信用风险课后习题

- 信用风险管理试题1. 关于信用风险，下列表述正确的是（）。A.衍生产品不存在信用风险B.商业银行主要的信用风险来源于存款业务C.对于商业银行，信用风险存在于贷款等表内业务，不存在于各种表外业务D.尽管交易对手没有发生违约，但是由于其信用等级下降也能够形成信用风险并导致损失2. 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为 5、6、7，则该贷款三年后没有发生违约的概率约为（ ）。A. 0.02B. 99.98 C. 17 D. 833. 与单笔信贷业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注（ ）因素可能造成的影响。A. 个体风险B. 非系统性风险C. 管理层风险D. 系统性风险4. 客户信用评级是商业银行对客户（ ）的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A. 资产规模 B. 经营管理能力 C. 偿债能力和偿债意愿 D. 所负银行债务5. 下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。A. 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D. 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失6. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300亿元，如果所有借款人的违约概率都是 5，违约回收率平均为 20，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）。A. 15亿元 B.12亿元 C. 20亿元 D. 30亿元7. 压力测试是为了衡量（ ）A. 违约概率B. 正常风险C. 极端不利情况下可能发生的损失D. 风险价值8.巴塞尔新资本协议指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、35%的权重。A.100%B.75%C.65%D.50%9. 计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下哪些变量？（ ）1 A.违约概率 B.违约损失率 C.违约风险暴露 D.期限10. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04亿元，回收成本为 0.84亿元，违约风险暴露为 1.2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%11. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B. 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿C. 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法D. 风险规避可分为保险转移和非保险转移12. 商业银行将一部分贷款打包卖给其他金融机构，不能（ ）。A. 转移风险B. 实现资产多元化C. 降低这些贷款的违约率D. 提高经济资本配置效率13. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。A. 3B. 5C. 7D. 114. （ ）技术是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸的办法等转移或降低信用风险的方法和技术。A. 信用风险转移B. 信用风险分散C. 信用风险缓释D. 信用风险补偿15. 照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（ ）A. 对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B. 对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C. 对企业客户和个人客户都采用评级方法D. 对企业客户和个人客户都采用评分方法16. 下列关于 CreditMetriCs模型的说法，不正确的是（ ）A. CreditMetriCs模型的基本原理是信用等级变化分析B. CreditMetriCs模型本质上是一个 VAR模型C. CreditMetries模型从单一资产的角度来看待信用风险D. CreditMetries模型使用了信用工具边际风险贡谳的概念17. 贷款的（ ）必须在贷款定价中覆盖。A. 预期损失2 B. 非预期损失C. 贷款所有损失D. 股东要求的最高回报18. 全面风险管理是银行从战略定位、组织架构、管理机制和风险管理文化等全方位入手，以（ ）为基础，对整个机构的全部经营管理活动、风险进行统一的度量和控制。A风险B. 资本C. 业务D. 资金19. 对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一个关键风险参数（）A违约概率（PD）B违约损失率（LGD）C违约风险暴露（EAD）D期限（M）20. 通过信用评级模型，银行不可能做到下述哪一项（ ）A. 估计贷款的违约概率B. 预计贷款的信用损失C. 确定贷款组合准确的最大损失D. 支持银行贷款的决策和贷款利率的确定21. 实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。A5年；5年B7年；7年C5年；7年D7年；5年22.以下选项中，不属于信用风险的是（）A.某银行贷款客户由于受金融危机影响企业经营出现问题，贷款到期后无法偿还B.某日银行营业结束，运钞车接款时受到一伙蒙面黑衣人抢劫，200万现金被抢C.某银行由于交易对手信用评级下降带来贷款200万的估值损失D.某企业运用虚假良好信息蒙混过关，拿到银行贷款500万元23. 下面哪些因素能够提高抵押物的价值（ ）抵押物在市场上具有更加高的流动性抵押物在市场上存在着较低的可销售性抵押物的市场价值波动较高抵押物价值和借款人经营状况关联度较低A. C. B. D. 23. 下列选项中，不属于风险转移手段的是（A.购买信贷保险）B.风险定价C.要求借款人提供第三方担保D.购买期权合约3 24. 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。A.资本金规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资产规模和商业银行的盈利水平25. 阿尔法银行确定达尔塔重工有2%的概率会发生贷款违约，该笔贷款金额为1百万美元，一年后一次性还清利息和本金部分。银行对工程机械行业企业收取 3%的利差，无风险利率是6%。阿尔法银行在年底一次性收取利息和本金。达尔塔只能在年底违约。如果达尔塔违约，银行预期会损失承诺支付金额的 50%。在阿尔法银行向达尔塔提供 1百万美元贷款的六个月后，由于一个新的竞争对手加入工程机械行业，导致达尔塔调整其定价并减记其库存的价值。因此，达尔塔的违约概率从2%升至10%，其违约损失率从50%升至75%。如果阿尔法银行能重新定价其贷款，新的利率为多少？A10%B17.5%C16.5%D19%26. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（ ）。A. 评价主体是商业银行B. 评价目标是客户违约风险C. 评价结果是信用等级和违约概率D. 评价内容是客户违约后特定债项损失大小27. 下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是（ ）。A. 金融风险可能造成的损失可以分为三种：预期损失、非预期损失和灾难性损失B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C. 商业银行通常用存款来应对非预期损失D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移28.在内部评级法银行帐户信用风险暴露分类中，零售风险暴露不包括：（）。A个人住房抵押贷款B合格循环零售风险暴露C其他零售风险暴露D项目融资29.巴塞尔新资本协议通过降低（ ）要求，鼓励商业银行采用（ ）技术。A.监管资本;高级风险量化C.会计资本;风险定性分析B.经济资本;高级风险量化D.注册资本;风险定性分析30. 伽玛银行对巴斯零售商店以5的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价值为5.5万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2，违约损失率在50。在这种情况下，银行的预期损失是多少？4 A5万美元B1万美元C5000元D2万元31下属于巴塞尔新资本协议内容的是（ ）。A首次提出了资本充足率监管的国际标准B强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C提出市场风险的资本要求D提出合格监管资本的范围32.商业银行一般提取的贷款损失准备金不包括（ ）A特别准备金B一般准备金C风险准备金D专项准备金33. 信用评级分析师要确定一个新的三年期贷款的预期违约久期，其第一年发生违约的可能性为2，第二年发生违约的可能性为3，第三年发生违约的可能性为5。该三年期贷款的预期违约久期是多少？A1.5B2C2.3D2.534. 以下四个有关交易对手信用风险的陈述，哪一个是错误的？A交易对手信用风险暴露表现得象一个看跌期权B违约风险暴露和违约概率呈现负相关关系C风险暴露和违约损失率呈现负相关关系D信用风险暴露随着市场价格水平变动而变动35.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予（ ）的风险权重。A100% B50% C75%D25%36. 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？A交易对手违约仅指合同交易对家无法履行合同义务，而信用风险除了合同到期未履行义务，还包括违约触发事件以及合同到期前信用评级下降B交易对手违约一般是静态的，信用风险是动态的C交易对手信用风险暴露是静态的，信用风险暴露是动态的D交易对手信用暴露可以净额抵扣，信用风险暴露无法做到这点37. 交易对手风险不包括那一类（ ）5 A动态估值风险B展期风险C一般错向风险D特殊错向风险38. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（ ）A. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方的信用风险暴露，以及该交易对方海外子公司的信用风险暴露B. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动C. 国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景D. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露39. 信用风险与市场风险之间具有关联又有差异，对他们之间的主要差别描述不正确的是（ ）A. 风险来源的不确定性因素不同B. 造成风险损失的结果不同C. 两种风险的分布形态不同D. 两种风险的数据频率不同40. 下面的这些事中，哪一个不属于信用事件？（ ）A. 破产B. 债券回购C. 信用等级被降低D. 支付被延迟41. 对主要的信用衍生工具产品，下列描述正确的是（ ）A. 信用互换是信用衍生工具的主要产品B. 信用差期权是占主要市场份额的产品C. 资产互换是信用衍生工具的高级产品D. 债务抵押票据是市场份额比较少的产品42. 巴塞尔II资产证券化框架下，任何未评级资产持有必须直接从银行的资本中扣除，扣除在一级资本和二级资本之间以 5050分成。最低的8扣除资本要求，是一种多少的风险权重？A. 100。B. 250。C. 500。D. 125043. 什么是预期损失（EL）？（ ）A以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补。B以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可以预见的损失，6 一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。C以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本。D以上都不正确44. 以下不属于风险偏好指标的是（ ）A. 股本回报率（ROE）B. 经济资本回报率（RAROC）C. 资本充足率（CAR）D. 信用风险加权资产（RWA）45. 信用风险参数包括违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）和（ ）。A风险加权资产（RWA）B. 期限（M）C. 风险调整后的资本回报率（RAROC）D. 预期损失（EL）46. 可能给银行带来信用集中度风险的敞口不包括（ ）A. 可能给银行带来重大损失的信贷组合B. 内部相关程度较高的信贷组合C. 在总敞口占比较大的信贷组合D. 违约风险很高，但敞口占比极小的信贷组合47. 以下关于商业银行对客户评级评分模型进行验证的表述，错误的是（ ）A商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率B商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性C