计量经济学ppt课件

计量经济学教程,郑州大学商学院统计系,制作人：吴晓磊E-mail:wxlei2000582Tel.,2,当今世界的竞争是经济、金融和科技的竞争。,1.教材：1.计量经济学李子奈编著，高等教育出版社,目前常用的教材和计量经济学名仕,2.名仕：1.乌家培，我国著名经济学家，数量经济学会名誉理事长。,2.经济计量学张保法编著，经济科学出版社,3.计量经济学赵卫亚等编著，机械工业出版社,2.林少宫，中国数量经济学会顾问，华中理工大学（今华中科技大学）教授。,3.张保法，郑州大学商学院教授。,4.张晓峒，南开大学经济学院教授，数量经济学专业博士生导师。,“有问题百度一下”,“有问题百度一下”,计量经济学教程,第一章绪论第二章单方程计量经济模型理论与方法第三章回归模型的扩展第四章联立方程计量经济学模型理论与方法第五章计量经济学模型的应用第六章SPSS软件实现,.,5,1.课堂纪律。没有规矩，不成方圆。按规矩办事。,2.把握质、量、度的关系：,质，是一事物成为它自身并区别于他事物的内在规定性。质是认识事物的起点和基础，区分事物要先区分事物不同的质。,量的分析、对比和统计，是认识事物的重要方法。,度是质和量的统一，凡是要有度。,.,6,没有量变就没有质变，质变引起新的量变，为新的量变提供空间、开辟道路。,没有量变就没有质变，质变引起新的量变，为新的量变提供空间、开辟道路。,3.如何学习好这门课程？,第一章绪论,一、计量经济学的含义,主要内容,二、计量经济学研究的方法步骤,三、计量经济学的应用,四、计量经济学的发展简史及其在我国的发展,一、计量经济学的含义,（一）计量经济学的定义：,计量经济学是应用经济学的一个分支学科，是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型定量分析经济变量之间的随机因果关系。,计量经济学的英文翻译“Econometrics”,该单词又可译为“经济计量学”，它是模仿“Biometrics”（生物计量学）提出来的，是由“economy”和“metrics”派生出来的。,所谓计量经济学的研究内容实际上就是“计量”经济变量之间的数量关系。即采用计量经济模型定量描述和分析经济关系。,例如：微观经济理论中的反映产出量与生产要素投入量（资本K，劳动L，技术T）之间关系的生产函数,我国国有独立核算工业企业中，技术，资本，和劳动投入与产出之间的数量关系为,利用该生产函数模型可以进一步深入研究，如进行预测，就要进行要素需求分析，生产预测，成本分析，通过模型分析和计算，做到心中有“数”。,分析：analysis,(n)（v）analyze美，analyse英.,提高分析问题不断解决问题的能力,坚持马列主义，灵活应用，反对教条主义。,学问无大小，能者为尊.,你唯一的限制是你脑海中所设立的那个限制,计量经济学以经济理论的数量化研究为目的，它是应用经济学的分支学科，是以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学，统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。这是一门交叉学科（边缘学科marginalscience）。,1.经济学,4.计量经济学,5.数理经济学,6.经济统计学,7.数理统计学,2.数学,3.统计学,事物规律性的表象可分为两类,随机现象,非随机现象,在相同条件下对随机现象进行重复观测（或重复试验），每次的结果未必相同；对非随机现象进行重复观测（或重复试验），其结果都是稳定不变的。,表达随机现象的变量称为随机变量，表达非随机现象的量称为确定性变量或非随机变量。,由于有随机变量和非随机变量之分，从而描述事物规律性的数学模型也就有相关关系和函数关系之分。,计量经济学研究计量经济关系,所谓随机关系（相关关系）：是指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系，他通常用相关系数来衡量。对随机现象往往通过随机变量来描述。,随机关系（相关关系）,因果关系,因果关系：是指两个或两个以上变量在行为机制上的依赖性，作为结果的变量是由作为原因的变量所决定的。,例如：1.中国1990-1998年9年每年国内生产总值与印度1990-1998年9年间每年统计的总人口，有很强的相关关系，但两者无必然的因果关系。,2.一国的GDP与该国的居民消费总额C在行为机制（经济关系）上有一种依赖关系，消费增加拉动一国的GDP的增长，有GDP=C+I+G，GDP又决定了消费总额C，是一种互为因果的关系，也可能存在相关关系。,3.奥肯定律：失业与实际GDP之间的这种负相关关系称为奥肯定律。即实际GDP变动百分比=a+bX这里X表示失业率变动百分比比如,y=3%-2X,线性相关。,相关关系,随机关系（相关关系）是一种纯数学关系，判断的依据只有数据(散点图Scatter)。,非线性相关。,正线性相关。,负线性相关。,2.高度线性相关、负线性相关。,3.非线性相关。,4.零（不）相关、,1.正相关、线性相关。,设变量X,Y的样本观测值分别为，则X和Y的样本相关系数计算公式为：,这里,计量经济学与数理经济学模型的关系,首先，我们来认识模型，模型是简化的理论，是对现实的简单描述和模拟，在经济学研究中，人们越来越多地看重数学这个工具，建立了一系列的经济数学模型，采用数学方法来描述、研究经济活动。,1.数理经济学是通过准确的数学表达式描述经济活动中因素之间的理论关系，为进一步的计量经济模型研究提供理论的指导，这种理论关系并没有给出经济活动中各因素之间的定量关系，因为数理经济学模型中的参数是未知的，数理经济学将经济关系数学化、公式化。,2.计量经济学通过随机性的数学方程揭示经济活动中各因素之间的定量关系，从表达形式上，计量经济学模型比数理经济学模型多了一项随机误差项。并且计量经济学方法中提供了模型中参数的估计方法，可以求得未知参数，也就是给出了具体的定量关系。可以更好的贴近实际应用.,例如：数理经济学模型计量经济学模型、为随机误差项。,1.数理经济学是通过准确的数学表达式描述经济活动中因素之间的理论关系，为进一步的计量经济模型研究提供理论的指导，这种理论关系并没有给出经济活动中各因素之间的定量关系，因为数理经济学模型中的参数是未知的，数理经济学将经济关系数学化、公式化。,2.计量经济学通过随机性的数学方程揭示经济活动中各因素之间的定量关系，从表达形式上，计量经济学模型比数理经济学模型多了一项随机误差项。并且计量经济学方法中提供了模型中参数的估计方法，可以求得未知参数，也就是给出了具体的定量关系。可以更好的贴近实际应用.,例如，根据凯恩斯的绝对收入理论建立的消费函数：C=a+by,0b的创刊,标志着计量经济学的诞生.,发展初期,主要研究微观经济,如H.舒尔兹在消费理论和市场行为方面的研究;P.道格拉斯对生产力的研究;T.丁伯根在景气循环方面的研究,R.弗里希在对需求弹性,边际生产力以及总体经济安定性方面有卓越的表现.,到20世纪40年代70年代,开始重点研究宏观经济领域:致力于经济理论的模型化和数学化研究;如统计推论开始引入计量经济学,二阶段最小二乘法及光谱分析被应用于计量经济学等.,如今,计量经济模型发展呈现两大趋势:1.模型越来越大.例如：由Klein发起研制的“连接（Link）计划”到1981年就包括了美、英、法、日等18个经济合作发展组织的市场经济国家和前苏联、中国、波兰等8个中央计划经济国家以及亚、非、拉等地区的发展中国家，这个模型中的方程达到7447个，包括3368个外生变量。,2.模型体系日趋完善，涉及生产、需求、价格、收入等经济生活的各个方面。通过信息交流和反馈（feedback）,形成完整的有机模型系统，无论是经济预测还是政策分析都很全面，可以在决策中发挥更大的作用。这些都是以计算机技术的快速发展为坚实的技术基础，同时也促进了建模理论、建模技术和模型应用的不断发展。,把对策论，贝叶斯理论应用到计量经济学中，是目前计量经济学发展的新课题。,就计量经济模型而言，经典计量模型一般是线性模型和非线性模型。,高级计量经济模型而言，有后来发展的半参数回归模型，和无参数回归模型都具有重要的理论模型。,计量经济学的地位,计量经济学的产生而发展是经济学科学化的标志。自1969年诺贝尔经济学奖成立以来，获奖的经济学家中有都是因为在计量经济学中的贡献而获得此殊荣。所以，萨缪尔森说：“二战后的经济学是计量经济学时代。”克莱因也评价：“计量经济学已经在经济学中居于最重要地位。”也许这两位都是在“王婆卖瓜”，但都是winnerofNobelPrize.,计量经济学发展可以简单地概述为三个时期：,1.初步形成时期（19世纪中期20世纪30年代）.法国数理经济学家，古诺(Cournot)，财富理论的数学原理2.迅速发展时期（20世纪30年代60年代）3.发展应用时期（20世纪70年代至今）凯恩斯主义经Harrod、Rubinson、klein、Somuelson、等继承和发展，成为重要理论基础。,相关分析、回归分析和因果分析,“凡是必有恩典”。具有因果关系的变量之间一定具有数学上的相关关系。而具有相关关系的变量之间并不一定具有因果关系。所以我们下面要讲到的线性回归模型中被解释变量与解释变量之间是具有因果关系又具有相关关系的变量。,计量经济学应用软件介绍,1.TSP(TimeSeriesPackage):时间序列分析软件包。2.SPSS(StatisticalPackagefortheSocialScience):社会科学统计软件包，是美国公司SPSSInc公司开发的。主要从事数据的编辑、处理、分析、各类统计图表生成等。3.Eviews(EconometricsViews)：直译为计量经济学观察，计量经济学软件包。由美国QMS公司研制的在windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具软件。它处理的数据对象是时间序列，,4.SAS(StatisticalAnalysisSystem):统计分析系统。它是由美国北克罗莱纳州立大学1976年成立的SAS软件研究所研制成功的。该系统是大型集成软件系统，具有完备的数据访问、管理、分析和呈现及应用开发功能。尤其在数据处理和统计分析领域，已经成为国际上的标准软件系统。在国外发达国家中，统计计算和数据分析都已经实现了在计算机上完成；随着中国统计研究的不断深入，SAS软件研究所1997年正式宣布成立大中国区，并于1999年3月在国内设立独资公司赛仕（SAS）软件（上海