计量经济学完整ppt课件

.,1,第三章:多元线性回归模型,3.1模型的假定3.2最小二乘估计3.3最小二乘估计的性质3.4模型的离差形式和决定系数3.5参数估计的分布性质3.6多重共线性,.,2,3.1模型的假定,.,3,3.1模型的假定,.,4,3.2最小二乘估计,.,5,3.2最小二乘估计,.,6,3.3最小二乘估计的性质,.,7,3.3最小二乘估计的性质,.,8,3.3最小二乘估计的性质,.,9,3.3最小二乘估计的性质,.,10,3.4模型的离差形式和决定系数,.,11,3.4模型的离差形式和决定系数,.,12,3.4模型的离差形式和决定系数,.,13,3.4模型的离差形式和决定系数,.,14,3.4模型的离差形式和决定系数,.,15,3.4模型的离差形式和决定系数,.,16,3.4模型的离差形式和决定系数,.,17,3.4模型的离差形式和决定系数,.,18,3.4模型的离差形式和决定系数,.,19,3.4模型的离差形式和决定系数,.,20,3.4模型的离差形式和决定系数,.,21,3.4模型的离差形式和决定系数,.,22,3.4模型的离差形式和决定系数,.,23,3.4模型的离差形式和决定系数,.,24,3.4模型的离差形式和决定系数,.,25,3.4模型的离差形式和决定系数,.,26,3.5参数估计的分布性质,.,27,3.5参数估计的分布性质,式中C是一等幂矩阵，且存在一正交变换矩阵P使,.,28,3.5参数估计的分布性质,.,29,3.5参数估计的分布性质,.,30,3.5参数估计的分布性质,.,31,3.5参数估计的分布性质,.,32,3.5参数估计的分布性质,.,33,3.5参数估计的分布性质,.,34,3.5参数估计的分布性质,.,35,3.5参数估计的分布性质,.,36,3.5参数估计的分布性质,.,37,3.5参数估计的分布性质,.,38,3.6多重共线性,一、多重共线性存在的后果二、多重共线性的判别尺度三、多重共线性的解决方法,.,39,3.6多重共线性,一、多重共线性存在的后果,.,40,3.6多重共线性,由上机实验数据表1、2,.,41,3.6多重共线性,.,42,3.6多重共线性,多重共线性存在产生的后果：1.估计精度下降。2.估计结果（包括方差、协方差）对数据的极小变化很敏感。3.可以得到一个较高的决定系数R2，但系数估计在统计上很少显著。,.,43,3.6多重共线性,二、多重共线性的判别尺度分析在什么样的情况下，多重共线性对估计结果影响太大，以至于不得不考虑它们的存在。,.,44,3.6多重共线性,.,45,3.6多重共线性,VIF称为方差扩大因子（VarianceInflationFactor）,利用它来描述变量之间的共线程度,.,46,3.6多重共线性,.,47,3.6多重共线性,三、多重共线性的解决方法1岭回归（RidgeRegression）2对模型不作任何调整3增加样本信息4对数据作变换,.,48,3.6多重共线性,1岭回归（RidgeRegression）,.,49,3.6多重共线性,.,50,3.6多重共线性,.,51,3.6多重共线性,2对模型不作任何调整现有库存调整模型的估计结果：,.,52,3.6多重共线性,.,53,3.6多重共线性,3增加样本信息Brown消费函数估计结果如下：,.,54,3.6多重共线性,.,55,