经济计量学精要第1章

经济计量学精要第4版 作者 达莫达尔N 古扎拉蒂 DamodarN Gujarati 道恩C 波特 DawnC Porter 译者 张涛 课程要求 掌握微观和宏观经济学基本知识有高等数学基础学习过数理统计学 计量经济学的特征及研究范围 第1章 1 1什么是计量经济学 计量经济学是利用经济理论 数学 统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学 计量经济学运用数量统计学分析经济数据 对构建于数量经济学基础上的模型进行实证分析 并得出数值结果 计量经济学既要以经济学为基础 同时也要利用统计和数学知识 计量经济学与经济理论 统计学和数学的联系和区别 数学 统计学 数理统计 经济统计 数理经济 计量经济学 经济学 1 2为什么要学习计量经济学 经济理论 随着可支配收入的增长 消费支出也随之增长 但消费增长量通常小于收入增长量 计量经济学 依据观测到的数据 对经济理论给出经验解释 例如 通过研究发现 可支配收入增长1个单位 消费支出增长0 52个单位 数量经济学 主要是用数学模型描述经济理论 侧重于抽象的表达因果关系 而不考虑对经济理论的测度和经验验证 理论模型 C f Y 需要满足0 C 1假定消费与可支配收入之间存在着一种确定性关系 deterministicrelationship 经济统计学 涉及搜集记录观察数据 利用多种统计指标 均值 离差 变异系数 描述经济变量的变异 探讨不同变量之间的相互联系 协方差 相关系数 对数据的统计处理一般不涉及分析因果关系 数理统计学 数理统计学是计量经济学的基础 计量经济学所有的估计方法和统计检验均以数理统计学理论为指导 1 3计量经济学方法论 1 建立一个理论假说 2 收集数据 3 设定数学模型 4 设立统计或经济计量模型 5 估计经济计量模型参数 6 检查模型的适用性 模型设定检验 7 检验源自模型的假说 8 利用模型预测 1 3 1建立一个理论假说 研究问题 经济形势是否会影响人们进入劳动力市场 或者说 经济形势是否对人们的工作意愿有影响 用失业率 UNR 度量经济形势用劳动力参与率 LFPR 度量劳动力参与 理论假说 受挫 工人效应增加 工人效应 1 3 2收集数据 经济数据类型 时间序列数据 按时间跨度的数据 如 GDP 粮食产量 进出口数量 股票价格的数据等 截面数据 某一时点的一批数据 如 2010年中国各省份粮食产量的数据 合并数据 时间序列数据与截面数据的组合 如 中国2000 2005年20个省份GDP的数据 面板数据 如 中国2000 2005年20个相同省份GDP的数据 定量变量 如以上变量 定性变量 虚拟变量 性别 季节 婚姻等 表1 1 图1 1 图1 1城市劳动力参与率 与城市失业率 回归图 1 3 3设定劳动力参与率的数学模型 数学模型 CLFPR B1 B2CUNRB1 B2为参数 B2表示自变量单位变动引起的因变量的变化率 B2的符号表示影响方向 模型假定变量之间是精确或确定性关系 1 3 4设定劳动力参与率的计量经济模型 计量经济模型 CLFPR B1 B2CUNR uu表示随机误差项 代表了除城市失业率以外其他所有影响城市劳动力参与率 但未在模型中体现的因素以及纯随机影响 变量之间是非精确的或不确定的 线性回归模型 线性回归分析就是解释一个变量 应变量 与其他一个或多个变量 解释变量 之间的行为关系 计量经济模型中的应变量与自变量一定要具有因果关系 1 3 5估计经济计量模型参数 运用普通最小二乘法 OLS CLFPR 69 462 0 5814CUNRB2的估计值为 0 58 在其他条件不变的情况下 失业率每上升一个单位 城市劳动力参与率平均下降0 58个百分点 CLFPR 残差 回归线上点与真实数据点的距离 1 3 6检查模型的适用性 模型设定检验 劳动力市场的工资也是影响人们进入劳动力市场的重要决策变量 加入工资变量的模型 CLFPR B1 B2CUNR B3AHE82 uAHE82为实际平均每小时工资 1982年美元价 同样运用OLSCLFPR 81 2267 0 6384CUNR 1 4449AHE82究竟选择哪一个模型 是不是模型中包含的解释变量越多越好 不是 应该包含一些显著影响变量 1 3 7检验源自模型的假设 假设检验 检验估计的模型是否有经济意义 以及估计的结果是否与经济理论相符 1 3 8利用模型预测 预测CLFPR 81 2267 0 6384CUNR 1 4449AHE82假设 2008年 CUNR 6