计量经济学习题集与答案解析1

练习题的说明(1)一、选择问题1 .样本回归函数(方程式)的公式是(d )A. B .C. D2 .反映由模型中的解释变量解释的部分的方差大小的是(b )a .总方差平方和b .回归平方和c .残差平方和d .不同3、设k为回归模型中参数数(不包括常数项)、n为采样容量、RSS为残差平方和、ESS为回归平方和、有效地检测整体回归模型时的结构的f统计量为(b )A. B .C. D4 .如果将针对某个样本回归模型求出的DW的值设为l，则模型残差的自相关系数近似等于(c )A.-0.5 B.0 C.0.5 D.15、以下哪种方法不能用于异方差检测(d )a .戈德费尔德匡特检b .白检c .戈里斯检验D.D-W检验从6，=30个样本估计，计算出D.W.=1.2，在5%的有效水平上，a .不存在一次序列相关b .不能判断是否存在一次序列相关c .存在正的一阶序列相关性的d .存在负的一阶序列相关性7、某商品需求函数模型中，y是需求量，x是价格。 为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响，要引入虚拟变量的个数是(b )A.2 B.4 C.5 D.68、可用于联立方程式计量模型方程式间的误差传递性检查的统计量为(c )a .均方误差B.F检定统计量c .均方根误差d .滚动预测检验9 .属于有限分布滞后模型的是(d )A.B.C.D.10、对于估计模型Yt=0 1Xt 2Yt-1 t参数(其中t满足所有线性模型假设)的适当方法是(d )a .两阶段最小二乘法b .间接最小二乘法c .广义差分法d .工具变量法11 .考察某地区农作物种植面积与农作物产量的关系，建立一维线性回归模型(x为农作物种植面积，y为农作物产量)，采用30个样本，对应OLS法的标准偏差，对应的统计量为()A.12 B.0.0243 C.2.048 D.1.70112 .线性回归模型的最小二乘回归结果表明：残差平方和RSS=40.32、样本容量25、回归模型的标准偏差为(b )A.1.270 B.1.324 C.1.613 D.1.75313 .表示模型系统中预变量的个数(包括常数项)，表示第二方程中的预变量的个数(包括常数项)，表示第二方程中的内生变量的个数，识别的次数条件表示(b )a .第一个方程式正好是b .第一个方程式无法识别c .第一方程过度认识d .第一方程只有统计形式14 .随机误差项有序列相关时，单位根检验采用(b )。A.DF检查B.ADF检查C.EG检查D.DW检查15 .考虑到ar (1)过程的稳定性，该过程(a )包括a .稳定的b .一定不稳定c .不一定是平静的d。 无法判断16、时间序列稳定性检验的方法有(ABCDE )a .变量的时间路径图b .自相关系数的时间路径图c .单位根检验D.ADF检验E.DF检验17、序列相关的检验方法有(CDE )a .戈里斯检验B.White检验c .图示法d .回归检查E. D.W .检查18、异方差性的检查方法有(ABCE )a .图示法B.GlejserC.White检查D. D.W .检查E.Goldeld-Quandt检查二、简单问题1、应用计量经济学方法研究经济现象的一般步骤是什么建立理论模型，包括确定模型中的变量，确定模型的函数形式。样本数据的收集。模型参数的估算。模型检验包括参数有效性检验、整个模型的有效性检验、异方差性检验、序列相关性检验和多重共线性检验。经济计量模型的应用。2、计量经济学模型主要有哪些应用领域，各自的原理是什么？答：计量经济学模型主要有以下用途：(1)结构分析，即研究一个或几个经济变量的变化和结构参数的变动对其他变量以及整个经济系统的影响。 其原理为弹性分析、乘数分析和比较静力分析。(2)进行经济预测，即短期经济的因果预测。 其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律。(3)政策评价，即利用计量经济学模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是不同政策执行情况的模拟。(4)实证分析经济理论的验证和发展，即利用计量经济学模型和实际统计资料的理论假设是否正确。 其原理意味着，如果根据某个经济理论构建的计量经济学模型能够很好地拟合实际的观测数据，那么该理论就符合客观事实，否则该理论就无法解释客观事实。3、为什么在计量经济模型中引入随机误差项？模型中省略的变量以随机误差项反映，由于经济系统中影响变量的因素很多，建模时无法全部放入，因此若干非主要的影响因素被忽略，其影响以随机项反映。随机误差项反映若干随机因素的影响。 由于经济系统包含许多随机要素，因此它引入了随机误差项，因为要素可能非常重要而不能准确地估计，所以该误差项反映这些要素的影响。用随机误差项反映统计误差。 由于变量样本观测值的收集有统计误差，此部分的误差也可反映为随机误差项。模型形式的误差。 在设定模型的理论形式时，由于有设定形式的误差，因此在此情况下也能够导入随机的误差项进行考虑。4 .以二元线性回归模型为例，阐述了用白色检验法检验模型是否具有方差性的基本过程。变量的样本观测值，首先用OLS法回归原模型，计算模型的残差平方。推定辅助模型：这里，交叉项也可以不包括在辅助模型中。对于辅助模型，使用最初步骤中得到的样本数据和原模型的解释变量的样本数据，对辅助模型进行OLS回归，计算辅助回归模型的判定系数。对于给定的显着水平，(这是上辅助模型中的解释变量的数目，其可以是5。 )认为模型中存在分散性，相反不存在分散性。5、试验联立方程模型参数估计的二阶最小二乘估计法的原理和估计过程二阶最小二乘法的原理是，取代模型方程式中说明的变量的内生变量，寻找变量，用OLS法推定置换后的结构方程式。二步法估计过程是利用OLS法估计结构方程中所有内生变量的简化方法用估计的简化方程计算内生变量估计将说明变量中的内生变量置换为内生变量的估计值，进行再利用。OLS法估计变量替代后的结构方程。6、模型中可能存在多重公共线性的结果主要有哪些？(1)正确鉴定各解释变量对被解释变量的影响是很困难的(2)模型回归系数估计量的方差变大，使模型参数的有效性检查无效(3)模型参数估计量可能对删除较少观测值或删除不显眼的解释变量非常敏感。7、计量模型的检测包括几个方面，其具体含义是什么？答：模型检验主要包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验四个方面。 从经济角度看通过检查模型是否符合经济意义，以及检查计算出的参数估计符号和大小是否符合人们根据经验和经济理论得出的预期值，进行统计检查，可以确定模型参数估计的可靠性， 即需要检验模型统计学性质的计量经济学检验，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机干扰项序列相关性检验、异方差性检验、说明变量的多重公共线性检验和模型设定失误性检验等模型的预测检验主要是模型参数估计量的稳定性和样本容量8、线性回归模型的基本假设主要是什么？不能推断出违反基本假设的计量经济学模型吗？答：线性回归模型的基本假设有两种。 一个是关于随机干扰项，另一个满足零平均、同方差、不序列相关性、正态分布等假设的说明变量，主要说明变量不相适应，只要是随机变量就与随机噪声项无关。 实际上，所有这些假设都是针对普通最小二乘法的。 在违反这些基本假设的情况下，由于通常最小二乘估计不是最佳线性无估计量，所以使用通常的最小二乘的估计没有什么意义。 然而，模型本身是可估计的，且特别是可通过诸如最大似然法之类的其它原理来估计。9 .如果模型具有分散性，会有什么影响？(1)模型参数的最小二乘估计量为线性且无偏差，但无效。(2)t检定的可靠性下降(3)加大模型的预测误差10 .试用dw检验法验证模型是否有序列相关性的基本过程。DW法的验证步骤：建立原来的假设：没有系列依赖性前提条件：具有序列相依性用OLS法估计模型，求随机误差项的估计值dw值的计算：查看dw阈值表将计算出的实际值与阈值进行比较DW值的结论拒绝原来的假设，有负的一次序列的相关性不能确定接受原始假设，不存在一次序列的相关性不能确定拒绝原来的假设，有一次正序列的相关性12什么是数组相关，其表现形式是什么？系列相关是指，对于模型的随机误差项，模型的随机误差项在不同样本点之间不独立，即模型违反基本假设3时，这与模型有系列相关。序列相关性表现为一次序列相关性和高阶序列相关性，这两种情况下的表现形式可以表示如下三、综合分析问题利用1次的样本数据X 6 11 17 8 13Y 1 3 5 2 4您必须完成以下任务一次线性回归模型：进行最小二乘法估计计算决定系数解： a:可以根据问题中的样本观测值数据计算=(6- 11-17-8-13 )/5=11，可以同样求出，利用了=3的样本因为还可以计算数据，所以行业线性总成本函数模型=3-0.36511=-1.01=0.9852、y表示女性生孩子的出生率，x表示女性接受教育的年数。 简单回归模型对分娩儿童教育年限的随机噪声项中包含什么要素？ 与教育水平有关？上述简单的回归分析能揭示教育对出生率不改变其他条件的影响吗？ 请说明。a收入、年龄、家庭状况、政府的相关政策等也是影响出生率的重要因素，在上述简单回归模型中，这些都包含在随机干扰项目中。 收入水平与教育水平呈正相关，年龄大小与教育水平呈负相关等，可能有与教育水平相关的因素。当归因于随机干扰项的重要影响因素与模型中的教育水平x相关时，上述回归模型不能揭示教育在其他条件下出生率不变的影响。 在这种情况下，出现解释变量与随机干扰项相关联的情况，并且这违背了基本假设。有一家公司雇佣你，决定在哪里开下一家连锁店。 我们决定将现有的30家连锁店的销售额作为他们所在特征的函数进行回归分析，我们决定用这个回归方程式模型来预测你们所认为的新连锁店在不同位置的可能销售额。 (括号内是对应参数估计量的估计标准偏差)(0.02) (0.01) (1.0) (1.0 )其中：表示第一个分行的日平均销售额:显示第一个分店前一小时通过的车辆数量第一个分行所在地区的平均收入:第一支店内的所有表数:第一个分支机构所在地区的竞争店铺数量请回答下面的问题确定各解释变量之前参数的希望符号，计算统计值，在1级别验证模型参数的有效性(注：)回归方程模型可能存在什么问题？解优选第一、第二、第三解释变量之前的参数的符号全部为正，最后的解释变量之前的参数的符号为负