基于VaR和CVaR下优化模型及其在保险资金组合投资中的应用(精)

精品资料 408 南昌大学学报（ 工科版） 2011 年 参考文献： 1 NAGURNEY A， DONG J， ZHANG D A supply chain netJ Transportation Research Part work equilibrium model E， 2002 ， 38 （ 5 ） ： 281 303 2 DONG J， ZHANG D， NAGURNEY A A supply chain network equilibrium model with random demandsJ European Journal of Operational Research， 2004 ， 156 （ 1 ） ： 194 212 3 NAGURNEY A， CRUZ J， DONG J， et al Supply chain networks， electronic commerce， and supply side and demand side riskJ European Journal of Operational Re2005 ， 164 （ 1 ） ： 120 142 search， 4 NAGURNEY A On the relationship between supply chain and transportation network equilibria： a supernetwork e Transportation Requivalence with computations J search Part E， 2006 ， 42 （ 4 ） ： 293 316 5 张铁柱， 刘志勇， 腾春贤， 等 多商品流供应链网络均 系 统 工 程 理 论 与 实 践， 2005 ， 25 衡模型 的 研 究J （ 7 ） ： 61 66 6 滕春贤， 姚锋敏， 胡宪武 具有随机需求的多商品流供 J 系统工程理论与实践， 应链网络均衡模型的研究 2007 ， 27 （ 10 ） ： 77 83 7 滕春贤， 高广振 不确定的多商品流多准则供应链网 J 系统工程， 2009 ， 27 （ 1 ） ： 25 29 络模型 8 滕春贤， 陈兆波， 周艳山 具有服务水平的差异产品供 运 筹 与 管 理， 2009 ， 18 应链网 络 均 衡 模 型 研 究J （ 5 ） ： 133 139 9 徐兵， 朱道立 产品随机选择下多商品流供应链网络 J 系统工程理论与实践， 2007 （ 3 ） ： 82 均衡模型研究 90 10 徐兵， 朱道立 多用户多准则随机产品选择下多商品 J 系统工程学报， 2008 ， 23 （ 5 ） ： 流供应链网络模型 547 553 11 XU B， ZHU D L A supply chain network equilibrium model with stochastic multicriteria decision C/ / Proceedings of IEEE International Conference on Automation and Logistics， 2008 ： 169 174 12 YUE J F， AUSTIN J， WANG M C， et al Coordination of cooperative advertising in a twolevel supply chain when manufacturer offers discount J European Journal of Operational Research， 2006 ， 168 （ 1 ） ： 65 85 13 SZMEREKOVSKY J G， ZHANG J Pricing and twotier advertising with one manufacturer and one retailerJ 2009 ， 192 European Journal of Operational Research， （ 3 ） ： 904 917 14 张廷龙， 梁樑 制造商数量折扣策略和零售商广告投 J 运筹与管理， 2009 ， 18 （ 3 ） ： 99 104 入博弈分析 檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶檶 （ 上接第 402 页） 4 郭文旌， 李心丹 VaR 限制下的最优保险投资策略选 J 系统管理学报， 2009 ， 18 （ 5 ） ： 583 587 择 5 陶海荣 VaR 方法及其在我国保险业风险管理中的应 J 广西财政高等专科学校学报， 2002 ， 15 （ 5 ） ： 30 用 32 6 陈学华， 韩兆洲， 唐珂 基于 VaR 和 RAROC 的保险资 数量经济技术经济研究， 金最优投资模型研究J 2006 （ 4 ） ： 111 117 7 傅莉莉 保险资金运用中的风险度量： VaR 模型分析 J 金融财务， 2007 （ 11 ） ： 77 79 8 ROEKAFELLER R T， URYASEV S Conditional valueatrisk for general loss distributionsJ Journal of Banking and Finance， 2002 ， 26 （ 7 ） ： 1443 1471 9 ROEKAFELLER R T， URYASEV S Optimazation of conditional valueatrisk J Joumal of Risk， 2000 ， 2 （ 3 ） ： 21 41 10 吴孟铎， 天 荣喜民 有交易成本的组合证券投资J 2002 ， 35 （ 2 ） ： 196 198 津大学学报， 11 丁立刚， J 内蒙古 唐俊 CVaR 约束