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新资本协议合规工作探析,陈公越BPS（Asia）（852）6333 48152008年11月,2,新巴塞尔资本协议框架,各亚洲国家新资本协议合规计划,新资本协议和全面风险管理,系统供应商的全面风险管理框架,新资本协议第一支柱内部评级系统的合规,“Institutions must have a robust system in place to validate the accuracy and consistency of ratings systems and process, and estimation of all relevant risk components. An institution must demonstrate to its supervisor that the internal validation process enables it to assess the performance of internal rating and risk estimation systems consistently and meaningfully”. 金融机构必须具有稳健的体系来验证评级系统及评级过程，以及评级成分相关评估的准确性和连贯性。同时金融机构必须向监管机构显示，其内部验证步骤能够使它对内部评级及风险测量体系的表现进行一致的、有意义的评估。 资料来源: BCBS, 新协议第500段,内部评级系统合规工作的期望,内部评级系统的合规要求,原则1：合规的根本是评估金融机构估算风险的预测能力和在信贷过程中的评级使用原则2：合规验证的首要责任是金融机构原则3：验证和合规是一个重复过程原则4：不存在一种单一的、通用的合规验证方法原则5：合规验证必定包括定量的和定性的要。原则6：合规验证的过程和结果要有独立的审核。,支柱一内部评级法合规验证框架,资料来源: BCBS Working Paper No. 14 Feb 2005,内部评级系统监管要求的细化,新协议合规的合理组织框架,内部评级系统合规的模块化验证框架,合规验证工作流程,模块化合规验证的基本活动,新资本协议第二支柱合规工作概括,第二支柱工作的基本框架,支柱二合规的基本方法,18,金融企业第二支柱合规的工作内容,第二支柱合规的风险量化,20,监管机构第二支柱工作过程,21,第二支柱合规的模块化工作,
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