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文档简介

单位根检验的EViews操作 利用EViews进行单位根检验 ADF DF检验的操作步骤基本相同 在主菜单选择Quick SeriesStatistics UnitRootTest输入待检验的序列名 单击OK 出现单位根检验对话框单位根检验对话框 由三部分构成 1 检验类型 TestType A DF检验PP检验 2 检验对象Level 水平序列 1stdifference 一阶差分序列 2nddifference 二阶差分序列 3 检验式中应包括的附加项Intercept 漂移项 TrendandIntercept 趋势项和漂移项 None 无附加项 4 检验式中因变量的滞后差分项的个数 例根据 中国统计年鉴2004 得到我国1978 2003年的GDP序列 检验其是否为平稳序列 中国1978 2003年度GDP序列 方法1 用时序图判断 由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的 可以看出该序列可能存在趋势项 若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验 方法2 用自相关系数图判断 中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地 如滞后期K 2 3 趋于零 即缓慢下降 再次表明序列是非平稳的 QuickSeriesStatisticsUnitRootTest 方法3 单位根检验 输入变量名 本例 GDP 选择ADF检验 Level 水平序列 TrendandIntercept 趋势项和漂移项 滞后期数 2 在原假设 下 单位根的t检验统计量的值为 在1 5 10 三个显著性水平下 单位根检验的临界值分别为 4 4167 3 6219 3 2474 显然 上述检验统计量值大于相应DW临界值 从而接受 表明我国1978 2003年度GDP序列存在单位根 是非平稳序列 继续讨论 对GDP的一阶差分进行检验 在10 的显著性水平下 单位根检验的临界值为 3 2602 上述检验统计量值 3 62511小于
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