01计量经济学概论

版权所有非选本课学生不得复制中级计量经济学南开大学国际经济研究所教授 张晓峒电话：23618850，电子邮箱：课名：中级计量经济学 课时：60学时（其中上机12学时）应具备的知识：1 经济学（社会主义政治经济学，宏、微观经济学） 2数理统计学（概率、概率分布，随机变量，假设检验，回归分析） 3线性代数（矩阵运算，向量，特征根）教材： 1张晓峒，计量经济分析，经济科学出版社，2000，2003年。 2张晓峒，计量经济学软件EViews使用指南，南开大学出版社，2003年。课程主要内容： 1计量经济模型（OLS估计, GLS估计, ML估计，2SLS估计, 异方差，自相关，多重共线性，非线性模型的线性化处理，虚拟变量，工具变量，F检验，t检验，R2 检验，DW检验，模型结构的稳定性 (Chow) 检验， JB检验，异方差检验等）。 2时间序列模型（AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型, 自相关函数，偏自相关函数，模型的识别，估计，诊断，预测）。 3非经典计量经济学（随机变量的单整性、虚假回归、Wiener过程、统计量的渐进分布、单位根检验、动态回归、Hendry建模法与误差修正模型）。参考书和文献：1 林少宫译，计量经济学，（Gujarati D., Basic Econometrics第3版），中国人民大学出版社，2000。庞皓，程从云译，基础经济计量学（Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978），科学技术文献出版社重庆分社，1986年5月2 钱小军等译，计量经济模型与经济预测，（R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-Hill Companies Inc.），机械工业出版社，1999.11。3 张晓峒主编，经济计量学基础，南开大学出版社，2001。4 陆懋祖著，高等时间序列经济计量学，上海人民出版社，1999年8月。5 王明舰，王永宏等译，经济计量分析（W H. Greene, Econometric Analysis, 1993.），中国社会科学出版社，1998。6 刘明志译，James D. Hamilton著，时间序列分析，中国社会科学出版社，1999年12月，（Time Series Analysis, 1994.）7 顾岚主译，时间序列分析，预测与控制（Box G.E.P and Jenkins G. M., Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-day Inc. 1966, 1967, 1976, 1994.）中国统计出版社；1997。8 顾岚编著，时间序列分析，在经济中的应用，中国统计出版社；1994，1998。课程要求：1 理论与应用并重。介绍重要的理论推导，培养应用经济计量理论解决实际问题的能力（注重案例教学）。2 介绍本学科最新研究成果。计量经济学常用软件：1 TSP (Time Series Programs) V. 6.5，TSP (Time Series Processor) V. 4.32 EViews (Econometric Views) V. 2, V. 3, V. 43 PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, V. 9.0, V. 10.04 PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.05 RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH模型，画图)6 Hummer (T.D. Wallace and J.L. Silver)7 LIMDEP (W. H. Green, New York University)8 Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University)9 SHAZAM (K.J.White, USA)10 Mathematica V. 3.011 S-PLUS V. 5.0（包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。）12 Ox V. 1.11, GAUSS V. 3.2.1913SPSS, SAS关于计量经济学的主要刊物：1. Econometrica, 双月刊，美国计量经济学会主办，1933年创刊。2. Journal of Econometrics, 双月刊，瑞士出版，1973年创刊。3. Journal of Applied Econometrics，双月刊，美国John Wiley&Sons 出版社，1986年创刊。4. Econometric Theory, 每年五期，英国剑桥大学出版社，1985年创刊。5. Oxford Bulletin of Econometrics and Statistics, 季刊，牛津大学经济与统计研究所主办，1936年创刊。6. Journal of the American Statistical Association, 季刊，美国统计协会主办，1888年创刊。7. The Japanese Economic Review, 季刊，日本经济与计量经济协会主办，1950年创刊。8. 数量经济技术经济研究，月刊，中国数量经济学会主办。9. 经济研究，月刊，中国社会科学院经济研究所主办。相关数据网站：中国国家统计局：美国：上海统计局：美国人口普查局：信息产业部：/mii/hyzw美国会图书馆：/国家外汇管理局：美国商业部：/国际货币基金组织数据库：亚洲东盟网站：经合组织数据库：APEC网站：.sg国信证券：美国IBM公司：/investor中国人民银行网：美国：经济杂志网：美国纳斯达克网：北京大学网：/dataset/yearbook搜索网站：中国疾病预防控制中心：/feiyan/default1.asp英文书搜索网站：“天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。”-荀子天论计量经济学定义：定义：用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学。是由经济学与统计学，数学相结合形成的边缘学科。英文：Econometrics.中文：计量经济学，计量经济学。在1998年教育部审定的学科分类中属三级学科。 经济学（02）应用经济学（0202）数量经济学（020209）。 数量经济学中包括计量经济学，投入产出，数理经济学，及运筹学的一部分内容（线 性规划，优化，决策理论和风险分析等）。研究内容与目的： 计量经济学的研究内容与目的主要包括如下三个方面： 1定量描述与分析经济活动，验证经济理论。包括描述宏观、微观经济问题。例1：如果说我国人民的生活水平还没有日本人民的生活水平高，这只是一种定性的描述。若用计量经济学方法进行定量分析，将会使我们对此问题理解的更深刻、更具体。图1.1 中日两国的恩格尔系数序列（1946-1998）1946-1998年中日两国的恩格尔系数序列见图1.1。用中日两国恩格尔系数分别对时间t（1981年t = 1）回归得模型如下：中国：Engel = 0.60 0.0077 t (1981-98) (1.1) (69.9) (-8.9) R2 = 0.83, DW = 0.86, F = 79.9日本：Engel = 0.29 0.0043 t (1981-95) (1.2) (24.0) (-12.1) R2 = 0.97, DW = 1.2, F = 372通过以上模型和图1.1，使我们认识到如下6点。(1) 从恩格尔系数的下降速度看，中国是先慢后快；日本是先快后慢（1931年0.38）。(2) 中国1956年的恩格尔系数与日本1946年的恩格尔系数近似相等。食品支出约占总支出的63%。40多年间，日本降了0.4，中国降了0.2。(3) 从整体看，日本恩格尔系数的年下降速度是中国的2.3倍。从1980年以后考察，中国恩格尔系数的年下降速度是日本的1.8倍。(4) 1995年日本的恩格尔系数是0.222，1998年中国的恩格尔系数是0.445。以1981-1998年的平均速度，中国若要把恩格尔系数降至0.222至少需要30年!（中国城镇2002年0.37）(5) 验证了经济理论。随着收入的增加，恩格尔系数的下降速度要减慢。可见，通过定量分析，对这一问题的了解要比只做定性分析清晰的多。2寻找经济规律、建立经济计量模型，为制定经济政策服务。通过计量模型得到参数（边际系数，弹性系数，技术系数，比率，速率等）的可靠估计值，从而为制定政策，实施宏观调控提供依据。例2：图1.2给出1952-1998年中国现金需求量（M0）和国内生产总值（GDP）的散点图。为充分展示改革开放前后M0与GDP之间关系的变化，用1952-1985年数据画散点图见图1.3。从图中可以看到，改革开放以后，M0与GDP关系的斜率比改革开放以前大一倍多。用1952-1985年数据得到的现金需求量模型如下：图1.2 图1.3 M0t = 0.062 GDPt + 0.078 GDPt D1 (1952-1998) (1.3) (2.4) (3.0) R2 = 0.99, DW = 0.67即 M0t = 0.062 GDPt (1952-1978, D1 = 0) (1.4) M0t = 0.140 GDPt (1979-1998, D1 = 1) (1.5)通过图1.3和模型(1.3)-(1.5)可知三点。（1）市场经济与计划经济有明显不同。改革开放后，许多支出进入商品领域（如住房，医疗费等）。（2）改革开放后，GDP对现金的边际需求比改革开放前增加了1.26倍。（3）根据GDP规模，为确定年度的现金投放量提供科学依据。 3做经济预测。这是计量经济学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。计量经济学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。这要求（1）变量选择要准确，（2）模型形式要合理。计量经济学的发展：客观地认识与科学地表述经济规律是历代经济学与计量经济学工作者的奋斗目标。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却没有函数关系可言，只能建立统计模型。尽管这样，随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。计量经济学的发展可分为三个时期： (1) 20-40年代，(2) 50-70年代，(3) 80年代-2003。 1上世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。到本世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔登（Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher 提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（Neyman J. D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。“计量经济学”一词首先由挪威经济学家Frisch仿照生物计量学（biometrics）一词于1926年提出。1930年由Frisch，Tinbergen和Fisher等人发起在美国成立了国际计量经济学会。1933年1月开始出版“计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。 21950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（19211941，1950年作）和美国宏观经济模型（19281950，1955年作）后者包括20个方程。联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑。 进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（Link Project）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L. Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。 前苏联在本世纪20年代也开展过这方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以来，前苏联及东欧一些国家开始大量编制投入产出模型并取得有益成果。 3因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。Box-Jenkins 1967年出版时间序列分析，预测与控制一书。时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们发现耗费许多财力人力建立的经济计量模型有时竟不如一个简单的时间序列模型预测能力好（Cooper 1972年专门对两种模型的预测精度作了详细比较）。此时，计量经济工作者面临三个亟待解决的问题：(1) 如何检验经济变量的非平稳性，(2) 如何把时间序列模型引入经济计量分析领域。(3) 进一步修改传统的经济计量模型。Dickey-Fuller 1979年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的DF检验法，之后又提出ADF检验法。Phillips-Perron 1988年提出Z检验法。这是一种非参数检验方法。Sargan 1964年提出误差修正模型概念。当初是用于研究商品库存量问题。Hendry -Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。Hendry还提出动态回归理论。1980年Sims提出向量自回归模型（VAR）。这是一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基础。计量经济学发展的第三个里程碑是1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。协整理论之所以引起计量经济学界的广泛兴趣与极大关注是因为