发改委项目20040805-商业银行资产风险管理

1,金高商业银行资产风险管理平台系统软件产业化项目建议书,申报单位：北京金高科技股份有限公司,2,项目必要性,亚洲金融危机和国内频发的金融事件，显示了金融风险带来的巨大危害。金融风险控制是中国金融业面对的首要难题我国金融行业对外资开放的最后时间表是2006年，这使得解决“难题”更显紧迫发达国家防范金融风险的信息技术水平已达到可以主动控制。而这一领域，我国的软件业几乎空白控制金融风险，我国金融行业有着紧迫的需求。但却没有适用的工具可以利用,3,项目概述,本项目产品主要立足于金融行业的风险管理产品关键技术已经突破，并陆续进入应用阶段拥有完全的自主知识产权尽快推进产业化将极大的推动软件产业和金融行业的发展,4,产业带动作用,极大地改善金融行业风险管理的手段、提高国际竞争力和行业经济效益，促进金融业的活跃与健康发展。真正地满足我国金融风险管理领域的关键应用，示范并带动该领域的系统应用和相关软件的开发，促进软件产业的发展。提高国家金融安全，为国民经济的稳定发展作出贡献。,5,研发历程,1999年初，国内软件业最早介入金融风险产品研究。2000年，受中国银行总行风险部委托，着手建立全行风险管理模型和国内第一个违约数据库。2001年，与中国科学院数学和系统科学研究所签订风险管理研究开发合作协议。,6,研发历程,2002年，获国家“科技型中小企业创新基金”支持。2003年，和中国银行上海市分行签署战略性合作协议，并开始陆续将我们的风险产品在该行投入应用。 于2004年5月通过国家软件评测中心最高级评测，并评为“优”。于2004年6月通过北京市科委主持的产品鉴定。,7,产品体系结构,8,技术成果(一),商业银行客户信用评分模型商业银行信用卡分析模型商业银行内部评级模型商业银行贷款定价模型及全行实施工具商业银行信用与市场风险管理能力诊断模型商业银行业绩评价模型商业银行资产负债管理模型商业银行基于风险管理的资产配置模型基于风险管理的投资工具及衍生产品管理模型,9,技术成果(二),完整地提出了中国银行业风险管理体系框架设计了中国银行风险管理业务和技术规范建立中国银行风险评级办法在巴塞尔协议要求的框架下设计了中国银行风险管理规范建成了中国第一个企业违约数据库开发出风险管理系统平台,10,技术特点,以量化技术为核心，应用了RAROC、VaR、蒙特卡罗、DATA MODLE等技术 金融数学模型的应用构件化的设计思想中间件产品的应用系统级设计思想的应用系统,11,技术创新,国内首次使用计量技术开发金融风险管理应用系统。国内首次跨学科综合运用金融学理论、金融数学、金融工程和信息技术等开发出适用于中国的风险管理产品。国内首次提出信用违约的判断标准和分析方法，根据客户要求搭建起第一个违约数据库。国内首次在金融风险软件开发领域使用自适应能力数学模型技术。,技术创新,12,应用,13,专家和用户意见,为我行有效管理客户经理、改善量化考核和激励机制、防范风险提供了一套有用的工具和系统平台。我们将在风险控制、客户分析及准入方面与该公司继续合作。,1.能够充分借鉴国外的成功经验，结合国情，实现了一套既具有先进性，又符合国内需求的风险管理产品。2.利用构件化技术，符合软件发展方向3.应用平台设计完整、合理,14,市场预测,大量市场调研证明，中国的商业银行对风险管理系统的需求相当迫切，已经并将继续在此领域投入大量资金。1998年，中信实业银行投入2000余万，购买了国外风险管理软件产品和咨询服务。但适用性差，不得不建立专业队伍，进行改进。 2000年，中国建设银行投入2000万美元，购买了国外风险管理软件产品，由于适用性差，建行计划在2004年继续投入9000多万重新开发，项目涉及内部评级系统、风险预警系统、风险管理平台系统等。交通银行已投入1000万美元自行开发风险管理应用系统（含世行项目）中国银行和工商银行分别投入2000万美元采购国外的内部评级软件系统,15,市场预测,根据CCID的数据，未来三年,预计国内银行业软件投入近200亿元，IT总投入1000亿元。Gartner预计，到2005年时，风险管理将成为金融企业的三大主要投资业务之一。在金融风险管理产品和服务方面的支出占这些企业IT预算的30%。 由此计算，银行风险管理市场将近300亿元。,16,市场竞争,国外的一些产品功能强大、拥有比较广泛的用户，但由于国情以及，这些产品很难在国内实施。国内的金融行业软件厂商，在量化风险控制方面尚未起步，所以国内没有真正意义上的竞争对手,17,实施和参与项目,18,项目建设目标和规模,2007年项目产值达到1.52亿人民币，进入全国同行业的前列，在金融风险管理技术服务领域处于领先地位。带动下游及相关企业发展，创造大量连带产值，从而极大地增加国家的税收，增加就业机会。公司通过CMM3认证，争取实现部分软件出口，为大规模软件出口做好准备。为我国软件行业产业化的发展起到示范作用。,19,建设内容,完备的产品研发环境真实可靠的产品测试环境专业的产品生产环境完善的产品营销环境以客户为中心的产品服务环境,20,投资估算和资金来源,项目总投资：5000万元固定资产：4540万元铺底流动资金：460万元项目资金来源申请国家拨款：1000万元企业自筹：2000万元银行贷款：2000万元,21,项目经济效益,销售收入：达产年销售收入为15200万元,22,主要经济效益指标：达产年所得税后利润为3670万元达产年利税总额5129万元，贷款偿还期为3.03年 本项目内部收益率为税后148%动态投资回收期为1.67年,项目经济效益,23,技术开发能力,公司现有员工83人，博士、硕士约占总数30%，所有项目参与人员均具有资深的行业背景和技术经验。拥有国内最先进的金融风险建模工具。完善的质量控制体系：公司于2003年7月正式通过ISO9000 2000版认证。专家顾问委员会，涵盖国内外广泛的技术支持。,24,25,营销经营管理能力,金高科技主要股东具有IT行业丰富管理经验，拥有一流管理团队。近5年，成功重组并经营管理国内3家年营业额均在10亿元以上的高科技上市公司，有效建立现代企业激励约束机制，业绩均提升3-5倍。金高科技执行着先进营销战略和策略，销售网络覆盖全国和亚洲地区、欧美地区。金高科技与国际国内一流策划、营销推广机构密切合作，具有很强新品上市能力和品牌塑造能力。,26,企业经营状况,2003年公司各项财务指标如下：总资产： 7104万元 净资产： 4455万元销售收入： 6287万元 净利润： 418万元资产负债率：37.28% 净现金流量： 203万元 流动比率： 1.76 速动比率： 1.44,27,产业化基础,公司拥有办公面积1000平方米，其中软件开发350平方米。企业级服务器3台（IBM RS6000 AS/400 SUN V4800）,计算机近100台。公司在本产品的开发过程中采取CMM管理体系，计划于2006年产品规模化进入市场后通过CMM认证。公司针对本项目已累计投入1000多万元，已形成本产品产业化的良好基础。,28,结论一,本产品是满足国内金融业风险管理紧迫需要的核心软件产品，填补了国内软件业在该领域空白。,以人民银行科技司司长陈天晴为组长的科委产品鉴定组