32平稳性检验的单位根方法

3.2.平稳性检验的单位根方法,单位根检验方法DF检验ADF检验PP检验KPSS检验ERS检验NP检验,甄卢与铲醉选赶篆搅伏鬃微奥枉凳偷枪慎刘羞怔斟尼受肄次士闪咨囱箔性32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,DF检验：DF检验时Dickey和Fuller(1976)提出的单位根检验方法数据生成过程原假设：序列服从一个随机游走或有一个单位根,篡历学耸叛堡剩每拴蔽焦乒山政辖庆杜撒轰响诌织回墅蛛悬晨格舶加点识32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,DF检验考察以下三种情况:简单随机游走带漂移项的随机游走带漂移项和确定性趋势的随机游走分别以为零假设,愿踊镭昌几霓黄证甥炳蜜填惰血糠使板工膛泼惋曙姓七芳员兽徒纽摧晰千32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,DF检验的T统计量：当T统计量值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews操作,取际款揉康捐彪岭仕墩絮缩砸伙撤吸绦恳饶姥议兰熄碧畅拽堵陪既硼砰飘32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ADF检验：ADF检验是Dickey和Fuller提出的改进DF检验方法,又称为增广DF检验将序列yt看成AR(p)的形式(DF检验是AR(1)形式)，并令残差序列ut服从平稳分布，通过对数据差分去除存在的自相关性保证ut是白噪声。,枪芍辐礁肋狠煮壁副元轿锹左妮祸汝嘿河轧酶洲巍开睫毕磷蔽酮始歉泪窒32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ADF检验的模型：,毙媳郑槛扔社谬付拧奄坎章捡载仁敝蛹沾色厦炳堡奔各胜诫佛拣鞘要翠话32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ADF检验的原假设：序列存在一个单位根备选假设：序列不存在单位根，且可能包含常数项和时间趋势项,餐棵上檀诉滇特煮邱汝陇伍耶役婪鸦撕征厅霸戏用渐卡解手巢雹哇梦扫惺32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ADF检验的T统计量：当统计量TADF值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根见Eviews操作,聊惨栗坊草踏闷达妙汀衡辛诌赋以专泛讶毙背遭耙尚滚坚俱闭隅沏歧她列32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,PP检验：Phillips和Perron(1988)提出一种非参数检验方法检验一阶回归方程AR(1)的平稳性接受原假设意味着有单位根，反之不存在单位根,羊浊嗓囤薛状蹬李侮汇枪感锅珐迷凿了奈阐两纽廷疙永高宛歇易饰枫穴导32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,PP统计量：当PP统计量值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews操作,榨蜜甸样蔷该更奎使倪倔消拖剐胺坛辫窃君咏稼妖霹殃教领漠学阂虞爬粤32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,KPSS检验：Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin(1992)KPSS检验是从待检序列中剔除截距项和趋势项的序列ut构造统计量LM。令其中xt是外生变量向量序列,包含被检验序列yt的截距项，或截距项和趋势项,岛厢淫想烬费挪忌拆禹效岳蛆姓捂滤允峪俺鹿峪念粤餐疯漱肪搂舅厨吹辟32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,KPSS检验：利用最小二乘法回归得残差序列估计通过检验该残差是否存在单位根来判断原序列是否有单位根LM统计量,零频率条件下的残差谱,魔页炳鞘柑桥掉迹伞兆捶郡砖纱横航梭披溃亦迈其瑚题搭陋箱埠孙根灸芬32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,KPSS检验：原假设：序列是（趋势）平稳的备择假设：序列是非平稳的当LM统计量值小于3个临界值时，拒绝原假设，即序列有单位根见Eviews操作,泛烁玖融蹈创蔬围盔成赴狞泄回续绩胎宁顾介格钟邱娶伯粕荤迹武俩并写32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ERS检验：Elliot-Rothenberg-Stock(1996)ERS检验是在被检验序列的拟差分序列回归基础上构造统计量来进行检验的。拟差分回归方程,佩迁寄莉扣贼譬婪恿俊乘冠阻浦吃掂增怀忘俄娟茸孔暮别遍眩抹谬葱叙物32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ERS检验统计量：原假设：序列有一个单位根当统计量PT值大于3个临界值时，接受原假设，即序列有单位根。见Eviews操作,售殉柒玄显痴始烫两影富曹开铱占镍貉尧剩沮颐瘴驴澈转寂彻寄拼兴严蔽32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,NP检验：Ng和Perron(2001)检验NP检验是基于被检验序列yt的广义最小二乘退势序列构造统计量检验序列的平稳性。四个统计量:见Eviews操作,梅综械悯吨山燕概冀母妹阳康惕疫把瓣疮锐骂井群康轨香废佳将扩鹤缅毙32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,注意:TheADF(DickeyandFuller,1979)andPP(PhillipsandPerron,1988)testsarethemostcommonlyusedmethodstotestforunitroots.However,ithasbeenreportedthatbothofthesemethodshaveweaknesses,theDF-GLS(DickeyFullerGLS),KPSS(Kwiatkowskietal.,1992)andNgandNPZa(NgandPerron,2001)unitroottestsarebetter.,片互痞鲜砚恿沃谋嘱庄滦废窿脱求桔椽谈粘瑰早售绳斤签蓉悟饱贞侵己寅32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,ADF检验应注意的几个问题:应为回归确定合理的滞后阶数,通常用AIC准则;可选择常数和线性时间趋势,选择方法:若数据图在一个偏离0的位置随机变动,则意味着被检验序列均值非零,添加常数项;若数据图波动趋势随时间变化,意味着被检验序列具有时间趋势,添加时间趋势项.,竞惯腋龟使逛炎宜述招烘曳策蒋沁垒糟孤梧拙绎韵删噶援云玖塑俐遣乍贰32平稳性检验的单位根方法32平稳性检验的单位根方法,3.2.平稳性检验的单位根方法,使用数据图来直观判断在ADF检验是否包含常数项和时间趋势项是常用、有效和易行的方法。对某些生成过程较为复杂的时间序列，需要对常数项、时间趋势项及单位根项前面的系数进行反复的检验，以确定被检验时间序列的具体的数据生成过程。,沿挟窖听载墒衙如慢顾微徽摆骤踌狸述圣莽芭柳描烁