理论是以_为基础的。AK线理论B指标C切线D周期 10、下列关子期货合约主要条款的说法，不正确的是_。A合约名称注明了该合约品种名称及其上市交易所名称B期货交易时必须以交易单位的整数倍进行买卖C最小变动价位乘以交易单位是合约价值的最小变动值D交割地点由买卖双方协商选定11、期货投资基金的每季度财务报表和财务报告的制作者是_。A期货佣金商B基金经理C托管者D基金投资者 12、期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了。A：套期保值者B：生产经营者C：期货交易所D：投机者和套利者 13、只有在合约到期日才能执行的期权属于期权。A：看涨B：看跌C：美式D：欧式14、下图中关于K线图基本要素的标注，不正确的是_。A图中表示的是阳线B为最高价C为收盘价D为最低价 15、期货公司，股东会每年应当至少召开会议。A：两次B：三次C：四次D：一次 16、期货公司设立、变更、解散、破产、被撤销期货业务许可或者其营业部设立、变更、终止的，期货公司应当（）公告。A在期货交易所指定的报刊或者媒体上B不需要发布C在中国证监会指定的报刊或者媒体上D在任意的媒体上 17、期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以_的名义为客户进行期货交易，交易结果由_承担。A期货公司，客户B客户，客户C期货公司，期货公司D客户，期货公司 18、不属于申请独立董事的任职资格应当具备的条件的是（）。A具有从事期货、证券等金融业务或者法律、会计业务5年以上经验，或者具有相关学科教学、研究的高级职称B具有大专以上学历C通过中国证监会认可的资质测试D有履行职责所必需的时间和精力 19、期货公司拟任命本公司员。工李某为公司副总经理，根据规定，李某必须取得（）核准的任职资格，否则不得担任该项职务。A中国期货业协会B中国证券监督管理委员会C国家外汇管理局D期货交易所 20、期货公司应当在（）后为客户提供交易结算报告。A每周交易闭市B每年财务结算C每次交易完成D每日交易闭市 21、期货结算机构的替代作用，使期货交易能够以独有的_方式免除合约履行义务。A实物交割B现金结算交割C对冲平仓D套利投机 22、期货投资者保障基金管理机构应当以设立资金专用账户，专户存储保障基金A：期货交易所名义B：保障基金名义C：期货公司名义D：期货投资者名义23、期货公司股东会每年应当至少召开次会议A：1B：2C：3D：4 24、从业人员违反保密义务，泄露、传递他人未公开重要信息的，暂停其从业资格个月；情节严重的，撤销其从业资格并在年内拒绝受理其从业资格申请。A：13；1B：36；2C：612；3D：1224；425、在我国的期货交易中。黄大豆1号的替代物包括（）。A一等黄大豆B二等黄大豆C三等黄大豆D四等黄大豆二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为_A：204OO元B：20200元C：20300元D：不需交纳 2、期货公司对期货交易所或者客户对期货公司的交易结算结果有异议，而未在_提出的，视为期货公司或者客户对交易结算结果已予以确认。A：2个工作日内B：5个工作日内C：1个月内D：期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的时间内3、交易指令的内容一般包括_。A期货交易的品种、交易方向B数量、月份、价格、日期及时间C期货交易所名称、客户名称、客户编码和账户D期货公司和客户签名 4、下列关于卖出套利的说法，正确的有_。A套利者预期不同交割月期货合约的价差将减小B套利者买入价格较低合约，同时卖出价格较高合约C若不同交割月的期货价格均上涨且价差减小，则亏损D只要价差增加，就会获利5、下列关于期货合约价值的说法，正确的有_。A报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 500美元B报价为95-160的30年期国债期货合约的价值为95 050美元C报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 625美元D报价为96-020的10年期国债期货合约的价值为96 062.5美元 6、期货从业人员在执业过程中应当遵循一定的规范，下列选项中正确的是（）。A诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D在符合一定条件时可以从事期货交易 7、下列属于期货投机作用的有_。A提高市场流动性B适度的、理性的期货投机能够减缓价格波动C承担套期保值者转移的价格风险D促进价格发现 8、（）要求投机者在交易出现损失，并且损失已经达到事先确定数额时，立即对冲了结，认输离场A掌握限制损失、滚动利润的原则 B灵活运用止损指令 C做好资金和风险管 D强行平仓制度 9、有下列（）情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。A因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的律师B因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的注册会计师C因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾3年的证券交易所负责人D因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾5年的期货交易所负责人 10、期货交易管理条例的调整范围包括（）。A金融期货合约交易及其相关活动B商品期货合约交易及其相关活动C期权合约交易及其相关活动D权证交易及其相关活动11、A市B区的甲是F市C区的天啸期货公司的客户。某日，甲被临时委派出国，便委托天啸公司的从业人员笑天将其10月份的合约在下跌10%时卖出，并和笑天签订了书面委托协议。甲出国后，行情开始下跌。笑天判断行情不久将强势反弹，因此在合约下跌10%时并没有卖出。行情继续下跌，至合约下跌50%时仍没有反弹的迹象，笑天只好将合约忍痛卖出止损，但此时已亏损了15万元。甲回国知道此事后非常气愤，欲通过司法途径维护自己的合法权益，则下列说法正确的是（）A若甲以违约为由，则可以向F市中级人民法院起诉B若甲以违约为由，则可以向A市中级人民法院起诉C若甲以侵权为由，则可以向F市中级人民法院起诉D若甲以侵权为由，则可以向A市中级人民法院起诉 12、下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是_。A供给过旺，需求不足B近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约C近期合约价格高于远期合约价格D近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约 13、在下列选项中，在期货期权合约中有而在期货合约中没有的条款包括_。A执行价格B权利金C合约到期日D最后交易日14、下列（）等事项发生时，期货公司应当在5个工作日内向其住所地的中国证监会派出机构书面报告。A变更名称、公司章程B做出终止业务等重大决议C单个股东的持股比例增加到5%以上D任免董事、监事、高级管理人员 15、期货就是标准化合约，是一种统一的、远期的“货物”合同。期货合约中，_是标准化的。A商品品种B交货时间C商品数量D交易价格 16、目前在我国期货市场上市交易的商品期货合约包括_。A小麦期货合约B生铁期货合约C豆粕期货合约DPTA期货合约 17、下列情形中，中国证监会或者其派出机构可以作出终止审查的决定的是（）。A申请人依法解散B申请人撤回申请材料C拟任人死亡或者丧失行为能力D申请人未在规定期限内针对反馈意见作出进一步说明、解释 18、现代期货市场交易制度的重要意义在于_。A有效控制期货市场风险B保障期货市场的平稳运行C降低投机者投入成本D确保到期日进行实物交割 19、资金管理包括_等方面。A投资组合的设计、止损点的设计B报偿与风险比的权衡C在各个市场上应分配多少资金去投资D选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式 20、期货公司应当承担违约责任的情形包括_。A期货公司没有代客户履行申请交割义务B在交剖日，买方期货公司未向期货交易所账户交付足额贷款C买方客户未在期货交易所交易规定的期限内对货物的质量、数量提出异议D在交割日，卖方期货公司未向期货交易所交付标准仓单 21、以下违规行为中，应没收违法所得并处以违规收入一倍以上，五倍以下罚款的有（）。A期货交易所擅自上市合约B期货经纪公司向客户提供虚假成交回报C期货经纪公司允许客户在保证金不足的情况下交易D期货交易所违反规定使用收益 22、期权的内涵价值是由期权合约的执行价格与标的物的市场价格的关系决定的，下列说法正确的有_。A看涨期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格B看跌期权的内涵价值=标的物的市场价格-执行价格C看涨期权的内涵价值=执行价格-标的物的市场价格D看跌期权的内涵价值=执行价格-标的物的市