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文档简介

,信用风险监测,苏春子,主要内容,1、掌握对单一客户和组合风险监测的主要 内容和方法2、风险监测指标及其计算方法3、了解有关风险预警,信用风险监测,含义：风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标异常变动，判断其是否引进达到引起关注的水平或已经超过阈值（临界值），并采取相应措施。动态包括两个层面1）跟踪已识别风险的发展情况2）根据风险的变化情况及时调整风险管理计划,信用风险监测,JP摩根的统计分析显示：各种措施对降低风险损失的贡献度均有不同。50%60%决策前预见并采取预控措施; 25%30%贷后监控并迅速进行补救;低于20% 风险发生后进行事后处理,下列关于信用风险监测的说法，正确的是() A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况,风险监测对象,（1）单一客户风险监测商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分,客户风险内生指标体系,1.基本面指标（非财务类指标）品质类实力类环境类2.财务指标偿债能力指标盈利能力指标营运能力指标增长能力指标,单一客户风险监测,从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等”风险域”企业持续交互影响的。这对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到”风险域”企业。,练习,在客户风险监测指标中，资产增长率和资金实力分别属于（）A基本面指标和财务指标B财务指标和财务指标C基本面指标和基本面指标D财务面指标和基本面指标,练习,下列指标中属于客户风险的基本面指标（）A 净资产负债比率B 流动比率C 管理层素质比率D 现金比率,练习,下列关于客户风险外生变量的说法（）A一般来说，对于信用风险等级较高客户偶然发生的风险波动，应给予较小的容忍度B对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到”风险域”企业C商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率,组合风险监测,1、传统方法：对资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得到对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。,授信：商业银行向非金融机构客户直接提供的资金，或者对客户在有关经济活动种可能产生的赔偿、支付责任做出的保证包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、和各项垫款等表内业务，以及票据的承兑、开出
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