合规进行时PPT课件_第1页
合规进行时PPT课件_第2页
合规进行时PPT课件_第3页
合规进行时PPT课件_第4页
合规进行时PPT课件_第5页
已阅读5页，还剩6页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

,合规进行时,2013年第4期上海辖区期货监管信息通报,2013年10月18日合规制201311号,上海辖区期货监管信息通报,近期，上海辖区连续发生两起保证金监控重大预警，成因典型，教训深刻。为不断提升公司保证金安全存管工作水平，避免因自身原因发生监控预警，现将上海辖区期货监管信息通报2013年第4期中的有关情况与大家分享。,T-1,T,T+1,客户保证金账户可用资金50万元,监控中心发现投资者可用资金不足，遂对公司发出投资者适当性制度资金标准验证重大预警。,成因分析,开户录入人员责任心不强、复核人员未严格执行复核程序，是导致本次预警的根本成因。进一步追究预警成因发现，该公司为适应最新金融期货投资者适当性制度（二次开户不再进行适当性审核），对系统的交易管理模块中的中金所开户参数设置进行了调整，将原客户可用资金限额50万元调整为0万元，从而使系统不再对客户前一交易日可用资金是否满足50万元最低限额进行强制审验，而开户复核人员未能意识到上述调整所产生的影响，最终导致将该客户交易编码失误申请报送至监控中心。,防范对策,（1）加强对业务规则变化、系统调整等风险因素的预研预判，及时完善并严格执行期货统一开户管理制度和金融期货投资者适当性制度；（2）强化对相关人员的业务培训，提升从业人员责任心和专业敏感性，严格落实岗位责任制度。,封闭圈自有资金余额为546.59万元,较规定的最低限额结算准备金800万元缺口253.41万元。,T交易日17时结算后，公司保证金封闭圈内自有资金为3953.15万元,单位：万元,T+1日，公司误以为17时之前入金行已办妥入账，故未采取应对措施。实际上，出入金银行根据有关连续交易制度下保证金账户出入金明细数据报送规则，将该笔交易信息分别计入T+1和T+2交易日结算数据，导致监控中心测算的该公司T+1交易日封闭圈自有资金再次缺口1.62亿,成因分析,第一交易日封闭圈自有资金不足系因交易所为防范国庆长假风险提高保证金比例所致，公司建立的动态风险监控机制能够及时发现并采取有效措施防范化解了风险；第二交易日封闭圈自有资金不足系因跨行转账时差所致，公司已关注到银行转账时差提前一个多小时发出转账指令并督促银行尽快办理，但误以为入金行已于17时之前办妥入账而未在报送当日结算数据时加以特殊说明。,防范举措,（1）建立健全并有效执行动态风险监控机制，充分考虑负客户权益及客户未足额追加保证金因素对封闭圈自有资金计算的影响，每日准确测算封闭圈自有资金余额是否符合规定的最低限额结算准备金要求；（2）加强对客户风险度、交易所政策的预研预判，加大保证金封闭圈资金调拨时间提前量，准确把握连续交易制度实施后监控中心结算数据报送时间节点对公司各相关业务环节的影响；（3）加强与结算银行沟通协调，对发生的大额资金在途情况、错单
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论