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风险管理考后忆部份精选真题整理收集一一、单项选择题1、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。A15亿 B12亿 C20亿 D30亿答案：B2、贷款组合的信用风险包括（）。A系统性风险 B非系统性风险 C既可能有系统性风险，又可能有非系统风险 D以上的都不对答案：C3、以下关于信用联动票据的论述，正确的是？（）。A信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险B商业银行是信用联动票据的中介 C如果商业银行资产发生违约，那么损失由SPV承担 D信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险答案：A4、根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？（）。A可以B不可以 C视情况而定 D以上都不正确答案：B5、第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？（）。A第一笔B第二笔 C相等 D无法确定答案：A6、风险信息的特性是（）。A准确性、及时性B精简性C充分性、完善性D全面性答案：A7、商业银行盈利的根本手段是（）。A存贷利差B证券投资C支付、结算收费D经营风险 答案：D8、华尔街的第一次数学革命是指（）。A资本资产定价模型 B期权定价模型C投资组合理论D敏感性分析方法 答案：A9、根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（）。A相关系数等于1 B相关系数小于1C相关系数等于0D相关系数小于0答案：B10、投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。A0.114B0.087C0.295D0.354 答案：B11、如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（）。A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4答案：D12、如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）。A150B161C173D190 答案：B13、如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200,其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似（）。A701B705C704D720 答案：C14、以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是（）。A风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中C商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正答案：C15、我国商业银行内部控制中存在的问题不包括（）。A商业银行所有权和经营权的分离还有待完善B内部控制的组织架构还未形成C内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高D内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大 答案：D16、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）。A情景分析方法 B失误树分析方法C分解分析方法D情景分析法 答案：C17、以下关于财务状况分析的论述，正确的是（）。A在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好B利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力C不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论D财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况 答案：C18、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（）。A识别频率应当快于额度授信周期B识别频率应当略慢于额度授信周期C识别频率应当与额度授信周期一致D以上都不对 答案：C19、对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（）。A系统风险B非系统风险CA和B都是DA和B都不是答案：A20、巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）。A基于内部评级体系的内部模型B基于外部评级的模型CVaR方法D严格遵照监管当局的要求 答案：A21、以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？（）。A负债数额B企业资产市场价值C企业资产价值的波动性D负债价值的波动性 答案：D22、按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是（）。A信用评级办法B信用评分办法C信用评级和评分相结合D以上都不对 答案：A23、信用局评分的信息主要依赖于（）。A商业银行内部信息B商业银行外部信息C监管机构提供的信息D以上都不对 答案：B24、计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（）。A违约时的债务账面价值B违约时债务的市场价值C以上任何一种都可以D以上都不对 答案：A25、巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。A由商业银行自己评估B由监管当局统一给定C由外部评级机构提供D以上都不是 答案：A26、衡量线性相关的统计量是（）。A均值B方差C相关系数D以上都不是 答案：C27、CreditMetrics模型本质上是一个（）。AVaR模型B信用评分模型C线性回归模型D以上都不是 答案：A28、CreditRisk+模型认为贷款组合服从的分布是（）。A均匀分布B二项分布C泊松分布D正态分布 答案：C29、压力测试是为了衡量（）。A正常风险B极端情况的风险C风险价值D违约概率 答案：B30、以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标（）。A经营绩效类指标 B资产质量类指标C审慎经营类指标 D竞争能力指标答案：D31、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是（）。A0.5B0.08C0.2D0.13 答案：A32、以下关于贷款转让的论述，正确的是（）。A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D以上都正确 答案：D33、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是（）。A20%B19%C25%D30% 答案：B34、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（）。A.15亿 B.12亿 C.20亿 D.30答案：B35、X和Y为两个随机变量，a和b是两个常量，X与Y的相关系数等于，那么aX+b与bY+a的相关系数等于（）。A3B5C15D 答案：D36、以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点（）。A衍生产品的构造方式多种多样B能够完全消除市场风险C交易灵活便捷D在操作过程中不会附带新的风险产生 答案：B37、以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是（）。A在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现B采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为C这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准D这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的 答案：C38、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为（）。ARAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的经济资本BRAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的经济资本CRAROC=业务单位或交易的息税前收益业务单位或交易的资金成本DRAROC=业务单位或交易的税后净利润业务单位或交易的资金成本 答案：A39、商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为（）。AVaR4亿BVaR4亿CVaR=4亿D无法确定答案：C40、根据巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定，计量市场风险监管资本的公式为（）。A市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子3）*VaRB市场风险监管资本最低乘数因子3*VaRC市场风险监管资本附加因子最低乘数因子3*VaRD市场风险监管资本（附加因子最低乘数因子5）*VaR 答案：A二、多项选择题41、如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：（）。A战略风险B信用风险C流动性风险 D操作风险E国家风险答案：BC42、理财产品的流动性是投资者应该考虑的问题，对此，下列说法正确的是（）A、投资者参与金融市场不利于提高市场的流动性 B、理财产品的安全性越高，其流动性越强 C、投资者的预期影响投资者的交易行为，从而改变市场的流动性 D、做市商制度的完善有利于提高市场的流动性 E、以上皆对答案：BCD43、巴塞尔新资本协议的三大支柱是（）。A最低资本金要求 B监管部门的监督检查 C市场纪律约束 D内部评级体系 E外部审计答案：ABC44、商业银行核心资本由哪几部分组成？（）。A实收资本B资本公积 C盈余公积 D资本公积 E未分配利润答案：ABCDE45、风险为本的持续监管框架内容包括（）。 A了解机构和风险评估 B规划监管行动 C准备风险为本的现场检查 D实施风险为本的现场检查并确定评级 E监管措施、效果评价和持续的非现场监测答案：ABCDE46、商业银行计量信用风险的办法有（）。A标准法B内部评级初级法C内部评级高级法D高级计量法E基本指标法 答案：ABC47、资产负债风险管理的手段包括（）。 A缺口分析B敏感性分析CVaR分析D久期分析E情景分析答案：ABD48、下列关于风险分散化的论述正确的是（）。A如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 答案：ABCDE49、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。A财务控制部门B内部审计部门C法律合规部门D风险管理委员会E风险管理部 答案：ABCDE50、商业银行内部控制的主要目标包括（）。A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B建立健全监事会为核心的监督机制C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现D确保风险管理体系的有效性E确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整答案：ACDE51、对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（）。A财务报表分析B财务比率分析C现金流量分析D投融资策略分析E经营项目分析 答案：ABC52、商业银行贷款担保的主要方式有（）。A保证B抵押C质押D留置E定金 答案：ABCDE53、个人信贷业务可以基本划分为哪几类？（）。A个人住宅抵押贷款B个人零售贷款C循环零售贷款D个人消费贷款E个人助学贷款 答案：ABC54、国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？（）。A专家判断法B信用评分模型C违约概率模型DVaR模型E高级计量法 答案：ABC55、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：（）。A用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C无法全面的反映借款人的信用状况D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素答案：ABD56、Merton模型中关于贷款价值V的函数包含了以下哪些变量？（ ）。A企业贷款数额B企业资产的市场价值C企业资产的市场价值的波动性D短期无风险利率E贷款剩余期限 答案：ABCDE57、以下哪些属于中国银监会的商业银行不良资产监测和考核暂行办法中关于不良贷款分析报告的有关规定？（ ）。A不良贷款的清收转化情况B新发放贷款质量C新发生不良贷款的内外部原因及典型案例D对不良贷款变化趋势的预测E不良贷款的地区和客户结构情况 答案：ABCDE58、对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意（）。A统一识别标准，实施总量控制B掌握充分信息，避免过度授信C主办银行牵头，协调信贷业务D授信协议约定，关联交易必报E尽量少用保证，争取多用抵押 答案：ABCDE59、商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？（）。A给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准B集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小D交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上E根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考 答案：ABCDE60、对企业信用风险分析的5Ps系统包括哪些方面因素？（ ）。A品德B资本C还款能力D抵押E经营环境 答案：ABCDE61、巴塞尔新资本协议关于压力测试的观点包括（）。A采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程B压力测试必须有意义，而且必须谨慎C压力测试并非是要求考虑最差的情景D必须经常进行压力测试 E可以开发不同方法来符合压力测试要求 答案：ABCE62、如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？（ ）。A该债券的流动性不足B该债券流动性过大C价格无法通过市场机制加以修正D价格一定能够通过市场机制加以修正E以上都不对 答案：AB63、以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是（）。A如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品B如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品C如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品D如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品E如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品答案：ABC64、我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（）。A关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知B商业银行市场风险管理指引C商业银行资本充足率管理办法D国际会计准则第39号 E巴塞尔新资本协议 答案：BC65、中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（ ）。A商业银行提供的贷款业务B商业银行的中间业务C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸 答案：CDE66、市场风险中的期权性风险包括（）。A场内（交易所）交易的期权B场外的期权合同C债券或存款的提前兑付D贷款的提前偿还等选择性条款E贷款利率由借款人自主选择的条款答案：ABCDE67、蒙特卡罗模拟方法的缺点在于（）。A由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险B计算量大，准确性的提高速度慢C如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果D计算的VaR准确性较差E仍然没有考虑到厚尾现象 答案：ABC68、以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？（ ）。A强化内控意识，树立内控优先的理念B完善激励约束机制C强化责任追究机制D健全信息管理系统E强化评估和反馈制度 答案：ABCDE69、能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（）。A商业银行一揽子保险B商业综合责任保险C未授权交易保险D存款保险E错误与遗漏保险 答案：ABCE70、中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知主要内容包括哪几个方面（）。A高度重视防范操作风险的规章制度建设B切实加强稽核建设C加强对基层行的合规性监督 D坚持相关的行务公开制度E建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度 答案：ABCDE71、以下属于代理业务操作风险的是（）。A内部人员窃取客户资料谋取私利B委托方伪造收付款凭证骗取资金C销售时不恰当的宣传导致误导销售D计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失E超越委托范围办理业务 答案：ABCDE72、通常操作风险与内部控制自我评估的方法有（）。A流程分析法B情景模拟法C引导会议发D德尔菲法E问卷调查法答案：ABCDE73、商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括（）。A收益率曲线4种平移个100个基点B收益率曲线倾斜25个基点C相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%D信用价差增减20% E3个月的收益率变化增加/减少20%答案：ABCDE74、商业银行的流动性负债包括（）。A活期存款B短期内到期的拆放/存放同业款项C中央银行借款D短期内到期的定期存款E发行的票据和债券 答案：ABCDE75、目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（）。A在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策C通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行D运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性E成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案答案：ABCDE76、商业银行声誉危机管理的主要内容包括（）。A制定战略性的危机沟通机制B危机处理过程中的持续沟通C管理危机过程中的信息交流D危机现场处理E提高发言人的沟通技能 答案：ABCDE77、战略管理的基本假设是（）。A准确预测未来风险事件的可能性是存在的B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会D任何战略规划都不是无懈可击的E战略管理是企业经营的生命线 答案：ABC78、我国商业银行信息披露的要求包括（）。A资产负债表B损益表C现金流量表D部分公司治理情况E部分风险管理情况 答案：ABCDE79、根据巴塞尔委员会在核心原则中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括（）。A评估从商业银行收到的报告的精确性B评价商业银行总体经营状况C评价商业银行各项风险管理制度D评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度E评价管理层的能力 答案：ABCDE80、信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准？（）。A银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露B披露的信息对使用者决策有用C要使使用者尽早获得有关数据D披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则E保证银行自身历史数据的可比性 答案：ABCDE三、判断题81、债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。82、商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。83、我国商业银行监管的