2016年北京证券从业《投资分析》之风险管理VAR方法考试题

2016年北京证券从业投资分析之风险管理VaR方法考试题一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、股票基金净值的计算每天进行_次。A1B2C5D10 2、可转换公司债券在上海证券交易所上网定价发行方式下，（）日，冻结申购资金。AT+1BT+2CT+3DT+43、QDII基金合同、招募说明书中的特殊披露要求不包括_。A境外投资顾问和境外托管人信息B投资交易信息C投资境外市场可能产生的风险信息D基金利润分配信息 4、关于公司发行新股的条件：公司要具备健全且运行良好的组织结构，具有持续盈利能力，财务状况良好，最近_年内财务会计文件无虚假记载，且在最近3年内无其他重大违法行为。A1B2C3D55、我国证券交易所证券交易的收盘价为当日该证券最后一笔交易前_分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)。A5B3C2D1 6、某投资者当日申报“债转股”10000手，当次转股初始价格为每股10元。那么，该投资者可转换成发行公司股票的股份数为_股。A100B1000C10000D 7、基本分析是建立在否定_的基础之上的。A半强势有效市场B强势有效市场C弱势有效市场D无效市场 8、关于影响股票投资价值的因素，下列说法错误的是_。A理论上，公司净资产增加，股价上涨；净资产减少，股价下跌B股票价格的涨跌和公司盈利的变化是完全同时发生的，盈利增加，股价上涨C一般情况下，股利水平越高，股价越高；股利水平越低，股价越低D股份分割通常会刺激股价上升 9、上海市场B股清算过程中，如境内参与人备付金账户余额不足以完成当日交收而出现透支，中国结算上海分公司将每天按透支金额的_收取罚金。A1%B2%C3%D0.5% 10、道一琼斯分类法把大多数股票分为_A三类B五类C六类D十类11、基金持有的金融资产通常归类为_。A持有至到期投资B以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产C贷款和应收款项D可供出售的金融资产 12、由于国债的年利率固定，又有国家信用作为保证，因而国债基金的风险较低，适合于_。A成长型投资者B激进型投资者C稳健型投资者D收益型投资者 13、深圳证券交易所根据会员的申请和业务许可范围，为其设立的交易单元设定的交易或其他业务权限不包括_。A一类或多类证券品种或特定证券品种的交易B大宗交易C协议转让D自营证券交易14、证券投资咨询机构需在_，将本机构及其执业人员前两个月向其特定客户提供的买卖具体证券建议的情况和向公众提供的买卖具体证券建议的情况向注册地的中国证监会派出机构提供书面备案材料。A每逢单月的前3个工作日内B每逢双月的前3个工作日内C每逢单月的前5个工作日内D每逢双月的前5个工作日内 15、上海、深圳证券交易所上市证券的分红派息，主要是通过_进行的。A交易清算系统B交易系统C各证券公司D各银行 16、债券分为实物债券、凭证式债券和记账式债券的依据是_。A券面形态B发行方式C流通方式D偿还方式 17、按照我国现行法律的规定，挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金，属于_。A内幕交易行为B操纵市场行为C欺诈客户行为D虚假陈述行为 18、下面给出关于清算的四种解释，其中错误的是_。A指一定经济行为引起的货币资金关系的应收、应付的计算B指公司、企业结束经营活动、收回债务、处置分配财产等行为的总和C企业与企业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划D银行同业往来中应收或应付差额的轧计及资金汇划 19、中国证监会于_发布了公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号。A2009年7月1日B2009年7月10日C2009年7月15日D2009年7月20日 20、自由竞争市场与垄断竞争市场的显著不同在于_。A企业数量B要素流动程度C产品是否同科D产品是否同质 21、股份公司成立日期为_。A创立大会召开日B发起人协议签署日C中国证监会批文签署13D营业执照签发日期 22、公司追加一个单位的资本所增加的成本称为_。A公司债券成本B加权平均资本成本C普通股成本D边际资本成本23、所谓_就是证券价格充分反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息，从而投资者不可能通过对以往价格进行的分析获得超额利润。A半弱势有效市场B强势有效市场C弱势有效市场D半强势有效市场 24、_是客户与证券经纪商之间在委托买卖过程中有关权利、义务、业务规则和责任的基本约定，也是保障客户与证券经纪商双方权益的基本法律文书。A风险提示书B证券交易委托代理协议C客户须知D客户交易结算资金银行存管协议书25、对于股东大会网络投票，上海证券交易所网络投票系统中申报_股代表弃权。A0B1C2D3二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分） 1、有偏预期理论认为，投资者在收益率相同的情况下更愿意持有_。A不同股票B短期债券C长期债券D优先股票 2、国际债券的种类包括_。A外国债券B美洲债券C亚洲债券D欧洲债券3、单独或合并持有证券公司5%以上股权的股东，不可以向股东会提名_。A董事B经理C监事候选人D独立董事 4、于2006年1月1日起施行的修订后的证券法加强了证券公司的_。A注册资本制度B公司治理结构C财务会计制度D内控制度5、下列债券与股票的比较，错误的是_。A债券和股票都属于有价证券B债券通常有规定的利率，而股票的股息红利不固定C债券和股票都是筹资手段，二者都属于所有者权益D尽管从单个债券和股票看，它们的收益率经常会发生差异，而且有时差距还很大，但是总体而言，两者的收益率是相互影响的 6、下列各项中，属于债券票面基本要素的是_。A债券的发行日期B债券的列期日期C债券的承销机构名称D债券持有人的名称 7、下列属于基金管理公司制定内部控制制度的原则是_。A合法、合规性原则B全面性原则C审慎性原则D适时性原则 8、可转换公司债券的票面利率由发行人根据_确定。A证监会规定B当前市场利率水平C公司债券资信等级D发行条款 9、开放式基金公开说明书的报告截止日为_。A开放式基金成立后每年6月30日B开放式基金成立后每6个月的最后一日C开放式基金成立后每年12月31日D开放式基金成立后每会计年度最后工作日 10、系列基金的特点主要表现在_。A多个基金共用一个基金合同B子基金独立运作C子基金之间可以进行相互转换D以其他基金为投资对象11、上证综合指数是以全部上市股票为样本_。A以股票流通股数为权数，按加权平均法计算B以股票发行量为权数，按简单平均法计算C以股票发行量为权数，按加权平均法计算D以股票流通股数为权数，按简单平均法计算 12、某股份有限公司发行股票4000万股，缴款结束日为10月30日，当年预计税后净利润为6400万元，公司发行新股前的总股本为12000万股，用全面摊薄法计算的每股净收益为_元。A0.50B0.45C0.30D0.40 13、下列各项不属于证券交易必须遵循的原则的是_。A公开原则B公平原则C公允原则D公正原则14、确定资产类别收益预期的主要方法有_。A历史数据法B成本收益法C情景综合分析法D收益预测法 15、股份报价转让与现有代办股份转让系统的股份转让和证券交易所市场股票交易的不同之处在于_。A挂牌公司属性不同B转让方式不同C信息披露标准不同D结算方式不同 16、招股说明书中引用的财务报表在其最近1期截止后（）个月内有效。A3B4C5D6 17、下列关于证券交易所职责的说法，正确的有_。A提供交易场所与设施B保证投资者的利益C制定交易价格D确保交易市场的公开、公平和公正 18、A公司拟发行一批优先股，每股发行价格5元，发行费用0.2元，预计每年股利0.5元，这笔优先股的资本成本是（）。A10.87%B10.42%C9.65%D8.33% 19、普通股票是标准的股票，通过发行普通股票所筹集的资金成为股份公司（）的基础。A总资产B净资本C净资产D注册资本 20、在编制股价指数时，选择样本股需要考虑的标准有_。A样本股的市价总值要占在交易所上市的全部股票市价总值的大部分B样本股近期的市场价格一直保持稳定状态C样本股必须已经发行了一定年限D样本股票价格变动趋势必须能反映股票市场价格变动的总趋势 21、在证券回购交易中，融资方应确保在登记结算机构保留存放的标准券的数量（）融入资金量。A大于 B小于 C等于 D无关 22、欧洲美元债券属于_。A本国债券B外国债券C欧洲债券D武士债券23、关于规范类证券公司的评审，下列说法不正确的是_。A摸清风险底数B向中国证券业协会报送申请材料时，申请评审的公司应不存在挪用或占用客户交易结算资金的情况C申请评审的证券公司根据不同的业务范围，近3年的净资本达到相应的规定要求D申请评审的证券公司最近1年净资本不