金融风险识别(ppt 41页).ppt

第2章金融风险识别,主要内容,1.金融风险识别概述2.金融风险资料的整理3.金融风险识别的定性分析4.金融风险识别的定量方法,2.1金融风险识别概述,金融风险识别的原则金融风险识别的内容金融风险识别的意义,2.1金融风险识别概述,金融风险识别是指在风险事故发生之前，人们运用各种方法系统地、连续地认识所面临的各种风险以及分析风险事故的过程或步骤，是风险管理最基础的一步是对风险进行基本的认识和鉴别,风险分析,风险管理,基础,依据,关键,基础,关键,2.1金融风险识别概述,金融风险识别的原则1.全面详细：全面了解各种风险事件、发生的概率、损失的严重程度（全面风险管理2.综合考察：各种方法综合运用3.成本最小：风险识别要量力而行4.科学量化：用科学的方法度量风险的损失5.系统化、制度化与经常化,2.1金融风险识别概述,金融风险识别的内容1.认知金融风险：感知风险，了解客观存在的各种风险2.分析金融风险：分析引起风险事故的各种因素及其发生的概率1）制作风险清单：风险管理人员逐一列出面临的风险，并将其与经营活动联系起来，便于发现各种潜在的风险因素，找出风险源以及损失程度2）分析可能的损失状况：直接损失、间接损失、责任主体,致损事件-仓库设施损失,风险,风险事故,风险因素,感知风险,分析风险,2.1金融风险识别概述,风险识别的意义1.是风险管理的第一步2.是风险管理最重要的一步3.决定风险管理的最终效果风险识别的目的1.认识风险；判别风险的类型2.便于衡量风险的大小；风险发生的概率3.为了选择最佳的风险处理方案,2.2金融风险资料的整理,金融风险资料金融风险资料的收集和整理金融风险资料的统计图,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务特征与金融风险识别金融业务管理与金融风险识别,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务特征与金融风险识别1.从资产负债的性质来识别金融风险2.从资产负债的结构来识别金融风险3.从运营能力来识别金融风险4.结合具体的风险暴露来识别金融风险,2.3金融风险识别的定性分析,金融业务管理与金融风险识别1.金融风险的影响2.金融风险的诱因,2.3金融风险识别的定性分析,金融风险的影响？1.宏观经济的影响：降低生产率、扭曲经济结构、2.对社会的影响：引起社会动荡，失业3.对微观主体的影响：降低资金使用效率、增加经营管理成本等4.政治影响：影响政权的稳定性,2.3金融风险识别的定性分析,金融风险的诱因？1.经济政策2.经营策略3.市场因素4.信用状况P28树状图分析,2.4金融风险识别的定量方法,保险调查法与头脑风暴法德尔菲法与幕景分析法财务报表法与事件树分析法,样本,样本(续),样本(续),2.4金融风险识别的定量方法,德尔菲法：1.专家评价法：利用专家的意见和智慧对风险的诱因和后果进行预测2.经过多次意见征询3.效率低、组织过程较复杂暮景分析法1.对风险的状态进行描绘；可以利用计算机进行2.用图形、符号或曲线表示风险状态3.当某种因素发生变化时，暮景如何变化及变化的可能性4.过程包括：筛选、监测和诊断,2.4金融风险识别的定量方法,2.4金融风险识别的定量方法,财务报表法与事件树分析法1.财务报表2.事件树,2.4金融风险识别的定量方法,财务报表法：利用财务指标识别风险1.资产负债表、现金流量表、利润表2.成本核算表、资金状况变动表3.财务报表比例分析,2.4金融风险识别的定量方法,1.资本充足率：8%，4%2.流动性比例：贷款/存款小于75%；流动资产/流动负债大于25%；3.贷款比例：贷款集中度，单个贷款人小于10%，最大10个贷款人小于50%等,【思考】您能发现表中反映出什么问题吗？,2.4金融风险识别的定量方法,事件树分析法1.依据因果关系和时间发展识别风险事件2.依据时间先后找出影响事件的每一种因素及其发生的可能性（概率）3.依据各因素发展的逻辑关系4.动态分析P36图2.8,阀门,其他工作,物料槽,料斗,箱体,添加剂,添加剂,添加剂,泵,减压阀,顶上事件,中间事件A,中间事件A,基本事件,基本事件,基本事件,基本事件,与门，表示两事件同时发生才有爆炸的可能,或门，表示只要其中一事件发生就可能爆炸,与门表示相乘的关系,或门表示相加的关系,事故树的作用1、可以很好地描述一个复杂的系统或工程2、绘制事故树的同时就可识别风险3、可以对不同的事故因素进行敏感度分析若油泵的故障率为0.25次/年（减为原来的一半）？压力上升为1.75次/年，爆炸概率为0.000175次/年，每5714年发生一次（原来为5000年发生一次）若安全阀故障率为110-6？爆炸为每500000年发生一次若安全阀故障率减少为原来的一半？安全阀故障率=2（0.510-4）=0.0001，为每10000年一次。,4、事故树可以得出导致主事件发生的各子事件的最小组合数,油泵和安全阀出