上午总论坛6 徐建斌

信息科技发展与信贷风险控制,徐建斌,个体风险风险表征：借款人未及时还款风险识别：非恶意违约、违约实质风险系统风险区域性市场风险市场条件和生产技术等因素变动批量违约渠道输入风险合作机构风险批量输入中介机构贷款资料包装、贷款诈骗,信息不对称是风险产生的根本银行信贷功能的行使来自金融市场的信息不对称：资金供给方和需求方无法在信息上达到完全共享从而依托银行机构作为投融资中介银行机构的诞生使资金供给方和需求方间的信息不对称演化为银行端和客户端间的信息不对称金融本质：股权+债权信息不对称导致借贷之间的逆向选择及道德风险，引起市场失灵、资源配置效率低下缓解信息不对称是投融资核心问题信贷风险具有客观性、隐蔽性、扩散性、可控性缓解信息不对称，金融机构可更准确地评估个体风险，预知系统风险缓解信息不对称，可防控渠道输入风险,、,信息科技发展是缓解信息不对称的手段,传统的信贷风险防控手段也以解决信息不对称为目标人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等信息科技发展为传统信贷风险防控赋能信息科技发展让借贷双方的信息不对称问题得到了更有效的解决，金融机构能更准确地评估借款人及融资行为,信息科技发展有效降低金融风险,传统金融机构利用科技手段推陈出新、优化模式，提升用户体验，加强实质风险防控基于信息科技，打破金融机构各利益相关方的行业及职能边界，可破解当前借贷双方信息不对称的局面提升金融交易透明度、强化系统操作弹性、实现流程自动化，降低信用风险，实现信贷业务智慧风险防控,物联网,物联网是虚拟经济和实体经济之间的连接器，依托新零售战略技术的移动支付，基于智能物流的供应链金融领域,大数据,银行在商业活动中存储了大量的客户交易数据，通过建立数据仓库，对分散在各业务流程的客户数据和交易数据进行整合，进而将其转化为风控提升手段,信息科技发展在信贷风控领域应用,身份识别与认证全国公民身份认证系统验证人脸识别、人机交互语音（声纹）识别OCR技术信用分析与决策人民银行征信系统应用互联网征信信息共享金融机构内部信用数据库贷款资金跟踪监测社会网络关系圈信用水平逾期惩戒、个人违约成本,信息科技发展助力信贷业务全流程风险防控,大数据风险防控传统信贷风控基于大部分人愿意还款假设的局限性风控自动监测模型、交叉验证、补充控制信用风险评分机制数理推导、系统仿真违约策略偏好、智能催收区块链技术应用是大数据、互联网的升级去管理中心化分布式记账，实现服务的多中心化交易可追溯，依据记录追溯到源头进行审查信息不可篡改，安全、明确和不可逆智能合约，合约参与者的数字金融资产和权利义务，信息交互,信息科技发展助力信贷业务全流程风险防控,我国各商业银行科技子公司成立情况,信息验证模式创新客户主体信息的多维度验证贷款抵押信息验证贷款相关交易验证资金流向跟踪及用途验证还款资金来源验证真实信息共享借款人信息一次提供银行、合作机构、政府部门、借款人信息共享金融生态圈参与者历史信息共享信息不可篡改、可追溯信贷客户画像,智能合约应用一套以数字形式定义的征信金融参与者的权利与义务违约触发职能合约履行减少人工参与：担保、审计、核验智慧风险识别及防控减少数据盗用、灰色套利等行为金融中介的人机