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风险管理全真模拟试卷(二)一、单项选择题1、（）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A准确性检验B敏感性分析C误差分析D有效性检验答案：A2、（）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控D信用风险报告答案：B3、按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用（）。A评级方法和评分方法 B评级方法和评级方法 C评分方法和评级方法 D评分方法和评分方法答案：A4、有一个五年期的零息票债券，期初价格1000元，五年后获得本息和1500元，那么该零息票债券的久期为：（）。A3.5年 B5年 C6年 D4.3年答案：B5、商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。A查询人民银行个人信用信息基础数据库B查询税务部门个人客户信用记录C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录答案：C6、违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。A某一部门B某一国家C某一行业D某一信用等级答案：D7、（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估银行损失事件相关性的信息。A内部B业务C风险D外部答案：D8、现金流量表的组成部分不包括：（）。A经营活动现金流B投资活动现金流 C融资活动现金流 D意外现金流答案：D9、商业银行的管理战略非常重要，商业银行应该定期（）研究、制定或修正管理战略。A通常为一年B通常为半年C通常为一个季度D通常为三个月答案：A10、流动性风险通常被认为是商业银行破产的（）原因。A根本B间接C直接D主要答案：C11、失败的、不适当的内部支付清算流程属于（）。A文件或合同缺陷B产品缺陷C结算支付错误D财务/会计错误答案：C12、假设资本要求（K）为2%违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产（RWA）为（）亿元。A12.05 B10 C2.05 D10.25答案：C13、资产净利率的计算方式是：（）。A资产净利率=净利润/（期初资产总额+期末资产总额）/2100%B资产净利率=净利润/平均总资产C资产净利率=（销售收入/销售成本）/销售收入100%D资产净利率=（净利润/销售收入）100%答案：A14、在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的（）。A期权费B时间价值C内在价值D执行价格答案：A15、CeDtMetriC模型使用什么概念反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用？（）。A单一信用工具的特定风险 B信用工具边际风险贡献 C单一特定工具的风险评级 D以上都不对答案：B16、以下不属于内部欺诈事件的是（）。A头寸故意计价错误 B多户头支票欺诈 C交易品种未经授权 D银行内部发生的性别种族歧视事件答案：D17、对个人贷款的贷前调查中，最重要的是：（）。A个人信用评分 B信用评级 C贷前调查报告 D以上都不对答案：A18、贷款定价中的风险成本是用来（）。A抵销贷款预期损失 B抵销贷款非预期损失 C抵销贷款的预期和非预期损失 D以上都不对答案：A19、（）是最容易引起操作风险的业务环节。A法人信贷业务B个人信贷业务C资金交易业务D柜台业务答案：D20、企业集团随着业务扩张，巨额资本形成很长的资金链条在各成员单位之间不断流传，一旦资金链条中的某一环节发生问题或者断裂，就可能引起“多米诺骨牌式”的崩溃，引发系统性风险并造成严重的信用风险损失，这体现了集团法人客户的信用风险（）明显特征。A内部关联交易频繁 B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较高答案：D21、巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和的（），监管机构就必须关注银行的资本充足状况。A五分之一 B六分之一 C七分之一 D三分之一答案：A22、美国货币监理署（OCC）认为，（）是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A市场风险 B流动性风险C信用风险 D战略风险答案：D23、在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（）。A名义价值B市场价值 C公允价值 D重估价值答案：C24、我们把使得远期合约价值（）的交割价格称为远期价格。A不等于零B小于零C大于零D等于零答案：D25、（）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。A标准法B极值理论法C损失分布法D内部衡量法答案：D26、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。A交易限额B风险限额C止损限额D单一客户限额答案：D27、以下关于久期的论述正确的是（）。A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系 D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 答案：A28、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中操作风险损失率的计算公式为（）。A操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值B操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和D操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和答案：B29、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中外币超额准备金率计算公式中外汇各项存款不包括（）。A外币活期存款B外汇储备存款C应解汇款D外币定期存款答案：B30、（）是对初期有资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率。A对数收益率B百分比收益率C绝对收益D相对收益答案：B31、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类-按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。A持有待售类资产B持有到期的投资C贷款D应收款 答案：A32、关于商业银行的风险管理模式，下列说法正确的是（）。A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务管理，通过经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制B缺口分析和久期分析是负债风险管理模式的重要分析手段C20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于负债风险管理模式阶段D1988年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成答案：D参考解析：A项资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制；B项缺口分析和久期分析是资产负债风险管理模式的重要分析手段；C项20世纪60年代以前：商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段。33、关于核心资本的理解，正确的选项是（）。A核心资本又称为一级资本，它包括商业银行的权益资本和重估储备B核心资本利用商业银行在一定的置信水平下，应付未来一定期限内资产的非预期损失而持有的资本金C我国商业银行主要以核心资本为主D核心资本是银行资本的构成部分，其数量不得超过资本总额的50%答案：C参考解析：核心资本指权益资本和公开储备，是银行资本的构成部分，至少要占资本总额的50%，不得低于兑现金融资产总额的4%。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本主要包括一般损失准备金、混合债务工具和次级债券。因此A重估储备错误，B为经济资本的内涵D数量描述错误。34、巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（）的风险权重。A100% B80% C75% D50%答案：A35、假定某企业2007年的销售成本为50万元，销售收入为100万元，年初资产总额为170万元，年底资产总额为190万元，则其总资产周转率约为（）。A23% B36% C56% D64%答案：C参考解析：根据公式：总资产周转率=销售收入/（期初资产总额+期末资产总额）1/236、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成（）。A法律、行政法规、规章 B立法、行政法规、规章C法律、监管文件、制度 D立法、监管文件、制度答案：A37、如果随机变量X服从均值为2，方差为9的正态分布，随机变量Y服从均值为5，方差为16的正态分布，X与Y的相关系数为0.5，那么X+2Y所服从的分布是： （）。A均值为12，方差为100的正态分布 B均值为12，方差为97的正态分布 C均值为10，方差为100的正态分布 D不再服从正态分布答案：B38、商业银行风险管理的主要策略不包括（）。A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏答案：D39、如果一家商业银行的总资产的久期为3.5，资产价值为1亿；负债的久期为5，负债的价值为5000万，市场利率为10%，此时资产价值关于市场利率变动的敏感性为： （）。A3.18亿 B-3.18亿 C5亿 D-5亿答案：B40、国家风险分散的具体策略包括（）。A银团贷款B共同投资C国别限额D以上都是答案：D41、我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是（）。A商业银行市场风险管理指引 B关于加大防范操作风险工作力度的通知 C商业银行资本充足率管理办法 D巴塞尔新资本协议答案：B42、操作风险一般发生在基层机构和经营管理的（）。A基础环节B关键环节C系统环节D非系统环节答案：A43、用方差-协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征。则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比，（）。A较大B一样C较小D无法确定答案：A44、考虑VaR的有效性时需要选择（）的置信水平。A中等B较低C较高D无法判断答案：B45、在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括（）。A负责制定操作风险管理的政策及相关文件 B为操作风险管理开发响应的技术和方法 C具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤 D指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况答案：A46、2005年颁布的商业银行市场风险管理指引的适用范围包括：（）。A中资商业银行B外资商业银行 C中外合资商业银行 D以上都是答案：D47、（）将通过调整业务定价和提取相应的专项拨备来覆盖。A非预期损失B风险损失C经济损失D预期损失答案：D48、（）标志着国际商业银行业全面风险管理体系基本形成。A巴塞尔资本协议 B巴塞尔新资本协议 C全面风险管理框架 D商业银行资本充足率管理办法答案：A49、巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施巴塞尔资本协议，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和（）。A外部评级法 B内部评级法C内部评级初级法 D外部评级高级法答案：B50、行业风险分析只能帮助商业银行对行业整体的共性风险有所认识，但行业中每个企业又各有热点，就国内企业而言，存在的最突出的问题是（）。A产品研发水平不高 B产品成本过高C经营管理不善 D资本投入不高答案：C51、下列流动性监管核心指标的计算公式。正确的是（）。A流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100%B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%C核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100%D流动性缺口率：流动性缺Vl/到期流动性资产100%答案：C52、截至2005年6月底，中国投资于美国证券的资金为5237亿美元，占当时中国外汇储备的74%，仅次于日本和英国；投资于美国长期债券的金额为4850亿美元，占当时中国外汇储备的68%，其中投资于美国财政部国债的比率为57%、投资于美国政府机构债券的比率为36%、投资于美国企业债券的比率为7%。截至2006年12月末，中国国家外汇储备余额为10663亿美元，同比增长30.22%，增幅比上年下降4个百分点。全年外汇储备增加2473亿美元，同比多增加384亿美元。下列选项分析不正确的是（）。A我国外汇储备美元所占比重较大B我国外汇储备投资于美元一昧强调的是安全性，然而忽视了盈利性C为防止美元下跌带来损失，可以先卖出一部分美元，买入欧元、日元等其他国际主要储备货币D我国外汇储备投资应强调投机性以带来高额回报率答案：D53、（）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A市场风险 B操作风险C流动性风险 D国家风险答案：C54、下列关于货币互换的说法不正确的是（）。A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险答案：D55、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（）。A历史违约数据 B预测数据 C蒙特卡罗模拟 D情景分析答案：A56、根据规定，商业银行持有交易账户头寸的目的是：（）。A为了交易目的而持有B为了规避交易账户其他项目的风险 CA和BD以上都不是答案：C57、客户信用评级方法中的专家判断法是依据：（）。A精确的数理模型 B外部专业机构的意见 C高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识 D以上都不是答案：C58、常用的风险价值建模技术是： （）。A方差-协方差方法 B历史模拟 C蒙特卡罗模拟 D以上都是答案：D59、巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。A必须自行估计每笔债项的违约损失率B由监管当局根据资产类别给定违约损失率C参照中国人民银行相关规定给出违约损失率D由信用评级机构给出违约损失率答案：B参考解析：根据巴塞尔新资本协议规定，实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。60、关于百分比收益率的理解，下列选项不正确的是（）。A百分比收益率对起初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期收益率B百分比收益率通常用百分数表示，是一种常用的投资成果表示方式C百分比收益率的数学表达式为R=（期末投资额一期初投资额）/期初投资额D百分比收益率的优点在于不仅考虑到了期初投资额，而且考虑到了不同投资期限的影响答案：D参考解析：D选项恰恰是百分比收益的缺点，原因在于百分比收益率定义为期初每一单位货币投资所带来的收益，它只考虑到了期初的投资额，并没有考虑不同投资期限的影响。通过百分比收益率的公式R=（期末投资额一期初投资额）/期初投资额，可以看出，不同投资期限T并没有考虑在内。61、相比较而言，（）业务是最容易引发操作风险的业务环节。A柜台业务 B法人信贷业务C个人信贷业务 D资金交易业务答案：A62、（）的竞争是各商业银行市场竞争的主要体现。A产品B数据C制度D服务答案：A63、（）是指协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议。A期货合约B掉期合约C期权合约D远期合约答案：A64、银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是（）。A有效银行监管的核心原则 B巴塞尔资本协议C巴塞尔新资本协议 D以上都不是答案：B65、衡量违约风险的指标是：（）。A违约概率 B违约损失率 C违约概率和违约损失率 D以上都不正确答案：C66、三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元， 5000万元，年投资收益率分别为20%， 10%，16%， 那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（）。A16% B15% C10% D20%答案：B67、巴塞尔委员会在有效银行监管核心原则的评价方法中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构（或其他官方当局）规定银行对各国风险暴露的固定比例，并据此确定合理的计提准备金（）标准。A最高B最低C中间D以上都不对答案：B68、在实践中，即期外汇买卖通常简称为即期，即交割日（或称起息日）为交易日以后的（）工作日的外汇交易。A第一个B第二个C第四个 D第五个答案：B69、战略风险识别过程中，战略层面是指：（）。A总行层面B业务领域层面 C工作岗位层面 D以上都不对答案：A70、以下哪一项不属于风险信息储存系统所应当结合的能力？（）。A以特定的投资组合的方式集合并计量风险B重新定义投资组合，以及如何将不同的产品组合在一起C风险信息储存应当尽量简化D增添最初没有预计到的产品特性（新产品或风险技术改进）答案：C71、以下哪一项不属于集中型风险管理部门的人员所必须具备的能力？（）。A风险监控和分析能力B数量分析能力C市场推广能力D建模能力答案：C72、商业银行的资本充足率是指（）。A资本对总资产的比率 B监管资本对总资产的比率C监管资本对风险加权资产的比率 D资本对风险加权资产的比率答案：C73、两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（）。A相关系数小于1 B相关系数等于0 C相关系数小于0 D不能确定答案：A74、一般说来，作为金融中介机构的商业银行所面临的各种风险，最终直接体现为（）。A市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险答案：C75、在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（）。A基本指标法 B标准法 C高级计量法 D内部模型法答案：C76、下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露答案：D77、（）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险答案：A78、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（） 。A对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法 B对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法 C对企业客户和个人客户都采用评级方法 D对企业客户和个人客户都采用评分方法答案：A79、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业 C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率答案：D80、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，不正确的是（）。A置信水平采用99%的单尾置信区间 B持有期为10个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每3个月更新一次数据答案：C81、股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格响买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。A5 B7 C-1.8 D0答案：A82、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务答案：D83、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。 A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划 D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训答案：A84、下列指标计算公式中，不正确的是（）。 A资本金收益率=税后净收入/资本金总额 B资产收益率税后净收入/资产总额 C净业务收益率=（营业收入总额-营业支出总额）/资产总额 D非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）/（营业收入总额一营业支出总额）答案：D85、外部审计的甚本特点是（）。 A独立性、公开性和技术性 B主观性、公开性和专业性 C独立性、公正性和专业性 D主观性、公正性和技术性答案：C86、风险水平类指标不包括（）。A核心负债比率 B预期损失率 C关注类贷款迁徙率 D不良贷款拨备覆盖率答案：C87、根据国际会计准则第39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。A持有待售类资产 B持有到期的投资 C贷款 D应收款答案：A88、操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。A流程分析法 B德尔菲法 C引导会议法 D随机法答案：D89、融资缺口等于（）。 A贷款平均额-存款平均额 B核心贷款平均额-存款平均额 C贷款平均额-核心存款平均额 D核心贷款平均额-核心存款平均额答案：C90、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。 A（现金头寸+应收存款）/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D（现金头寸+应收存款）/总负债答案：A二、多项选择题91、CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（）。A企业贷款数额 B企业资产市场价值 C企业资产市场价值的波动性D市场收益率 E企业资产账面价值答案：ABC92、下列关于事件的说法，正确的是（）。A确定性时间是指在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的B不确定性是指相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果有多个且不可预知C概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性的度量D随机事件是指，在每次随机试验中，可能出现也可能不出现的结果E随机事件和概率事件是同一个概念答案：ABCD93、风险管理信息系统应当（）。A建立错误承受程序B设置灾难恢复以及应急操作程序C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志答案：ABCD94、商业银行对外币的流动性风险进行管理，应该包括哪些要点？（）。A明确外币流动性管理的架构B制定各币种的流动性管理策略C制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划D将最终的监督和控制权力下放到各个分行E完全依靠管理人员的经验答案：ABC95、巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系。自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D违约原因E期限答案：ABCE96、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法。正确的有（）。A能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B能够确保产品和服务的溢价水平C能够减少进入新市场的阻碍D能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E能够完全避免风险事件和未来损失答案：ABCD97、下面各种因素中，可以导致产生国家风险的有：（）。A结构因素B货币因素C外部经济因素D流动性因素答案：ABCD98、授信权限管理原则包括（）。A给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E每一决策都应建立在风险一收益分析基础之上答案：ABDE99、以下关于商业银行久期分析法的论述，正确的是：（）。A久期缺口为正，市场利率下降，那么流动性增强 B久期缺口为负，市场利率下降，流动性增强C久期缺口为正，市场利率上升，流动性增强 D久期缺口为负，市场利率上升，流动性增强E久期缺口为正，市场利率上升，流动性增强 答案：AD100、从2002年开始，在技术股暴跌和“9.11”事件的双重重击下，美联储开始不断地降息，此举使得低收入家庭能够承担起按揭贷款了，资产证券化给银行提供了更多的按揭贷款的资金来源，从而使获得按揭贷款更加容易。而这又促使银行不断降低按揭贷款发放的标准，一些原来被认为信用较低的低收入家庭得以进入按揭市场，次按贷款提供者的数量不断增加。此时，还诞生了划时代的高速按揭提供者，如新世纪金融公司（已经宣告破产）。它们与成千上万的独立的按揭经纪人签订合同以产生巨量的按揭产品。动性过剩致使全球资本不断涌入美国的住房市场，这给房价上涨带来了巨大的压力。华尔街深知，不断上涨的房价将阻碍次按市场的快速发展。欺骗和渎职给本已疯狂的次按市场火上浇油。最终2007年底积蓄已久的美国磁带危机爆发。上述案例包含了（）风险。A信用风险 B市场风险C操作风险 D流动性风险E声誉风险答案：ABCDE101、下面属于确定关键风险指标的三个步骤的是：（）。A了解业务和流程 B确定并理解主要风险领域C定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标 D确定决策答案：ABC102、以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（）。A贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D贷款资产不得过于集中答案：BCD103、金融风险可能造成的损失分为（）。A预期损失 B灾难性损失C挤兑性损失 D非预期性损失E非灾难性损失答案：ABD104、衡量风险的指标有（）。A方差 B久期 C凸度 D在险价值（VA） E期望收益答案：AC105、银行机构的市场准入包括哪些方面？（）。A竞争准入 B机构准入 C业务准入 D高级管理人员准入 E风险管理模型准入答案：BCD106、商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括：（）。A需要国外先进做法，长时间里资产负债管理信息系统B使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币C管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排D制定各币种的流动性管理策略答案：BC107、操作风险管理中，巴塞尔规定了8个产品线，国内银行业务内容包括（）。A柜台业务 B法人信贷业务 C个人信贷业务 D资金交易业务E代理业务答案：ABCDE108、商业银行经营中的三性原则是（）。A盈利性B流动性 C安全性 D扩张性 E竞争性答案：ABC109、巴塞尔新资本协议规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括：（）。A标准法B内部模型法C内部评级初级法D内部评级高级法E高级计量法答案：ACD110、操作风险评估遵循的原则一般包括：（）。A由表及里B自上而下C自下而上D从已知到未知答案：ACD111、贷款重组可以采取的措施有（）。A减少贷款额度B调整贷款利率C增加控制措施D调整信贷产品E调整信贷业务的期限答案：ABCDE112、在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设包括（）。A整体经济指标B利率变化及预期C信用风险参数D公司风险文化E公司治理答案：ABC113、个人客户信用风险主要表现在（）。A客户作为债务人在信贷业务中违约B商业银行员工失职违规C客户在表外业务中自行违约 D商业银行员工知识/技能匮乏E客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约答案：ACE114、目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。ACEtMEriC模型 BCEt Portfolio ViE模型 CCEt Risk+模型 DKMV模型 EZEA型答案：AC115、监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是：（）。A对商业银行股东实施的纠正措施B对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C对商业银行机构采取的监管措施D对商业银行采取的配套措施答案：ABC116、通常可以将商业银行的存款分为以下哪几类?（）。A敏感负债B脆弱资金C核心存款D隐性负债答案：ABC117、单一法人客户财务状况分析中，根据国际最佳实践，其中识别和评价财务报表风险，包括（）。A有无随意变更会计处理方法 B是否可以识别公司销售情况C报表编制基础是否一致 D资产质量分析状况 E是否如实提供会计信息答案：ACE参考解析：B是否可以识别公司销售情况是识别和评测经验管理状况；D资产质量分析状况是识别和评价资产管理状况。118、根据利率平价理论计算某基础货币的远期汇率，需要已知哪几个变量?（）。A基础货币的即期汇率 B远期合约期间基础货币的利率 C远期合约期间报价货币的利率 D远期合约的天数 E利息计息的期数答案：ACE119、抵押合同应包括的基本内容为（ ）。A被担保的主债权种类，数额 B抵押品的名称 C抵押担保的范围 D质物移交的时间 E当时认为需要约定的其他事项等答案：ABCE参考解析：D选项是质押合同应当包括的内容。120、关于客户信用评级，下列说法正确的是：（）。A客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B反映客户违约风险的大小C是客户对银行服务情况的评价D评级的结果是信用等级和违约概率答案：ABD121、商业银行风险管理组织包括下列哪些部门？（）。A董事会及其专门委员会 B监事会 C高级管理层D财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门E商业银行内部专门的风险管理部门答案：ABCDE122、巴塞尔新资本协议规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括（）。A标准法B内部模型法C内部评级法D外部评级法E高级计量法答案：AB123、IE（InternetExplorer）方式实现远程登录，可以在最短的时间内获得所有相关的风险信息，这种信息传递方式具有的主要优点有：（）。A可以为业务人员提供便于业务决策的综合信息 B真正实现风险数据的全行集中管理、一致调用 C分支机构业务人员和管理人员的Pc机中不需要安装任何风险管理软件，最大限度地降低软件购买和维护成本 D能够实现风险数据的集中处理答案：BC124、关于外部审计与监督检查关系的表述，下面选项中正确的是：（）。A发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障 B加强银行内部的审计监督，建立由法人统一领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切 C近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理 D我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机