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文档简介

TEJ-事件研究系統,2,介紹內容,TEJEventStudy,一、事件研究目的二、TEJ事件研究系統五大特色三、TEJ事件研究操作四步驟,一、事件研究法-目的,用來瞭解股票市場證券價格與特定事件間關聯性之實證分析若此事件顯著，使該公司股價波動狀況異於無事件時之表現，則會產生異常報酬率。而事件研究（EventStudy）主要的目的在於利用統計方法檢定異常報酬狀況，藉以明瞭該事件是否對公司股價造成影響。,3,事件研究系統,4,最少期數設定,估計期及事件期設定,5,二、TEJ事件研究五大特色,1.八國股價資料，提供選擇運算2.三大篩選.事件日期方法金融新聞檢索:依關鍵詞查詢區間新聞,可納入事件樣本清單。特定事件:TEJ將同類型事件整理出讓使用者方便查詢匯入樣本清單。股票市場大事紀:TEJ將交易所歷年重大事件分類如:外資法規,股票漲跌幅3.五種預期模式自行選擇及參數設定有彈性4.簡單的操作流程5.完整報表輸出，方便加工與驗算,TEJEventStudy,6,特色一:八國股價資料,TEJEventStudy,多國股價資料庫多種資料頻率(日、週與月)報酬率簡單與連續複利,7,特色二:事件日期三大篩選方法金融新聞檢索,TEJEventStudy,事件日檢索功能-金融新聞檢索,8,特定事件,TEJEventStudy,事件日檢索功能-特定事件(TEJ整理同類型事件),9,股票市場大事記,TEJEventStudy,事件日檢索功能-股票市場大事記(TEJ將交易所歷年重大事件整理分類),10,TEJEventStudy,特色三:五種預期模式自行選擇及彈性的參數設定,三、操作四步驟:,1.設定資料源選定市場別選定資料頻率選定報酬率類型,2.事件日選擇自訂上傳新聞檢索特定事件日檢索,3.預期模式設定平均調整模式市場指數調整模式OLS風險調整模式GARCH風險調整模式Scholes-WillamsOLS風險調整模式估計期、事件期設定,開始計算,4.計算結果查閱及儲存結果表單：估計資訊、估計彙總、殘差資訊、異常報酬資訊、檢視刪除記錄結果檔儲存至特定資料夾,1.進入系統畫面:設定國家別,操作手冊下載,技術手冊下載,2.事件日選擇,自訂樣本匯入(採逗號分隔),事件日檢索功能-金融新聞檢索-特定事件-股票市場大事記,以CSV格式匯入,14,以TXT格式匯入,15,公司代碼和事件日之間使用逗號做分隔,3.預期模式,指定計算方法及其變數設定設定完成後即可開始計算,4.計算結果顯示,18,TEJEventStudy,特色五:完整報表輸出，方便加工與驗算,運算結果表單及儲存功能儲存
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