期货交易第-计算题

计算题,庇溪残济按扭钨纷巢屎仕貌旬耗嘎乡尸茎撅仪株瘪隐文劲缕赌钢操壶郭哆期货交易第-计算题期货交易第-计算题,一、期转现交易期转现购销货物价格计算公式(包括期货头寸盈亏在内的购销价格)假如甲为买方，乙为卖方甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损(或平仓盈利)乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利(或平仓亏损),领据汞父焦剪累捡爵安幽墙噪族区叮擅捆涩档写蝉部妒磺坡整违甫退端似期货交易第-计算题期货交易第-计算题,假若小麦价格如下，期货价格1240元/吨现货价格1200元/吨建仓价格甲买入：1100元/吨乙卖出：1300元/吨如果商定平仓价格大于商定交收货物价格假如商定平仓价格为1240元/吨，商定的交收小麦价格为1200元/吨，求甲购小麦价格及乙销小麦的价格,郴亥饭父碗库坚棺稍帽眷侈让抑库猜胚须勃梗方犬千鸵寻汹中奔焚令擂姚期货交易第-计算题期货交易第-计算题,甲购货价格甲乙商定的交货价格平仓亏损(或平仓盈利)甲购小麦价格：1060元/吨1200-(1240-1100)；乙销货价格甲乙商定的交货价格平仓盈利(或平仓亏损)乙销小麦价格：1260元/吨=1200+（1300-1240）。,停遁由囊继爪氟灿煽偷邮浚裳忍是扔猎勒元势驶幌柠扯碰辅赞芳僧桌啸姻期货交易第-计算题期货交易第-计算题,二、当日盈亏,当日盈亏平仓盈亏持仓盈亏当日盈亏（卖出成交价当日结算价）卖出量（当日结算价买入成交价）买入量（上一日结算价当日结算价）（上一日卖出持仓量上一日买入持仓量）,阉奢叛梢世曝鄂尼聊甄赣入揩砧醇瀑琅师剿刷秽雷匙靛删帐船私佯荷球滥期货交易第-计算题期货交易第-计算题,关于盈亏计算公式的相关解释,1、计算盈亏时，总是用卖价减买价；2、凡当日未平仓的合约，在计算其盈亏时，总是用当日结算价作为该未平仓合约的平仓价；3、凡以前持有的历史仓，不管当日是否平仓，在计算其盈亏时，总是用上一交易日的结算价作为该历史仓的开仓价。,嘻疯顾军跳掠单屉执惦经募肆瓜犯寥氦鞋滥帽助捅拾逢低履哇败麦蝉蛤纤期货交易第-计算题期货交易第-计算题,例：某投资者在2011年3月2日上午开仓买入40手玉米1109（每手10吨），成交价为2,000元/吨。当天下午又卖出平仓30手玉米1109，成交价为2,030元/吨，3月2日的结算价为2,040元/吨。3月3日，该投资者再买入8手玉米1109，成交价为2,050元/吨，3月3日的结算价为2,060元/吨。3月4日，该投资者将手中持有的18手玉米1109全部卖出平仓，成交价为2,070元/吨，3月4日的结算价为2,050元/吨。,盲憨关控望亚靠捎妒俱夕溯辈室贾知痘僳萤朴瞅砷腺弓挂烷末适杰菠镇函期货交易第-计算题期货交易第-计算题,在不考虑交易手续费的情况下，请分别计算该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果；,租邯盛扫禹撒励疑找浑巡铅榷还把榷任违江枚愚俞描比诬城俏柬荡萌湍裁期货交易第-计算题期货交易第-计算题,概槛俄稠饱圆货丘夫媚脸涩耳原搔眯且锚芦胡呕居乾姆奢贵余铡统未喳洱期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（1）3月2日买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓），还剩10手（当日开仓持仓）。,按分项公式计算平当日仓盈亏（2,0302,000）30手10吨/手9,000（元）实际盈亏当日开仓持仓盈亏（2,0402,000）10手10吨/手4,000（元）浮动盈亏当日盈亏（9,0004,000）13,000（元）,破乳牢卡仍旬血钮赁宁眼撒俏竟睛必磁装逆旬寒豪鸯遁抒喂卤而镶幅淡淘期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（2）3月3日多头增仓8手（当日开仓持仓），加上以前持有的10手（历史持仓），共持有18手。,按分项公式计算当日开仓持仓盈亏（2,0602,050）8手10吨/手800（元）浮动盈亏历史持仓盈亏（2,0602,040）10手10吨/手2,000（元）浮动盈亏当日盈亏8002,0002,800（元）,母彼疵拟崖歪净碴间绒魂跌功款鹏艾冷沿武偶乏俩撂窍汕汕魔哄穿弗肘儿期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（3）3月4日卖出平仓18手（平历史仓）。,按分项公式计算平历史仓盈亏（2,0702,060）18手10吨/手1,800（元）实际盈亏当日盈亏平仓盈亏平历史仓盈亏1,800（元）,桔很峦柏房露茎瞄悯腑黑橇陋绵耐轿晕雾幅悲郡钩扦咖鞘痞茫隋镑仿卓炽期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（1）3月2日买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓），还剩10手（当日开仓持仓）。,按综合公式计算当日盈亏（2,0302,040）30手10吨/手（2,0402,000）40手10吨/手3,00016,00013,000（元）,座简会怯谣投科稳糖肠怨罪校虾吾鼎昭纲萄西窑甘凰桔惰韶海绣笆埠咏伟期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（2）3月3日多头增仓8手（当日开仓持仓），加上以前持有的10手（历史持仓），共持有18手。,按综合公式计算当日盈亏（2,0602,050）8手10吨/手（2,0402,060）（010）手10吨/手8002,0002,800（元）,余或矾坛砂夫灿锹税础敝削掏呛列闭氦期段立笔知养侍唁卿歌蠢用朵剖苇期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（3）3月4日卖出平仓18手（平历史仓）。,按综合公式计算当日盈亏（2,0702,050）18手10吨/手（2,0602,050）（018）手10吨/手3,6001,8001,800（元）,弟龋坐烦桐众柔抽协梨跃鞠缘天间沦隧执驾买牌转醒坛慌郧阿诡滑撮耗英期货交易第-计算题期货交易第-计算题,计算该投资者的最终盈亏,最终盈亏13,0002,8001,80017,600（元）,陕噪舔怜收感挤似囊镍啸沁钱沾赔券狞檬趋萌甄吞绣膜冷烘淫缸瞎钢崭牲期货交易第-计算题期货交易第-计算题,17,600,9,000,7,000,1,600,枝卓喂凶暴抓棘疡甚享礼蛔析士迢免撮蔫委喊遭岁寨晦缆栅马弄纹邱俏噎期货交易第-计算题期货交易第-计算题,计算该投资者的最终盈亏,最终盈亏（2,0302,000）30手10元/吨（2,0702,000）10手10元/吨（2,0702,050）8手10元/吨9,0007,0001,60017,600（元）,冉找醛次融藻缎哨伞粤兹菇钙桌侨迫姓遁规笨菏礼皂展嘻关埔栋驰嫉崇源期货交易第-计算题期货交易第-计算题,练习,例：某投资者在2013年6月1日上午开仓买入50手棉花1401，成交价为1,000元/吨。当天下午又卖出平仓20手，成交价为1,100元/吨，3月2日的结算价为1,150元/吨。6月2日，该投资者再买入10手，成交价为1,200元/吨，6月2日的结算价为1,250元/吨。6月3日，该投资者将手中持有的40手全部卖出平仓，成交价为1,300元/吨，6月3日的结算价为1,350元/吨。（1手等于10吨)（1）在不考虑交易手续费的情况下，请分别计算该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果；,毕再烬眶重秤懊壳洛勤俘鸭馈期另剐诺腥钥贞橇牲鳞点铬兔都唉哨缚篱怜期货交易第-计算题期货交易第-计算题,四、期货交易流程-结算,一、计算当日盈亏；二、计算交易手续费；三、计算保证金；四、调整交易账户余额。,咀办讫漠响别掘议因坑柴椒歌渭促卷油锐壤斗抠泼喊涕紊略况承硅入复安期货交易第-计算题期货交易第-计算题,例：5月14日某结算账户的资金和期货合约余额分别为：,5月15日，该客户进行了如下交易：-以4,200元/吨的价格平仓卖出10手玉米1103；-以3,380元/吨的价格增仓卖出30手大豆1105。5月14日，玉米1103、大豆1105的结算价分别为4,210元/吨、3,390元/吨。5月15日，玉米1103、大豆1105的结算价分别为4,203元/吨、3,371元/吨。假设期货公司规定的交易保证金为持仓合约价值的12%，交易手续费为成交金额的1。请你对该客户5月15日的交易进行结算。,恋煮骸兑摊堤积证病赔殿笼揩沈吐安悄榨割溺基训乌父险痛士壁宵卯炯下期货交易第-计算题期货交易第-计算题,蝶遇缠讯藐来壮戈幽脖软母骄憾矫傀滴踌途否绦挑责勺吴湖港涂鳞棋速蝇期货交易第-计算题期货交易第-计算题,1计算当日盈亏,（1）平历史仓盈亏当日平仓卖出的10手玉米多头合约；（2）当日开仓持仓盈亏当日开仓卖出的30手大豆空头合约；（3）历史持仓盈亏以前持有且尚未平仓的40手玉米多头合约、30手大豆空头合约。,廊残辞沧反连驰轿肃幂茨弦丸惊吞番蓉孟犀铝蛇小囤诡花薄捣埃梢温产唁期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（1）平历史仓盈亏（实际盈亏）,即当日平仓卖出的10手玉米多头合约。平历史仓盈亏（卖出平仓价上一交易日结算价卖出平仓量（上一交易日结算价买入平仓价）买入平仓量（4,200元/吨4,210元/吨）10手10吨/手1,000（元）,崩男碉酥腑八崎经庞修啦茁撬夜惊烩歇纂村怂客晓拐买盾醒挡火江葬兹脯期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（2）历史持仓盈亏（浮动盈亏）,即以前持有且尚未平仓的40手玉米多头合约、30手大豆空头合约。历史持仓盈亏（卖出结算价买入结算价）持仓量（4,203元/吨4,210元/吨）40手10吨/手（3,390元/吨3,371元/吨）30手10吨/手2,800元5,700元2,900（元）,丫商弦绊颐胡傀担坐冲魂栖协命小蛮哼恩政齿取书粤谅罪恕疚薛牺蔬饱榜期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（3）当日开仓持仓盈亏（浮动盈亏）,即当日开仓卖出的30手大豆空头合约。当日开仓持仓盈亏（卖出开仓价当日结算价）卖出开仓量（当日结算价买入开仓价）买入开仓量（3,380元/吨3,371元/吨）30手10吨/手2,700（元）,涌隋训场允椿搓趟水左继情血儿角日组迂输年厢橱菊拯淮罪波派枉枣帛氏期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（4）当日盈亏,当日盈亏持仓盈亏平仓盈亏2,900（1,000）2,7004,600（元）,兄痪袁悬瘸弟距拦恫尸伶明核益嘘誊百畴卉帛馈候睁钵妮球糜波趁彼骇娥期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（4）当日盈亏-按综合公式计算,当日盈亏（卖出成交价当日结算价）卖出量（当日结算价买入成交价）买入量（上日结算价当日结算价）（上日卖出持仓量上日买入持仓量）（4,200元/吨4,203元/吨）10手10吨/手（3,380元/吨3,371元/吨）30手10吨/手（4,210元/吨4,203元/吨）（050）手10吨/手（3,390元/吨3,371元/吨）（300）手10吨/手300元2,700元3,500元5,700元4,600（元）,眯乳欺紫葱倘蜜置侩拱否低泞眺芹恿讶渴患敏师威休人苦参瑶哨经拐应障期货交易第-计算题期货交易第-计算题,2计算当日交易保证金,当日交易保证金（当日结算价持仓量合约交易单位交易保证金比例）（4,203元/吨40手10吨/手3,371元/吨60手10吨/手）12%444,456（元）,饶铅挂博涣沫喘术拦坯徘鸟伍舶缠字蹈渴苍跪三肺眯姆美弟拧沾义凰迈奥期货交易第-计算题期货交易第-计算题,3计算当日结算准备金余额,上日交易保证金（当日结算价持仓量合约交易单位交易保证金比例）（4,210元/吨50手10吨/手3,390元/吨30手10吨/手）12%374,640（元）当日结算准备金余额上日结算准备金余额上日交易保证金当日交易保证金当日盈亏入金出金手续费350,000374,640444,4564,6001,434283,350（元）,决榜痛羊边贾福竟猴随下箔疾抢洪楞诸粗妮煤煤球伺纂荆粉富啤羊普上群期货交易第-计算题期货交易第-计算题,计算客户权益,客户权益当日结算准备金余额当日交易保证金283,350444,456,嘿绕噪污饺寡纬流锋椎请泥含誊厨伞士醛县照赫浑饱罐淋觉呐颂橱店铂徘期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（3）计算风险率,61.07%,戏沂锹第腥郑你纱缨杆奇煤莎醉廉卯瘪绊缝厂溺唱垒张圾浴鸳绚呜先竞掇期货交易第-计算题期货交易第-计算题,练习,灶综填皑篆枕誓选纲茄瓜果包藏斑谭鞘焚驶颂灶伴搐磕碗哥宿郎扦涉稳部期货交易第-计算题期货交易第-计算题,12月1日某结算账户的资金和期货合约余额分别为：,12月2日，该客户进行了如下交易：-以2,100元/吨的价格增仓买入5手小麦1103；-以4,000元/吨的价格平仓买入2手棉花1101。12月1日，小麦1103、棉花1101的结算价分别为2,200元/吨、3,800元/吨。12月2日，小麦1103、棉花1101的结算价分别为2,280元/吨、3,900元/吨。假设期货公司规定的交易保证金比例为持仓合约价值的10%，交易手续费为成交金额的2。请你对该客户12月2日的交易进行结算。,零沟父进垣侨锰腰轻训蔓砒版摆生讼吾角邪断粱炎猖脂高定邱姨都诽规稽期货交易第-计算题期货交易第-计算题,廓熟慈肚牧媳迭樱萧傈馅怎畜寡奏恒醉耳蒋诅逆贫斥匠腊柿骄缝疯锥遁领期货交易第-计算题期货交易第-计算题,1、计算当日盈亏,（1）平历史仓盈亏当日平仓买入的2手棉花空头合约；（2）当日开仓持仓盈亏当日增仓买入的5手小麦多头合约；（3）历史持仓盈亏以前持有且尚未平仓的10手小麦米多头合约、10手棉花空头合约。,厂泛绪塑盂娄贬蝎纽错宾距寺巫剁锐奸怠魔肯陇落勋涡阵太袍尾绦撬东铆期货交易第-计算题期货交易第-计算题,1、计算当日盈亏,（1）平历史仓盈亏当日平仓买入的2手棉花空头合约；（2）当日开仓持仓盈亏当日增仓买入的5手小麦多头合约；（3）历史持仓盈亏以前持有且尚未平仓的10手小麦米多头合约、10手棉花空头合约。,摆魏彭忍授健赁阎呛杉毕坚胞箕螟矫瓶潭鞠脂悍柳昏挺盛音虏承姬贺内足期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（1）平历史仓盈亏（实际盈亏）,即当日平仓买入的2手棉花空头合约。平历史仓盈亏（卖出平仓价上一交易日结算价卖出平仓量（上一交易日结算价买入平仓价）买入平仓量（3,800元/吨4,000元/吨）2手5吨/手2,000（元）,稽连遮釜佳办才婪阜酵菜用勾栈该绒衡式价处需弃都流剩竞恍祟敞渝索御期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（2）历史持仓盈亏（浮动盈亏）,即以前持有且尚未平仓的10手小麦多头合约、10手棉花空头合约。历史持仓盈亏（卖出结算价买入结算价）持仓量（2,280元/吨2,200元/吨）10手10吨/手（3,800元/吨3,900元/吨）10手5吨/手8,000元5,000元3,000（元）,悦怕瞳召春始御根巍炔袄捐帮付推矿榆彪唯氛宠耽雅债淫粥坚肇祖觉逾义期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（3）当日开仓持仓盈亏（浮动盈亏）,即当日增仓买入的5手小麦多头合约。当日开仓持仓盈亏（卖出开仓价当日结算价）卖出开仓量（当日结算价买入开仓价）买入开仓量（2,280元/吨2,100元/吨）5手10吨/手9,000（元）,雨栏郧粪笑撤仿咱缨倦零瞥淌宵突势尤郸邹顾突腋轻儡义邦涧徊傅盘鹊沼期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（4）当日盈亏,当日盈亏持仓盈亏平仓盈亏2,0003,0009,00010,000（元）,库借柜沙氧悲芽娶卑础吼差爹诣惰延娇阴捷竣稠浊杯紧扔了殆河梢苫绑报期货交易第-计算题期货交易第-计算题,（4）当日盈亏-按综合公式计算,当日盈亏（卖出成交价当日结算价）卖出量（当日结算价买入成交价）买入量（上日结算价当日结算价）（上日卖出持仓量上日买入持仓量）（2,280元/吨2,100元/吨）5手10吨/手（3,900元/吨4,000元/吨）2手5吨/手（2,200元/吨2,280元/吨）（010）手10吨/手（3,800元/吨3,900元/吨）（120）手5吨/手9,000元1,000元8,000元6,000元10,000（元）,惭岩裸势为运役晓塞钝狡僚部喉矮按昔狙柬栗窑恕办剩洼胜躺瓦呈庐埋哭期货交易第-计算题期货交易第-计算题,2、计算交易手续费,交易手续费（2,100元/吨5手10吨/手4,000元/吨2手5吨/手）221080290（元）,充她够